Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-01-2009

"Во вторник евро-доллар впервые с 11 декабря снизился под 55-дневное скользящее среднее ($1.32). данный факт позволяет прогнозировать дальнейшее ослабление европейской валюты в течение нескольких ближайших дней в район $1.30," считает Майк Моран, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Standard Chartered Bank.

"В целом экономическая активность продолжила ослабевать в большинстве федеральных округов. Отмечается слабость розничных продаж, а также снижение активности в производственном секторе и секторе недвижимости. На рынке труда сохраняется "серьезная слабость." Отмечается падение цен на энергоносители, а рост зарплат остается сдержанным, причем в некоторых районах отмечено их замораживание и даже снижение." Данный отчет представлен ФРС Сент-Луиса на основании данных, собранных до 5 января.

Возобновление продаж на мировых рынках акций послужило основной причиной роста иены против евро. По отношению к доллару японская валюта укрепила свои позиции после того, как падение розничных продаж в США в прошлом месяце спровоцировало активизацию опасений в отношении углубления рецессии мировой экономики, в результате чего инвесторы увеличили спрос на иену как на валюту-убежище.
“Отмечавшийся в начале года рост аппетита к рискам в настоящее время значительно умерился,” говорит Тодд Элмер, валютный стратег нью-йоркского представительства Citigroup Global Markets. “Корреляция между нежеланием инвесторов рисковать и укреплением доллара все еще сохраняется, что позволяет прогнозировать рост доллара против высокодоходных активов."
В декабре розничные продажи в США упали на 2.7%. Показатель оказался в два раза слабее ожиданий и демонстрирует отрицательную динамику уже шестой месяц кряду, что является рекордным периодом его снижения за всю историю. Продажи без учета автомобилей снизились на рекордные с 1992 года 3.1%.
“Сегодняшние данные по розничным продажам являются демонстрацией того факта, что когда США чихают, весь остальной мир валяется с серьезной простудой,” говорит Роберт Блэйк, главный валютный стратег бостонского представительства State Street Global Markets LLC, в управлении которого находятся активы на сумму $15.3 трлн. “Плохие новости о состоянии экономики США уже учтены ценами, что же касается других регионов, в особенности еврозоны, то худшие новости все еще впереди."
Курс евро против доллара практически не изменился в преддверии завтрашнего решения по процентным ставкам ЕЦБ. В соответствии с прогнозами большинства экспертов центральный банк снизит основную процентную ставку на 50б.п., хотя существуют мнения, что ЕЦБ прибегнет к более радикальным мерам по либерализации монетарной политики и называют цифры 75 и даже 100 б.п.. В случае если подобные прогнозы оправдаются, можно ожидать активизацию продаж единой валюты.
В 19:00 GMT будет опубликована "Бежевая книга" ФРС - отчет о состоянии экономики, подготовленный к ближайшей встрече FOMC.

Ведущий экономист JPM Брюс Касман говорит, что JPM изменил свой прогноз роста ВВП США и теперь ожидает ВВП в IV квартале 2008 года на уровне -5.5%, а в I квартале 2009 года – на уровне -5%.

USD/JPY торгуется на Y88.72, оставаясь под давлением после выхода слабых статистических данных из США. Ордера на покупку остаются на Y88.50.

EUR/USD: $1.3300, $1.3690, $1.3800
USD/JPY: Y89.00, Y89.40, Y89.50, Y90.00, Y90.30, Y93.90
USD/CAD: C$1.1850

Технические аналитики Barclays Capital отмечают, что USD/CHF перекуплен, даже несмотря на то, что курс откатил от максимумов 2009 года на Chf1.1280 и не смог протестировать Chf 1.1335 (50% Фибо движения Chf1.2300 - Chf 1.0370). Однако, чем дольше USD/CHF торгуется выше Chf1.1085, тем дольше сохраняется риск дальнейшего роста, полагают они. «С другой стороны, мы можем рассматривать это ралли как коррекционное, но тогда не стоит исключать возможного роста выше Chf1.1335 до Chf1.1655/Chf1.1775 прежде, чем бычий импульс иссякнет», добавили эксперты.

Доллар слегка отступил после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам. EUR/USD восстанавливается из области ранее установленных минимумов ниже $1.3100 и сейчас торгуется на $1.3120.

Перед публикацией американских данных EUR/USD торгуется в области минимумов на $1.3170, GBP/USD на $1.4521, а USD/JPY на Y89.28.

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Е15 Промышленное производство, г/г ноябрь -7,7%
10:00 Е15 Промышленное производство ноябрь -1,6%

Доллар продолжает оставаться под давлением опасения участников рынка относительно снижения розничных продаж в США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые сегодня данные.
Негативно отразились на долларе и вчерашние комментарии Председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что фискальная политика сама по себе не приведет к восстановлению экономики, и от правительства требуется больше действий для стимулирования экономического роста.
Ослабление американской валюты засвидетельствовал и индекс доллара, который отслеживает американскую валюту по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США. Индекс доллара отступил от достигнутого вчера максимума на уровнен 84,446 к 83,746.
Евродоллар в начале европейской сессии возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону снижения ЕЦБ учетной ставки. Кроме того вышедшая статитистика показала рекордное снижение промышленного производства в регионе за ноябрь (-7,7% в годовом исчислении).

EUR/USD протестировав отметку $1,3300 пара вернулась обратно в область $1,3200. Опционный барьер на $1,3300 со сроком истечения сегодня. Ордера на покупку отмечаются на уровнях $1,3170, $1,3100 и $1,3070.

Доллар по прежнему остается под давлением против евро не смотря на то что, EUR/USD отступил от достигнутых сегодня максимумов и в данный момент торгуется в области $1,3215.
Падение доллара пока сдерживалось опционным барьером на $1,3300 со сроком истечения сегодня.
Ордера на покупку отмечаются на уровнях $1,3170, $1,3100 и $1,3070.

В преддверии публикации данных по запасам сырой нефти в США, которые ожидаются сегодня в 15:35 GMT, цены на нефть торгуются в диапазоне $38,25-$39,25.
Стоит отметить, что публикация данных по запасам сырой нефти может оказать давление на нефтяные цены, поскольку в последнее время наблюдается рост запасов на фоне снижения потребления в связи с рецессией в экономике. На прошлой недели запасы повысились на 6,7 млн баррелей.

Доллар продолжает оставаться под давлением опасения участников рынка относительно снижения розничных продаж в США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые сегодня данные.
Негативно отразились на долларе и вчерашние комментарии Председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что фискальная политика сама по себе не приведет к восстановлению экономики, и от правительства требуется больше действий для стимулирования экономического роста.
Ослабление американской валюты засвидетельствовал и индекс доллара, который отслеживает американскую валюту по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США. Индекс доллара отступил от достигнутого вчера максимума на уровнен 84,446 к 83,746.
"Доллар отступает после недавнего роста." - сказал Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas SA в Лондоне. - "Причиной продаж возможно являются комментарии ФРС и ожидаемые на этой недели данные. Я не думаю что данная коррекция будет долговременной. В долгосрочной перспективе предпринятые правительством США шаги будут поддерживать доллар."
"Мы ожидаем существенного снижения розничных продаж в США." - Masafumi Yamamoto, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Токио. - "Есть высокая вероятность того, что доллар будет столкнется с новой волной продаж против иены."
Евродоллар в начале европейской сессии возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону снижения ЕЦБ учетной ставки. Кроме того вышедшая статитистика показала рекордное снижение промышленного производства в регионе за ноябрь (-7,7% в годовом исчислении).
"Есть много ордеров на продажу евро." - сказал Akio Shimizu, главный менеджер по валютным торгам Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. - "Снижение учетной ставки, вероятно, является причиной продаж. Кроме того, экономические данные Европы также не слишком обнадеживающие."

«После опубликованных данных по торговому балансу мы ожидаем, что снижение ВВП США в за четвертый квартал составит -4,5% в годовом исчислении, что значительно лучше предыдущего прогноза -6,0%. Однако, мы, скорее всего, пересмотрим наш прогноз по ВВП на 1 квартала 2009 года в сторону понижения, отчасти из-за снижения запасов.» На данный момент JPM ожидает снижения ВВП США за первый квартала текущего года на 3,0%.

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y89.25
Уровень поддержки 1: Y88.80
Уровень поддержки 2: Y88.20
Уровень поддержки 3: Y87.20
Комментарий: USD/JPY отступил от достигунтых минимумов. Ближайшая сильная поддержка расположена на Y88.70/80 (область вчерашнего минимума). Ниже возможно снижение к канальной линии от 06 января Y88.00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15. При коррекции текущего снижения ближайшим сопротивлением станет область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1675
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1280
Текущая цена: Chf 1.1143
Уровень поддержки 1: Chf 1.1100
Уровень поддержки 2: Chf 1.0870
Уровень поддержки 3: Chf 1.0820
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в середине краткосрочного торгового диапазона на Chf1.1143. Сильное сопротивление на уровне Chf1.1280 (38% по фибо от роста Chf0.9645-Chf1.2300). Выше целью роста станет Chf1.1490 и далее Chf1,1675. Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.082.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5000
Уровень сопротивления 2: $ 1.4810
Уровень сопротивления 1: $ 1.4700
Текущая цена: $ 1.4555
Уровень поддержки 1: $ 1.4470
Уровень поддержки 2: $ 1.4350
Уровень поддержки 2: $ 1.4320
Комментарий: Фунт продолжает оставаться под давлением. Ближайшей поддержкой является уровень вчерашнего минимума на $1.4470. Преодоление данной отметки откроет дорогу к шестилетнему минимуму в области $1,4350. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года).
Выше сессионного максимума в области $1,4700 расположены уровни FIBO $1,5350-$1,4470: $1,4810 (38,2%, а также область минимума 7 января), $1,5000 (61,8%, а также область максимума 6 января и минимума 8).

Уровень сопротивления 3: $1.3740
Уровень сопротивления 2: $1.3510
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $ 1.3238
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Евро резко отступил от достигнутых сессионных максимумов, которые на данный момент являются областью ближайшего сопротивления ($1,3330). Вышерасположен уровни FIBO падения с 18 декабря: 23.6% $1.3510, 38,2% $1,3740. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашнего минимума на $1,3140. Ниже есть вероятность снижения к $1,3090 (область максимумов ноября), и далее к $1,3000.

Промышленное производство, г/г ноябрь -7,7%, прогноз -5.8%, значение за октябрь -5.3%

EUR/USD $1.3300, $1.3690, $1.3800
USD/JPY Y89.00, Y89.40, Y89.50, Y90.00, Y90.30, Y93.90
USD/CAD C$1.1850

В течении азиатской сессии доллар отступил от пятинедельного максимума против евро. Давление на доллар оказывали опасения участников рынка относительно снижения розничных продаж в США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые сегодня данные.
Негативно отразились на долларе и вчерашние комментарии Председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что фискальная политика сама по себе не приведет к восстановлению экономики, и от правительства требуется больше действий для стимулирования экономического роста.
Ослабление американской валюты засвидетельствовал и индекс доллара, который отслеживает американскую валюту по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США. Индекс доллара отступил от достигнутого вчера максимума на уровнен 84,446 к 83,746.
В конце азиатской сессии евродоллар возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону сниженияЕЦБ учетной ставки и возможного снижения промышленного производства в регионе. Данные по промышленному производству в ЕС будут опубликованы сегодня в 10:00 GMT, ожидается падение показателя на 1,9% за ноябрь в месячном исчислении против значения -1,2% за октябрь.

EUR/USD протестировав отметку $1,3300, пара вернулась в область $1,3230.

USD/JPY

BBC
Европа по-прежнему ждет российский газ.
Во вторник "Газпром" заявил о возобновлении прокачки топлива в западном направлении через украинскую газотранспортную систему. Однако глава российской газовой компании отметил, что во вторник вечером "Нафтогаз Украины" отказался экспортировать российский газ через газоизмерительную станцию "Ужгород" в направлении Словакии.
Украина в свою очередь отметила, что не может пропускать газ через газоизмерительную станцию "Суджа", куда во вторник Россия начала подавать газ, так как это оставит без топлива несколько областей - Донецкую, Одесскую и частично Днепропетровскую. "Газовая война" между Киевом и Москвой привела к перебоям с поставками газа в 18 европейских стран. Ситуацию в значительной степени усугубляет и сезон, в течение которого разразился топливный кризис: в условиях зимних холодов многие страны испытывают перебои с отоплением, в некоторых регионах юго-восточной Европы останавливаются промышленные предприятия.
Израильские войска продвигаются в Газу
Согласно поступающей из Газы информации, силы специального назначения армии Израиля продвинулись вглубь города на несколько сотен метров. Повсюду слышна интенсивная стрельба. Сведения о погибших и раненных палестинцах невозможно проверить - в том числе потому, что израильтяне не допускают в район боевых действий иностранных журналистов. Тем временем будущий государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила во время парламентских слушаний в Вашингтоне, что администрация нового американского президента Барака Обамы предпримет "все возможные усилия" для достижения мира между израильтянами и палестинцами.
"И избранный президент, и я понимаем и глубоко разделяем желание Израиля защитить себя в сложившихся условиях и не подвергаться ракетным обстрелам со стороны ХАМАС, - отметила Клинтон. - Вместе с тем, мы также помним о трагической гуманитарной цене конфликта на Ближнем Востоке, и мы огорчены страданиями палестинских и израильских мирных жителей".

Deutsche Welle
Nord Stream: новый маршрут для экспорта российского газа
Nord Stream - российско-голландско-германский проект, первую скрипку в котором играет "Газпром". Преимущество трубопровода в том, что его решено прокладывать напрямую в Западную Европу, минуя транзитные страны."Nord Stream – новая артерия, по которой газ с российских месторождений будет поставляться напрямую в Европу. "Голубое топливо" попадет к конечным потребителям в соответствии с уже подписанными контрактами", - говорит Ирина Васильева, пресс-секретарь компании-оператора проекта по строительству нового газопровода Nord Stream.Ряду импортеров поставки уже гарантированы. Речь идет о компаниях из Германии, Франции, Великобритании, Дании, Чехии. Контрольный пакет, 51 процент акций консорциума Nord Stream, принадлежит российскому "Газпрому", по 20 процентов – у немецких концернов Wintershall и E.ON Ruhrgas, еще 9 процентами владеет голландская компания Gasunie.Реализация проекта, правда, связана с определенными трудностями. Во-первых, резко выросли затраты на проектирование и строительство газопровода. Во-вторых, представители природоохранных организаций считают сам проект чересчур опасным. С критикой строительства выступали государства, вблизи которых должен быть проложен трубопровод - Швеция, Финляндия, Польша, а также страны Балтии. Из-за этого сроки начала работы трубопровода уже не раз переносились.Тем не менее, проект, скорее всего, все же будет реализован. Европейский Союз признал новый трубопровод по дну Балтийского моря особо важным. По последней информации, первая ветка пропускной способностью в 27,5 миллиарда кубометров должна быть сдана в эксплуатацию в 2011 году. Годом позже планируется запустить вторую ветку.

Commerzbank завершил покупку Dresdner Bank
После получения многомиллиардной финансовой помощи от правительства Германии Commerzbank завершил сделку по приобретению Dresdner Bank. Как было объявлено в понедельник вечером, 12 марта, во Франкфурте-на-Майне, Commerzbank теперь является единственным акционером этого финансового института, который раньше принадлежал страховому концерну Allianz. Весной должно состояться слияние банковских структур, а марка "Dresdner Bank" исчезнет с рынка. В процессе реструктуризации будет сокращено 9000 рабочих мест, из них 6500 мест - в Германии.

The Financial Times
Обещания нарушены. Европа недоумевает
Газовый конфликт между Россией и Украиной вчера чуть было не перерос в хаос, пишет The Financial Times. Европейские дипломаты недоумевали, почему обещания возобновить поставки нарушены, а Москва, кроме всего прочего, усмотрела в происходящем "руку Вашингтона".

Пара EUR/USD обновила максимум дня на $1.3327, но встретиля интерес к продаже пары и упала ниже $1.3300. Стопы отмечены на $1.3325/45, предложения располагаются в области $1.3260/50

Доллар впервые за последний месяц вырос до отметки $1.32 за евро в связи с увеличением привлекательности американской валюты как валюты убежища из-за опасений углубления глобальной рецессии, ожиданий серьезного снижения процентной ставки ЕЦБ, а также публикации отчета, засвидетельствовавшего самое значительное за последние 12 лет сокращение дефицита торгового баланса США.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, в ноябре дефицит составил $40.4 млрд. по сравнению с пересмотренными данными октября $56.7 млрд..
“Неожиданное снижение дефицита торгового баланса оказывает серьезную поддержку доллару,” считает Ник Бенненброк, валютный стратег нью-йоркского представительства Wells Fargo Bank. “США первыми вошли в состояние рецессии и могут первыми из нее выйти. США в настоящее время является более привлекательным направлением для потоков капитала и доллар без особых сложностей может достигнуть отметки $1.30,” говорит эксперт.
Стерлинг остается под серьезным давлением после выхода данных, в соответствии с которыми падение экономического роста в Великобритании оказалось самым значительным за последние 20 лет.Продажи жилья упали до минимального уровня с 1978 года, а розничные продажи в прошлом месяце оказались самыми слабыми за последние 14 лет.

GBP/USD

USD/JPY

Евро торгуется с повышением против доллара США и японской иены в среду, развернув нисходящий тренд вторника. Ричард Грэйс, главный валютный стратег-аналитик Bank of Australia, предупредил, что пара евро/доллар может вновь упасть до 1,31. Ожидается, что в четверг Европейский центральный банк /ЕЦБ/снизит процентные ставки.

Уровень сопротивления 3: Y91.76
Уровень сопротивления 2: Y91.00
Уровень сопротивления 1: Y90.14
Текущая цена: Y89.79
Уровень поддержки 1: Y88.80
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.20
Комментарий: Доллар торгуется в районе сессионных максимумов. Ближайшая сильная поддержка расположена на Y88.70/80 (вчерашние минимумы). Ниже возможно снижение к канальной линии от 06 января Y88.00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15. При коррекции текущего снижения ближайшим сопротивлением станет область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1674
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1493
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1278
Текущая цена: Chf 1.1152
Уровень поддержки 1: Chf 1.1063
Уровень поддержки 2: Chf 1.0930
Уровень поддержки 3: Chf 1.0823
Комментарий: Доллар торгуется в середине краткосрочного торгового диапазона на Chf1.1151. Сильное сопротивление на уровне Chf1.1286 (38% по фибо от Chf0.9644 до Chf1.2301).Перепись этого сопротивления откроет дорогу в район максимума 06 января Chf1.1275/80. Выше целью роста станет Chf1.1493 ( промежуточное сопротивление).Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.0823.


**************************************************

Уровень сопротивления 3: $ 1.4921
Уровень сопротивления 2: $ 1.4814
Уровень сопротивления 1: $ 1.4682
Текущая цена: $ 1.4567
Уровень поддержки 1: $ 1.4469
Уровень поддержки 2: $ 1.4418
Уровень поддержки 3: $ 1.4383
Комментарий: Фунт остановил свое падение в области вчерашнего сессионного минимума на $1.4469. Прохождение этой поддержки откроет дорогу к $1.4418 и далее – к сильной поддержке на $1.4383 . Сопротивление расположено в районе пройденной ранее поддержки на $1.4682 (23% падения от $1.5373 до $1.4469). Возврат выше приведет к тестированию $1.4814 и далее - $1.4921.

Уровень сопротивления 3: $1.3545
Уровень сопротивления 2: $1.3468
Уровень сопротивления 1: $1.3390
Текущая цена: $ 1.3262
Уровень поддержки 1: $1.3138
Уровень поддержки 2: $1.2982
Уровень поддержки 3: $1.2884
Комментарий: Евро cкорректировалась к сопротивлению в зоне $1.3294 – 23% по фибо от движения $1.3797 - . $1.3138. Отметив максимум на $1.3282. Взятие данной отметки откроет дорогу к в район $1.3390 (38% по фибо). Нижняя граница снижающегося с 18 декабря канала приходится сегодня на $1.3168, перепись которого откроет дорогу в область $1.2982 и к $1.2884.

High Low Close
EUR/USD 1.3372 1.3138 1.3181
GBP/USD 1.4828 1.4469 1.4499
USD/JPY 89.87 88.75 89.37
USD/CHF 1.1253 1.1135 1.1188

EUR/JPY 119.55 117.10 117.81
EUR/GBP 0.9121 0.8983 0.9089
GBP/JPY 132.59 128.81 129.57
GBP/CHF 1.6551 1.6184 1.6222

00:30 Австралия Кредиты на покупку жилья ноябрь 1,3%

10:00 Е15 Промышленное производство, г/г ноябрь -5.3% -5.8%
10:00 Е15 Промышленное производство ноябрь -1.2% -1.9%
11:00 США Число обращений за ипотечными кредитами декабрь -8.2%
13:30 США Цены на экспорт декабрь -3.2% -1.7%
13:30 США Цены на импорт декабрь -6.7% -5.3%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей декабрь -1.6% -1.2%
13:30 США Розничные продажи декабрь -1.8% -1.1%
15:00 США Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на
складах ноябрь -0.6%
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, баррелей на 9 января 6.7M
19:00 США "Бежевая книга" ФРС
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование ноябрь -4.4% -8.0%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г декабрь 2.8% 0.8%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары декабрь -1.9% -1.6%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г ноябрь -15.5% -20.8%