Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-07-2012

Доллар укрепился до двухлетнего максимума по отношению к евро, поскольку инвесторы искали безопасные активы после того, как американские работодатели добавили меньше рабочих мест в июне, чем прогнозировалось. В июне число рабочих мест увеличилось на 80 тыс, аналитики прогнозировали рост на 100 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае прирост составил 77 тыс, а не 69 тыс, как сообщалось ранее. Безработица в США осталась в июне на майском уровне 8,2%, что совпало с ожиданиями рынка. Такие данные подкрепили уверенность инвесторов в замедлении роста американкой экономики.

Евро ослаб ранее после того, как объем промышленного производства в Испании снизился в мае девятый месяц подряд. Промпроизводство в мае сократилось на 6,1% после падения на 8,3% в апреле.

Фунт растет третий день по отношению к евро, поскольку трейдеры делают ставки на британскую валюту после решения Банка Англии о расширении программы покупки облигаций для стимулирования экономики на 50 млрд фунтов стерлингов ($ 78 млрд) до 375 млрд. фунтов стерлингов.

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении сократился за неделю, завершившуюся 4 июля, на 35.5 млрд долларов до 972.5 млрд долларов, неделей ранее рост показателя составил 10.1 млрд долларов.

• Словения не планирует обращаться за помощью в обозримом будущем

• ESM будет активирован этим летом

• Вопрос о том, кто сменит Юнкера на посту главы Еврогруппы, все еще открыт

Пара AUD/USD снизилась и сейчас торгуется на значении 1,0225. Данный уровень является серьезной поддержкой. Он является максимумом 20 июня и минимальным значением 11 апреля.  Его пробитие может вызвать снижение пары до уровня 1,0125, на котором находится максимум 28 июня и который пересекает линия поддержки, проведенная от 1 и 28 июня.

EUR/JPY

Ордера на продажу Y100.00, Y99.65/70, Y99.50, Y99.35/40, Y98.55/60

Ордера на покупку Y98.00, Y97.50, Y97.00

Канадский доллар снижается на фоне новостей из США и Канады. Курс USD/CAD обновил максимальные значения сессии и продолжает свой рост. Ближайшей целью сейчас является уровень 1,0200, на котором находится максимум 2 июля и уровень 38,2% по FIBO (0.9800-1.0450). Также на этом значении разместилась MA 200 для Н1

Курс EUR/USD обновил сессионный минимум и продолжает снижаться, после выхода слабых данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Сейчас пара торгуется на уровне 1,2344. Сильным уровнем поддержки сейчас выступает значение 1,2290, на котором находится минимум 1 июня.

Важным событием дня будет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Слабый рост на 69000 рабочих мест в мае ставит под вопрос устойчивость американской экономики и вызывает обеспокоенность относительно темпов роста. Аналитики ожидают, что показатель немного вырастет в июне. Тем не менее, рост начальной безработице и увеличение числа увольнений предоставляют больше доказательств того, что работодатели неохотно нанимают персонал.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 92 тыс, по сравнению с 69 тыс. человек в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 95.6 95.3 95.9

08:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 96.9 95.7 95.8

10:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 303.8 364.9

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.0% -0.3% -0.3%

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -1.0% 1.0% -1.1%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -2.5% -2.1% -2.2%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь +0.1% -2.2% -2.3%

11:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь -0.2% -0.2% -0.4%

11:30 Великобритания  Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +2.8% +2.4% +2.3%

13:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май -2.1% +0.3% +1.6%

13:00 Германия Промышленное производство, г/г Май -0.6% -1.2% +0.0%

Инфляция в Швейцарии по-прежнему находится на негативной территории. Основным фактором, который вызвал снижения цен в июне,  было понижение цен на нефть. Ожидается, что инфляция останется на негативной территории во второй половине года.  В конечном итоге инфляция снова вернется, поскольку швейцарский франк стабилен против евро с момента, когда ШНБ установил нижнюю границу для пары евро/франк в сентябре.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2490/500, $1.2450, $1.2420
Ордера на покупку $1.2350, $1.2325/20, $1.2300

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580, $1.5550/55
Ордера на покупку $1.5500, $1.5480/70, $1.5450

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080/90, stg0.8040/50, stg0.8020/25, stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7985
Ордера на покупку stg0.7960, stg0.7950, stg0.7900, stg0.7875/70

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.50, Y80.25, Y80.10, Y80.00
Ордера на покупку Y79.50, Y79.30

EUR/JPY
Ордера на продажу Y100.35/40, Y100.00, Y99.65/70, Y99.50, Y99.35/40
Ордера на покупку Y98.50, Y98.00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0450, $1.0400, $1.0350, $1.0320, $1.0290/00
Ордера на покупку $1.0245/40,  $1.0235/30, $1.0200, $1.0150

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.60 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y80.10 (максимум 5 июня)

Текущая цена: Y79.86

Поддержка 1: Y79.30 (минимум 2 июля)

Поддержка 2: Y79.15 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9770 (максимум 1 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9730 (88,2% FIBO $ 0,9425 - $ 0,9770)

Сопротивление 1: Chf0.9715 (максимум 5 июля)

Текущая цена: Chf0.9701

Поддержка 1: Chf0.9680/85 (максимум 28 июня, минимум сессии)

Поддержка 2: Chf0.9655 (76,4% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9715) 

Поддержка 3: Chf0.9590/95 (50% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9715, MA(100) и MA(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.5660/65 (23,6% FIBO $1,5486-$1,5720, минимум 3 июля)

Сопротивление 2: $1.5605/15 (MA(200) для Н1, 50% FIBO $1,5486-$1,5720)

Сопротивление 1: $1.5575 (61.8% FIBO $1,5486-$1,5720) 

Текущая цена: $1.5545

Поддержка 1: $1.5505/15 (минимум сессии, 88,2% FIBO $1,5486-$1,5720)
Поддержка 2: $1.5485 (минимум 28 июня)

Поддержка 3: $1.5475 (минимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2525/30 (50% по FIBO $1.2365-$1.2695, MA(100) и MA(200) для Н1) 

Сопротивление 2: $1.2440/50 (23.6% по FIBO $1.2365-$1.2695, линия сопротивления от 01.06.12 и 28.06.12) 

Сопротивление 1: $1.2400 (максимум сессии, психологический уровень, 11,8% по FIBO $1.2365-$1.2695)

Текущая цена: $1.2378

Поддержка 1: $1.2364 (минимум сессии)

Поддержка 2: $1.2345 (88,2% FIBO $1.2290-$1.2740)

Поддержка 3: $1.2290 (минимум 1 июня)

Давление на фондовые рынки Европы оказывают ожидаемые данные по nonfarm payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики), и уровн безработицы в США.

Сегодня Италия одобрила пакет антикризисных мер, подразумевающий сокращение государственных расходов на 26 миллиардов евро в течение трех лет. Предполагается, что в 2012 году расходы государственного бюджета будут сокращены на 4,5 млрд евро, в 2013 году - на 10,5 млрд, а в 2014-м - на 11 млрд евро. По словам премьер-министра Италии Марио Монти, большая часть снижения трат придется на здравоохранение и на государственное и муниципальное управление.

За три года страна уволит около 10% работников государственного сектора и 20 процентов руководителей государственных служб. Правительство рассчитывает, что сокращение трат бюджета позволит избежать повышения налога с продаж на 2%, провести которое советовали экономисты.

На текущий момент:

FTSE 100    5,684.90    -7.73    -0.14%

DAX            6,509.26    -26.30   -0.40%

CAC            3,220.16     -9.20      -0.28%

Акции финансового сектора снижаются, даже не смотря на то, что вчера ЕЦБ понизил учётную ставку. Акции Royal Bank of Scotland и Barclays снизились на 1,4% и 1%. Lloyds Banking Group подешеавели на 0,3%.

Rio Tinto и BHP Billiton потеряли  0,9% и 0,3% соответственно в капитализации после того как на лондонской бирже снизились цены на сырьё.

Сегодня экспирируются июльские опционы.
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2558 (1270)
$1.2508 (1912)
$1.2438 (1106)
Цена на момент написания обзора: $1,2377
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2363 (2592)
$1.2332 (2044)
$1.2292 (5579)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 35775 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (3086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 105326 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14317);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составляет 2.94 против 3.17 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5800 (348)
$1.5700 (2358)
$1.5601 (380)
Цена на момент написания обзора: $1,5546
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5497 (488)
$1.5399 (540)
$1.5300 (303)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 7625 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (2358);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 4896 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (642);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составляет 0.64 против 0.70 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2250, $1.2300, $1.2375, $1.2400, $1.2500

USD/JPY Y79.50, Y79.75, Y80.00

GBP/USD $1.5450, $1.5600 $1.5630

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $1.0200, $1.0300

AUD/JPY Y81.80

РБК - Daily

Банки США заработали $35 млрд, вернувшись к докризисным показателям

Банки Соединенных Штатов заработали 35 млрд долл. за I квартал 2012г., продемонстрировав лучший результат с 2007г. Такие данные распространила сегодня Федеральная резервная служба США, передает Associated Press. Этот результат превысил показатель за аналогичный период 2011г. на 6 млрд долл., отмечает ФРС в своем отчете, добавляя, что это свидетельствует об оздоровлении банковской системы страны. Оптимизм регулятора поддерживает информация о разорившихся за первое полугодие 2012г. банках. В США прекратило деятельность 31 финансовое учреждение, и этот показатель значительно ниже, чем в 2009 и 2010гг. По предварительным оценкам, в 2012г. в Соединенных Штатах в общей сложности могут обанкротиться 60 банков. В 2011г. их число составило 92, в 2010г. – 157.

ЕЦБ понизил ключевую ставку до исторического минимума

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сократил учетную ставку до исторического минимума в 0,75% с 1,0%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, ЕЦБ понизил до 0 с 0,25% ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками. Тем самым ЕЦБ фактически принуждает банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке вместо того, чтобы "парковать" средства на безопасных счетах ЕЦБ.

Китай сделал монетарную политику еще мягче: ключевые ставки снижены

Центральный банк (ЦБ) Китая принял решение сократить ключевые процентные ставки по годовым кредитам и депозитам на 31 и 25 базисных пунктов соответственно, передает Reuters со ссылкой на заявление ЦБ. Стоит отметить, что это второе сокращение ключевых процентных ставок за текущий год. Таким образом, новая ставка по годовым кредитам составит 6%, а ставка по годовым депозитам - 3%. Ставка по годовым кредитам была повышена в июле 2011г. на 25 базисных пунктов - до 6,56%.

День сурка: Банк Англии оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых. Такое решение, совпавшее с ожиданиями аналитиков, было принято сегодня на заседании комитета по кредитно-денежной политике банка. Месяцем ранее, 7 июня 2012г., учетная ставка также была оставлена на прежнем уровне. При этом одновременно Банк Англии объявил о расширении программы скупки активов до 375 млрд фунтов стерлингов (466 млрд евро), как и ожидали эксперты. Таким образом, регулятор увеличил программу "количественного смягчения" (QE), в рамках которой Центробанк создает новые резервы в финансовой системе, покупая ценные бумаги, еще на 50 млрд фунтов стерлингов (около 60 млрд евро).

РИА "Новости"

Глава ЕЦБ обещает инфляцию ниже 2% в еврозоне в 2013 году

Инфляция в еврозоне будет ниже 2% в 2013 году, сказал глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции в четверг по итогам заседания совета управляющих регулятора.

«Инфляция должна снижаться и дальше в течение 2012 года и вновь быть ниже 2% в 2013 году», – сказал он. Цель ЕЦБ – удержание инфляции ниже, но вблизи 2% в среднесрочной перспективе. Выше 2-процентного порога годовой темп роста потребительских цен в еврозоне поднялся в конце 2010 года и с тех пор не опускался. Благодаря нынешнему замедлению инфляции, ЕЦБ будет несколько проще решиться на дальнейшее снижение базовой ставки, которое может ускорить рост цен. Чуть ранее стало известно, что ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня – 0,75% годовых.

•  

  Комитет по финансовой политике увидел повышенные риски для стабильности, связанные с еврозоной

   

• Комитет по финансовой политике посчитал капитальные позиции банков недостаточными

• Комитет по финансовой политике посчитал, что нынешние правила, касающиеся ликвидности, негативно отражаются на кредитовании

• Комитет по финансовой политике полагает, что облегчение доступа к ликвидности не гарантирует роста кредитования

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 95.6 95.3 95.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 96.9 95.7 95.8

Вчера курс евро упал до самого низкого уровня более чем за месяц по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку до рекордного уровня в 0,75% и понизил впервые ставки по депозитам до нулевого уровня. Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста Еврозоны. Также глава ведомства сказал, что повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике. При этом он не дал каких-либо намеков на возможность дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Также давление на евро оказали итоги размещения облигаций Франции, Испании и Ирландии. Так Испания реализовала на аукционе бонды на 3 млрд евро, при этом стоимость заимствования возросла до 6,43%, с  6,04% на предыдущем аукционе. Рост доходности показали также облигации Франции достигнув отметки 2,53%. В тоже время, Ирландия разместила векселя на 500 млн евро, вернувшись на открытый рынок впервые с 2010 года.

Фунт вырос ранее после оглашения Банком Англии решения относительно процентной ставки, которая осталась на прежнем уровне. Также на рост фунта повлияло сопроводительное заявление банка, которое вызвало небывалый энтузиазм у участников рынка. Но рост продолжался недолго, так как после оглашения ЕЦБ о снижении процентной ставки доллар вырос, что вызвало снижение курса фунта.

Существенный рост сегодня также показали сырьевые валюты, что было вызвано заявлением Народного банка Китая о снижении ставок за кредитами и депозитами. Данная новость вызвала огромный интерес покупкам данных валют. В связи с этим австралийский и новозеландский доллары достигли своих максимальных значений, обновив при этом максимумы предыдущего дня. Канадский доллар также позитивно отреагировал на данную новость и снизился до уровней почти двух месячного минимума.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 1: Y80.10 (максимум 5 июля)

Текущая цена: Y79.90

Поддержка 1: Y79.55 (минимум 5 июля)

Поддержка 2: Y79.80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3: Y79.10 (минимум 29 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9850 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9770 (максимум 4 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9605 (максимум 4 июля)

Текущая цена: Chf0.9702

Поддержка 1: Chf0.9685 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9565/80 (область максимума 3 июля и минимума 5 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9510 (минимум 3 июля)

Сопротивление 3: $1.5680 (максимум европейской сессии 4 июля)

Сопротивление 2: $1.5605/20 (область максимумов 5 июля)

Сопротивление 1: $1.5535 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5526

Поддержка 1: $1.5485/95 (область минимумов 28 июня и 5 июля)

Поддержка 2: $1.5450 (минимум 12 июня)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2625 (максимум 3 июля)

Сопротивление 2:  $1.2540/55 (область максимума 5 июля и минимума 3 июля)

Сопротивление 1: $1.2400 (сессионный максимум )

Текущая цена: $1.2383

Поддержка 1: $1.2365 (минимум 5 июля)

Поддержка 2: $1.2285 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: $1.2200 (психологический уровень)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2389 -1,11% 1,2527

GBP/USD $1,5521 -0,47% 1,5594

USD/CHF Chf0,9693 + 1,09% 0,9587

USD/JPY Y79,90 + 0,05% 79,86

EUR/JPY Y99,00 -1,06% 100,05

GBP/JPY Y124,00 -0,44% 124,54

AUD/USD $1,0287 -4,50% 1,0750

NZD/USD $0,8036 -0,04% 0,8039

USD/CAD C$1,0144 + 0,16% 1,0128

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 95.6 95.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов   Май 96.9 95.7

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 303.8

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.0% -0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -1.0% 1.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей,  Июнь -2.5% -2.1%

08:30 Великобритания Индекс цен на жильё (г/г) Июнь +0.1% -2.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь -0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +2.8% +2.4%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май -2.2% +0.3%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Май -0.7% -1.2%

12:30 США Уровень безработицы Июнь 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 69 92

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь +0.1% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.4 34.4

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Май -5.2% -0.7%

12:30 Канада Уровень безработицы  Июнь 7.3% 7.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь 7.7 5.2

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Июнь 60.5 55.1

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Май 95.6 95.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  Май 96.9 95.7

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Июнь 303.8

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Июнь 0.0% -0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Июнь -1.0% 1.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Июнь -2.5% -2.1%

08:30 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)  Июнь +0.1% -2.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Июнь -0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Июнь +2.8% +2.4%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Май -2.2% +0.3%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  Май -0.7% -1.2%

12:30 США Уровень безработицы  Июнь 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Июнь 69 92

12:30 США Средняя почасовая оплата  Июнь +0.1% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Июнь 34.4 34.4

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Май -5.2% -0.7%

12:30 Канада Уровень безработицы  Июнь 7.3% 7.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Июнь 7.7 5.2

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Июнь 60.5 55.1