Два крупнейших европейских банка, скорее всего, провалят стресс-тест ФРС США

Два крупнейших европейских банка - немецкий Deutsche Bank и испанский Banco Santander, скорее всего, провалят стресс-тест Федеральной резервной системы США, который оценивает способность финансовых организаций сохранять работоспособность в рамках кризисных сценариев.

По данным The Wall Street Journal , американские "дочки" Deutsche Bank и Banco Santander не прошли "качественную" проверку регулятора, которая, в частности, оценивает возможности банков рассчитывать и прогнозировать потенциальные риски и убытки. ФРС проверяет банки также по "количественному" критерию, в рамках которого изучается уровень достаточности капитала.

Скорее всего, провал стресс-теста приведет к тому, что на подразделения Deutsche Bank и Banco Santander будут наложены ограничения по выплате дивидендов европейским материнским компаниям и другим акционерам. Banco Santander уже находится под такими ограничениями, так как не прошел прошлогодний тест ФРС, а вот подразделение Deutsche Bank проходит стресс-тест в США впервые.

В прошлом году Deutsche Bank и Banco Santander прошли стресс-тесты Европейского центрального банка, где основное внимание уделялось тому, располагают ли банки необходимым капиталом, чтобы выдержать двухлетнюю рецессию. Однако, эта проверка не учитывала субъективные факторы, такие как управление операциями и оценка риска, которым все большее значение придает ФРС.

ФРС уже некоторое время конфликтует с иностранными банками. Представители Федеральной резервной системы требуют от банков более четко следовать правилам, чтобы избежать дестабилизации и необходимости поддержки со стороны Центробанка. В прошлом году проверку ФРС не смогли пройти Citigroup, Santander, HSBC Holdings PLC и Royal Bank of Scotland Group PLC. В результате проверки были обнаружены "существенные недостатки" в их процессах планирования капитала. Результаты текущих стресс-тестов будут обнародованы 5 марта, а полностью - 11 марта 2015 года.

Руководство ФРС заявило о намерениях провести стресс-тесты крупнейших американских банков осенью 2012 года. В первом раунде приняли участие 19 кредитных организаций, участвующих в программе оценки капитала. В ФРС объясняли, что целью стресс-тестов является выяснение того, обладают ли банки достаточным запасом капитала для преодоления спадов без последствий для отрасли и экономики в целом.