Новости и прогнозы рынков CFD — 13-08-2012

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Рост показывают только Walt Disney Co. (DIS, +0,47%), American Express Company (AXP, +0.36%), Kraft Foods Inc. (KFT, +0.09%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc (AA, -1,78%)

Кабинет министров заявил, что согласно предварительным данным валовой внутренний продукт Японии увеличился всего лишь на 0,3% во втором квартале 2012 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, указывая на то, что восстановление после землетрясения и цунами в марте продолжается медленными темпами.
Экономисты прогнозировали, что прирост ВВП составит 0,6%, после роста на 1,2% в первом квартале.
На ежегодной основе во втором квартале, ВВП добавил 1,4%, по сравнению с ожиданиями роста на уровне 2,5%, и увеличением на 4,7% в течении первых трех месяцев 2012 года.
В сопроводительном заявлении министр экономики Мотохиса Фурукава отметил, что японская экономика растет, и, как ожидается, продолжить показывать увеличение в третьем квартале и последующих. Также он заявил, что экономика Японии по-прежнему находится в восходящем тренде во главе с внутренним спросом, а главной причины медленного роста ВВП является ситуация с продолжающимся долговым кризисом в Европе.
Также стало известно, что номинальный ВВП упал на 0,1% за квартал, уничтожив при этом все ожидания на 0,4% прирост. Напомним, что в первом квартале номинальный ВВП увеличился на 1,2% .
Дефлятор ВВП снизился в годовом исчислении на 1,1%, по сравнению с ожиданиями на сокращение  на 0,8%, и падением на 1,3% в первом квартале. Также стоит отметить, что показатель за первый квартал был пересмотрен в сторону уменьшения с -1,2% до -1,3%.
Уровень частного потребления вырос всего на 0,1% за квартал, хотя прогнозировалось, что рост составит 0,3%.  В это же время объем внешнего спроса снизился на 0,1% от ВВП, в то время как внутренний спрос прибавил 0,4%.

Данные Статистического управления Новой Зеландии показали, что в июле цены на продукты выросли, зафиксировав при этом третье увеличение подряд, но показали при этом более медленны темпы по сравнению с предыдущим месяцем.
Цены на продовольственные товары в июле выросли на 0,2%, после прироста на 1,4% в июне. На такую тенденцию в основном цены на фрукты, овощи, молочные продукты, а также мясо, птицу и рыбу.
Цены на фрукты и овощи выросли на 4,4%, что намного меньше, чем прирост на 9% в июне. Рост цен на фрукты снизился до 1,3% с 2,5%, а темпы роста цен на овощи упали до трехмесячного минимума,
Стоимость мяса, птицы и рыбы сократилась на 0,2% в июле, в то время как цены на молоко, сыр и яйца снизились на 1%.
В годовом исчислении цены на продовольственные товары упали на 1,8% в июле. Напомним, что в мае и июне цены снизились на 0,2%.
Также хочется отметить, что официальные данные, опубликованные в прошлом месяце, показали, что рост потребительских цен за второй квартал снизился до однолетнего минимума в размере 0,3%.. Также Резервный банк Новой Зеландии сохранил уровень процентной ставки без изменений на значении 2,5% на заседании в июле. Центральный банк ожидает, значение годовой инфляции ниже 2% поможет урегулировать ценовой диапазон в среднесрочной перспективе.

В течении дня настроение участников рынка было умеренно позитивным. В течении первой половины торгов евро вырос против доллара США в условиях низкого объема торгов после того, как экономические данные Греции оказались лучше ожиданий, а аукцион Италии по размещению казначейских векселей прошел успешно.  Согласно данным Италия продала казначейских векселей на суму 8 млрд евро ($ 9,9 млрд.). Спрос на доллар был слабым в преддверии выхода данных по уровню розничных продаж и промышленному производству, которые будут опубликованы на этой неделе. Но несмотря на существенный рост, который составил большее одной фигуры в течении европейской сессии, курс евро все таки не смог противостоять давлению со стороны продавцов на американской сессии. В конечном итоге доллар смог вернуть себе более 40% понесенных в течении дня потерь.

Фунт упал против евро, после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что долговой кризис в еврозоне по-прежнему препятствуют росту экономики Великобритании. Также на снижения курса валюты повлияло то, что участники рынка находятся в ожидании публикации данных по инфляции, которая, как ожидается, замедлилась до минимальных значений за два с половиной года.

Первую часть дня курс иены вырос против большинства из 16 основных валют, так как инвесторы искали убежище для своих активов на фоне долгового кризиса в Европе, который негативно влияет на рост мировой экономики. Также на укрепление валюты повлияли данные, которые показали, что экономика Японии выросла меньше, чем ожидалось. Темпы экономического роста в Японии снизились до 1,4% годовых во втором квартале по сравнению с пересмотренным 5,5 процента в течение первых трех месяцев года. Но даже после такого укрепления пара не смогла удержатся в области достигнутых значений, и оставшуюся часть сессии показывала рост, обновив при этом максимальное значение дня.

Курс новозеландского доллара вырос, так как участники рынка находятся в ожидании выхода данных по уровню розничных продаж, которые, как прогнозируются, вырастут на 0,7%.

Индекс цен производителей
Показатель будет опубликован во вторник, 14 августа в 12:30 GMT
Согласно опубликованным данным, цены производителей выросли на 0,1% в июне после снижения на 1,0% в мае. За исключение цен на продукты питания и энергоносители, индекс цен производителей вырос на 0,2% за месяц. Небольшой восходящий тренд цен на нефть привел к росту на 1,9% цен бензин. В это же время цены на готовые потребительские товары также выросли в июне, показав крупнейший месячный рост с ноября прошлого года. Также глобальный экономический спад оказал некоторое понижательное давление на стоимость сырьевых товаров, помогая сохранить цены на сырье низком уровне. Но есть некоторые признаки того, что эта тенденция может вскоре изменится, так как сильные засухи в центральном регионе США уничтожили часть сельскохозяйственных культур, что вероятно, приведет к повышению цен на такую продукцию в ближайшие месяцы.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 0,3%, по сравнению с 0,1% в прошлом месяце.

Розничные продажи
Показатель будет опубликован во вторник, 14 августа в 12:30 GMT
Объем розничных продаж не перестает разочаровывать в течении последних трех месяцев, так как падение цен и снижение готовности потребителей тратить оказали давление на уровень розничных продаж. Напомним, что в июне продажи снизились на 0,5%, что было вызвано падением основных продаж, бензина, строительных материалов и продаж авто. Учитывая медленные темпы роста личных доходов домохозяйств, становится ясно что они не готовы существенно увеличивать уровень своих расходов. Как стало известно, продажи в сети магазинов, за исключением аптек прибавили 4,6%, а продажи одежды выросли на 9,2%. В то время как уровень продаж, вероятно, покажет признаки улучшения в июле, мы не ожидаем, что этого будет достаточно такая тенденция продолжилась и далее. Экономисты ожидают, что темп роста розничных продаж до конца года останется скромным, что приведет к росту личного потребления на 1,2-1,3%.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с -0,5% в прошлом месяце.

Промышленное производство
Показатель будет опубликован в среду, 15 августа в 13:15 GMT
Уровень промышленного производства восстановился в июне, показав увеличение на 0,4%, после снижения на 0,1% в мае. Большие, чем ожидались, темпы производства в промышленности в основном были связаны с увеличением на 2,2% в автомобильном производстве.
Но, другие показатели в сфере обрабатывающей промышленности не смогли порадовать такой, же динамикой, и фиксируют снижение уже второй месяц. В это же время падение количества новых заказов продолжает свидетельствовать о дальнейшей слабости в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что уровень промышленного производства, скорее всего, так как замедление мирового спроса и увеличения внутренней финансовой неопределенности начинает оказывать давление на рост производства.
До конца года мы ожидаем понижение темпов промышленного производства на 2,5% во втором полугодии, по сравнению с приростом на 4,0% в первом полугодии.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0,5%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как замедление экономического роста в Японии было компенсировано увеличение спроса на итальянские облигации.

Национальные индексы упали сегодня в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,831.88 -15.23 -0.26% CAC 40 3,426.41 -9.21 -0.27% DAX 6,909.68 -34.88 -0.50%  

Еврозона
ВВП
Показатель будет опубликован во вторник, 14 августа в 09:00 GMT
Напомним, что в ответ на комментарии президента ЕЦБ Драги и заявления немецкого руководства доходность испанских и итальянских облигаций снижалась в течении прошлой недели.
Тем не менее, последние данные от института по управления проектами сигнализируют о проблемах, и указывают на то, что экономика Европы вряд ли покажет рост. Ожидается, что после роста на 0,1% в первом квартале, во втором квартале будет зафиксировано снижение.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала ожидается на уровне -0,4%, по сравнению с +0,1% в предыдущем квартале.

Великобритания
Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован во вторник, 14 августа в 08:30 GMT
Напомним, что недавно вышедшие данные показали, что уровень ВВП во втором квартале снизился на 0,7%, показав при этом третье сокращение подряд.
К счастью, снижение уровня инфляции потребительских цен за последние несколько месяцев дало Банку Англии возможность сохранить условия денежно-кредитной политики страны на прежнем уровне, не смотря на то, что комитет по монетарной политике на своем последнем заседании в июле решил увеличить размер программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов.
Согласно средним прогнозам, показатель в годовом исчислении ожидается на уровне 2,3%, по сравнению с 2,4% в предыдущем периоде.

Канада
Поставки в обрабатывающем секторе промышленности
Показатель будет опубликована в четверг, 16 августа в 12:30 GMT
Уровень производственных поставок, как ожидается, восстановится на в июне, хотя есть ряд факторов, которые снижают уверенность данного прогноза. Во-первых, восстановление поставок нефти и угольной продукции после временного отключения заводов в мае может быть компенсировано влиянием падения цен на сырьевые товары. Во-вторых, экспорт автомобилей был довольно сильным в июне. Учитывая колебания цен на сырьевые товары в июне, следует учитывать более конструктивные факторы и принимать во внимание уровень инфляции. Также не стоит забывать о снижении глобального роста и спроса, что будет оказывать сопротивление на производственную деятельность и рост реального ВВП во втором квартале.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0.4%, по сравнению с -0,4% в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 17 августа в 12:30 GMT
После падения в течение двух месяцев подряд, ожидается, что индекс потребительских цен все-таки стабилизируется в июле, и покажет хоть и небольшой, но все таки рост.
Напомним, что потребительские цены в июне вырос на 1,5% в годовом исчислении, после прироста на 1,2% в мае, в основном из-за высоких цен на покупку легковых автомобилей и в меньшей степени цен на электроэнергию. С учетом сезонных колебаний инфляция снизилась на 0,2% в июне, после снижения на 0,3% в мае. Между тем, основной индекс цен вырос на 2,0% за 12 месяцев до июня, после прироста на 1,8% в мае. На ежемесячной основе, с учетом сезонных колебаний основной индекс вырос на 0,1% в июне, после снижения на 0,1% в мае.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0.2%, по сравнению с -0,4% в прошлом месяце.

Основные фондовые индексы США несут потери, корректируясь после недавнего роста.

В составе индекса DOW все компоненты, за исключением акций Walt Disney Co. (DIS, -0,22%), находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции DuPont (DD, -2,31%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше всех снизился сектор базовых материалов (-1,1%).

Если оценивать экономические события прошлой недели, то вкратце можно сказать, что они выявились довольно разочаровывающими.  В дополнение к низким ожиданиям, финансовые рынки также были освобождены от выхода  важным релизов, так как и большинство политиков в Европе и США находятся на каникулах. В результате, внимание всего мира было сосредоточено на Олимпийских играх, на бушующем  европейском финансовом кризисе и приближающегося американского финансового  обвала. обрыва.
В течении прошлой недели список экономических отчетов оказался очень коротким. Важным событием стал опубликованный отчет по международной торговле, который показал, что рост экспорта составил 0,9%, в то время как импорт снизился на 1,5%. Также стало известно, что дефицит торгового баланса сократился на $5,12 млрд до уровня $42,9 млрд. в июне, хотя большая часть этого улучшения отражает снижение цен на нефть. В связи с этим можно предположить, что уменьшение дефицита торгового баланса может повлиять на рост ВВП во втором квартале примерно на одну десятую процентного пункта. Большая часть такого улучшение была также вызвана снижением импорта, что также привело к неожиданно большим снижениям оптовых запасов. Настоящим сюрпризом стала устойчивость экспорта. Несмотря на то, что уровень экспортных заказов замедлился и указывает на снижение спроса в Европе, Азии и Латинской Америки, экономисты повысили свои прогнозы по объемам экспорта в текущем квартале, но понизили ожидания по импорту.
Порадовали также данные по уровню производительности труда, которые вышли немного выше ожиданий, показав при этом увеличение во втором квартале на 1,6% годовых, после прироста на 1,1% за предыдущий период. Вялый в последнее время рост, вероятно, отражает снижение доходов, вместе с уменьшением числа рабочих и ростом производительности. В это же время стоит заметить, что бизнес инвестиции в основной капитал также показываю признаки замедления, которое может негативно сказываться на эффективности. По этому ситуация с замедлением темпов роста производительности труда заслуживает также пристального внимания. Согласно данным, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в среднем увеличилась на 2,1% в течение последних трех лет по сравнению с приростом на 3,6% в течение трех лет после рецессии 2001 года. Тенденция сейчас выглядит так же, как это было во время спада производительности с 1973 по 1995 год. Медленный рост производительности труда означает, что потенциальный рост ВВП покажет признаки замедления, а прогноз по инфляции является менее оптимистичным, чем многие прогнозируют.

Также был повышен прогноз по прибыли компании:

до уровня $1.18 в расчете на одну акцию с $1.14 на 3-й квартал;

до $4.86 с $4.82 на 2013 финансовый год;

до $5.25 с $5.24 на 2014 финансовый год.

Акции WMT в данный момент торгуются по $79.18 (-0.65%).

Фьючерсы на нефть поднялись на опасениях, что рост напряженности на Ближнем Востоке вызовет сбой в поставках из региона, на который приходится около трети мирового производства.

Также на увеличение стоимости нефти повлияла информация, что Израиль планирует внедрить систему общенациональных текстовых сообщений для оповещения населения об опасности, которая может возникнуть на нападении на Иран.  В это же время Иран угрожает закрыть Ормузский пролив, который является переправочным пунктом для примерно 20% нефти в мире, так как 1 июля Европейский союз ввел санкции в отношении иранской нефти.

Сегодня нефть выросла до отметки $115 за баррель, что было впервые за более чем три последних месяца. Также на цены продолжает влиять новость, что в связи с замедлением глобальной экономической активности Международное энергетическое агентство снизило прогнозный спрос на нефть в 2013 на 400000 баррелей в день.

Напряженности также добавило заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что большинство угроз для безопасности Израиля были незначительными по сравнению с перспективой того, что Иран может получить ядерное оружие.

В связи со сложившейся ситуацией многие аналитики прогнозируют, что восходящий тренд для нефти продолжится на этой неделе.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас составляет $92,40 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сейчас составляет $113,54 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото выросли в связи возникшей вероятностью, что Европейский центральный банк может вмешаться, и поддержать курс евро.  Также причиной роста стали спекуляции относительно того, что слабый рост мировой экономики послужит причиной проведения дальнейших стимулирующих мер со стороны центральных банков.

Но, даже не смотря на это, драгметалл торговался в узком диапазоне, так как слабая активность на фондовых рынках указывает на снижения рискового аппетита среди инвесторов.

Напомним, что цена на металл выросла на прошлой неделе более чем на 1% в основном на слухах, что  ЕЦБ может предпринять дальнейшие шаги, такие как покупка облигаций для поддержки единой валюты, которая серьезно пострадала от долгового кризиса в еврозоне в этом году.

Также сегодня на ход торгов повлияла информация, что Италия, как и планировала, успешно привлекла 8 млрд евро, или 9,829 млрд долларов, хотя и под немного более высокую доходность. Инвесторы остаются осторожными. Хедж-фонды и финансовые менеджеры сократили свои чистые длинные позиции американских фьючерсов и опционов золота на этой неделе на 7 августа, так как возникли сомнения по поводу неизбежного монетарного стимулирования со стороны ФРС и других центральных банков.

Но, несмотря на небольшой рост в течении сессии курс золота резко снизился за последние пару часов торгов, обновив при этом минимум дня.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сегодня достигла максимума на уровне 1623.7 доллара за унцию, после чего снизилась и сейчас торгуется на отметке 1615.0 доллара за унцию.

Вышедшие в понедельник данные национального статистического агентства Elstat показали, что ВВП Греции во втором квартале этого года снизился на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В первом квартале этого года ВВП Греции снизился на 6,5%. Данные приводятся без коррекции на сезонные колебания. Ожидается, что экономика Греции, которая находится в рецессии пятый год, в этом году продемонстрирует сокращение более чем на 7%. Согласно заявлению премьер-министра Антониса Самраса, рост ожидается не ранее 2014 года.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия предоставит индекс делового доверия NAB за июль, и объявит об изменении объема продаж новых транспортных средств за июль. В 06:00 GMT Германия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за второй квартал. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за июль. В 08:30 GMT Британия предоставит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июль. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW, индекс текущей ситуации от института ZEW, индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны, основной индекс потребительских цен Еврозоны за июль. В это время станут известны предварительные данные по изменению объема ВВП за второй квартал, и изменению объема промышленного производства за июнь. В 09:30 GMT Британия выпустит письмо об инфляции на август. В 12:30 GMT США объявит об изменении объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за июль. Также в это время выйдет индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за июль. В 14:00 GMT США будут предоставлены данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за июнь. Завершит день в 20:30 GMT США информацией об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за август

Покупателем выступает швейцарская финансовая группа Julius Baer. Сумма сделки - $1 млрд.
Данная сделка является последней в серии продаж активов BAC, которая проводится с целью соответствия новым стандартам капитала и ликвидности Базель III, а также выполнения всех юридических обязательств.
Акции BAC в данный момент торгуются по $7.80 (+0.90%).

EUR/USD $1.2200, $1.2400

USD/JPY Y78.00, Y78.50, Y78.70

EUR/GBP stg0.7790

EUR/AUD $1.1600

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.11%) и достиг отметки 1401.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.1% до уровня 2721.00 пункта.

Внешний фон неопределенный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

• Франция продала казначейских векселей со сроком 12 недель на сумму 3,996 млрд евро

• Доходность по казначейским векселям Франции со сроком 12 недель -0,016% против -0,010% 6 августа

• Франция продала казначейских векселей со сроком 23 недели на сумму 1,693 млрд евро

• Доходность по казначейским векселям Франции со сроком 23 недели -0,010% против -0,010% 6 августа

• Франция продала казначейских векселей со сроком 49 недель на сумму 1,498 млрд евро

• Доходность по казначейским векселям Франции со сроком 49 недель 0,000% против -0,006% 6 августа

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до “нейтрально” с “покупать”.  Акции KO также были удалены со списка на покупку.

Курс иены вырос против большинства из 16 основных валют, так как инвесторы искали убежище для своих активов на фоне долгового кризиса в Европе, который негативно влияет на рост мировой экономики. Также на укрепление валюты повлияли данные, которые показали, что экономика Японии выросла меньше, чем ожидалось.  Темпы экономического роста в Японии снизились до 1,4% годовых во втором квартале по сравнению с пересмотренным 5,5 процента в течение первых трех месяцев года.

В это же время евро восстановился против доллара после того, как Италия продала казначейских векселей на суму  8 млрд евро ($ 9,9 млрд.). Ранее курс снизился, так как член Управляющего совета ЕЦБ Люк Коуен заявил , что покупки облигаций Испании и Италии не решат возникшие трудности, и не повлияют на рост доверия инвесторов.  Доходность облигаций растет, так как финансовые рынки не доверяют испанским и итальянским властям, относительно принятия мер для восстановления их экономик.

Спрос на доллар был слабым в преддверии выхода данных по уровню розничных продаж и промышленному производству, которые будут опубликованы на этой неделе.

Курс новозеландского доллара вырос, так как участники рынка находятся в ожидании выхода данных по уровню розничных продаж, которые, как ожидаются, вырастут на 0,7%.

Правительство Японии планирует сформировать дополнительный бюджет на 2012 финансовый год для стимулирования экономики, которая апреле-июне выросла на 1,4% в годовом выражении, что значительно ниже прогноза. Дополнительный бюджет будет включать меры, направленные на борьбу с укреплением иены и предотвращение стихийных бедствий. Бюджет будет представлен на внеочередной сессии парламента, которая, как ожидается, будет созвана в октябре. Ожидается, что объем этого бюджета будет небольшим и он в основном будет финансироваться из неиспользованных фондов бюджета 2011 финансового года.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2385, $1.2365, $1.2345/50

Ордера на покупку $1.2300, $1.2260, $1.2240

На сегодняшний день не запланировано важных макроэкономических данных. В фокусе рынка находятся предварительные данные, вышедшие в Японии, которые свидетельствуют о росте экономики страны на 1,4% в годовом исчислении c апреля по июнь 2012 г., в то время как аналитики ожидали повышения показателя на 2,7%. Эта статистика стала еще одним сигналом замедления темпов роста азиатских экономик после выхода на прошлой неделе разочаровывающих данных по промпроизводству и торговому балансу Китая.

FTSE 100 5,845.49 -1.62     -0.03%

DAX           6,970.33 +25.77   +0.37%

CAC               3,439.34         +3.72    +0.11%

Акции Barclays, Royal Bank of Scotland и HSBC Holdings снижаются на 0,35%, 0,54% и 0,28% соответственно, котировки UBS AG снизились на 0,14%, Deutsche Bank - на 0,73%.

• Германия разместила 6-мес Bubills на сумму 3,770 млрд евро

• Германия получила заявки на покупку 6-мес Bubills за сумму 4,745 млрд евро, предложение составляло 4 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по 6-мес Bubills Германии евро 1,3 против 1,7

• Средняя доходность по 6-мес Bubills Германии -0,0499% против -0,0344% 9 июля

EUR/USD $1.2200, $1.2400

USD/JPY Y78.00, Y78.50, Y78.70

EUR/GBP stg0.7790

EUR/AUD $1.1600

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2543 (3103)
$1.2475 (1537)
$1.2419 (1748)
Цена на момент написания обзора: $1,2313
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2254 (3250)
$1.2222 (2320)
$1.2178 (3106)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 57824 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3940);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 80674 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7967);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 августа составляет 1.40 против 1.37 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5904 (747)
$1.5806 (596)
$1.5711 (981)
Цена на момент написания обзора: $1,5677
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5591 (432)
$1.5494 (1249)
$1.5396 (842)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 7330 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1209);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9391 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1435);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  10 августа составило 1,28 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Италия разместила 12-месячные гособлигации на сумму 8.0 млрд. евро, со сродней доходностью 2,76%, против 2,96% ранее. Покрытие составило 1,69, против 1,55 ранее.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку статданные о ВВП Японии указали на усиление спада в мировой экономике. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система наконец отреагирует на продолжающееся ухудшение ситуации в мировой экономике и начнет новый раунд количественного смягчения в сентябре.

Nikkei 225 8,885.15 -6.29 -0.07%

S&P/ASX 200 4,283.3 +6.00 +0.14%

Shanghai Composite 2,141.32 -27.49 -1.27%

Стоимость акций Nexon упала на торгах в токио на 8,1%, показав двухдневное падение после того, как разработчик онлайн-игр снизил прогноз по прибыли.

Акции австралийской BlueScope Steel Ltd. подорожали на 35% благодаря сообщению, что компания образует с японской Nippon Steel Corp. совместное предприятие.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

23:50 Япония ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв +1.2% +0.3%

ABC

Испания уже 13 раз вылетала в трубу

Государства становились банкротами с тех пор, как вообще существуют, утешает испанских читателей ABC, ссылаясь на историю дефолтов, которую изучили гарвардские ученые Кармен М. Рейнхарт и Кеннет С. Рогофф. Исторический рекорд по количеству дефолтов - 13 раз - принадлежит Испании, утверждает журналистка Эва Пастрана. Банкротство министерства финансов - практически испанская историческая традиция: "Наша страна первой изобрела облигации и первой перестала по ним платить".

DW

Министр экономики Германии недоволен ходом реформ в Греции

Министр экономики Германии Филипп Рёслер (Philipp Rsler) вновь критически оценил усилия правительства Греции, направленные на проведение в стране реформ. "Я разочарован", - заявил Рёслер в воскресенье, 12 августа, журналу Focus. Он напомнил, что министерство экономики вместе с немецкими предпринимателями выдвинуло ряд инициатив в целях оказать поддержку усилиям по преодолению кризиса, однако греческая сторона пока не отреагировала на эти предложения. В последнее время глава минэкономики оказался под огнем критики в связи с тем, что не исключил возможности выхода Греции из еврозоны, замечает агентство dpa. В этой связи Рёслер сослался на аналогичные высказывания главы еврогруппы Жан-Клода Юнкера. По его словам, выход Греции из зоны евро не является целью, но такое развитие событий полностью исключить нельзя.

Немецкие политики предлагают провести референдум по общеевропейским вопросам

Вслед за министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schuble) и лидером социал-демократов Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel) глава МИД Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) высказался за проведение референдума по важнейшим общеевропейскими вопросам. "Надеюсь, что когда-то у нас появится настоящая европейская конституция, принятие которой состоится посредством реферндума", - заявил Вестервелле в воскресенье, 12 августа, газете Bild am Sonntag.

РБК-Daily

Регуляторы США советуют крупнейшим банкам быть готовыми к банкротству

Американские регуляторы обратились к пяти крупнейшим банкам США - Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase - с призывом подготовить меры на случай банкротства, которое может быть спровоцировано замедлением темпов роста мировой экономики, поскольку в данном случае банки не смогут рассчитывать на помощь правительства, передает Reuters. Регуляторы в лице Федеральной резервной системы США (ФРС) и управления контроля денежного обращения Министерства финансов США призвали данные банки подготовить "планы восстановления" еще в мае 2010г., чтобы предотвратить ситуацию, аналогичную банкротству Lehman Brothers.

Bloomberg

Парламент Японии впервые с 1997 года одобрил повышение налога с продаж вдвое

В течении прошедшей недели большинство основных валют торговалось сдержанно, так как новостной фон оказался довольно скудным. Но существенное движение все таки было зафиксировано после того, как экономисты Европейского центрального банка сократили прогноз роста региона на 2013 до уровня 0,6% с 1%.

По итогам недели большая часть основных валют закрылась выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать канадский доллар (+1,03%).

Также умеренное увеличение показали японская иена (+0,24%) и британский фунт (+0,30%).

Существенное падение показали швейцарский франк (-0,71%), евро (-0,74%) и новозеландский доллар (-0,65%). В это же время курс австралийского доллара почти не изменился по итогам прошедшей недели, показав рост на момент закрытия только на 0,07%

В понедельник в ходе американской сессии доллар отступил от достигнутых ранее максимумов против основных валют на фоне повышения склонности участников рынка к риску в связи с укреплением основных европейских и американских фондовых индексов.

Индекс доллара продолжил пятничное падение и достиг отметки 82,23 (-0,26%).

Позитивно на настроениях участников рынка повлияло сообщение о том, что правительство Греции и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения.

Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы. Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”. На этом фоне несколько снизились опасения участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе. Это привело к тому, что доходность испанских 10-летних гособлигаций упала до уровня 6,75%. Во вторник доллар оставался в области достигнутых минимумов против евро и фунта на фоне позитивной динамики фондовых индексов, что продолжает оказывать поддержку склонности участников рынка к риску.

Позитивно на настроениях участников рынка отражаются спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет соответствующие меры, которые позволят справится с текущим долговым кризисом. В среду курс доллара показывал смешанную динамику по отношению к другим основным валютам. Важной новостью дня, которая повлияла на ход торгов, стала информация, что  рейтинговое агентство  Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Греции на "негативный" со "стабильного", заявив при этом, что может понадобиться дополнительная помощь от международных кредиторов. Но несмотря на это, долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте остался на прежнем уровне.  Позитивной новостью дня стал доклад, в котором говорится, что производительность труда во втором квартале выросла больше, чем ожидалось. В течении первой половины дня курс евро снижался по отношению к доллару, после чего  сумел отыграть более половины понесенных потерь. На такую динамику повлияли данные по промышленному производству Германии, которые были намного ниже ожиданий.  В четверг течении сессии курс доллара вырос по отношению к евро и иене, так как появилась информация, что центральные банки откладывают проведения стимулирующих мер на будущее. Также сегодня стало известно, доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня более чем за месяц, привлекая при этом инвесторов. Евро упал по отношению к большинству основных валют, так экономисты Европейского центрального банка сократили прогноз роста региона на 2013 до 0,6% с 1%.

В пятницу после снижения курса евро по отношению к доллару в первой половине дня, курс резко вырос, обновив при этом максимальное значение дня. Вероятнее всего данный рост был вызван слухами, что Народный Банка Китая может снизить нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Такой шаг властей Китая является вполне логичным, учитывая недавние слабые данные по промышленному производству и инфляции, а также ухудшающуюся ситуация на международных рынкам.

В среду фунт в начале дня резко снизился, но сумел восстановиться, обновив при этом внутридневной максимум. Валюта выросла против евро и американского доллара, когда управляющий Банка Англии Мервин Кинг сигнализировал о том, что снижение процентной ставки значительно не изменит экономических перспектив. Он также выразил меньшее беспокойство, чем ожидали на рынке. Кинг также предупредил, что понижение процентной ставки будет контрпродуктивно, и оно не приведет к значительному улучшению экономики Великобритании. Укреплению фунта также способствовал менее негативный тон отчета по инфляции, в котором отмечается, что официальные данные по росту валового внутреннего продукта преувеличивают базовую слабость экономики. В четверг Фунт в течении всего дня показывал стабильное падение, так как вышедшие данные показали, что торговый баланс в июне снизился больше, чем прогнозировалось.

Во вторник на фоне роста склонности участников рынка к риску канадский доллар достиг трехмесячного максимума против доллара. Поддержку канадскому доллару также оказывали вышедшие данные,  которые оказались лучше прогнозов (разрешения на строительство и индекс деловой активности от Ivev). В среду Канадский доллар в течении дня существенно укрепился по отношению к доллару, обновив при этом трехмесячный минимум. В пятницу в течении большей половины дня курс Канадского доллара снижался против доллара, показав при этом первое падение за шесть дней. Как стало известно, число занятых снизилось на 30400 рабочих мест в июле, а уровень безработицы вырос до 7,3%. Но в конце сессии пара смогла укрепится, обновив при этом вчерашний минимум.

В четверг Курс иены торговался хаотично против доллара после того, как Банк Японии воздержался от увеличения стимулирующих мер. Банк Японии сохранил свой фонд покупки активов в размере 45 трлн иен и кредитных средства в суме 25 триллионов иен. Но японская иена утратила завоеванные по отношению к доллару позиции после того, как данные показали, что торговый дефицит США снизился больше, чем ожидалось, так как падение цен на нефть помогло сократить импорт государства. Дефицит сократился на 11% в июне до уровня $42,9 млрд, что стало наименьшим показателем с декабря 2010 года. В пятницу курс иены вырос против большинства основных валют, поскольку инвесторы искали убежище после того, как данные показали, что экспорт Китая вырос на 1% в июле, по сравнению с ростом на 11,3% в июне, вызвав обеспокоенность, что рост мировой экономики замедляется. Экономисты прогнозировали, что рост экспорта составит 8%.

В четверг Доллар Новой Зеландии снизился, после того, как отчет показал, что уровень безработицы в стране неожиданно вырос до уровня 6,8%, который является двухлетним максимумом. В первом квартале данный показатель составил  6,7%.

В четверг Австралийский доллар укрепился против большинства из 16 основных валют. Как показали данные, число занятых в стране выросло на 14 000 в июле, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 10000 человек. Уровень безработицы снизился до 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня на уровне 5,3%. В пятницу Австралийский доллар упал против большинства валют на опасениях замедления в Китае, который является важным торговым партнером для Австралии. Но несмотря на это, в течении сессии курс валюты смог восстановится почти до уровней открытия дня.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за оказавшихся существенно хуже прогноза данных о внешней торговле Китая и слабых квартальных результатов ряда компаний Азии. Рост экспорта в Китае замедлился в июле до 1% по сравнению с 11,3% месяцем ранее, импорта - с 6,3% до 4,7%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР. Положительное сальдо китайского внешнеторгового баланса неожиданно сократилось в июле до $25,1 млрд с $31,7 млрд месяцем ранее. Экономисты ожидали роста профицита до $35,2 млрд.

Nikkei 225 8,891.44 -87.16 -0.97%

S&P/ASX 200 4,277.3 -30.97 -0.72%

Shanghai Composite 2,168.9 -5.21 -0.24%

Стоимость акций Agricultural Bank of China Ltd. упала на 2,5%, после того, как объем выданных кредитов банком в прошлом месяце оказался ниже прогнозов аналитиков.

Котировки акций производителя одежды и игрушек Li & Fung, поставщика крупнейших ритейлеров мира, включая Wal-Mart Co., обвалились на рекордные 21%. Базовая операционная прибыль компании в I полугодии сократилась на 22%, что привело к снижению рейтингов ее акций HSBC и Credit Suisse.

Рыночная стоимость производителя антивирусного ПО Trend Micro Inc. обвалилась на 9,1% также из-за слабой квартальной отчетности.

В понедельник в 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема розничной торговли с учетом и без учета продаж автомобилей за второй квартал. В 23:01 GMT Британия предоставит данные по балансу цен на жилье от RICS за июль. В 23:50 GMT Япония опубликует протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики на август. В это же время выйдет индекс активности в сфере услуг за июнь.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия предоставит индекс делового доверия NAB за июль, и объявит об изменении объема продаж новых транспортных средств за июль. В 06:00 GMT Германия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за второй квартал. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за июль. В 08:30 GMT Британия предоставит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июль. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW, индекс текущей ситуации от института ZEW, индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны, основной индекс потребительских цен Еврозоны за июль. В это время станут известны предварительные данные по изменению объема ВВП за второй квартал, и изменению объема промышленного производства за июнь. В 09:30 GMT Британия выпустит письмо об инфляции на август. В 12:30 GMT США объявит об изменении объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за июль. Также в это время выйдет индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за июль. В 14:00 GMT США будут предоставлены данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за июнь. Завершит день в 20:30 GMT США информацией об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за август

В среду 00:30 GMT Австралия предоставит индекс уверенности потребителей от Westpac на август, и индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за июнь. В 01:30 GMT в Австралии выйдет индекс стоимости рабочей силы за второй квартал. В 03:00 GMT Новая Зеландия объявит об ожидаемой инфляции через два года на третий квартал. В 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Также в это время выйдут данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за июль, уровню заявлений безработных на трудоустройство за июль. Важной новостью дня станет информация относительно уровня безработицы от ILO за июнь. Также Британия объявит об изменении уровня среднего заработка (с учетом премий), изменение числа занятых за июнь. В 09:30 GMT в Британии выступит с речью глава Банка Англии. В 12:30 GMT США предоставит данные по производственному индексу Empire Manufacturing на август, индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основному индексу потребительских цен за июль. В 13:00 GMT в США станет известно об объеме чистых покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь, и общем чистом объёме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь. В 13:15 GMT США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей за июль. В это же время США заявит об изменении объема промышленного производства за июль. В 14:30 GMT США будут представлены данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики на август. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по индексу закупочных цен производителей, индексу отпускных цен производителей за второй квартал.         

В четверг в 01:00 GMT Австралия представит свои ожидания по инфляции потребительских цен на август. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении средней понедельной оплаты труда за второй квартал. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 08:30 GMT Британия отчитается об чистом объеме заемных средств государственного сектора за июль, чистом объёме заёмных средств государства без учета интервенций, объеме потребности государства в заёмных средствах, изменение объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо, и изменении объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за июль. В 09:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за август. В 12:30 GMT Канада объявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами и изменении объема производственных поставок за июнь. В 12:30 GMT в США будет предоставлен отчет по объему выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за июль. В это же время выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, числу повторных заявок на получение пособия по безработице на август. В 14:00 GMT в США будет представлен производственный индекс ФРС-Филадельфии на август. Также в это время США объявит о доле просроченных платежей по ипотеке за второй квартал   

В пятницу в 06:00 GMT в Германии выйдет индекс производственных цен за июль. В 08:00 GMT Еврозона объявит о сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 10:00 GMT Британия отчитается относительно баланса промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников за август. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за июль. В 13:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за август

В воскресенье в 23:01  GMT Британия представит индекс цен на жилье от Rightmove на август

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв  II кв -1.5% +0.7%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв  II кв -2.5% +1.0%

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Июль -22% -23%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии  -

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг  Июнь +0.7% -0.3%