Стресс-тесты в США показали устойчивость крупнейших банков

Ежегодный стресс-тест финансового положения крупных банков показал, что крупнейшие финансовые фирмы США достаточно устойчивы, чтобы выдержать серьезное снижение экономики, потенциально это открывает дорогу банкам для того, чтобы выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций.

ФРС сообщила, что 29 из 30 крупнейших банков имеют достаточный капитал для того, чтобы продолжать кредитование даже тогда, когда столкнутся с гипотетическим кризисом, который будет продолжаться в 2015 г., включая резкое снижение стоимости домов и рост уровня безработицы.

Результатом стресс-теста будет ряд факторов, который будет приниматься ФРС при решении на следующей неделе, одобрять или отклонять индивидуальные платы банков по выплате дивидендов или обратному выкупу акций. Стресс-тесты были предназначены для того, чтобы обеспечить уверенность в том, что крупным банкам не потребуется помощь правительства в случае серьёзных потерь.

Сценарий кризиса предполагал глубокую рецессию, включая рост безработицы, резкое снижение стоимости домов, примерно 50% снижение стоимости акций в течение девяти кварталов. В этом сценарии ФРС ожидает потерь банками в размере 366 млрд. долларов. ФРС отмечает, что банки «коллективно в лучшем положении» для того, чтобы выдержать такие потери.

Результаты стресс-тестов показали, что состояние банковского сектора улучшилось, что было обеспечено требованием регуляторов о повышении уровней капитала после финансового кризиса 2008 г. Однако несколько банков, включая Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase & Co., и Bank of America Corp., находятся у нижней границы требований по капиталу в случае девятиквартального периода серьёзно неблагоприятных экономических условий.

Bank of America показал наихудшие показатели из крупнейших банков, с капиталом первого уровня 6% в сценарии стресс-теста. В этом случае его потери составили бы 49 млрд. долларов (до выплаты налогов) — это самый большой показатель среди конкурентов.

Не прошёл стресс-тест только Zions Bancorp, региональный кредитор из Солт Лейк сити. Его капитал первого уровня по сценарию ФРС составил бы 3,5%, что меньше минимума определенного в 5%.