Пятница - итоги дня на валютном рынке.

В пятницу были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония, Industrial output (ноябрь), итог, м/м 1.7% 1.5% 1.5%
04:30 Япония, Industrial output (ноябрь), итог, г/г 4.5% 4.3% 4.3%
05:00 Япония, Machinery orders (ноябрь) adjusted, м/м 19.9% 3.5% -3.1%
05:00 Япония, Machinery orders (ноябрь) unadjusted, г/г 15.1% - -9.9%
13:30 США, PPI (декабрь), м/м -0.7% -0.1% 0.5%
13:30 США, PPI (декабрь), г/г 4.1% - 5.0%
13:30 США, PPI excluding food and energy (декабрь), м/м 0.1% 0.2% 0.2%
13:30 США, PPI excluding food and energy (декабрь), г/г 2.2% - 1.9%
13:30 США, Business inventories (ноябрь) 1.0% 0.5% 0.4 (0.2)%
14:15 США, Industrial production (декабрь) 0.8% 0.2% 0.2 (0.3)%
14:15 США, Capacity utilisation (декабрь) 79.2 78.9 78.6 (78.7)

В последний торговый день недели доллар практически вернулся к максимальным отметкам, зафиксированным неделю назад. Восстановление американской валюты на текущей неделе было приостановлено выходом данных по торговому дефициту, который в ноябре вырос до очередного рекордного уровня в $60.3 млрд. Два дня назад это привело к стремительному падению доллара на 1.1% против евро и 0.8% против Йены.
В пятницу доллар восстановился против единой валюты, чему способствовало выступление управляющего ФРС Сент-Луиса Вильяма Пула, который заявил о том, что монетарные власти США могут отойти от «умеренности», повышая основную ставку ФРС. Это позволяет предположить, что центральный банк в определенный момент прибегнет к более ускоренным темпам повышения, а это, в свою очередь, увеличит дифференциал со ставкой ЕЦБ.
Дополнительную поддержку курсу национальной валюты США оказало также выступление члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера, который заявил, что более высокая процентная ставка ФРС и высокие темпы экономического роста США могут оказать значительную поддержку доллару.
Доллар продолжил сохранять свои позиции после того, как пятничный отчет показал снижение PPI на 0.7% в декабре, что является максимальным с апреля 2003 года (PPI m/m диаграмма). По итогам 2004 года показатель вырос до 14-летнего максимума. Немаловажным также стало то, что «ядро» PPI, исключающее столь волатильные компоненты как энергоносители и продовольствие, выросло всего на 0.1% вместо прогнозируемым +0.2% (PPI core диаграмма). Рынок был также приятно впечатлен сильным ростом промышленного производства на 0.8% против прогноза в +0.5% и значительно превысив предыдущий показатель в +0.2% (Ind. Product. диаграмма).

EUR/USD протестировал поддержку в районе $1.3060/55, после чего курс резко восстановился. Ордера на продажу, размещенные на подходе к $1.3130 сдержали укрепление пары. Закрытие длинных позиций по евро привело к снижению курса в район $1.3080. До конца торгового дня курс был зажат в пределах этого диапазона, стабилизировавшись к концу американской сессии в области $1.3100.
GBP/USD начал день в районе отметки $1.8830 и первую половину торгов уверенно ослабевал, протестировав ордера на покупку, расположенные в районе $1.8650/30, где временную получил поддержку. В ходе восстановления пара укрепилась в область $1.8730 (50% $1.8828/1.8638). Позднее курс снова ослабел, протестировав ордера на покупку в районе $1.8640/30 после чего вернулся к Y1.8690.
USD/JPY на азиатской сессии вырос к Y103.15, где столкнулся с сопротивлением со стороны ордеров на продажу. В дальнейшем, продажи евро против иены вызвали ослабление долларовой пары, в результате чего был достигнут уровеньY102.50, где ослабление курса было приостановлено. Позднее курс продолжил ослабевать, преодолев ордера на покупку в области Y102.20/00 и показал минимумы в районе Y101.80.

Основными событиями следующей недели станут отчеты по притоку капитала в США, которые покажут эффективность финансирования торгового дефицита, а также инфляционные данные. Так, декабрьский отчет по CPI будет опубликован в среду, при этом прогноз говорит об увеличении показателя на 0.1%, а «ядра» CPI – на 0.2% (CPI m/m диаграмма, CPI core диаграмма). Во вторник ФРС Нью-Йорка опубликует Empire State index. Beige Book и обзор Philadelphia Federal Reserve (Philly Fed index диаграмма) также запланированы на следующую неделю. Conference Board опубликует Leading Indicators за декабрь в четверг, а Университет Мичиган предоставит свой отчет по потребительскому доверию в пятницу (Michigan sent. Index диаграмма).
В начале недели состоится встреча министров финансов Еврозоны и рынок будет с нетерпением ожидать комментариев касательно ситуации на валютном рынке.