Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-05-2012

Евро восстановился с минимума четырех месяцев против доллара, достигнутых в начале торгов пятницы, на фоне незначительного снижения доходности облигаций периферийных стран еврозоны. Давление на евро оказали слова министра финансов Германии Вольфгана Шойбле, который заявил, что “потрясения на финансовых рынках могут продлится еще 12-24 месяцев”.

Также напряженность на рынках продолжали оказывать сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с B- до ССС.  Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг Афин понижен с B до C. В качестве причин для понижения Fitch указывает возросший риск выхода Греции из зоны евро. Кроме того, негативом для евро послужило то, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Прогноз по рейтингам в большинстве случаев негативный. В качестве основного фактора понижения рейтингов аналитики указывают слабость банковского сектора. Рейтинги понижены на 1 ступень для пяти банков, на 2 - для трех банков и на 3 - для девяти банков.

В то же время, поддержку евро оказали статданные из ФРГ. Рост цен производителей в годовом выражении в стране в апреле замедлился до 2,45% с 3,3% в марте, что оказалось лучше прогноза экспертов в 2,5%.

Иена выросла против всех 16 основных валют на этой неделе после того, как отчет Федерального резервного банка Филадельфии вчера показал, что их общий экономический показатель неожиданно упал до самого низкого уровня с сентября. При этом министр финансов Японии Азуми заявил сегодня, что он наблюдает за движением валюты, и Япония будет принимать соответствующие меры на валютном рынке в случае необходимости.

• Греческие банки стоят перед риском того, что Греция не сможет сохранить членство в экономическом и валютном союзе

• В настоящее время у греческих банков есть необходимый капитал, если ситуация в Греции стабилизируется, Fitch повысит их рейтинги

• Выход Греции из еврозоны, вероятно, повлечет за собой широкомасштабный дефолт в частном секторе и по суверенным облигациям, деноминированным в евро

• Банк Греции и ЕЦБ продолжат осуществлять экстренное предоставление ликвидности греческим банкам

Ближайшая поддержка в районе $1.2750

EUR/USD $1.2670, $1.2700, $1.2900, $1.2615-1.3615

USD/JPY Y79.00, Y79.75, Y80.00

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9900

USD/CAD C$1.0100

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Апрель +0.6% +0.4% +0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г  Апрель +3.3% +2.5% +2.4%

Европейская сессия проходит на фоне незначительно снижения доходности облигаций периферийных стран еврозоны, что оказывает поддержку единой валюте, которая отступила от достигнутых сегодня 4-х месячных минимумов против доллара США.

В начале европейской сессии давление на евро оказали слова министра финансов Германии Вольфгана Шойбле, который заявил, что “потрясения на финансовых рынках могут продлится еще 12-24 месяцев”.

Давление на евро продолжали оказывать сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с B- до ССС.  Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг Афин понижен с B до C. В качестве причин для понижения Fitch указывает возросший риск выхода Греции из зоны евро.

Также негативом для евро послужило то, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Прогноз по рейтингам в большинстве случаев негативный. В качестве основного фактора понижения рейтингов аналитики указывают слабость банковского сектора. Рейтинги понижены на 1 ступень для пяти банков, на 2 - для трех банков и на 3 - для девяти банков.

В целом, на фоне отсутствия выхода важных экономических данных в США, торги проходили достаточно спокойно.

EUR/USD: пара выросла выше отметки $1,2700.

GBP/USD: пара выросла в область $1,5830.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y79.20-Y79.50.

Вторая половина сегодняшнего дня не будет насыщена макроэкономическими данными.

Повышение цен на бензин, как ожидается, внесут свой вклад в рост индекса потребительских цен на 0,4% в апреле. Сезонно скорректированный индекс цен по прогнозам вырастет на 0,4% в апреле. Инфляция предположительно останется неизменной на уровне 1,9%. Банк Канады ожидает, что инфляция в среднем будет около 2,0% во втором квартале.

Без сезонных колебаний индекс цен, как ожидается, вырос на 0,1% в месячном исчислении. С поправкой на сезонные колебания рост предположительно составит 0,2%. Прогнозируется умеренное восстановление роста цен на электроэнергию, по сравнению с резким снижением в марте.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне  0,3%, по сравнению с 0,4% в прошлом месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2780, $1.2750/60, $1.2710/25

Ордера на покупку $1.2650/40, $1.2625, $1.2600

Сопротивление 3: Y80.55/60 (область максимумов  мая)

Сопротивление 2: Y79.90 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y79.50 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.38

Поддержка 1: Y79.10 (сессионный максимум)

Поддержка 2: Y78.55 (МА(200) для D1)

Поддержка 3: Y78.20 (ранее сопротивление, область максимумов декабря 2011 года и января 2012)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимумов января)

Сопротивление 2: Chf0.9540 (верхняя граница восходящего канала от 1 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9500 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9460

Поддержка 1: Chf0.9430 (нижняя граница восходящего канала от 1 мая)

Поддержка 2: Chf0.9410 (минимум 16 мая)

Поддержка 3: Chf0.9330 (минимум 15 мая)

Комментарии: пара продолжает тестировать линию сопротивления от ноября 2010 года. Для ее преодоления паре необходимо закрыть неделю выше уровня Chf0,9440. На D1 индикатор RSI поднялся выше отметки 70 пунктов, что является сигналом перекупленности и указывает на высокие шансы начала коррекции.

Сопротивление 3: $1.5990 (внутри дневной максимум 16 мая)

Сопротивление 2: $1.5930 (максимум 17 мая)

Сопротивление 1: $1.5820 (сессионный максимум, МА(200) и МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.5786

Поддержка 1: $1.5730 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5700 (психологический уровень)
Поддержка 3: $1.5600 (психологический уровень, минимум марта)

Сопротивление 3: $1.2870 (максимум 15 мая)

Сопротивление 2: $1.2750 (максимум 16-17 мая)

Сопротивление 1: $1.2700 (область сессионного максимума и линии сопротивления от 11 мая)

Текущая цена: $1.2690

Поддержка 1: $1.2640 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2620 (минимум  января)

Поддержка 3: $1.2600/90 (минимум  августа 2008 года)

Комментарии: на D1 индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и указывает на высокие шансы начала коррекции. Кроме того, пара приблизилась к области сильной поддержки $1,2620/590.

• базовая сила экономики ослабла;

• уверенность в том, что инфляция снизится, остается.

• базовая сила экономики ослабла;

• уверенность в том, что инфляция снизится, остается.

EUR/USD $1.2670, $1.2700, $1.2900, $1.2615-1.3615

USD/JPY Y79.00, Y79.75, Y80.00

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9900

USD/CAD C$1.0100

Пара доллар USD/JPY , вероятно, стабилизируется выше уровня Y79,15, который является уровнем коррекции Фибоначчи на 61,8%. Поскольку дневной индикатор относительной силы RSI не подтвердил прорыв к новому минимуму из-за быстрого снижения пары, она склонна попробовать открыть небольшую длинную позицию на текущем уровне, располагая защитный стоп-приказ на Y79,10.

DW

Агентство Fitch понизило рейтинг Греции

Рейтинговое агентство Fitch в четверг, 17 мая, понизило кредитный рейтинг Греции с В- до ССС. Это означает, что для инвестиций в этой стране существуют значительные риски и выпадения платежей можно избежать только при благоприятном развитии ситуации. Fitch обосновала свое решение о снижении рейтинга Греции опасностью выхода этой страны из Еврозоны.

МВФ не будет сотрудничать с временным правительством Греции

Международный валютный фонд (МВФ) решил приостановить официальные контакты с Грецией, которую он кредитует вместе с ЕС, до проведения в этой стране парламентских выборов в середине июня, сообщило агентство AFP. Официальный представитель МВФ заявил в четверг, 17 мая, в Вашингтоне, что эксперты валютного фонда вернутся в Афины после выборов и не будут сотрудничать с временным правительством Греции.

Посол США в Израиле: План нанесения удара по Ирану готов

Соединенные Штаты готовы в любое время нанести военный удар по Ирану. Об этом заявил в четверг, 17 мая, в эфире израильского военного радио посол США в Израиле Дэн Шапиро. Одновременно он подчеркнул, что в Вашингтоне предпочитают дипломатические пути урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Однако это не означает, что военный вариант исключен, сказал дипломат и добавил, что подготовка плана нанесения удара завершена.

Facebook выходит на биржу - история успеха продолжается?

В пятницу, 18 мая, на нью-йоркской бирже Nasdaq состоится размещение акций интернет-компании Facebook. Несмотря на ажиотажный спрос, некоторые эксперты не уверены в долгосрочном коммерческом успехе этой социальной сети. В прошлый понедельник, 14 мая, у основателя крупнейшей в мире социальной сети  Facebook Марка Цукерберга был день рождения - ему исполнилось 28 лет. И вот теперь он впишет новую главу в историю, размещая в пятницу, 18 мая, акции своей социальной сети на бирже. Созданная всего восемь лет назад интернет-компания входит сегодня в десятку всемирно известных фирм, таких как McDonalds или Coca Cola с ее уже столетней историей за плечами.

BBC

Агентство Moody's снизило рейтинг испанских банков

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 16 банков Испании. Этот шаг стал очередным ударом по банковской системе страны, переживающей глубокий долговой кризис. Решение Moody's принято на фоне резкого падения акций одного из крупных банков Испании Bankia, ценные бумаги которого потеряли еще 14%. В течение мая они подешевели почти вдвое. В числе испанских банков, кредитный рейтинг которых был снижен, - Banco Santander и крупнейший в стране заемщик BBVA.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 G8 G8 Встреча

На часовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к следующему целевому уровню на Y101.10 (38.2% Y100.20-Y102.70, максимум американской сессии 17 мая).

Также стоит отметить, что на дневном графике пара находится в перепроданности, что может означать о смене тенденции.

На часовом графике пара XAG/USD формирует фигуру “флаг”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к следующему целевому уровню на $28.65 (123.6% $26.75-$28.30).

Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара преодолела линию сопротивления канала.

Вчерашнее снижение фондовых индексов, на фоне роста негативных настроений на рынке оказало поддержку иене как валюте со статусом safe haven. На этом фоне иена обновила 3-х месячный максимум против доллара, евро и фунта.

Причиной продаж на фондовом рынке стали опубликованные американские данные, которые усилили собой негатив с Европы.

Не порадовали участников рынка данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США. Оба показателя вышли хуже прогнозов.

Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750.

Испания провела аукцион по размещению облигаций, результаты которого отразили опасения относительно того, что финансовый кризис в регионе будет распространятся и дальше. Испания продала облигации сроком погашения в январе 2015 года. Средняя доходность составила 4,375%, по сравнению с 2,89% со времен предыдущего аукциона. Инвесторы купили облигации со сроком погашения в июле 2015 года, доходность которых составила 4,876%, по сравнению с 4,037% на 3 мая и с погашением в апреле 2016 с доходностью 5,106%.

Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе удерживали евро в области 4-х месячных минимумов против доллара.

Фунт продолжал оставаться под давлением после опубликованного квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2955 (1668)
$1.2892 (1559)
$1.2866 (1295)
Цена на момент написания обзора: $1,2668
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2623 (6639)
$1.2572 (4609)
$1.2509 (8803)

Комментарии:
- опционный уровень $1,2890 расположен в области недельный максимумов, что усиливает его значимость;
- опционный уровень $1,2623 расположен в области минимумов января, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 50515 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3109);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 105969 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (8803);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 мая составляет 2.10 против 2.08 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5995 (503)
$1.5943 (409)
$1.5856 (312)
Цена на момент написания обзора: $1,5751
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5719 (404)
$1.5676 (710)
$1.5610 (876)

Комментарии:
- опционный уровень $1,5610 расположен в области минимумов марта, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9827 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1381);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 8155 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (876);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 мая составляет 0,83 против 0.82 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Y80.20 (минимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.00 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Y79.65 (минимум 14 мая)

Текущая цена: Y79.45

Поддержка 1: Y79.10 (минимум 17 мая)

Поддержка 2: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Поддержка 3: Y78.15 (минимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9525 (минимум 16 января)

Сопротивление 2: Chf0.9495 (максимум 18 января)

Сопротивление 1: Chf0.9480 (максимум 17 мая)

Текущая цена: Chf0.9474

Поддержка 1: Chf0.9440 (максимум 15 мая)

Поддержка 2: Chf0.9410 (минимум 16 мая)

Поддержка 3: Chf0.9375 (максимум азиатской сессии 15 мая)

Сопротивление 3: $1.5885(минимум 16 мая)

Сопротивление 2: $1.5840 (максимум американской сессии 17 мая)

Сопротивление 1: $1.5795 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5759

Поддержка 1: $1.5750 (максимум 13 марта)
Поддержка 2: $1.5695 (минимум 16 марта)
Поддержка 3: $1.5635/45 (область минимумов 14-15 марта)

Сопротивление 3: $1.2815 (минимум азиатской сессии 15 мая)

Сопротивление 2: $1.2760 (максимум 16 мая)

Сопротивление 1: $1.2735 (максимум американской сессии 17 мая)

Текущая цена: $1.2675

Поддержка 1: $1.2665 (минимум 17 мая)

Поддержка 2: $1.2650 (минимум 17 января)

Поддержка 3: $1.2625 (минимум января)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2681 -0,27%

GBP/USD $1,5780 -0,82%

USD/CHF Chf0,9469 +0,27%

USD/JPY Y79,32 -1,27%

EUR/JPY Y100,59 -1,55%

GBP/JPY Y125,16 -2,12%

AUD/USD $0,9888 -0,23%

NZD/USD $0,7632 -0,13%

USD/CAD C$1,0196 +0,74%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00  G8 Meetings

06:00  Германия  Индекс цен производителей, м/м   Апрель  +0.6%  +0.4%

06:00  Германия  Индекс цен производителей, г/г   Апрель  +3,3%  +2,5%

12:30  Канада   Индекс потребительских цен, м/м   Апрель  +0,4%  +0,3%

12:30  Канада   Индекс потребительских цен, г/г   Апрель  +1,9%  +1,9%

12:30  Канада   Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    Апрель  +0,3%  +0,3%

12:30  Канада   Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г    Апрель  +1,9%  +1,9%