Дайджест валютного рынка за 30.09.2003 (ТТК)

Дайджест валютного рынка за 30.09.2003 год.
Во вторник вышли следующие данные:
00:30 Japan Unemployment (August) 5.1% 5.3% 5.3%
00:50 Japan Industrial output (August) preliminary -0.5% - 0.5%
00:50 Japan Industrial output (August) preliminary Y/Y -1.2% - -0.3%
06:00 Japan Housing starts (August) Y/Y -5.4% - 2.6%
06:00 Japan Construction orders (August) Y/Y -1.7% - -12.2%
06:50 Germany Wholesale sales (August) real -1.7% - -0.9%
06:50 Germany Wholesale sales (August) real Y/Y -3.5% - -0.6%
07:00 UK Nationwide house price index (September) 1.0% - 1.1%
07:00 UK Nationwide house price index (September) Y/Y 15.5% - 16.6%
07:40 France Business confidence (September) 93 92 92 (91)
07:45 France Unemployment rate (August) 9.6% 9.7% 9.6%
07:50 France GDP (Q2) revised -0.3% -0.3% -0.3%
07:50 France GDP (Q2) revised Y/Y -0.3% - unch
09:30 UK GDP (Q2) final 0.6% 0.3% 0.3%
09:30 UK GDP (Q2) final Y/Y 2.0% 1.8% 1.8%
09:30 UK Current account (Q2), bln -8.6 -3.5 -2.3 (2.4)
11:00 EU(12) Economic sentiment index (August) 95.0 - 94.6 (98.0)
11:00 EU(12) Economic sentiment index (September) 95.4 - 95.0
11:00 EU(12) Business climate indicator (August) -0.48 - -0.87 (-0.89)
11:00 EU(12) Business climate indicator (September) -0.42 - -0.48
11:00 EU(12) Harmonized CPI (September)Y/Y preliminary 2.1% 2.0% 2.1%
13:55 USA Redbook (27.09)
15:00 USA Chicago PMI (September) 51.2 56.3 58.9
15:00 USA Consumer confidence (September) 76.8 80.9 81.7 (81.3)
На Азиатской сессии йена выросла до свежих 3-летних вершин, что подтолкнуло новые интервенции со стороны официальных структур Японии. USD/JPY упал ниже ночных низов нью-йоркской сессии, достигнув 110.65, уровня, на котором Банк Японии начал интервенцию. Курс резко взлетел к 111.60, а потом и к 112.10.
Евро тоже выиграл от общего снижения доллара, и вырос до 1.1638 не смотря на снижениях на интервенциях.
На Азиатской сессии йена торговалась в диапазоне 110.65-112.10 против доллара и 127.14-128.01 против евро. По мнению трейдеров, целью интервенции было закрыть йену на токийском фиксинге выше 112.00, но продажи со стороны японских участников рынка снизили курс. Отсутствие поддержки рынком инициативы Банка Японии привело к снижению курса к 111.75 на фиксинге Токио. Трейдеры говорили, что пара склонна к дальнейшему снижению, которая сдерживается лишь опасениями встречи с Банком Японии ниже 111.00. Стопы были отмечены ниже 110.65 с незначительными ордерами на покупку со стороны торговцев опционами на 110.50 и 110.00.
EUR/USD прорвался выше 1.1600 на Азиатской сессии. В качестве причины роста к 1.1638 указываются покупки со стороны двух крупных участников рынка. Говорили об ордерах, расположенных в районе 1.1640/50, а также о том, что интервенция Банка Японии по USD/JPY также сдержала рост курса и привела к его коррекции к 1.1570 с закрытием большинства внутри дневных покупок. Но все же пара опять выросла от низов, и снова причиной был USD/JPY. С появлением ордеров на продажу со стороны экспортеров на 112.00 и снижением курса, EUR/USD также вернулся к отметкам выше 1.1600. Валюта не смогла протестировать утренние вершины. Ордера на продажу упоминались на 1.1670, и смесь ордеров на продажу и стопов была сформирована в районе 1.1700.
Европейская сессия началась на $1.1632. Два американских банка покупали евро на $1.1600, в результате чего был пробит уровень $1.1620, который защищал опционный барьер. Однако, пройти уровень стопов $1.1650 не удалось, и пара вернулась в район $1.1570. Удорожанию евро в начале Европейской сессии также способствовало увеличение спроса во Франции. Опционный барьер был расположен в зоне $1.1685/00, а дальнейшие ордера на продажу находились в районе $1.1740/50. Ордера на покупку были размещены на $1.1625/20, более серьезные – около $1.1600. Были подозрения, что движение USD/JPY от 110.65 до 112.10 произошло, благодаря официальному вмешательству Японии. Трейдеры оценивали размеры интервенции около $3 млрд. В Европейскую сессию курс вернулся в район 111.00. Целью снижения являлась линия поддержки с ноября 1999 года на 110.20. Существовала вероятность, что Банк Японии попоробует удержать область 110.35. Ордера на продажу располагались в районе 111.50. Сильный интерес японских экспортеров на продажу наблюдался на уровне 112.00. Ордера на покупку находились в зоне 110.00/20.
Ослабление доллара против иены, доминирующее в начале Европейской сессии, позволило фунту подорожать до 1.6760. Евро-стерлинг протестировал уровень продаж 0.6990/00. Ордера на покупку располагались на 0.6935/50. Ордера на продажу по фунту находились около 1.6800. Ордера на покупку фунта размещались в зоне 1.6680/70.
Американская сессия вчера была не менее интересной. Вышли плохие данные по Chicago PMI, который снизился с 58.9 (в прошлом месяце) до 51.2, а также по Consumer Confidence, который также снизился с 81.3 до 76.8. Рынок быстро отреагировал на эти данные. Так, евро показал вершину дня на 1.1741, где сработали ордера на продажу, что привело к снижению единой валюты в зону 1.1630/50. До конца сессии евро торговался в этом узком диапазоне.
По доллар-йене можно было наблюдать вторую волну интервенций, что вернуло валюту к 111.80, откуда она клинообразно снижалась и к концу сессии приостановилась на 111.40/45.
Доллар-франк показал дно дня на 1.3096, откуда откатил в зону 1.3200/10. Фунт также в Американскую сессию показал низы дня на 1.6585 и к концу сессии торговался в очень узком диапазоне 1.6620/30.
Министерство Финансов Японии подтвердило, что вчера была проведена интервенция посредством Fed, который выступил покупателем доллара против йены. Банк Англии наряду с Европейским Центральным Банком отказался комментировать действия Японских властей в отношение интервенции на валютном рынке.
Во вторник выступали официальные лица Японии:
TAKENAKA: Быстрое удорожание иены является проблемой. В среднесрочном периоде это может нанести удар по экономике.
Отказался дать комментарии по поводу интервенции на валютном рынке. Готов принимать соответствующие меры по сдерживанию волатильность валютного рынка при необходимости. Резкие колебания валютного рынка не желательны, желательна стабильность.
TANIGAKI: Недавние движения на FOREX требуют пристального наблюдения. Валютные курсы должны отразиться на фундаментальных показателях. Япония вмешается в ситуацию на валютных рынках, если это будет необходимо. MIZOGUCHI: Быстрые движения на рынке нежелательны, нужна стабильность. От комментариев по поводу интевенций отказался.
KOIZUMI: Правительство будет продолжать реформы и будет сотрудничать с Банком Японии для борьбы с дефляцией.
MIZOGUCHI: Отказался дать комментарии по поводу интервенции на валютном рынке. Готов принимать соответствующие меры по сдерживанию волатильность валютного рынка при необходимости. Резкие колебания валютного рынка не желательны, желательна стабильность.