Банковский регулятор Китая представил проект правил по управлению рисками ликвидности

Банковский регулятор Китая в среду опубликовал проект правил по управлению рисками ответственности коммерческих банков с целью улучшения структуры оценки рисков кредиторов и защиты банковской системы в новых рыночных условиях.

В проекте правил были введены три новые количественные меры по рискам ликвидности банков в различных масштабах, говорится в заявлении Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC).

Среди мер, чистый коэффициент стабильного финансирования, который измеряет способность кредиторов использовать долгосрочное стабильное финансирование для поддержки развития бизнеса, будет применяться к коммерческим банкам с активами более чем 200 млрд. юаней.

Соотношение достаточности ликвидных активов высокого качества, которое измеряет, имеют ли банки достаточные качественные активы для покрытия краткосрочных пробелов ликвидности при стрессовых сценариях, будет применяться к коммерческому кредитору с активами менее чем 200 млрд. юаней.

По словам регулятора, соотношение соответствия ликвидности будет применяться ко всем коммерческим банкам. Соотношение будет оценивать основные структуры активов и пассивов банков.

"Поскольку либерализация процентных ставок и финансовые инновации продолжают углубляться ... взаимосвязь финансовых институтов увеличилась, что упростило распространение риска ликвидности и перехода его в банковскую систему, - сообщила CBRC. - Эти правила будут "эффективно" подталкивать коммерческие банки к повышению их способности управлять риском ликвидности»".

Правила вступят в силу с 1 марта 2018 года, говорится в сообщении CBRC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade