Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-08-2003

Индексы дрейфуют по обе стороны с небольшой позитивной тнеденцией.

Трейдеры развертывают позиции однако давление вниз на доллар наблюдается на пятничных торгах. Рыночные игроки установили позиции к покупке доллара против ряда валют до утреннего релиза данных по рабочим местам в США. При выходе смешанных данных, эти игроки решили свернуть позиции и откатить их вниз. Не смотря на падение доллара трейдеры уверены в дальнейшем росте бакса. Рынок сфокусировался на уровне 1.1110/15 и трейдеры предвидят повторный его тест в ближайшие сессии. На следующей неделе район 1.1050 будет являть собой трендлинию поддержки. USD/CHF торговался на 1.3665, фунт на 1.6059. USD/JPY торговался на 119.96, на нижней части дневного диапазона 119.83-120.69.

Курс держится около 1.1250 однако все еще обладает потенциалом для очередного скачка сегодня не смотря на неопрделенность направления.

Курс вырос до 2 недельного пика выше 1.3700 на сегодняшних торгах так как слабые экономические данные по еврозоне поддерживали доллар. Небольшие продажи со стороны швейцарских участников привели к падению до 1.3640. Слабые данные по ВВП привели к дальнейшие покупкам. Стопы были исполнены выше 1.3725 и курс вырос до 200 дневной средней скользящей на 1.3764 однако крупные продажи по EUR/CHF и GBP/CHF помогли снизить USD/CHF однако курс не смог пробить ниже 1.3700.

Курс вырос до 120.00 на фоне поздних продаж на европейских торгах которые снизили пару до сессионных низов на 119.85. Некоторые трейдеры говорят о продажах на впадинах со стороны американских участников рынка и покупках фондов помогающих укрепить курс выше уровня покупок на 119.80.

На обеденной сессии DJIA остается на негативной территории на 60 пунктов тогда как Nasdaq на 15 пунктов.

Значительные покупки были установлены на рынке что привело к значительному повышению индексов. DJIA перерос S&P 500 и Nasdaq на относительной основе. Среди самых успешных секторов отмечаются табачный.

Предыдущая тенденция по курсу осталась почти без изменений. USD/JPY продолжает покупаться на фоне сильных американских данных и ожиданий таких же в ближайший период. Хотя продаже экспортеров и прекратились на данный момент защита опционов игроками на 120.75 и 121.00 вкупе с ослаблением EUR/JPY удерживали курс в районе 120.60-70.

DJIA начинает компенсировать часть своего падения и теперь находится на 64 пункта ниже нейтральной линии. Nasdaq остается на 15 пунктов ниже нейтральной линии.

Индексы упали до новых сессионных низов после релиза индекса делового оптимизма в промышленной сфере США который вышел ниже консенсуса в 52.0.

Курс вырос до 1.5350 на недавних торгах на фоне твердого роста EUR/USD. Ходят слузи о том что ранее на сессии был отмечен сильный спрос на франк по кроссам и доллар так как спекулятивные игроки продавали пару в отсутствии на рынке Швейцарского Национального Банка из за праздников.

Курс упал до 120.00 на фоне падения доллара на всех рынках. Падение курса прошло через уровень покупок на 120.20/30 и на текущий момент столкнулось со стопами около 120.00. Ожидается появление покупок в районе низов четверга на 119.80.

Курс вырос до 1.1270 на фоне продолжающегося свертывания позиций к продаже и теперь трейдеры отмечают уровень старой поддержки Фибо на 1.1280 пробитие которой приведет к дальнейшие покупкам с ограничением убытков.

Разочаровывающие данные по вновь образованным рабочим местам в США не смогли снизить интерес к покупке доллара а бакс поддерживал покупочный тон в пятницу утром. EUR/USD торговался на 1.1187 в 13:17 по гринвичу упав с сессионных пиков на 1.1242. USD/JPY торговался на 120.55, на верхней части узкого дневного диапазона 120.30-120.69.

Индексы подорваны релизом смешанных данных, фондовый рынок открылся с понижением.

Курст стабильно держится около 1.1185 так как трейдеры приготовились к очередному раунду релизов американских данных. Трейдеры говорят что за последние 45 минут обьемы торгов сильно снизились.

Индексы поднялись с дневных низов, и продолжает показыват на старт фондового рынка с понижением.

Курс удерживается около ночных пиков на 120.70, рынок продолжает опасаться теста продаж экспортеров выше 121.00 не смотря на значительные продажи ограничившие курс на 120.65. Некоторые слабые стопы смешанны с продажами выше 120.70.

Фьючерсный рынок продолжает падать показывая на открытие фондового рынка с понижением.

На Европейской сессии открылся на уровне 1.6085 и 0.6979 против EUR.
На Азиатской держался у уровней 1.6115 и 0.6975, но прямо перед открытием Европейской упал ниже уровня 1.61 и дошел на Европейской сессии до уровня 1.6085.
После этого произошло понижение EUR/USD, в то время как GBP/USD понизился следом за EUR, тестируя покупки на уровне 1.6000.
Данные по РМI Великобритании оказали мало влияния, и EUR c GBP упали против USD.
EUR вошел в широкий диапазон, тестируя покупки на уровне 0.6960 и продажи на уровне 0.6980.

EUR упал против USD и JPY перед выходом данных из США.
EUR открылся на уровне 1.1225.
Продажи EUR/JPY из Великобритании и США вызвали для EUR/USD направленную вниз тенденцию на ранней Азиатской сессии, и дальнейшие продажи EUR/USD со стороны членов МВФ тестировали покупки на уровне 1.1225.
В разгар Европейской сессии внимание повернулось в нижнюю сторону и курс EUR упал до покупок на уровне 1.1200-1.1210.
Снятыми оказались только малые стопы из-за понижения EUR, но дальнейшие стопы на уровне 1.1180 и позже 1.1150 понизили EUR до уровня 1.1135 до того, как экспортные покупки из Германии стабилизировали его.
Дальнейшие покупки прогнозируются на уровне 1.1100-1.1110, продажи скопились на уровне 1.1180. Стопы находятся на уровне 1.1200.
В Германии розничные продажи с сезонным фактором в июне +1.9% М/М.
В Еврозоне производственный PMI в июле 48.0 против 46.6 в июне.
В Германии производственный PMI в июле 48.1 против 45.6 в июне.
Во Франции производственный PMI в июле 46.6 против 45.9 в июне.
В Италии производственный PMI в июле 48.4 против 47.6 в июне.
JPY открылась на уровне 120.30 и 135.04 против EUR.
Продажи EUR/JPY из США и Великобритании были главной чертой ранней Азиатской сессии и привели курс до уровня покупок 120.30, а EUR/JPY до покупок на уровне 135.20.
Рост USD против EUR привел к повышению USD/JPY до уровня 120.70, но EUR/JPY упал ниже уровня 135.00.
EUR/JPY нацелен на покупки перед уровнем 134.00; продажи ограничены уровнем 135.20.
USD/JPY встретил продажи со стороны экспортеров перед уровнем 121.00.
Покупки отмечены из Японии на уровне 120.20-120.30, также наблюдается интерес на уровне 119.80 и 119.50.
Мизогучи заявил, что рост USD отражает сильные данные по США.
Цель интервенций – удержать JPY от усиления, а не ее ослабление.
JPY не способна усилиться из-за фундаментальных показателей США.
Шиокава обещал держать под контролем выпуск правительственных облигаций Японии.
В Японии производственный PMI в июле составил 51.1 против 50.4 в июне.
Продажи новых автомобилей в июле +0.5% Г/Г на уровне 525032 единицы.

Цель интервенций Японии – удержать JPY от усиления, а не ее ослабление.
Она не способна усилиться при фундаментальных экономических вещах в США.
Шиокава обещал контролировать выпуск правительственных облигаций Японии.

В четверг ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 2%.
Такое решение прогнозировалось участниками рынка после "намеков" со стороны членов ЕЦБ.
В среду Кваден отметил, что общее рациональное мнение сводилось к тому, чтобы оставить ставку без изменений.
"Принимая во внимание комментарии последних недель, было ясно заранее, что не произойдет изменения по ставке", заявил Дараг Махер, аналитик "ING Financial markets".
Он считает, что на следующем заседании может произойти понижение ставки на 50 базисных пунктов.
Следующее заседание пройдет 21 августа, но официальные дебаты по монетарной политике с последующей пресс-конференцией состоятся 4 сентября.
Экономисты считают, что понижение ставки осенью необходимо из-за ослабленной экономики Еврозоны и особенно Германии.
Данные от четверга показали ослабление данных по экономическому настроению в Еврозоне в июле, a также по деловой уверенности.
Падение основного индикатора с 98.1 до 98.0 разочаровало экономистов, ожидавших небольшого повышения.

Ничего не изменилось по тенденции.
USD/JPY в основном остается на покупках на фоне сильных экономических данных из США и таких же ожиданий.
Участники рынка в США и за их пределами продолжают отслеживать доминирование позиций на покупку и позиции на продажу со стороны фондов на кредитных рынках США.
Участники рынка Токийской сессии особенно отслеживают ценные бумаги Казначейства США по отношению к европейским облигациям из-за изменения ставок.
В верхней стороне по-прежнему наблюдается большое сопротивление.
Некоторые опционные участники рынка энергично защищают опционы на уровне 120.75 и 121.00.
Хотя продажи со стороны экспортеров из Японии снизились, все это и ослабление EUR/JPY привели к тому, что курс удержался в районе уровня 120.60-120.70.
В центре внимания также сообщения о том, что 24 члена Палаты представителей Конгресса США настроены против бездействия Секретаря Казначейства Сноу в отношении интервенции на валютном рынке со стороны властей Японии.
Это особенно важно после опубликованных данных о том, что Япония затратила на цели интервенции в июле Y2 трлн.+.
EUR/JPY готов пройти вниз уровень 135.00 после вечернего понижения мимо "облака" Ичимоку на уровне 135.45-137.70.

Ходят слухи об опционе EUR/USD на уровне 1.1200; перед ним покупки, ниже стопы; также слухи о покупках перед этим уровнем из Еврозоны и Азии.
EUR/JPY держится выше уровня 135.00, где может находиться опцион; перед ним защита, ниже стопы.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 30 июля 1.6255.
Уровень сопротивления 3: высокое значение от 29 июля 1.6205.
Уровень сопротивления 2: 5- и 21-дневный МА на уровне 1.6160.
Уровень сопротивления 1: высокое значение от 29 июля 1.6125.
Текущая цена: 1.6030.
Уровень поддержки 1: значение 1.6015 или 50% от уровней 1.6310 и 1.5780.
Уровень поддержки 2: насыщенное высокое значение от 16-17 июля 1.5990.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 22-23 июля 1.5930.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 17 июля 1.5850.
Комментарий: курс упал ниже 200-дневного МА на уровне 1.6045 и следующей целью стоит уровень 1.6015 или 50% от уровней 1.6310 и 1.5780.
Риск есть на отскоке с уровня в 50% при условии, что это хорошая область фиксации прибыли.
Также неожиданно возникновение 10-дневной направленной вверх тенденции.

Уровень сопротивления 4: дневное нижнее значение от 24 июля на уровне 1.1425.
Уровень сопротивления 3: часовое высокое значение от 30 июля на уровне 1.1375.
Уровень сопротивления 2: 5-дневный МА на уровне 1.1345.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое значение и часовая линия сопротивления от 29 июля на уровне 1.1245.
Текущая цена: 1.1215.
Уровень поддержки 1: линия поддержки от 2 декабря на уровне 1.1205.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 18 июля на уровне 1.1175.
Уровень поддержки 3: часовой уровень поддержки от 29 июля на уровне 1.1155.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 15 июля на уровне 1.1135.
Комментарий: долгосрочный уровень поддержки формируется на значении 1.1190-1.1210 в зависимости от типа графика, и при сохранении этого уровня будет существовать и направленная вверх тенденция.
Но риски направлены в нижнюю сторону, и с 10-дневной направленной вниз тенденцией курс может переместиться на негативную территорию.
Сегодняшний уровень закрытия будет критическим.

Продажи из США и Великобритании способствовали падению EUR/JPY на Азиатской сессии с уровня 135.45 до уровня 134.98 перед коррекцией. EUR/JPY поднялся до уровня 135.20/25. Падение EUR/USD способствовало снижению EUR/JPY до уровня 135.15 на ранних Европейских торгах. Покупки ожидаются в районе 135.00 и 134.60/50. Сообщается о продажах выше уровня 136.00, стопы стоят выше уровня 136.20.

Продажи EUR/JPY способствовали падению EUR/USD c уровня 1.1240, но спрос из Великобритании способствовал развороту. Невзятие уровня 1.1245 привело к падению до уровня 1.1230 к открытию Европейской сессии. Коррекция произошла после падения до уровня 1.1210 и EUR/USD достиг уровня 1.1220. Покупки из Германии ожидаются в районе 1.1150. Продажи ожидаются ближе к уровню 1.1250.

EUR продолжает падать с ожиданиями роста экономики США. Данные по Еврозоне вышли слабыми сегодня, ЕЦБ оставил ставки без изменений. EUR/USD продолжил свое падение после выхода данных по ВВП в США (2.4%), а USD резко подскочил. Продажи из Германии EUR/USD привели к достижению уровня 1.1275. Выход данных по Чикагскому индикатору делового оптимизма также оказал поддержку USD и продажи привели к падению до уровня 1.1250. Новость о согласии Северной Кореи на проведение переговоров с участием Росии стала причиной дальнейшего роста USD. EUR/USD упал до уровня 1.1227, но затем отскочил на падении акций. Завтра выйдут данные по идикатору делового оптимизма стран Европы и Еврозоны в целом, прогнозы составляют 46.9.

USD/CHF поднялся сегодня выше уровня 1.3700 на выходе слабых экономических данных по Европе, которые оказал поддержку USD. Продажи из Швейцарии способствовали падению USD/CHF до уровня 1.3640. Выход данных по ВВП в США (2.4%), превысивших ожидания, способствовали покупкам и согласие Северной Кореи на проведение многосторонних переговоров с участием России способствовало росту USD. Стопы выше уровня 1.3725 сработали и уровень 1.3764 был достигнут, но продажи EUR/CHF и GBP/CHF привели к падению USD/CHF. Завтра в Швейцарии праздник и на рынке будет наблюдаться затишье, ожидают выхода данных по индикатору делового оптимизма. Участики рынка из Франции выступали в роли продавцов EUR/CHF выше уровня 1.5480. Падение EUR/USD способствовало дальнейшему снижению EUR/CHF. Стопы ниже уровня 1.5440 сработали и продажи из США привели к падению до уровня 1.5400. И сейчас существует угроза достижения уровня 1.5385/90. Предполагается повторное тестирование уровня 1.5310.

GBP продолжает восстанавливать позиции после достижения во вторник высокого значения 1.6310, несмотря на то, что данные по США оказывают давление на GBP/USD. GBP продолжает усиливать позиции на EUR/GBP, который достиг уровня 0.7000 и опустился до 0.6970/75, поскольку продажи EUR оказывают давление. GBP/USD: цена открытия составила 1.6118 на Нью-Йоркской сессии и опустился до уровня 1.6050/53. Падение EUR/GBP способствовало дальнейшему снижению. Выход хороших данных по США стал причиной покупок USD. Количество заявок на пособие по безработице падает 3-ю неделю подряд. Данные по ВВП и Чикагскому индикатору делового оптимизма вышли выше ожиданий, 2.4% и 55.9. Доходность стала причиной ограничившей потери GBP, доходность США увеличилась, но в сравнении по доходности GBP все еще превосходит USD. GBP/USD: уровень сопротивления цен 1.6110/20 и 1.6140. Целью будет уровень 1.6050 в случае преодоления уровня 1.5950. В пятницу выйдут данные по индикатору делового оптимизма в Великобритании за июль, прогнозируют рост с показателя прошлого месяца 49.2.

OECD снизил прогнозируемый уровень роста ВВП в Еврозоне на 2004г с 2.4% до 2%. По-видимому ЕЦБ будет сохранять ставки без изменений до середины 2004г, но им следует снизить в случае, если возникнуть проблемы. OECD прогнозирует падение в Еврозоне уровня инфляции в 2004г до 1-1.5%.

Визит премьер-министра Японии Койдзуми в Европу пройдет с 17 по 23 августа. Койдзуми посетит Германию, Польшу и Чехию и обсудит проблему Ирака и Северной Кореи с лидерами стран. Tanigaki встретится с Сноу (Секретарь Казначейства) во время визита в США, которое пройдет с 3 по 7 августа.

USD/JPY держитя в районе 120.40 после достижения уровня 120.65 на Нью-Йоркских торгах. Покупки ожидаются на уровнях 120.30, 119.80 и 119.50. Продажи по-прежнему остаются на уровне 120.65, с усилением интереса со стороны участников рынка из Японии ближе к уровню 121.00. EUR/JPY: покупки ожидаются на уровне 135.00/20, стопы стоят ниже уровня 135.00. EUR/USD: покупки ожидаются на уровне 1.1220/25, стопы стоят ниже уровня 1.1210. Продажи ожидаются с уровня 1.1260, стопы стоят на уровне 1.1280.

Нью-Йорк, 31 июля. USD усилил позиции против большинства основных валют в четверг, поскольку надежды на рост экономики США возросли и USD поднялся. Однако наблюдалось падение USD против некоторых валют на закрытии, поскольку участники рынка закрыли позиции на покупку USD перед выходом ключевых данных по США в пятницу. EUR/USD поднялся с нижних значений Нью-Йоркской сессии 1.1226 до 1.1245. USD/JPY держался на высоких значениях дня 120.57. USD/CAD: цена закрытия составила 1.4038, по AUD/USD 0.6482. Доходность других облигаций снизилась, поскольку доходность облигаций США увеличилась. Franulovich: участники рынка полагают, что цены на облигации падают. Надежды на восстановление экономики США возросли, что оказало поддержку USD против основных валют. Franulovich: Это новое направление станет очевидным, если в пятницу данные по количеству вновь созданных рабочих мест выйдет ниже прогнозируемых уровней. Участики рынка могут предположить, что это старые данные и возможно это не окажет влияния на USD. Следовательно USD стабилизируется, а возможно и подскочит, поскольку данные по показателю ISM и количеству вновь созданных рабочих мест не далеки от целей. Franulovich: люди продолжают выражать долю сомнения. Перед закрытием Dow Jones +39 и находится на уровне 9,238; Nasdaq +15 и находится на уровне 1,736. Dow Jones достиг уровня 9,361, а Nasdaq уровня 1,757. Золото: цена закрытия составила 354.50. Сегодняшние данные по США (количество заявок на пособие по безработице, ВВП за 2-й квартал и чикагский индикатор делового оптмизма) вышле лучше и способствовали укреплению надежд на выход хороших данных по количеству вновь созданных рабочих мест и показателю ISM в пятницу. Согласно прогнозам экономистов, в июле показатель ISM увеличится до 52.0 с 49.8 в июне. По прогнозам, в июле уровень безработицы снизится до 6.3% с 6.4% в июне. Другие данные ожидаемые по США: личные доходы и расходы за июнь, Мичиганский индикатор делового оптимизма за июль и затраты на строительство за июнь.

Мизогучи (Минфин): Мы не будем пытаться в дальнейшем ослабить JPY. Усиление данных по США не приведет к усилению JPY. Соласно данным Минфина, Япония продала Y2.0272 трлн. в период с 27 января по 29 июля. Согласно комментариям Watanabe перед выходом данных, JPY производит коррекцию после усиления и дальнейшее ослабление JPY было бы нормальным.

EUR/USD: ЕЦБ оставил ставки без изменений, как и ожидалось. Согласно комментариям со стороны членов ЕЦБ, текущие ставки находятся на нижнихзначениях, но этого достаточно для поддержания роста в Еврозоне. Следующее заседание состоится только в сентябре. Есть шансы на последующее снижение, но из источников стало известно, что ЕЦБ не приветствует какие-либо изменения в политике до принятия Трише президенства, которое состоится 1 ноября.

JPY: цена открытия составила 120.11 и 135.55 после внезапного падения до уровня 119.80, которое способствовало покупкам из Японии. Продажи на уровне 120.70 способствовали падению USD. Выход данных по ВВП в США, превысивших ожидания, способствовал росту USD выше уровня 120.00, но на рынке установилась неопределенность из-за продолжающихся продаж EUR/JPY, которые привели к падению EUR/USD. К выходу данных по Мичиганскому индикатору делового оптимизма USD достиг уровня 120.20. Выход данных, превысивших ожидания, способствовал достижению уровня 120.50/55 и падению EUR/JPY до уровня 135.10. Продажи из США оказали давление на USD и способствовали снижению до уровня 120.30 перед закрытием Европейской сессии, но USD/JPY подскочил до уровня 120.60. Продажи из Японии ожидаются на уровне 121.00. Покупки ожидаются на уровнях 119.80 и 119.50. Стопы стоят ниже уровня 135.00.

EUR/USD: цена открытия составила 1.1290 после внезапного падения. На ранних торгах EUR вернул себе часть потерянных позиций, достиг уровня 1.1330 перед выходом данных по США, поскольку последовало закрытие позиций участниками рынка. Выход данных по ВВП в США, превысиыших ожидания, способствовал росту USD и достижению EUR/USD уровня 1.1280, но покупки на впадине оказали поддержку. Данные по чикагскому индикатору делового оптимизма, превысившие ожидания, укрепили USD на лидирующей позиции. К закрытию Европейской сессии EUR/USD тестировал уровень 1.1225, чему способствовал спрос и покупки USD. Покупки на впадине способствовали достижению уровня 1.1240. Продажи ожидаются на уровне 1.1260/80, стопы стоят выше. Стопы стоят ниже уровня 1.1210.