Пятница - итоги дня

В пятницу выходили следующие данные:
04:30 Japan Industrial output (November) final 1.0% 0.8%
04:30 Japan Industrial output (November) final Y/Y 2.6% 2.4%
08:30 Italy Industrial production (November) adjusted 0.3% - 0.2% (unch)
08:30 Italy Industrial production (November) Y/Y adjusted 0.3% - 0.5 (0.4)%
13:30 USA Business inventories (November) 0.3% 0.2% 0.4%
14:15 USA Industrial production (December) 0.1% 0.6% 1.0 (0.9)%
14:15 USA Capacity utilisation (December) 75.8 76.0 75.8 (75.7)
14:45 USA Michigan sentiment index (January) preliminary 103.2 93.5 92.6
Значительных колебаний на азиатских торгах в пятницу не отмечалось. Так, доллар снизился против йены, опять спустившись до Y106.00. В то же время доллар консолидировал недавний рост против евро. Йена торговалась в диапазоне Y106.08 - Y106.40 против доллара и Y133.44-Y133.95 против евро. Евро торговался в диапазоне $1.2576 - $1.2608 против доллара. Покупки краткосрочных технических торговцев помогли курсу откатить от минимумов и вернуться выше $1.2600, показав максимум на $1.2609. Дальнейшие продажи EUR/JPY также оказали давление и EUR/USD на достаточно тонком рынке снизился до $1.2580.
Продажи евро со стороны американского инвестиционного банка и продажи euro-yen стали причиной снижения курса евро перед открытием европейских торгов от $1.26 до $1.2575. Позже продажи евро поддержал британский клиринговый банк, а пробитие кросс-курсом уровня поддержки Y133 поспособствовало усилению нисходящего движения. В результате продаж были сорваны стопы на уровнях $1.2550 и $1.2500. Комментарии главного экономиста ЕЦБ Issing также способствовали снижению евро.С уровня $1.2480 курс евро повысился в район $1.25, но общий фон оставался слабым.
Перед открытием европейских торгов курс Dollar-yen снизился с уровня ордеров на продажу Y106.40 до Y106.00. По словам трейдеров Банк Японии передвинул ордера на покупку в районе Y106, так как euro-yen снизилась в район Y133, а доллар - до Y105.73. Страх перед интервенцией стал причиной возврата курса иены к пробитому уровню поддержки Y106.00. Кросс-курс сначала также поднялся до Y133, но продажи euro-dollar привели к дальнейшему снижению euro-yen в район Y132.50.
Вследствие снижения курса euro-dollar на Европейской сессии фунт продавали. Продажи со стороны британского клирингового банка стали причиной того, что sterling преодолел отметку $1.8200. Были отмечены покупки со стороны американского инвестиционного банка, но доминирование продаж привело к срыву стопов на уровнях $1.8180 и $1.8150.
Подтверждение значительного иностранного спроса ноябрьскими данными о размещении облигаций ослабило беспокойства рынка на американских торгах относительно финансирования дефицита платежного баланса США, что, в свою очередь, в пятницу привело к ралли по доллару против евро и других основных валютных пар. Далее доллар был поддержан удивительным ростом до 103.2 предварительного январского показателя Michigan consumer sentiment, который значительно превысил ожидания аналитиков в 94.0, а также декабрьский показатель в 92.6. Ноябрьские данные Treasury International Capital System показали, что иностранные покупки долгосрочных облигаций США составили $87.6 млрд, что значительно выше октябрьского объема в $27.8 млрд.
Продажи евро продолжились после выхода сильного отчета по доверию потребителей от Мичиганского Университета и показал дневной минимум на $1.2349, после чего откатил в область $1.2376. Вслед за евро снижался и стерлинг, который показал свой минимум на $1.7929 и сейчас торгуется в области $1.7982. Доллар против франка вырос до Chf1.2703 после чего откатил в зону Chf1.2676, при этом отметим, что дневной минимум доллара-франка отмечен на Chf1.2424. Доллар против йены показал максимум на Y107.03, при этом официальные лица в качестве покупателей не упоминались.
Трейдеры отметили, что доллар уже находится в восходящем тренде, пробив ряд уровней сопротивления против евро и других валют. Это было техническое движение в чистом виде, говорят трейдеры, с прохождением по евро ниже уровня поддержки на $1.2560, что стало катализатором волны продаж единой валюты, которые привели курс к $1.2470 до начала Американской сессии. Аналитики объясняют, что минимум прошлой недели на $1.2560 связано с преддверием заседания ЕЦБ и слабым отчетом по пятничным payrolls. Падение ниже этого уровня в пятницу было значительным и говорило в пользу дальнейших продаж по евро вплоть до $1.2400, к 55-дневному МА ($1.2398), заявил Matt Van Dyckhoff, технический аналитик из Brown Brothers Harriman. Он отметил, что "Поскольку уровень $1.2400 был пройден, я не удивлю.сь, если мы увидим евро в зоне $1.2100, где находится уровне Фибоначчи в 38%."
В пятницу выступали официальные лица Японии, Европы и США:
Комментарии министра финансов Японии Tanigaki: Йена, евро сильны, но более серьезной проблемой является слабость доллара.
Министр торговли Японии Shoichi Nakagawa сказал репортерам, что его личное мнение состоит в том, что США не хочет роста курса доллара несмотря на официальную позицию американского правительства.
Главный экономист ЕЦБ Otmar Issing в своем выступлении в пятницу заявил, что Европейский Центральный Банк обеспокоен волотильностью обменного курса евро и будет очень внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации.
Президент Федерального Резервного Банка Anthony Santomero отметил разочаровывающий отчет по занятости США, но выразил надежду на выход лучших данных по занятости на протяжении квартала.
Президент Федерального Резервного Банка Ричмонда Alfred Broaddus в своем выступлении в пятницу заявил, что недавнее снижение доллара является частью переоценки торгового дефицита и дефицита платежного баланса США. Секретарь Казначейства Джон Сноу в пятницу повторил политику администрации Буша относительно "сильного доллара", ссылаясь на то, что рынки должны устанавливать валютные курсы.