Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-10-2015

• Экономический рост встречает свой седьмой год с "уверенным импульсом"

• Потребительские расходы "придают силы экономике"

• Уильямс ожидает роста ВВП на 2,25% во второй половине года, чуть выше 2% в 2016 г

• Низкая инфляция "должна оказаться временной"

• Уильямс ожидает замедления темпов роста занятости по мере улучшения ситуации в экономике

• В будущем экономике потребуется "максимум 100 000 новых рабочих мест ежемесячно"

• Уильямс подчеркнул опасения относительно "высоких цен на активы"

Швейцарские розничные продажи упали в августе после небольшого роста в предыдущем месяце, показали данные Федерального управления статистики в четверг.

Розничные продажи в реальном выражении, снизилась с календарными поправками на 0,3 процента в годовом исчислении в августе, в отличие от увеличения на 0,1 процента в июле, который был пересмотрен с 0,1 процента падения, о котором ранее сообщалось. В июне продажи упали на 1,2 процента.

Без учета топлива, розничные продажи выросли более медленными темпами на 0,6 процента годовых в августе, после роста на 0,9 процента в предыдущем месяце.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий снизились на 0,1 процента в августе, а продажи непродовольственных товаров выросли на 1,1 процента.

На ежемесячной основе, розничные продажи выросли на 0,5 процента в августе, компенсировав падение на 0,6 процента в июле.

Американский доллар снизился против большинства основных валют на фоне данных по заявкам на пособие по безработице и деловой активности в производственном секторе США. Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, умеренно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 277 000. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 30-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 1000 - до 270 750. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 53 000, до 2,191 млн. за неделю, завершившуюся 19 сентября. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы США составил в сентябре 50,2 пункта против 51,1 пункта в августе. Последнее значение оказалось минимальным с июля 2013 года. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50,6 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Также в отчете сообщалось, что показатель новых заказов опустился в сентябре до 50.1 от 51,7 ранее, а суб-индекс производства - до 51,8 от 53,6. Индекс невыполненных заказов упал до 41.5 от 46,5 в июле. Индекс занятости снизился с 51.2 до 50.5, а компонент экспортных заказов остался на уровне 46,5. Между тем, показатель запасов составил 48.5, так как и августе, а индекс цен опустился до 38,0 от 39.0.

Фунт вырос против доллара США, получив поддержку от данных по деловой активности. Как стало известно, британский производственный сектор продемонстрировал очередное снижение активности в сентябре, хоть и незначительное. Между тем, производители неожиданно сократили численность своего персонала, что было зафиксировано в первый раз за более чем два года. Эксперты отмечают, что последние данные поддерживают призывы Банка Англии не повышать процентные ставки пока производство не улучшится. Согласно данным Markit, сентябрьский индекс производственной активности PMI снизился до 51,5 по сравнению с 51,6 в августе. Несмотря на то, что индекс остался выше уровня 50, он приблизился до двухлетнего минимума, который был зафиксирован в июне. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 51,3 пункта. Также стало известно, что цены, уплаченные производителями сырья и энергии, упали в сентябре самыми быстрыми темпами более чем 16 лет, предлагая, что цены производителей вряд вырастут в ближайшее время. Новые экспортные заказы выросли, хотя и незначительно, в первый раз в шесть месяцев, в то время как рост производства достиг самого высокого уровня с марта. Между тем, индекс занятости опустился ниже отметки 50 впервые с апреля 2013 года. "Производственный сектор Великобритании оставался слабым в конце третьего квартала, ошеломленный тройной комбинацией резкого замедления потребительских расходов, слабых бизнес-инвестиций и стагнации притока экспортных заказов", - сказал эксперт Markit Роб Добсон. - Сокращение рабочих мест посылает сигнал, что производители становятся все более осторожными относительно будущей ситуации, что может привести к дальнейшему расширению масштабов спада производства на некоторых фирмах в ближайшие месяцы".

Инвесторы также ждут выхода отчета по занятости вне сельского хозяйства США в пятницу. В ФРС внимательно следят за этими данными при принятии решения касательно сроков повышения краткосрочных процентных ставок. Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений по итогам сентябрьского заседания подогрело опасения о замедлении роста мировой экономики. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 203 000, а безработица осталась на уровне 5,1%. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение на 200 000 в месяц приравнивается к росту ВВП на 3.0%.

Французский промышленный сектор вернулся к росту более быстрыми темпами, чем предварительные оценки в сентябре, показали в четверг окончательные данные Markit.

Производственный индекс менеджеров по закупкам вырос до 50,6 с 48,3 в августе. Это было выше предварительной оценки 50,4.

Выпуск французских производителей увеличился впервые за три месяца, а скорость расширения была самая быстрая с марта 2014 года.

В то же время, снижение новых заказов произошло в незначительном темпе в сентябре. Точно так же, занятость снизилась лишь незначительно.

На ценовом фронте, опрос показал, что закупочные цены снизились впервые за шесть месяцев. Отпускные цены продолжили снижаться в сентябре.

Производственный сектор Швейцарии сократился в сентябре, после восстановления месяц назад, сообщил в четверг Credit Suisse.

Индекс менеджеров по закупкам от procure.ch упал до 49,5 с 52,2 в августе. Ожидалось, что индекс снизится незначительно до 51,8. Чтение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Производство в сентябре снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, впервые с февраля. Индекс упал до 49,1 с 62,4 в августе.

Незавершенные заказы выросли, индекс снизился до 51,5, по сравнению с 52,4. Компании совершали больше покупок в сентябре, так как они воспользовались низкими закупочными ценами.

Индекс цен покупки упал до 35,1 в сентябре с 36,1 в августе. Время доставки поставщиков снова увеличилось в сентябре.

Сокращение рабочих мест снова несколько замедлилось в сентябре. Индикатор поднялся на 0,7 до 43,6 пунктов.

Работодатели США в сентябре сообщили об увеличении числа увольнений, большая часть которых приходится на компанию Hewlett-Packard Co. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг отчет консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas Inc.

Согласно представленным данным, компании США в сентябре сократили число рабочих мест на 58 877, что на 43% больше, чем в августе. Показатель сентября достиг самого высокого уровня с июля. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число запланированных увольнений возросло на 93%.

"Уровень сокращения рабочих мест уже превысил общий показатель прошлого года, вероятно, что число увольнений в этом году станет самым высоким с 2009 года, когда работодатели сократили 1,3 млн человек на фоне рецессии", - сказал Джон А. Челленджер, глава компании Challenger, Gray & Christmas Inc.

Самое значительное снижение занятости в сентябре было зафиксировано в компьютерной индустрии. В середине месяца компания Hewlett-Packard объявила о намерении сократить 30 000 рабочих мест из-за планов по разделению на две отдельные компании.

В течение же года наибольшее число увольнений было зафиксировано в секторе энергетики. Большинство из них случилось в первой половине года, и в третьем квартале темпы сокращения рабочих мест несколько замедлились.

В Канаде в четверг были опубликованы пессимистичные экономические данные. Индекс деловой активности в производственном секторе страны, в сентябре упал до 48,6 со 49,4 пункта, а компании при этом сообщили о стагнации экспорта. Значения показателя ниже 50 пунктов говорят о снижении деловой активности на фабриках.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе также показал, что объемы производства упали уже второй месяц подряд, а компании сокращают запасы самыми высокими за почти пять лет темпами, что совпадает с моментом начала расчета данных.

Главный экономист RBC Крейг Райт полагает, что слабость данных можно объяснить базовыми экономическими условиями, включая возобновление нисходящего давления на цены на нефть.

• Сильные потребительские расходы указывают на то, что повышение ставок необходимо

• Рынки, возможно, сомневаются в решимости ФРС повысить ставки

Рост в производственном секторе США немного усилился в сентябре, но все еще остался на втором самом низком уровне с октября 2013 года, согласно докладу Markit, опубликованному в четверг.

Markit заявила, что ее окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам повысился до 53,1 в сентябре с 53,0 в августе, который ознаменовал самый низкий уровень с октября 2013 года. Сентябрьский показатель был также чуть выше по сравнению с предварительным чтением 53,0.

Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Компонент занятости индекса упал до 50,8 в сентябре с 52,4 в августе, достигнув самого низкого уровня с июня 2013 года. Объем производства увеличился, однако, до 54,5 после достижения 53,8, самого низкого уровня с января 2014 года, в августе.

"Производственный сектор США отмечает явную потерю импульса роста в последние месяцы, и пережил худший показатель в течение двух лет в третьем квартале," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

"Встречный ветер включает рост доллара, слабый спрос на мировых рынках, спад бизнес-инвестиций и волнения на финансовых рынках", добавил он.

Уильямсон говорит, что замедление производства "будет недостаточно само по себе, чтобы удержать ФРС от повышения ставок в этом году, но предупреждает о том, что темпы экономического роста должны замедлиться по мере движения к заключительной четверти года. "

Ключевым событием пятницы станет выход данных по рынку труда США - в 12:30 GMT будут опубликованы изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы. Первый показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что в сентябре число занятых вырастет до 203 тыс. со 173 тыс. в предыдущем месяце, а уровень безработицы сохранится на отметке 5,1%.

Среди второстепенной статистики стоит отметить данные Австралии - в 01:30 GMT выйдут розничные продажи и сальдо торгового баланса. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по производственным заказам (14:00 GMT). Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что в августе показатель составит -1,2% против +0,4% в предыдущем месяце.

Расходы на строительство в США заметно выросли в августе, ускорив темпы по сравнению с прошлым месяцем, и достигнув самого высокого уровня более чем за семь лет, что в основном было связано с увеличением построек частных домов и государственных проектов. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство вырос в августе на 0,7 процента, составив при этом $1.09 триллиона (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось наибольшим с мая 2008 года. Также добавим, что июльское изменение было пересмотрено в сторону понижения - до +0,4 процента с +0,7 процента. Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5 процента.

Между тем, стало известно, что расходы в секторе жилищного строительства выросли на 1,3 процента, в то время как в сегменте государственных строительных проектов было зафиксировано увеличение на 0,5 процента. Расходы на частное нежилое строительство также выросли, но более умеренно - на 0,2 процента. Два ключевых направления - офисные здание и категория, которая охватывает торговые центры - записали снижения расходов.

За первые 8 месяцев этого года расходы на строительство составили $683 млрд. что на 9,8 процента превышает показатель за аналогичный период 2014 года ($622,4 млрд.) Эксперты полагают, что строительная деятельность будет обеспечивать прочную поддержку экономике до конца года.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы США составил в сентябре 50,2 пункта против 51,1 пункта в августе. Последнее значение оказалось минимальным с июля 2013 года. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50,6 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Также в отчете сообщалось, что показатель новых заказов опустился в сентябре до 50.1 от 51,7 ранее, а суб-индекс производства - до 51,8 от 53,6. Индекс невыполненных заказов упал до 41.5 от 46,5 в июле. Индекс занятости снизился с 51.2 до 50.5, а компонент экспортных заказов остался на уровне 46,5. Между тем, показатель запасов составил 48.5, так как и августе, а индекс цен опустился до 38,0 от 39.0.

USD/JPY 119.70 (USD 628m) 120.00 (1.5bln)

EUR/USD 1.1160 (EUR 613m) 1.1265-70 (1.5bln) 1.1295-1.1300 (1.1bln)

USD/CAD 1.3300 (USD 380m) 1.3400 (560m)

AUD/USD 0.6990 (AUD 317m) 0.7000 (569m) 0.7200 (617m)

NZD/USD 0.6450 (NZD 302m)

EUR/JPY 134.00 (EUR 380m)

Деловая активность в производственном секторе Испании продолжила расширяться в прошлом месяце, но темпы роста замедлились до минимума за 21 месяц. Об этом стало известно по итогам исследований Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам упал до 51,7 в сентябре с 53,2 в августе. Тем не менее, показатель остался выше 50 пунктов, что указывает на расширение в этом секторе. Ожидалось, что индекс снизится до 52,9. Эксперты отмечают, что последний показатель все еще сигнализирует об улучшении в секторе, но сентябрьский рост оказался минимальным с декабря 2013 года.

Число новых заказов также увеличилось самыми слабыми темпами за 21 месяц. Следовательно, темпы роста производства замедлились до минимума с августа 2014 года. Также данные показали, что производители продолжали увеличивать численность своего персонала и закупочную деятельность, хотя в обоих случаях темпы роста снизились в соответствии с замедлением роста новых заказов. Цены на сырье снизились впервые за семь месяцев в сентябре, из-за более низкой стоимости топлива и других продуктов, связанных с нефтью. Кроме того, добавим, что темпы снижения были наибольшими с августа 2009 года. В результате этого, отпускные цены упали в третий месяц подряд в сентябре.

Британский экономический рост оставался сильным в сентябре, так как застой в производстве был компенсирован устойчивым улучшением в других секторах. Об этом сообщалось в ежемесячном обзоре Конфедерации британской промышленности (CBI).

Между тем, в CBI заявили, что уверенность в секторе производства ослабла, а экспортные продажи достигли шестилетнего минимума.

Ежемесячный показатель роста упал до +22 в сентябре с почти рекордных +31 в августе. Баланс оказался значительно выше своего долгосрочного среднего значения +4. Стоит подчеркнуть, опрос был проведен среди 775 респондентов сектора производства, торговли и сферы услуг.

"Производство потеряло импульс в течение трех месяцев по сентябрь, что отмечалось в первый раз за почти два с половиной года", - сказали в CBI. Между тем, сектор профессиональных и бизнес услуг, и розничная сфера по-прежнему показывают устойчивый рост. Забегая вперед, фирмы ожидают еще более значительного повышения объема заказов в течении следующих трех месяцев, говорится в исследовании.

"Рост в Великобритании по-прежнему сильный, во главе чего стоит уверенное повышение потребительских расходов и бизнес-инвестиций, - сказал Рейн Ньютон-Смит, директор CBI. - В то время как для большинство предприятий смотрят оптимистично в отношении ситуации в ближайшие три месяца, некоторые производители испытывают сложности".

Деловая активность в секторе производства Греции немного улучшилась в сентябре, но осталась на территории сокращения, что было вызвано резким снижением производства и новых заказов. Об этом сообщалось в отчете Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам, или PMI, вырос до 43,3 в сентябре с 39,1 в предыдущем месяце. Тем не менее, показатель ниже 50 пунктов говорит о сокращении в отрасли. Между тем, объем производства упал в девятый раз подряд. Ряд фирм сообщили, что контроль за движением капитала и снижение спроса было основными причинами общего сокращения производства.

Также данные показали, что новые заказы продолжали снижаться в сентябре, хотя темпы сокращения замедлились. С учетом этого, производители снова снизили численность персонала, что отмечалось в шестой месяц подряд. Что касается инфляционной ситуации, цены на сырье вновь увеличились в сентябре. В отличие от этого, отпускные цены упали, продолжив тенденцию, которая началась в марте 2011 года.

"Будем надеяться, что последние выборы помогут улучшить уверенность на рынке в ближайшие месяцы, и Греция сможет начать выбираться из нынешнего экономического спада", - сказал экономист Markit Самуэль Агасс.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, умеренно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 277 000. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 30-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 1000 - до 270 750. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 53 000, до 2,191 млн. за неделю, завершившуюся 19 сентября. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 53.4 53.4

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 49.7 49.6 49.8

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.7 50.9 51

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (окончательные данные) Сентябрь 47.3 47.0 47.2

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Сентябрь 51.5 51.2 50.5

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Август -0.6% 0.5%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август 0.1% Пересмотрено с -0.1% -0.3%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 52.2 51.8 49.5

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 48.3 50.4 50.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 53.3 52.5 52.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 52.3 52 52

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 51.6 Пересмотрено с 51.5 51.3 51.5

Фунт немного вырос против доллара США, получив поддержку от данных по деловой активности. Как стало известно, британский производственный сектор продемонстрировал очередное снижение активности в сентябре, хоть и незначительное. Между тем, производители неожиданно сократили численность своего персонала, что было зафиксировано в первый раз за более чем два года. Эксперты отмечают, что последние данные поддерживают призывы Банка Англии не повышать процентные ставки пока производство не улучшится. Согласно данным Markit, сентябрьский индекс производственной активности PMI снизился до 51,5 по сравнению с 51,6 в августе. Несмотря на то, что индекс остался выше уровня 50, он приблизился до двухлетнего минимума, который был зафиксирован в июне. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 51,3 пункта. Также стало известно, что цены, уплаченные производителями сырья и энергии, упали в сентябре самыми быстрыми темпами более чем 16 лет, предлагая, что цены производителей вряд вырастут в ближайшее время. Новые экспортные заказы выросли, хотя и незначительно, в первый раз в шесть месяцев, в то время как рост производства достиг самого высокого уровня с марта. Между тем, индекс занятости опустился ниже отметки 50 впервые с апреля 2013 года. "Производственный сектор Великобритании оставался слабым в конце третьего квартала, ошеломленный тройной комбинацией резкого замедления потребительских расходов, слабых бизнес-инвестиций и стагнации притока экспортных заказов", - сказал эксперт Markit Роб Добсон. - Сокращение рабочих мест посылает сигнал, что производители становятся все более осторожными относительно будущей ситуации, что может привести к дальнейшему расширению масштабов спада производства на некоторых фирмах в ближайшие месяцы".

Инвесторы также ждут выхода отчета по занятости вне сельского хозяйства США в пятницу. В ФРС внимательно следят за этими данными при принятии решения касательно сроков повышения краткосрочных процентных ставок. Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений по итогам сентябрьского заседания подогрело опасения о замедлении роста мировой экономики. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 203 000, а безработица осталась на уровне 5,1%. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение на 200 000 в месяц приравнивается к росту ВВП на 3.0%.

Доллар умеренно подорожал против евро, что связано с возросшим интересом к риску после публикации благоприятных данных по PMI Китая. Между тем, отчеты по индексам деловой активности в странах еврозоны указали на неоднозначную картину. Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что показатель активности в производственном секторе Германии умеренно снизился в сентябре, но остался выше отметки 50 пунктов, что указывает на расширение. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства, что составляет примерно пятую часть немецкой экономики, упал до 52,3 в сентябре с 53,3 в августе. Последнее значение было немного ниже прогноза на уровне 52,5, но в целом за третий квартал индекс был выше, чем за весь период с начала года, предполагая, что сектор по производству товаров окажет позитивный вклад в общий рост ВВП в 3 квартале.

Между тем, другой отчет показал, что окончательный индекс PMI в производственном секторе еврозоны упал до 52,0 в сентябре против 52,3 пункта в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Также добавим, что показатель остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, на протяжении двух лет. Показать, измеряющий объем производства, упал до 53,4 с 53,9, что оказалось ниже предварительного значения 53,5. Между тем, рост новых заказов из-за рубежа также несколько снизился. Суб-индекс, измеряющий отпускные цены, упал до 48,7 с 50,5 в августе, что оказалось меньше, чем предварительного сообщалось (48,8). Индекс опустился ниже отметки 50 впервые с марта текущего года.

Фокус внимание постепенно смешается на релизы из США, где заявлены индекс ISM в производственном секторе, данные по расходам в строительном секторе и еженедельный отчет по обращениям за пособием. Также сегодня состоится выступление представителя ФРС Вильямса.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1134 после чего восстановилась до $1.1160

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5155

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y119,60

В 12:30 GMT в США выйдет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за сентябрь. После этого в 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за август.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1170 1.1185 1.1200 1.1220 1.1245 1.1260 1.1280 1.1300

Ордера на покупку 1.1135 1.1120 -25 1.1100 1.1085 1.1065 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5150 1.5170 1.5185 1.5200 1.5220 1.5235 1.5250

Ордера на покупку 1.5100 1.5080-85 1.5060 1.5030 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7385 0.7400 0.7425 0.7435 0.7450

Ордера на покупку 0.7360 0.7350 0.7330-35 0.7300 0.7285 0.7250

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.25 134.50 134.80 135.00 135.25 135.50 135.80 136.00

Ордера на покупку 133.75 133.50 133.30 133.00 132.80 132.50

USD/JPY

Ордера на продажу 120.30-35 120.50 120.65 120.85 121.00 121.30 121.50

Ордера на покупку 120.00 119.80 119.65 119.40 119.25 119.10 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7080-85 0.7100 0.7120 0.7150 0.7185 0.7200

Ордера на покупку 0.7050 0.7025-30 0.7000 0.6980 0.6965 0.6950 0.6925-30 0.6900

В Банке Японии сообщили, что на данный момент нет насущной необходимости в дополнительных стимулирующих мерах. Кроме того,в ЦБ добавили, что хотели бы увидеть больше экономических данных для принятия решения.

Европейские фондовые индексы продолжают вчерашнее повышение, что связано с ослаблением опасений касательно замедления экономического роста в Китае, и подорожанием акций горнодобывающих и автомобильных компаний.

Ранее представленные данные показали, что официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в сентябре вырос до 49,8 с 49,7 в августе. Прогноз экономистов был на уровне 49,7. Индекс новых заказов повысился в сентябре до 50,2 с 49,7 в августе, а индекс производства улучшился до 52,3 с 51,7. Между тем, предварительный индекс деловой активности для производственной сферы Caixin в сентябре снизился до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3. Официальный индекс деловой активности для непроизводственной сферы, также опубликованный сегодня, в сентябре остался без изменений и составил 53,4. Оптимистичный доклад несколько улучшил экономическую картину Китая, хотя опасения по поводу замедления роста сохраняются. "Что касается Китая, все по-прежнему довольно плохо, но я думаю, что обстановка в целом благоприятная, потому что ЦБ всего мира сохраняют мягкую политику", - сказал аналитик Logic Investments Гарри Шан.

Между тем, данные из еврозоны указали на ослабление темпов роста производственной активности в регионе в сентябре по сравнению с августовским уровнем. Отчет от Markit Economics показал, что окончательный индекс PMI в производственном секторе упал до 52,0 в сентябре против 52,3 пункта в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Также добавим, что показатель остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, на протяжении двух лет. Показать, измеряющий объем производства, упал до 53,4 с 53,9, что оказалось ниже предварительного значения 53,5. Между тем, рост новых заказов из-за рубежа также несколько снизился. Суб-индекс, измеряющий отпускные цены, упал в сентябре до 48,7 с 50,5 в августе, что оказалось меньше, чем предварительного сообщалось (48,8). Индекс опустился ниже отметки 50 впервые с марта текущего года. "Несмотря на беспрецедентные меры стимулирования ЕЦБ и значительное снижение курса евро, производственный сектор не в состоянии добиться значительных темпов роста и даже рискует снова начать сокращаться", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Инвесторы также ждут выхода отчета по занятости вне сельского хозяйства США в пятницу. В ФРС внимательно следят за этими данными при принятии решения касательно сроков повышения краткосрочных процентных ставок. Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений по итогам сентябрьского заседания подогрело опасения о замедлении роста мировой экономики. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 203 000, а безработица осталась на уровне 5,1%. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение на 200 000 в месяц приравнивается к росту ВВП на 3.0%.

Датчик акций горнодобывающих компаний заметно вырос, компенсировав недельные потери, что связано с подорожанием металлов. Котировки Glencore повысились на 3,4 процента благодаря оптимистичным прогнозам для компании от банков Citigroup и Barclays. Тем временем, бумаги Anglo American Plc и BHP Billiton Ltd. выросли более чем на 2,8 процента.

Стоимость Tullow Oil Plc подскочила на 9,6 процента после того, как компания сообщила, что открытые ей банками кредитные линии остаются неизменными, подтверждая доверие к компании в период низких цен на нефть.

Котировки Repsol SA выросли на 5 процентов после согласования продажи части своего газопроводного подразделения, что позволит достигнуть целевой суммы инвестиций в $1 млрд.

Капитализаций Aryzta AG увеличилась на 11 процентов, так как эксперты Societe Generale пересмотрели рейтинг акций компании до уровня "покупать" от "удерживать".

Акции Deutsche Boerse AG подорожали на 4,8 процента на фоне пересмотра рейтинга бумаг аналитиками Barclays Plc до уровня "покупать".

Стоимость Altice NV упала на 4,2 процента. В компании заявили, что продадут акции на сумму 1,8 млрд. евро для финансирования сделки по приобретению Cablevision Systems Corp.

На текущий момент:

FTSE 100 6,126.79 +65.18 +1.08%

CAC 40 4,488.59 +33.30 +0.75%

DAX 9,663.54 +3.10 +0.03 %

• Испания разместила 3-х летние бонды (срок погашения апрель 2018 года) на сумму 950,6 млн. евро
  
• Средняя доходность 3-х летних бондов составила 0,335% против 0,40% по итогам прошлого аукциона
  
• Коэффициент покрытия по 3-х летним бондам составил 4,20 против 1,91 на прошлом аукционе
  

• Испания продала 5-х летние бонды (срок погашения июль 2020 года) на сумму 1,136 млрд. евро
  
• Средняя доходность 5-х летних бондов составила 0,875% против 1,016% по итогам прошлого аукциона
  
• Коэффициент покрытия по 5-х летним бондам составил 3,10 против 2,38 на прошлом аукционе
  

• Испания продала 10-и летние бонды (срок погашения июль 2025 года) на сумму 1,136 млрд. евро
  
• Средняя доходность 10-и летних бондов составила 1,837%
  
• Коэффициент покрытия по 10-и летним бондам составил 1,84 против 2,38
  
  

В своей недавней речи глава ФРС Джанет Йеллен дала понять, что она и большинство членов Федерального комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) намерены повысить краткосрочную процентную ставку до конца 2015 года. Тем не менее, поскольку ФРС в последнее время нередко пересматривала свою позицию, рынки по-прежнему скептически настроены по поводу вероятности повышения ставки в этом году, пишет Мартин Фельдштейн, профессор экономики Гарвардского университета, в статье для Project-Syndicate .

Еще несколько месяце назад ФРС заявляла, что повысит процентную ставку, как только на рынке труда будет достигнута полная занятость, а годовая инфляция сможет достигнуть 2%. Но несмотря на то, что в начале сентября оба условия совпали, FOMC решил оставить ставку без изменений, объяснив это беспокойством по поводу состояния мировой экономики, в частности, событий в Китае.

По мнению г-на Фельдштейна события в Китае не являются причиной для дальнейших проволочек. "Посмотрите сначала на внутриэкономическую ситуацию В США, в первую очередь, на картину занятости", - пишет автор.

Когда FOMC собрался на свое заседание 16 сентября, безработица упала до 5,1%, что по определению ФРС является полной занятостью. Ситуация с инфляцией сейчас несколько менее ясная. За последние 12 месяцев базовый уровень годовой инфляции составил всего лишь 0,2%, что намного меньше целевого уровня ФРС - 2%. При этом уровень так называемой основной инфляции составил 1,8%. В итоге ФРС, по какой-то причине захотевшей оставить учетную ставку неизменной. Однако потребовалось объяснение, которое выходит за рамки экономической ситуации в США и ФРС вспомнила про Китай, о котором в последние недели много говорится в новостях.

Китай стал сокращать объемы импорта, потенциально снижая спрос на экспорт из США. Фондовый рынок Китая рухнул. Наконец, Китай резко девальвировал юань, что потенциально может привести к снижению цен на импорт в США, а, следовательно, и к снижению инфляции.

Однако по мнению г-на Фельдштейна, влиянии китайских проблем на экономику США, на самом деле значительно меньше, чем кажется. Спрос на импорт в Китае уменьшается, поскольку меняется структура экономики страны, которая переходит от ориентации на промышленность в сторону услуг и потребления. Это означает, что Китаю нужно меньше железной руды и других сырьевых товаров, которые он импортирует из Австралии и Южной Америки, и меньше специализированного промышленного оборудования, закупаемого в Германии и Японии. На долю США приходится лишь 8% импорта Китая, а для США экспорт в Китай составляет менее 1% ВВП. В результате, снижение объемов импорта Китаем не может привести к сокращению ВВП США больше, чем на несколько десятых процента, причем этот процесс займет несколько лет.

Что же касается фондового рынка Китая, то к примеру индекс Шанхайской фондовой биржи подскочил с 2200 пунктов год назад до 5100 пунктов в середине лета, после чего резко упал до примерно 3000 пунктов сейчас. Как видим, несмотря на резкое падение, о котором много говорилось в прессе, цены на китайские акции за год выросли больше чем на 30%. Так же важно, что богатство и потребление в Китае тесно связано с ценами не на фондовом рынке, а на рынке недвижимости.

Недавнее падение юаня относительно доллара составило всего лишь 2,5% - с CN¥6,2 до CN¥6,35. Это намного меньше, чем двузначная девальвация иены, евро и фунта. Тем самым, в общем торговом балансе стоимость юаня остается значительно выше, чем у валют, с которыми он конкурирует.

"Я уверен, что ФРС необходимо начать ужесточать денежно-монетарную политику для снижения рисков финансовой нестабильности, которые может вызвать деятельность инвесторов и кредиторов в условиях длительного периода исключительно низких процентных ставок, установившихся после финансового кризиса 2008 года", - пишет автор.

Британский производственный сектор продемонстрировал очередное снижение активности в сентябре, хоть и незначительное. Между тем, производители неожиданно сократили численность своего персонала, что было зафиксировано в первый раз за более чем два года. Эксперты отмечают, что последние данные поддерживают призывы Банка Англии не повышать процентные ставки пока производство не улучшится.

Согласно данным Markit, сентябрьский индекс производственной активности PMI снизился до 51,5 по сравнению с 51,6 в августе. Несмотря на то, что индекс остался выше уровня 50, он приблизился до двухлетнего минимума, который был зафиксирован в июне. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 51,3 пункта.

Также стало известно, что цены, уплаченные производителями сырья и энергии, упали в сентябре самыми быстрыми темпами более чем 16 лет, предлагая, что цены производителей вряд вырастут в ближайшее время. Новые экспортные заказы выросли, хотя и незначительно, в первый раз в шесть месяцев, в то время как рост производства достиг самого высокого уровня с марта. Между тем, индекс занятости опустился ниже отметки 50 впервые с апреля 2013 года, добавив признаков того, что фаза активного роста занятости в Британии подходит к завершению.

"Производственный сектор Великобритании оставался слабым в конце третьего квартала, ошеломленный тройной комбинацией резкого замедления потребительских расходов, слабых бизнес-инвестиций и стагнации притока экспортных заказов", - сказал эксперт Markit Роб Добсон. - Сокращение рабочих мест посылает сигнал, что производители становятся все более осторожными относительно будущей ситуации, что может привести к дальнейшему расширению масштабов спада производства на некоторых фирмах в ближайшие месяцы".

Деловая активность в секторе производства еврозоны незначительно ухудшилась в прошлом месяце, что в основном было связано с более медленными темпами роста новых заказов и производства. Об этом сообщалось в отчете Markit Economics.

Данные вышли всего через день после того, как официальный доклад показал, что инфляция в еврозоне снова опустилась ниже нуля в сентябре, что, скорее всего, усилит давление на Европейский центральный банк, чтобы расширить свою программу по стимулированию. ЕЦБ покупает облигации на сумму 60 млрд. евро в месяц с марта текущего года, надеясь увеличить опасно низкий уровень инфляции и ускорить вялый рост. Но все эти меры оказали лишь небольшой положительный эффект, и многие политики уже отмечают, что объем программы и сроки реализации могут быть увеличены, если потребуется.

Сегодняшний отчет показал, что окончательный индекс PMI в производственном секторе упал до 52,0 в сентябре против 52,3 пункта в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Также добавим, что показатель остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, на протяжении двух лет. Показать, измеряющий объем производства, упал до 53,4 с 53,9, что оказалось ниже предварительного значения 53,5. Между тем, рост новых заказов из-за рубежа также несколько снизился. Суб-индекс, измеряющий отпускные цены, упал в сентябре до 48,7 с 50,5 в августе, что оказалось меньше, чем предварительного сообщалось (48,8). Индекс опустился ниже отметки 50 впервые с марта текущего года.

"Несмотря на беспрецедентные меры стимулирования ЕЦБ и значительное снижение курса евро, производственный сектор не в состоянии добиться значительных темпов роста и даже рискует снова начать сокращаться", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что показатель активности в производственном секторе умеренно снизился в сентябре, но остался выше отметки 50 пунктов, что указывает на расширение.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства, что составляет примерно пятую часть немецкой экономики, упал до 52,3 в сентябре с 53,3 в августе. Последнее значение было немного ниже консенсус-прогноза экспертов на уровне 52,5, но в целом за третий квартал индекс был выше, чем за весь период с начала года, предполагая, что сектор по производству товаров окажет позитивный вклад в общий рост ВВП в 3 квартале.

Показатель новых заказов продолжил демонстрировать уверенные темпы роста, что помогло соответствующему суб-индексу достигнуть второго по величине значения за 17 месяцев, что отчасти было результатов увеличения экспортного спроса. Компании заявили, что слабый евро и рост спроса со стороны США были основными факторами улучшения новых экспортных заказов, несмотря на некоторое падение суб-индекса - от 52,8 в августе до 51,5 в сентябре.

"Сочетание роста резервов и увеличение новых заказов свидетельствуют, что компании будут продолжать наращивать объемы производства, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - отметил эксперт Markit Economics Оливер Колодсеике.

Между тем, в отчете сообщалось, что продолжающееся падение закупочных цен, связанное со снижением цен на нефть и энергоносители некоторыми производителями, стало максимальными с февраля и привело к первому снижению отпускных цен за семь месяцев. Эксперты отмечают, что сильный рост производства среди компаний по выпуску потребительских товаров, говорит о том, что потребительские расходы будут стимулировать рост в крупнейшей экономике Европы в этом году.

Инвесторы вывели с развивающихся рынков около $40 млрд в третьем квартале, что является для них самым крупным оттоком капитала со времен финансового кризиса в 2008 года, когда в четвертом квартале отток составил около $105 млрд. Также МВФ предупредил о риске банкротств местных корпораций из-за замедления экономического роста и снижения курсов валют развивающихся стран, - пишет Wall Street Journal. По мнению издания, вывод средств отражает растущее беспокойство инвесторов по поводу снижения темпов экономического роста развивающихся стран, курсов их валют и цен на сырье, от экспорта которых многие из них зависят.

В своем докладе, опубликованном во вторник, Международный валютный фонд предупредил, что замедление экономического роста и ослабление национальных валют отразится не только на финансовых рынках развивающихся стран, но и может привести к росту числа банкротств компаний, так как им становится сложнее выполнять долговые обязательства. В 2014 году долги компаний превысили $18 трлн, причем основная часть приходится на Китай. например в 2004 году их задолженность не превышала $4 трлн. При этом компании занимали средства в основном в долларах или евро, так как эти кредиты были дешевле из-за низких процентных ставок в развитых странах.

Доверие инвесторов снизилось после обвала фондового рынка Китае и отчаянной попытки Пекина поддержать цены на акции. Распродажа на развивающихся рынках ускорилась, отразившись на рынках всего мира, после того как Народный банк Китая в августе девальвировал юань, что усилило беспокойство по поводу состояния китайской экономики. В связи с этим до шестилетних минимумов подешевели многие виды сырья, а поскольку Китай является основным их импортером, ослабли валюты стран-производителей, таких как Бразилия, ЮАР и Малайзия.

Решение Федеральной резервной системы США не повышать 17 сентября процентные ставки не помогло заметно улучшить ситуацию, отмечает Wall Street Journal. По оценкам Института международных финансов (IIF), в сентябре иностранные инвесторы вывели $4 млрд с рынков акций и $6 млрд с рынков облигаций. Ожидается, что повышение ставок в США ускорит отток портфельных инвестиций с развивающихся рынков. Но некоторые инвесторы и высокопоставленные лица из правительств и центробанков развивающихся стран говорят, что медлительность ФРС лишь продлевает неопределенность.

USD/JPY 119.70 (USD 628m) 120.00 (1.5bln)

EUR/USD 1.1160 (EUR 613m) 1.1265-70 (1.5bln) 1.1295-1.1300 (1.1bln)

USD/CAD 1.3300 (USD 380m) 1.3400 (560m)

AUD/USD 0.6990 (AUD 317m) 0.7000 (569m) 0.7200 (617m)

NZD/USD 0.6450 (NZD 302m)

EUR/JPY 134.00 (EUR 380m)

Сегодня агентство Fitch сообщило о изменениях в прогнозах относительно роста экономики Китая. Экономисты агентства прогнозирует рост ВВП Поднебесной в 2015 году на 6,8%, а в 2016 году на 6,3%. Тем не менее, Fitch не отвергает сценарий «жесткой посадки» в Китае. Если это произойдет, то аналитики видят снижение экономического роста на 3% в 2016 году за счёт коллапса государственных и частных инвестиций. Предположение «шокового» сценария включают сокращение государственных инвестиций на 4% в 2016 году и сокращение роста потребления до 5,6% в 2017 году с 8,3% в 2014 году. Также это может повлечь за собой снижение качества активов банков, с увеличением доли невыплачиваемых кредитов до 8%, итоговым ослаблением курса юаня к доллару на 10%, сокращению прямых иностранных инвестиций на десятки процентов, и снижению цены на дома более 4%. «В результате такого сценария сокращение торговли вместе с региональными инвестициями в Китай может оказать воздействие на экспортно-ориентированные экономики Гонконга и Кореи, с итоговых снижением ВВП от базового сценария 4,5% и 4,3% соответственно. Япония войдёт в глубокую рецессию, с сокращением экономики в 2016 и 2017 годах» - заявили в Fitch.
Полный текст комментариев аналитиков Fitch можно почитать здесь

DW

Во Франции начато расследование в отношении Volkswagen

Ведомство по защите прав потребителей во Франции (DGCCRF) инициировало расследование в отношении концерна Volkswagen (VW) на фоне скандала о фальсификации данных экологических тестов. Проверка началась 24 сентября, а ее результаты станут известны в конце ноября или в декабре 2015 года, сообщил агентству Reuters в Париже в среду, 30 сентября, источник, близкий к министерству экономики страны. Французские власти намерены выяснить, подделал ли VW результаты экотестов так же, как в США.

El Pais

Президент Венесуэлы: хватит думать, что нефть снова дойдет до 100$

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что считает ориентиром цену в $70 за баррель нефти, передает El Pais. «Хватит уже думать, что нефть снова дойдет до 100 долларов и позволит нам все импортировать, нам должно быть стыдно, если мы снова будем думать таким образом», - сказал он.

Bank of America уволит 200 сотрудников по всему миру

Bank of America планирует уволить порядка 200 сотрудников в трейдинговом и инвестиционно-банковском подразделениях, передает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, увольнения будут происходить по всему миру.

Reuters

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 0,9%

Коммерческие запасы нефти в США без учета стратегического резерва за прошедшую неделю увеличились на 4 млн баррелей (0,9%) и оцениваются на уровне 457,9 млн баррелей. Такие данные содержатся в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны, передает Reuters. Эксперты ожидали рост данного показателя до 454,102 млн баррелей.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:00 GMT глава Банка Словении Бостжан Язбек выступит с речью

В 08:30 GMT протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:00 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов Октябрь

В 11:10 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 11:30 GMT отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 13:30 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 16:00 GMT член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью

В 18:30 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

Китай празднует День образования Китайской Народной Республики

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1297 (2239)

$1.1242 (1272)

$1.1198 (551)

Цена на момент написания обзора: $1.1146

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1112 (5428)

$1.1057 (3784)

$1.0981 (6405)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 55067 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5128);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 69537 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6405);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 сентября составило 1,26 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (1042)

$1.5302 (662)

$1.5204 (1115)

Цена на момент написания обзора: $1.5125

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5093 (1613)

$1.4996 (1988)

$1.4898 (1046)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 23636 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1680);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 22910 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2691);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 сентября составило 0,97 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 53.4 53.4

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 49.7 49.6 49.8

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.7 50.9 51

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (окончательные данные) Сентябрь 47.3 47.0 47.2

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Сентябрь 51.5 51.2 50.5

Австралийский доллар вырос на позитивных данных. С одной стороны австралийскую валюту поддержала позитивная статистика по индексу деловой активности в производственном секторе Австралии от AiG. Показатель вырос в сентябре до 52.1, по сравнению со значением 51.7 в августе. Таким образом показатель растет уже второй месяц подряд впервые с октября 2013 года. С другой стороны поддержку австралийскому доллару оказал отчет по данным Китайской Федерацией Логистики и Снабжения. Читать далее ...

В ходе своего сегодняшнего интервью агентству Bloomberg, представитель правящей партии Японии (ЛДП), Козо Ямамото сказал, что никаких изменений на заседаниях Банка Японии в октябре не ожидается. «В последнее время многие говорят, что ЦБ должен еще более ослабить монетарную политику. Однако, считаю, что изменить параметры денежной политики в октябре будет очень проблематично» - заявил Ямамото.

Напомним, 6 и 7 октября Банк Японии проведет очередное двухдневное заседание по денежно-кредитной политике. Стоит отметить, что еще одно заседание состоится 30 октября.

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийской промышленной группы (AiG), Индекс деловой активности в производственном секторе страны вырос в сентябре до 52.1, по сравнению со значением 51.7 в августе. Таким образом показатель растет уже второй месяц подряд впервые с октября 2013 года.

Основные тезисы AiG по данному отчету:

• наилучшее значение показателя с мая 2015 года;

• четыре из прошлых пяти месяцев были выше ключевого уровня 50

• четыре из восьми отраслей обрабатывающей промышленности показали расширение в сентябре

• Количество рабочих мест в промышленности стабилизировалось

• из-за снижения курса австралийского доллара резко выросли заказы на экспорт

• увеличилось жилищное строительство

• Продолжают сокращаться заказы от местных автосборочных компаний, горнодобывающей промышленности и тяжелого машиностроения

В ходе азиатской сессии японская иена теряет позиции по отношению к доллару США, после публикации отчета Банка Японии Танкан. Как стало известно, индекс настроений крупных производителей Японии Tankan в третьем квартале упал до 12 с 15, несмотря на рекордно высокие прибыли. Индекс снизился впервые с декабря нынешнего года и оказался ниже прогноза экономистов 13. Крупные производители в Японии стали более осторожны в отношении экономики в 3-м квартале, что подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются экспортеры по всему миру в результате резкого замедления экономики Китая.

Ухудшение настроений производителей может вызвать беспокойство у правительства Японии. Результаты опроса, в котором приняли участие более 10 000 крупных и мелких компаний, были опубликованы после неблагоприятных данных по промышленному производству, вышедших в среду, которые указали на то, что экономика, возможно, снова впала в рецессию летом.

Однако есть некоторые вдохновляющие признаки. Индекс для крупных непроизводственных компаний вырос до 25 с предыдущего значения 23, что выше ожиданий экономистов 20. Индекс достиг максимального уровня с конца 1991 года

Крупные компании также пересмотрели с повышением планируемые капитальные вложения для финансового года, заканчивающегося в марте, до 10,9% с 9,3% ранее.

Два года агрессивного стимулирования экономики Банком Японии привели к резкому росту доходов компаний, но только к небольшому экономическому росту. Премьер-министр Японии Абэ и управляющий Банка Японии Курода понимают, что они не могут достигнуть целей без того, чтобы фирмы не поделились выгодами через повышение заработных плат и инвестиций.

По мнению J.P. Morgan Securities Банк Японии может на заседании по денежной политике на следующей неделе удивить решением о дополнительных мерах смягчения денежной политики. Однако более распространена точка зрения, что банк подождет до заседания 30 октября, на котором, вероятно, снизит в квартальном обзоре прогноз по экономическому росту и инфляции. В августе индекс потребительских цен снизился на 0,1% к уровню прошлого года, что стало первым снижением цен за два года.

Австралийский и новозеландский доллары немного выросли на позитивных данных из Китая. По данным Китайской Федерацией Логистики и Снабжения официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в сентябре вырос до 49,8 с 49,7 в августе. Прогноз экономистов был так же ниже - 49,7.

Индекс новых заказов повысился в сентябре до 50,2 с 49,7 в августе, а индекс производства улучшился до 52,3 с 51,7.

Предварительный индекс деловой активности для производственной сферы Caixin в сентябре снизился до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3.

Официальный индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая, также опубликованный сегодня, в сентябре остался без изменений и составил 53,4.

Доллар США торгуется со слабой волатильностью по отношению к основным валютам, укрепившись вчера на данных по рынку труда США. Данные, представленные Automatic Data Processing, показали, что темпы повышения занятости в частном секторе США ускорились в сентябре, и оказались больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 200 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 186 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 190 тыс.). Согласно средним прогнозам значение показателя должно было составить 194 тыс.

Евро находится под давлением на фоне слабых данных по Германии и еврозоне. Как стало известно, безработица в Германии неожиданно выросла в сентябре, указав при этом, что крупнейшая экономика Европы не застрахована от рисков, связанных с замедлением роста на развивающихся рынках. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число безработных увеличилось на 2000 человек, составив при этом 2.795 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 5000 человек. Между тем, уровень безработицы в стране остался без изменений - на отметке 6,4 процента. Также в отчете сообщалось, что число безработных увеличилось приблизительно на 4000 человек в Западной Германии и упало примерно 2000 человек в восточной части страны.

Между тем, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне уменьшились на 0,1% в сентябре после роста на 0,1% в августе. Эксперты ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 0,9%, подтвердив оценки аналитиков, и зафиксировав такой же темп, как и в августе.

Индекс настроений крупных производителей Японии Tankan, публикуемый Банком Японии, в третьем квартале упал до 12 с 15 в июне, несмотря на рекордно высокие прибыли. Индекс снизился впервые с декабря нынешнего года и оказался ниже прогноза экономистов 13. Крупные производители в Японии стали более осторожны в отношении экономики в 3-м квартале, что подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются экспортеры по всему миру в результате резкого замедления экономики Китая.

Индекс крупных производителей Tankan отражает общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии. Данный индекс является экономическим индикатором Японии, которая сильно зависит от промышленной индустрии, обуславливающей рост ориентированной на экспорт экономики. Значение показателя выше 0 является позитивным фактором для японской валюты.

Ухудшение настроений производителей может вызвать беспокойство у правительства Японии. Результаты опроса, в котором приняли участие более 10 000 крупных и мелких компаний, были опубликованы после неблагоприятных данных по промышленному производству, вышедших в среду, которые указали на то, что экономика, возможно, снова впала в рецессию летом.

Однако есть некоторые вдохновляющие признаки. Индекс для крупных непроизводственных компаний вырос до 25 с предыдущего значения 23, что выше ожиданий экономистов 20. Индекс достиг максимального уровня с конца 1991 года

Крупные компании также пересмотрели с повышением планируемые капитальные вложения для финансового года, заканчивающегося в марте, до +10,9 с +9,3% ранее.

Два года агрессивного стимулирования экономики Банком Японии привели к резкому росту доходов компаний, но только к небольшому экономическому росту. Премьер-министр Японии Абэ и управляющий Банка Японии Курода понимают, что они не могут достигнуть целей без того, чтобы фирмы не поделились выгодами через повышение заработных плат и инвестиций.

По мнению J.P. Morgan Securities Банк Японии может на заседании по денежной политике на следующей неделе удивить решением о дополнительных мерах смягчения денежной политики. Однако более распространена точка зрения, что банк подождет до заседания 30 октября, на котором, вероятно, снизит в квартальном обзоре прогноз по экономическому росту и инфляции. В августе индекс потребительских цен снизился на 0,1% к уровню прошлого года, что стало первым снижением цен за два года.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в сентябре вырос до 49,8 с 49,7 в августе. прогноз экономистов был так же ниже - 49,7.

Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы, показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Индекс новых заказов повысился в сентябре до 50,2 с 49,7 в августе, а индекс производства улучшился до 52,3 с 51,7.

Предварительный индекс деловой активности для производственной сферы Caixin в сентябре снизился до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3.

Официальный индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая, также опубликованный сегодня. в сентябре остался без изменений, составив 53,4.

Американский доллар укрепился против большинства основных валют, получив поддержку от данных по рынку труда США. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы повышения занятости в частном секторе США ускорились в сентябре, и оказались больше ожиданий экспертов.

Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 200 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 186 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 190 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 194 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 37 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 19 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 19 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 56 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 106 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками сократили занятость на 3 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 109 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 12 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 186 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +35 тыс., производство -15 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +39 тыс., финансовая деятельность +15 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +29 тыс.

Фунт ранее заметно укрепился против доллара США, обновив максимум вторника, чему способствовали позитивные данные по Британии и спрос на высокодоходные активы на фоне роста европейских акций. Управление национальной статистики сообщило, что отрицательное сальдо счета платежного баланса значительно снизилось во втором квартале, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, дефицит платежного баланса сократился до 16,8 млрд. фунтов во втором квартале против 24,0 млрд. фунтов в течение первых трех месяцев года (пересмотрено с 26,6 млрд. фунтов). Последнее изменение привело к тому, что доля дефицита платежного баланса в ВВП опустилась до двухлетнего минимума. Эксперты ожидали, что дефицит уменьшится только до 22,25 млрд. фунтов. Кроме того, стало известно, что реальные располагаемые доходы выросли во 2-м квартале на 3,7 процента годовых, записав максимальный темп с первого квартала 2010 года, что было обусловлено самым быстрым ростом годовых компенсаций работникам с 2007 года.

Между тем, стало известно, что объем ВВП во 2-м квартале вырос на 0,7 процента против повышения на 0,4 процента в 1-м квартале. Тем временем, годовой рост замедлился до 2,4 процента с 2,9 процента за первые три месяца года. Рост за 2014 год был пересмотрен в сторону понижения - до 2,9 процента с 3,0 процента, что, тем не менее, является самым высоким показателем с 2005 года. Последние данные подтверждают, что экономика Британии уверенно выросла в первой половине этого года. Сейчас рост ВВП страны на 5,9 процента выше, чем до финансового кризиса.

Евро снизился против американской валюты на фоне слабых данных по Германии и еврозоне. Как стало известно, безработица в Германии неожиданно выросла в сентябре, указав при этом, что крупнейшая экономика Европы не застрахована от рисков, связанных с замедлением роста на развивающихся рынках. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число безработных увеличилось на 2000 человек, составив при этом 2.795 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 5000 человек. Между тем, уровень безработицы в стране остался без изменений - на отметке 6,4 процента. Также в отчете сообщалось, что число безработных увеличилось приблизительно на 4000 человек в Западной Германии и упало примерно 2000 человек в восточной части страны.

Между тем, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне уменьшились на 0,1% в сентябре после роста на 0,1% в августе. Эксперты ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 0,9%, подтвердив оценки аналитиков, и зафиксировав такой же темп, как и в августе.

Еще один отчет показал, что по итогам августа уровень безработицы в еврозоне остался на отметке 11%. Напомним, в августе 2014 года безработица составляла 11,5%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы уменьшится до 10,9%. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в августе составил 9,5%, так как и в июле. В соответствующем месяце прошлого года безработица была на уровне 10,1%.

Иена ранее существенно подешевела против американской валюты, закрепившись выше уровня Y120.00. Эксперты отмечают, что ралли европейских акций ударило по традиционным убежищам и ослабило спрос на иену. Негативное влияние также оказывают ранее представленные данные по Японии. Как стало известно, промышленное производство Японии в августе упало на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, так как компании пытались справиться с последствиями неровного восстановления мировой экономики. Экономисты ожидали роста на 1,0%. В годовом исчислении промпроизводство выросло на 0,2%. "На фоне сохраняющейся неопределенности вокруг мировой экономики промпроизводство в Японии показывало неровную динамику в этом году, и за ростом часто следовало увеличение товарно-материальных запасов и производство замедлялось", - говорится в отчете Министерства экономики. Между тем, объем розничных продаж Японии в августе в годовом исчислении составил 0.8%, что ниже ожиданий экономистов 1.1%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1.6% на 1.8%.

Канадский доллар вырос против доллара США на фоне сильных данных по ВВП. Статистическое управление Канады сообщило, что по итогам июля реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,3% после повышения на 0,4% в июне, которое было пересмотрено с +0,5%. Аналитики ожидали, что темпы роста экономики замедляться до 0,2%. Напомним, рост в июне и июле последовал после пяти последовательных ежемесячных снижений.

В докладе также отмечалось, что в выход в сфере производства товаров увеличился на 0,8% по сравнению с ростом на 0,7% в июне. Добыча полезных ископаемых, нефти и газа расширилась на 2,9% в июле после увеличения на 2,6% в июне. Отдельно, добыча нефти и газа выросла на 4,4%, в основном из-за 9,1-процентного прироста в сфере нетрадиционной добычи нефти. Добыча полезных ископаемых (за исключением нефти и газа) возросла на 0,1%% после повышения на 2,7% в июне.

Производство в сфере обрабатывающем промышленности увеличилось на 0,6% в июле после роста на 0,6% в июне и снижения на 1,0% в мае. Производство товаров длительного пользования повысилось на 1,0% после роста на 0,1% в июне. Увеличение фиксировалось в сегменте транспортной техники, металлических изделий, различного производства, а также мебели и сопутствующих товаров. Тем временем, производство компьютеров и электронных продуктов, неметаллических минеральных продуктов, а также первичных металлов снизилось.

Выход в секторе производства товаров недлительного пользования увеличился на 0,2% после роста на 1,1% в июне. Повышение отмечалось в сфере производства пищевых продуктов, пластика и резиновых изделий, напитков и табачных изделий.

Между тем, стало известно, что в секторе финансов и страхования был зафиксирован рост на 0,8%. Оптовая торговля упала на 0,4% после повышения на 0,7% в июне. Больше всего спад был заметный в торговле сельскохозяйственной продукцией, нефтепродуктами и прочими товарами. Тем временем, розничная торговля выросла на 0,2% после падения на 0,2% в июне.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1172 -0,71%

GBP/USD $1,5124 -0,19%

USD/CHF Chf0,9739 +0,31%

USD/JPY Y119,78 0,00%

EUR/JPY Y133,93 -0,62%

GBP/JPY Y181,27 -0,13%

AUD/USD $0,7017 +0,37%

NZD/USD $0,6399 +0,80%

USD/CAD C$1,3326 -0,74%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 53.4

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 49.7 49.6

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.7 50.9

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (окончательные данные) Сентябрь 47.3 47.0

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Сентябрь 51.5 51.2

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Август -0.6%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август -0.1%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 52.2 51.8

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 48.3 50.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 53.3 52.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 52.3 52

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 51.5 51.3

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Сентябрь 2242 2236

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 267 270

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 53 53

14:00 США Расходы на строительство, м/м Август 0.7% 0.5%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Сентябрь 51.1 50.7

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

19:40 США Общий объем продаж автомобилей, млн Сентябрь 17.81 17.6

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Август -0.2% 0.4%

23:30 Япония Уровень безработицы Август 3.3% 3.3%