Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-01-2010

Попытка восстановления была ограничена в районе Y92.05 и продажи пары возобновились. Ранее был установлен сессионный минимум в области Y91.80 после того, как сработали стопы, располагавшиеся ниже Y92.00. Спрос остается в районе Y91.80. Стопы на покупку сосредоточены на Y92.10.

Доллар понес самые серьезные с ноября прошлого года потери против евро в связи с закрытием длинных позиций по американской валюте из-за ожиданий, что ФРС не будет спешить с повышением процентной ставки и может продолжить предпринимать меры по стимулированию экономики после того, как опубликованный в конце прошлой недели отчет неожиданно зафиксировал сокращение в декабре количества рабочих мест в крупнейшей мировой экономике.

Еще более серьезные потери американская валюта понесла по отношению к валютам так называемой товарной группы - долларам Австралии и Новой Зеландии после того, как стало известно о существенном росте в прошлом месяце китайского экспорта, что спровоцировало увеличение спроса на высокодоходные активы.
Свидетельства более активного роста китайской экономики поддерживают рост аппетитов к рискам.
В этой связи некоторые аналитики прогнозируют в текущем году укрепление канадской и австралийской валют к паритету по отношению к доллару США.

EUR/USD показал новые сессионные максимумы на $1.4558 прежде, чем отступить к текущим уровням $1.4542. Ордера на продажу, расположенные в области опционного барьера на $.4550, были поглощены, однако далее ордера отмечаются в зоне $1.4570/75 (технический уровень сопротивления).

USD/JPY продолжает падать, торгуясь в области Y91.88, поглотив стопы и ордера на покупку в зоне Y92.00/20. Более крупные стопы находятся ниже Y91.90.Ранее курс показал максимумы на Y92.67.

Ордера на покупку EUR/GBP в области stg0.8975/70 оказали поддеркжу кроссу, который к настоящему времени вернулся к stg0.8991. Ордера на продажу выставлены на stg0.9000, поглощение которых приведет к тестированию утренних вершин на stg0.9026. Далее ордера на продажу расположены на stg0.9030. Ниже stg0.8970 коррекция может быть более глубокой вплоть до stg0.8950/45.

GBP/USD отступает от максимумов европейской сессии, установленных на $1.6194 и прошел поддержку на $1.6150/40. В настоящий момент курс торгуется на $1.6124. Сопротивление отмечается на $1.6180/85, далее - к $1.6194. Ордера на продажу отмечаются вплоть до $1.6200.

EUR/USD $1.4500, $1.4480, $1.4450, $1.4400
USD/JPY Y91.50, Y92.50, Y92.80, Y92.90, Y93.00, Y93.50, Y94.00
AUD/USD $0.9300

EUR/USD снизился под $1.4500 и протестировал небольшие ордера на покупку. Однако стопы на $1.4490 остаются в силе. Сейчас курс пытается восстановиться, торгуясь на $1.4510.

EUR/USD отступает, причем трейдеры отмечают, что британкский клиринговый дом выступает основным продавцом евровалюты в области $1.4520. Ранее курс показал максимумы на $1.4545. В настоящий момент курс торгуется на $1.4514.

- мы все согласны с тем, что нужно удерживать стабильность цен, и ожидаем инфляцию
- совершенно ясно, что развивающиеся экономики более динамичны чем развитые
- необходимо вернуться к более устойчивым бюджетам
- нужно значительно усовершенствовать управление риском

Выходили следующие данные
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь 3,1% 0.6%

Наибольшее месячное восстановление индекса доллара, оказывает поддержку австралийской и канадской валютам. Поскольку улучшение экономических условий в США увеличивает спрос на товарных рынках этих стран. По прогнозам аналитиков канадский и австралийский доллар укрепятся вплоть до паритета с долларом в 2010 году, впервые за последние 34 года. Анализ опционных уровней и фьючерсных позиций подтверждает такие прогнозы.

Ускоренный рост в США поддержит спрос на канадскую нефть и природный газ, в то время, как рост в Китае увеличивает спрос на австрилийские руду и уголь. На прошлой неделе обе валюты выросли после того, как Народный Банк Китая предпринял шаги по ограничению кредитования.

"Глобальная экономика будет укрепляться, и восстановление не будет сосредоточено только в азиатском регионе," говрит John Kyriakopoulos, главный валютный стратег в National Australia Bank Ltd. в Сиднее, прогнозы которого по обоим валютам были самыми точными в прошлом году.
Анализ исторических данных показвает, что восстановление в США совпадает с ростом на товарных рынках, а так же укреплением канадской и австралийской валют. Рост американской экономики ускорится до 2,6% в 2010, по сравнению с 3,1% в Австралии и 2,55% в Канаде, согласно усредненным прогнозам аналитиков. В Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что S&P GSCI Enhanced Total Return Index выростет на 17.5% в этом году.

"Американский доллар будет укрепляться в ожидании роста ставок," говорит Ричард Грейс, главный валютный стратег в Commonwealth Bank в Сиднее.

EUR/USD доллар продолжает слабеть. Ралли продолжилось после коррекции.

Наибольшее месячное восстановление индекса доллара, оказывает поддержку австралийской и канадской валютам. Поскольку улучшение экономических условий в США увеличивает спрос на товарных рынках этих стран. По прогнозам аналитиков канадский и австралийский доллар укрепятся вплоть до паритета в 2010 году, впервые за последние 34 года. Анализ опционных уровней и фьючерсных позиций подтверждает такие прогнозы.

Ускоренный рост в США поддержит спрос на канадскую нефть и природный газ, в то время, как рост в Китае увеличивает спрос на австрилийские руду и уголь. На прошлой неделе обе валюты выросли после того, как Народный Банк Китая предпринял шаги по ограничению кредитования.

Уровень сопротивления 3:Y95.00
Уровень сопротивления 2:Y93.60
Уровень сопротивления 1:Y92.60
Текущая цена: Y92.50
Уровень поддержки 1:Y92.10
Уровень поддержки 2:Y91.20
Уровень поддержки 3:Y90.40
Комментарии: Техника не изменилась. Иена укрепляется. Ближайшая поддержка - Y92,10 (линия поддержки от 9 декабря). Ниже возможно снижение до Y91,20 (минимум 5 января) и далее до Y90,40 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70). Ближайшее сопротивление - Y92,60 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y93,60 (область МА(200) для D1 и линии сопротивления от 6 апреля) и далее до Y95,00 (61,8% FIBO Y101,40-Y84,80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0420
Уровень сопротивления 2: Chf1.0380
Уровень сопротивления 1: Chf1.0240
Текущая цена: Chf1.0180
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0080
Уровень поддержки 3: Chf0.9960
Комментарии: Техника не изменилась. Ближайшая поддержка - Chf1,0130 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1.0080 (максимум 1 декабря) и далее до Chf0.9960 (минимум декабря). Ближайшее сопротивление - Chf1,0240 (минимум 7 января). Выше возможен рост до Chf1.0380 (максимум 6 и 8 января) и далее до Chf1.0420 (максимум 4 января и 30 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.6240
Уровень сопротивления 2:$1.6150
Уровень сопротивления 1:$1.6110
Текущая цена: $1.6110
Уровень поддержки 1: $1.6040
Уровень поддержки 2: $1.5960
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Фунт преодолел сопротивление - $1,6110 (61,8% FIBO $1,6240-$1,5895) и установил новый сессионный максимум на $1,6150 (максимум 5 января). Но сейчас вернулся к $1,6110. таким образом, техника не изменилась. Ближайшее сопротивление - $1,6110 (61,8% FIBO $1,6240-$1,5895). Выше возможен рост до $1,6150 (максимум 5 января) и далее до $1.6240 (максимум 4 января). Ближайшая поддержка - $1,6040 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.5960 (внутридневный минимум пятницы). Более важный уровень поддержки - $1.5900 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4790
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1:$1.4570
Текущая цена: $1.4530
Уровень поддержки 1: $1.4480
Уровень поддержки 2: $1.4450
Уровень поддержки 3: $1.4365
Комментарий: Техника не изменилась. Сопротивление представлено уровнями FIBO $1,5140-$1,4210: $1,4570 (38,2%), $1,4680 (50,0%, а также область минимумов 9-10 декабря и максимума 14 декабря), $1,4790 (61,8%). Ближайшая поддержка - $1,4480 (максимум 5 января). Ниже возможно снижение до $1.4450 (максимум 7 января) и далее до $1,4365 (61,8% FIBO $1,4260-$1,4530).

Доллар достиг трехнедельного минимума против евро, а также снизился против других валют на фоне признаков того, что восстановление мировой экономики набирает силу, повышая тем самым спрос на высокодоходные валюты.
Австралийский доллар достиг пятинедельного максимума против доллара США после того, как опубликованные данные зафиксировали превышение экспорта Китая над его импортом впервые за последние 14 месяцев.
Усиливает снижение доллара после того, как ФРС сигнализировала о том, что ставки останутся на минимальном уровне еще в течении некоторого периода времени.
Фьючерсы на федеральные фонды на Чикагской товарной оценивают в 34% вероятность повышения ставки ФРС к июню следующего года как минимум на 25 базисных пункта. На прошлой недели данная вероятность составляла 40%.
Причиной снижения ожиданий повышения ставки стали опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались несколько хуже прогнозов.
Потери также несет индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился на 0,5%.

EUR/USD пара повысилась выше отметки $1,4500
GBP/USD фунт показал рост, достигнув уровня $1,6150
USD/JPY йена укрепилась, достигнув уровня Y92,15

В 13:15 GMT выйдут данные о числе новостроек и выданных разрешений на строительство в Канаде. Завершится день публикацией в 23:50 GMT торгового и текущего балансов Японии за ноябрь.

- Нет оснований для изменения прогнозов
- Есть признаки чрезмерного риска во всем мире

EUR/USD $1.4500, $1.4480, $1.4450, $1.4400
USD/JPY Y91.50, Y92.50, Y92.80, Y92.90, Y93.00, Y93.50, Y94.00
AUD/USD $0.9300

Die Welt
Соперничество за "невесту" по имени Туркмения
Когда спорят двое, радуется третий. В последнее время верность этой поговорки наглядно подтвердили события вокруг Туркмении. После того как в апреле 2008 года государство, обладающее четвертыми в мире по объему запасами газа, поссорилось с его практически единственным покупателем, с Россией, страны-экспортеры газа поняли, что для них наступил благоприятный момент, пишет австрийская Die Presse.

Deutsche Welle
Российский эксперт: "Сегодня на рынке газа господствует покупатель"
В интервью Deutsche Welle российский эксперт - специалист по международным газовым рынкам Владимир Ревенков заявил, что ситуация с газовыми рынками складывается не в пользу России.

Германия уступила Китаю мировое лидерство в экспорте
Китай обогнал Германию по объему экспорта и в результате занял первое место в мире по данному показателю. В ближайшее время КНР должна занять второе место в мире по экономической мощи.

Немецкие концерны построят крупные ветропарки у побережья Великобритании
Британское правительство решило построить у побережья страны несколько офшорных ветропарков общей мощностью 32 гигаватта. В реализации проекта примут участие немецкие концерны.

Доллар понес потери против основных валют после того, как неожиданно слабые данные по рынку труда США активизировали спекуляции в отношении того, что ФРС может продолжить предпринимать меры для стимулирования восстановления экономики, и ожидать повышения процентной ставки в ближайшем времени не стоит.

Как сообщил Департамент Труда, в прошлом месяце в США количество рабочих мест сократилось на 85,000 по сравнению с ростом на 4,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что в декабре количество новых рабочих мест останется без изменений. Уровень безработицы сохранился на отметке 10%.
В начале недели доллар понес потери против высокорисковых валют на фоне роста цен на фондовых и сырьевых рынках. Давление на курс оказал выход статистических данных из Китая, которые показали, что активность в промышленном секторе достигла 5-летнего пика.
В середине недели евро оказался под давлением против доллара после того, как представитель исполнительного комитета ЕЦБ Юрген Старк отметил, что помощь со стороны других членов зоны евро маловероятна для Греции.
По итогам недели снабжение доллара против иены составило 0.4%, а по отношению к евро достигло 0.6%. Тем не менее евро-доллар не смог преодолеть ключевой на наш взгляд уровень $1.4500 и остался в пределах диапазона последних двух недель. Если в ближайшие дни, несмотря на слабые данные по рынку труда, пoтери американской валюты останутся ограниченными, это станет позитивным сигналом с точки зрения среднесрочных перспектив доллара, поскольку фундаментальная картина не претерпела существенных изменений. Восстановление крупнейшей мировой экономики продолжается, а текущее ослабление американской валюты стало лишь отражением разочарования после того, как публиковавшиеся на прошедшей неделе экономические данные стали причиной чрезмерно оптимистичных ожиданий в отношении состояния рынка труда США. В конце концов существует много других индикаторов, восстановление которых свидетельствует о выздоровлении крупнейшей мировой экономики, а рост рынка труда как правило отстает от восстановления экономики в целом.
В пользу последнего тезиса может свидетельствовать неожиданный рост оптовых запасов. В ноябре показатель вырос на 1.5% - максимальными за последние пять лет темпами , что говорит о том, что компании начали активно наращивать запасы в связи с ростом продаж.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) оказался значительно лучше прогнозов (55.9 в декабре против 53.6 в ноябре при прогнозе 54,1). В опубликованном отчете было отмечено, что в декабре экономическая активность в производственном секторе выросла пятый месяц кряду, а экономика в целом укрепляется уже на протяжении восьми месяцев.
Иена в пятницу восстановилась после того, как премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что резкие колебания обменных курсов не приветствуются. Напомним, что в середине недели ново назначенный министр финансов страны Наото Кана заявил, что поддерживает ослабление иены, результатом чего стало падение курса японской валюты.
Фунт находился под давлением против евро и доллара после того, как премьер-министр Великобритании Гордон Браун и Консервативная оппозиция не смогли прийти к взаимопониманию относительно путей сокращения дефицита госбюджета. В этой связи фондовые рынки Великобритании упали. Банк Англии, как и ожидалось, оставил учетную ставку на уровне 0,5% вместе с неизменной программой по выкупу активов.

В понедельник финансовые рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником.
Европейские данные начнутся публикацией в 08:15 GMT отчета по розничным продажам из Швейцарии. В 13:15 GMT выйдут данные о числе новостроек и выданных разрешений на строительство в Канаде. Завершится день публикацией в 23:50 GMT торгового и текущего балансов Японии за ноябрь.
Во вторник первым событием дня станет выход в 00:01 GMT британского BRC Retail Sales Monitor и данных по ценам на жилье RICS House Price Balance за декабрь.
В 00:30 GMT ожидается публикация отчета о ипотечном и инвестиционном кредитовании в Австралии.
Блок данных из Великобритании выйдет в 09:30 GMT и включает в себя индекс цен на жилье DCLG House Price Index и торговый баланс за ноябрь.
В 13:30 GMT будут опубликованы торговые балансы США и Канады за ноябрь, а также данные о ценах на первичном рынке жилья Канады.
В 22:00 GMT ожидается выход индекса потребительских настроений ABC/Washington Post Consumer Confidence.
В среду в 09:30 GMT состоится публикация отчета по промышленному производству в Великобритании за ноябрь, а в 10:00 GMT выйдут данные по еврозоне. Еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США выйдет в 15:30 GMT. В 19:00 GMT внимание следует обратить на отчет ФРС о состоянии экономики США, Beige Book.
В 23:50 GMT будет опубликован японский индекс цен на корпоративные товары.
Четверг начнется публикацией в 00:30 GMT данных по безработице в Австралии за декабрь. Индекс потребительских цен в Германии выйдет в 07:00 GMT, а в 08:15 GMT ожидается индекс цен производителей в Швейцарии. Публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам состоится в 12:45 GMT, а традиционная пресс-конференция главы центрального банка начнется в 13:30 GMT. В это же время выйдет целый пакет данных из США, а именно, цены на импорт/экспорт и традиционные данные о количестве заявок на получение пособия по безработице. Основным событием дня без сомнения станет отчет о розничных продажах в США. В декабре ожидается рост показателя на 0.4% после скачка на 1.3% в предыдущем месяце. Без учета продаж автомобилей показатель укрепится на 0.4% против 1.2% в ноябре.
Отчет о бизнес-запасах в США выйдет в 15:00 GMT.
В пятницу в 10:00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне, а также торговый баланс. В 13:30 GMT ожидается выход индекса потребительских цен в США. В это же время будет опубликован индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка (NY Empire State Manufacturing Index) за январь.
Данные по промышленному производству выйдут в 14:15 GMT, а в 14:55 GMT ожидается индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index за январь.

Уровень сопротивления 3:Y95.00
Уровень сопротивления 2:Y93.60
Уровень сопротивления 1:Y92.60
Текущая цена: Y92.23
Уровень поддержки 1:Y92.10
Уровень поддержки 2:Y91.20
Уровень поддержки 3:Y90.40
Комментарии: Йена укрепляется. Ближайшая поддержка - Y92,10 (линия поддержки от 9 декабря). Ниже возможно снижение до Y91,20 (минимум 5 января) и далее до Y90,40 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70). Ближайшее сопротивление - Y92,60 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y93,60 (область МА(200) для D1 и линии сопротивления от 6 апреля) и далее до Y95,00 (61,8% FIBO Y101,40-Y84,80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0420
Уровень сопротивления 2: Chf1.0380
Уровень сопротивления 1: Chf1.0240
Текущая цена: Chf1.0160
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0080
Уровень поддержки 3: Chf0.9960
Комментарии: Курс снижается. Ближайшая поддержка - Chf1,0130 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1.0080 (максимум 1 декабря) и далее до Chf0.9960 (минимум декабря). Ближайшее сопротивление - Chf1,0240 (минимум 7 января). Выше возможен рост до Chf1.0380 (максимум 6 и 8 января) и далее до Chf1.0420 (максимум 4 января и 30 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.6240
Уровень сопротивления 2:$1.6150
Уровень сопротивления 1:$1.6110
Текущая цена: $1.6095
Уровень поддержки 1: $1.6040
Уровень поддержки 2: $1.5960
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Курс приблизился к отметке $1,6100. Ближайшее сопротивление - $1,6110 (61,8% FIBO $1,6240-$1,5895). Выше возможен рост до $1,6150 (максимум 5 января) и далее до $1.6240 (максимум 4 января). Ближайшая поддержка - $1,6040 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.5960 (внутридневный минимум пятницы). Более важный уровень поддержки - $1.5900 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4790
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1:$1.4570
Текущая цена: $1.4498
Уровень поддержки 1: $1.4480
Уровень поддержки 2: $1.4450
Уровень поддержки 3: $1.4365
Комментарий: Пара начала неделю ростом. Сопротивление представлено уровнями FIBO $1,5140-$1,4210: $1,4570 (38,2%), $1,4680 (50,0%, а также область минимумов 9-10 декабря и максимума 14 декабря), $1,4790 (61,8%). Ближайшая поддержка - $1,4480 (максимум 5 января). Ниже возможно снижение до $1.4450 (максимум 7 января) и далее до $1,4365 (61,8% FIBO $1,4260-$1,4530).

High Low Close
EUR/USD 1.4438 1.4261 1.4410
GBP/USD 1.6109 1.5914 1.6028
USD/JPY 93.77 92.26 92.62
USD/CHF 1.0383 1.0214 1.0238

EUR/JPY 134.11 132.34 133.47
EUR/GBP 0.9006 0.8919 0.8988
GBP/JPY 149.46 148.04 148.46
GBP/CHF 1.6607 1.6364 1.6409

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь 3,1%
13:15 Канада Закладки новых домов, г/г Декабрь 161,0К 158,5К
13:30 Канада Разрешения на строительство, м/м Ноябрь 18%
23:50 Япония Сальдо платежного баланса Ноябрь 1,009 1,398
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Ноябрь 0,489 0,949
23:50 Япония Денежный агрегат М2 и депозитные сертификаты (м/м) Декабрь 3,3% 3,3%