Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-08-2003

Доллар маржинально снизился на всех рынках. EUR/USD укрепился до 1.1370 после поддержки ниже 1.1330. USD/JPY как обычно торговался вокруг 120 фигуры. Однако такого рода картина не отражает постоянные попытки Банка Японии защитить USD/JPY. Фунт оставался стабильным на всех рынках так как Банк Англии оставил ставки без изменений. Изначально фунт имел спрос со стороны крупных игроков на фоне укрепления до 1.61.

Рынок все еще отходит от утреннего падения USD/JPY. EUR/USD торговался на 1.1400 в 16:00 по гринвичу упав с пиков дня на 1.1417. Утренние данные вышли позитивно для доллара. Однако доллар оставался под давлением падения USD/JPY. USD/JPY торговался на 118.91 на нижней части дневного диапазона 118.85-120.26. Пробитие 119.70 исполнило стопы на продажу курса. Рыночные игроки полагают что интерес к интервенции Банка Японии сосредоточен на 119.50.

Индексы стабильно торгуются на позитивной территории. Интерес к покупкам проявлется в секторах полупроводников и программного обеспечения.

За исключением наверное последнего получаса индексы делали попытки роста.

На сегодняшней сессии особого энтузиазма не наблюдалось так как индексы торгуются в узких диапазонах.

Пики вырисовываются около 1.1417. Ценовое действие сегодня было зигзагообразным и отличалось свертыванием позиций со стороны трейдеров. После этого курс снизился до 1.1390.

Один из трейдеров напоминает о тенденции USD/JPY к ослаблению на 2% в начале месяца после роста в предыдущем месяце, такого рода действия наблюдались в течении всей весны. Вопрос о том станет ли снижение частью аналогичных действий является главным на повестке дня у трейдеров.

Зигзагобразные торги наблюдались на утренней сессии на фоне продолжения роста голубых фишек а торгов Nasdaq на негативной территории.

Трейдеры сообщают о продажах со стороны технических игроков. Стопы выстроены ниже 119.00 а некоторые трейдеры намекают на возможность появления покупок около 118.80.

Индексы продолжают торговаться в районе нейтральной линии, продвижению торгов мешает технологический сектор. Полупроводниковый сектор показывает небольшой рост и провоцирует небольшой импульс на повышение на общем рынке.

Падение количества первичных обращений по безработице в США и улучшение проиизводства в непромышленной сфере поддерживали надежды на восстановление экономики во втором полугодии. EUR/USD торговался на 1.1365 в 13:07 по гринвичу в середине диапазона 1.1319-1.1370. USD/JPY торговался на 119.85, в нижней части диапазона 119.79-120.26. На рынке продолжают ходить слухи об интервенции Банка Японии на продажу йены в диапазоне 119.50-119.70. Покупки выстроены в районе 119.50 и до 119.70 со стопами ниже 119.50. Продажи стоят на 120.40/50, со стопами на пробитии выше.

Кросс упал ниже 136.00 и торгуется на 135.60 по причине исполнения стопов ниже 135.80. Падению предшествовал дрейф ниже 1.1400 по EUR/USD и продолжающимся падением USD/JPY.

Основные индексы улучшились а DJIA торгуется на позитивной территории. Среди лидирующих компаний голубых фишек следует отметить Wal-Mart.

Курс торговался вблизи 0.7065 в 14:00 по гринвичу и на фоне текущего внимания на ослабление доллара кроссу будет трудно удержаться в сессионном диапазоне. Покупки стоят на 0.7040/45, продажи на 0.7075.

Сегодня фондовый рынок стартовал в пониежением, индекс колеблятся ниже нейтральной линии. Опасения вокруг снижение импульса роста начавшегося в середине марта и недавнее техослабление индексов держат покупателей в напряжении не смотря на сильные экономические данные.

Продажи на 1.6145/50 выдержали первый тест а фунт откатился с пиков. Любое пробитие этого уровня открывает путь для теста продаж на 1.6195/00.

Курс держится выше 1.61 где ранее продавал один из американских инвестиционных банков. Выше этого уровня, продажи стоят на 1.6145/50 и 1.6195/00.

Курс давит ниже 119.70 и исполнил покупки и стопы. На текущий момент тестирует 119.60 где по слухам расположен интерес Банка Японии.

Многие аналитики прогнозируют падение EUR/GBP. Однако покупки на 0.7040 значительно поддерживают кросс. Часовые чарты остаются перекупленными, и в связи с этим сопротивление на 0.7075 должно удержаться что приведет к тому что кросс будет ограниченным с диапазоне третью сессию подряд.

Курс вырос до 1.1370 и не сдвинулся с оси 1.13 в течении дня. Курс торгуется в середине узкого полуцентового диапазона. Курс намерен держаться в зоне ближайших покупок и продаж на 1.1320/80.

Фьючерсы продолжают торговаться на негативной территории и предпологают открытие фондового рынка с понижением.

Фьючерсный рынок компенсировал часть своего падения на фоне релиза лучших чем ожидалось данных по первичным обращениям по безработице в США.

Кросс опасно приблизился ко дну дневного «облака» Ичимоку на уровне 136.00, и в случае его прохождения может произойти в краткосрочной перспективе понижение до линии поддержки 135.45.
Сигналы на дневных графиках остаются негативными.
Медленная стохастика и 10-дневная тенденция указывают на направленную вниз дивергенцию.

USD/CHF может подняться до уровня 1.3600, но с дальнейшим падением до базы на уровне 1.3380.
Сейчас нет предпосылок для возникновения новой "медвежьей" фазы.
Поэтому мы прогнозируем повышение благодаря покупкам с нижних уровней поддержки.
Но на некоторое время может появиться диапазон на уровне 1.3750-1.3800 до нового повышения.
Это будет промежуточный шаг до того, как направленный вверх цикл cможет достигнуть уровня 1.4100.

Малый уровень поддержки USD/JPY появился на значении 120.00, и повышение должно продолжаться, нацеливаясь на уровень сопротивления 120.70.
Чем дольше будет проходить консолидация ниже уровня 120.70, тем более вероятным будет прохождение верхней стороны и тем резче будет последующий прорыв в среднесрочной перспективе.
Teхнические показатели остаются благоприятными для скорого прохождения уровня сопротивления 120.70.
После этого, по нашему мнению, целью может стать уровень 122.00.

EUR/USD упал с верхнего уровня 1.1426 и может достичь малого уровня поддержки 1.1300-1.1280.
После этого в конце концов может произойти повышение до уровня 1.1450-1.1460.
Фундаментально ничего не изменилось.
Перспективы рынка акций улучшились, что конечно может урезать верхнюю сторону для EUR.
Но вообще, в следующие две-три недели на рынке акций может произойти затишье, и то же самое может произойти с EUR.
Мы не ожидаем пока возобновления направленной вниз тенденции, но также не ожидаем нового рынка "быков".
Мы по-прежнему не исключаем, что EUR в течение оставшейся недели будет находиться в диапазоне на уровне 1.1200-1.1550, а может и всю следующую неделю.
Но рынок "медведей" может возобновиться после периода консолидации.
В нижней стороне минимальной целью является уровень 1.1000, а в идеале курс может упасть до уровня 1.0800.

USD понизился против EUR и JPY на утренней сессии.
Итог EUR: открылся на уровне 1.1340.
Спрос из США на Азиатской сессии не смог пройти уровень 1.1350, при этом банки из Швейцарии производили продажи EUR по направлению к покупкам на уровне 1.1320.
Банки Европы затем подняли его к концу Азиатской сессии.
Системный спрос со стороны фондов на ранней Европейской сессии прошли продажи со стороны банка из Швейцарии, и EUR медленно поднялся до уровня 1.1370.
Слабые данные по объему промышленного производства в Германии не возымели влияния на EUR.
Ходят слухи о продажах со стороны фондов на уровне 1.1380 и 1.1400.
Покупки на уровне 1.1320 и 1.1300 перед стопами на уровне 1.1295-1.1300.
На Американской сессии должен исполниться опцион на уровне 1.1280.
EUR произвел отскок от уровня поддержки 1.1325 и может дойти до уровня 1.1385, на котором торговля остановилась в среду и является также 61.8% от уровней 1.1325 и 1.1425.
В Германии объем промышленного производства в июне составил -0.2% М/М.
Окончательный HICP в июле пересмотрен до +0.3% М/М, +0.8% Г/Г после +0.9% Г/Г в июне.
В месячном докладе Европейского Центрального Банка говорится, что монетарная политика ЕЦБ правильная, перспективы по среднесрочной ценовой стабильности – благоприятные.
EЦБ будет продолжать отслеживать все факторы, влияющие на экономическую оценку.
Прогнозирует постепенный рост во 2-й половине 2003г. и его усиление в 2004г.
Итог по JPY: открылся на ранней Европейской сессии на уровне 120.05 и 136.14 против EUR.
На Азиaтской сессии JPY произвела повсеместное усиление, причиной чему стали продажи со стороны Сити-банка по EUR/JPY c уровня 136.30-136.35.
Эти продажи также способствовали понижению USD/JPY до уровня 120.15 в условиях нестабильной торговли в диапазоне.
Со стороны банков из США появились покупки на уровне 136.00, и они снова подверглись тесту на утренней Европейской сессии со стороны банков из Скандинавии, производивших продажи кросса.
После этого USD/JPY упал ниже уровня 120.00, но дальнейший сильный спрос со стороны банков из США поддержал EUR.
USD/JPY продолжает понижение, и покупки прогнозируются на уровне 119.80.
МВФ проставил стопы на уровне 119.70, и ходят слухи о спросе Банка Японии на уровне 119.70 и 119.50.
Продажи отмечены на уровне 120.40-120.50 со стопами на пробитии.
Опционы все еще прогнозируются на уровне 120.75 и 121.00.
На Американской сессии опционы исполняются на уровне 120.00, 120.70 и 121.00.
Кросс находится в опасной близости y днa дневного “облака” Ичимоку на уровне 136.00, и в случае прохождения может произойти понижение в краткосрочной перспективе до уровня поддержки 135.45.

Уровень сопротивления 4: высокое значение от 23 июля 0.7150.
Уровень сопротивления 3: линия сопротивления от 27 мая 0.7125.
Уровень сопротивления 2: дневное нижнее значение от 24-25 июля 0.7090.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 5 августа 0.7075.
Текущая цена: 0.7065.
Уровень поддержки 1: 5-дневный МА и дневное нижнее значение от 6 августа 0.7040.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 4 августа 0.6985.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 1 августа 0.6955.
Уровень поддержки 4: трендовая линия поддержки от 25 ноября 0.6930.
Комментарий: кросс предпринимает очередную попытку прохождения уровня сопротивления 0.7075, и в условиях, когда сигналы на часовых графиках указывают на приближение перенасыщенной покупками территории, все говорит в пользу нового повышения.
Интересно отметить, что cигналы на 14-дневном графике RSI произвели неожиданное понижение, и теперь имеет место направленная вниз дивергенция, которая предполагает, что цена может встать вровень.
Уровень поддержки находится на значении 0.7040.

По USD/JPY исполняются опционы на уровне 120.00, 120.05, 120.25 и 120.50. Также на уровнях 115.75, 121.00 и 115-121.
Ходят слухи, что участники рынка из Японии проявляют повышенный интерес к аукциону 10-летних казначейских ценных бумаг США.
По EUR/USD стопы появились ниже уровня 1.1289-1.1300.
Опционы EUR/USD держатся на уровне 1.1300, 1.1340 и 1.1350. Суммы большие.
На Токийской сессии ликвидация покупок привела к понижению USD/JPY и EUR/JPY.
Но стопов по USD/JPY не видно вплоть ниже уровня 119.70.
По EUR/JPY прогнозируются большие стопы ниже уровней 135.90 и 135.80.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 30 июля 1.6255.
Уровень сопротивления 3: 1.6195 или 61.8% от уровней 1.6005 и 1.6310.
Уровень сопротивления 2: часовое высокое/нижнее значение 1.6145.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный МА 1.6105.
Текущая цена: 1.6067.
Уровень поддержки 1: линия поддержки от 1 августа 1.6040.
Уровень поддержки 2: нижнее значение разворота «молота» от 1 августа 1.6005.
Уровень поддержки 3: 1.5945 или 61.8% от уровней 1.6310 и 1.5720.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 22-23 июля 1.5930.
Комментарий: прогнозируется зигзагообразная торговля, и GBP/USD выглядит уязвимо при приближении к 5-дневной линии поддержки 1.6040.
В случае прохождения вниз целью может стать уровень 1.6005, и возможно дальнейшее ослабление, так как 10-дневная направленная вниз тенденция прошла нулевую линию.
Чтобы устранить эту угрозу, GBP/USD должен снова подняться над уровнем 1.6105.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 29 июля 1.1535.
Уровень сопротивления 3: линия сопротивления от 16 июня 1.1450.
Уровень сопротивления 2: дневное нижнее значение от 24 июля 1.1425.
Уровень сопротивления 1: бывший часовой уровень поддержки, а теперь сопротивления 1.1385.
Текущая цена: 1.1348.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение 1.1325.
Уровень поддержки 2: 1.1285 или 50% от уровней 1.1425 и 1.1140.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 4 августа 1.1265.
Уровень поддержки 4: часовое нижнее значение от 31 июля 1.1230.
Комментарий: EUR произвел отскок от уровня поддержки 1.1325, и теперь есть риск достижения уровня 1.1385, на котором остановилось продвижение вчера, и также составляет 61.8% от уровней 1.1325 и 1.1425.
Сигналы на часовых графиках уже начали указывать на рост с быстрым усилением тенденции.
Большой уровень сопротивления лежит на значении 1.1450.

На Азиатской сессии на основные валюты немного отрицательно повлиял летний сезон.
При этом прогнозируется, что многие участники рынка Токийской сессии сократят свои объемы торговли перед праздником О’бан на следующей неделе.
Но по USD повсеместно доминировала небольшая направленная вверх тенденция, несмотря на небольшое понижение против JPY, так как настроение улучшилось послe успешно проведенного аукциона ценных казначейских бумаг США со сроком исполнения в 5 лет на сумму в $18 млрд.
Итог по JPY: На Азиатской сессии торговля по JPY против USD проходила в диапазоне на уровне 120.05-120.25, против EUR – на уровне 136.05-136.35.
На Азиaтской сессии JPY произвела повсеместное усиление, причиной чему стали продажи со стороны Сити-банка по EUR/JPY c уровня 136.30-136.35.
Эти продажи также способствовали понижению USD/JPY до уровня 120.15 в условиях нестабильной торговли в диапазоне.
Продажи EUR/JPY привели курс до нижнего значения на уровне 136.00 до того, как покупки из США приостановили понижение и способствовали отскоку до уровня 136.18.
Покупки USD/JPY на уровне 120.00-120.05 также оказали поддержку.
Продажи USD/JPY отмечены на уровне 120.40-120.50, с формирующимися стопами сразу выше.
Покупки прогнозируются на уровне 120.00 и 119.80 со стопами внизу.
В Японии золотовалютные запасы на конец июля составили $556.836 млрд. против $545.618 млрд. на конец июня.
Япония затратила на цели интервенции во 2-м квартале Y4.6116 трлн.
Итог по EUR: На Азиатской сессии EUR находился в диапазоне против USD на уровне 1.1330-1.1345.
Ранние покупки из США привели к дневному высокому значению на уровне 1.1345, но затем из-за ослабления тенденции курс встал в середину значений 1.1330.
Нижняя сторона была ограничена крупными покупками на уровне 1.1320 и 1.1300.
Некоторые участники рынка отмечают появление стопов ниже этого значения.
Скромные продажи отмечены на уровне 1.1350, но также ходят слухи о более крупных продажах, которые начинают формироваться в районе уровня 1.1380.
EUR/GBP произвел повышение после того, как GBP/USD попал под направленную вниз тенденцию и торговался на уровне 0.7052.

GBP/USD: цена открытия составила 1.6135. Росту до уровня 1.6185 способствовал рынок акций США и закрытие позиций на продажу GBP. На Европейской сессии последовал разворот. Стопы ниже уровня 1.6130 сработали и GBP упал до уровня 1.6100-05. Хорошие результаты с аукциона оказали поддержку USD и акциям и привели к падению GBP до уровня 1.6040/45. Сохраняется диапазон цен 1.6000-1.6200. Никаких изменений по направлению GBP не прогнозируется. EUR/GBP: торговля проходит в районе 0.7045-75, тенденции к снижению. В четверг ожидают объявления результатов Банком Англии, по-видимому влияние будет незначительным.

Поддержку USD/JPY сообщения о покупках со стороны японских импортеров и продолжающиеся слухи о покупках со стороны Минфина на уровне 119.50/60. Покупки EUR/JPY способствовали росту USD/JPY, к достижению уровня 120.41 привело закрытие позиций на продажу на Нью-Йоркских торгах. Продажи выше уровня 120.50 ограничили рост USD/JPY. Исполнение опционов в пределах 120.00-120.50 также оказывало влияние на движение цены. Падение акций США оказало давление на USD. И даже хорошие результаты с аукциона и рост акций не смог помочь USD/JPY. EUR/JPY: наблюдались покупки, стопы сработали на уровне 136.75. Невзятие уровня 137.00 способствовало падению EUR до уровня 136.21. Падение EUR/JPY ограничили рост USD/JPY, диапазон цен 119.70-120.70.

EUR/USD начал день с уровня 1.1400, поскольку настроения по USD ухудшились из-за вчерашних данных с аукциона. В Германии промышленные заказы в июне +2.3%. Clement (министр экономики): экономический спад завершился. Продажи из Швейцарии способствовали падению цены ниже уровня 1.1380. По большей части торговля проходила в узком диапазоне цен 1.1365/95. Покупки из Китая оказали поддержку после достижения уровня поддержки цен 1.1360. Падению цены до уровня 1.1325/30 способствовали хорошие результаты с аукциона, сработали стопы ниже уровня 1.1350. Дальнейшему росту спососбствовало падение акций. В целом границы диапазона цен 1.1100/1.1550 не были нарушены. EUR: вероятны покупки на впадине из-за беспокойства в отношении дефицита, падение акций США. Завтра выйдут данные по индексу потребительских цен в Германии и промышленному производству, прогнозы составляют +0.9% г/г и -1.4% г/г.

Усилению позиций JPY на Азиатской сессии и падению USD/JPY до уровня 120.15 способствовали продажи EUR/JPY с уровня 136.30/35. Продажи привели к падению EUR/JPY до уровня 136.00. Покупки из США способствовали росту EUR/JPY до уровня 136.18. Покупки USD/JPY на уровне 120.00/05 также оказали поддержку. Сообщается о продажах USD/JPY на уровне 120.40/50, стопы стоят выше. Покупки ожидаются на уровне 120.00 и 119.80, стопы стоят ниже.

EUR/USD: изменений на Азиатской сессии не наблюдалось, торговля проходит в узком диапазоне цен 1.1330/45. Покупки из США способствовали росту EUR/USD до уровня 1.1345 на ранних торгах, но недостаточный объем привел к падению до уровня 1.1330. Покупки на уровнях 1.1320 и 1.1300 ограничили падение. Сообщается о стопах ниже данного уровня. Сообщается о продажах на уровне 1.1350. Слухи о более крупных покупках в районе 1.1380. GBP находится под давлением, это способствовало росту EUR/GBP до уровня 0.7052.

Банк Японии начал свое 2-хдневное заседание, результаты будут объявлены завтра. Согласно прогнозам, Банк Японии оставит все без изменений, учитывая хорошие экономические данные по Японии за последнее время. Вчера вышли данные по индексу лидирующих индикаторов за июнь (80.0 против предыдущего показателя 54.5). Индекс совпадающих индикаторов составил 66.7 против предыдущего показателя 65.0.

Недостаточный рост рабочих мест снижает потребительское доверие и подрывает веру в восстановление экономики и рост USD/JPY. Участники рынка полагают, что сегодняшние данные почеркнут стабильность. Согласно прогнозам MMS, количество заявок на пособие по безработице +12000 и составит 400000. Но в этом случае 4-хнедельный MA будет ниже 400000.

Банк Англии объявит результаты 2-хдневного заседания в четверг. По прогнозам, MPC оставит ставки без изменений 3.5% после недавнего снижения на 25 пунктов, учитывая хорошие экономически данные за последнее время. Данные по индикатору делового оптимизма в Великобритании, которые вышли на прошлой неделе, свидетельствуют о росте деятельности в производственной сфере в июле, впервые с ноября 2002г. Розничные продажи и потребительские данные также возросли. Более того GBP опустился против USD и EUR с момента последнего снижения ставок.

Нью-Йорк, 6 августа. Результаты аукциона, превысившие ожидания, способствовали росту USD в среду. Но USD не удержался на высоких значениях и опустился ниже на закрытии. USD/JPY закрылся на уровне 120.20, на средних значениях дневного диапазона цен 119.74-120.45. Покупки из США и Японии оказали поддержку. За прошлую неделю USD/JPY несколько раз тестировал верхние значения 120.65/75. Пробитие вверх данного уровня предполагает достижение уровня 121.14. EUR/USD держался на уровне 1.1349. Участники рынка полагают, что границы диапазона цен 1.1110-1.1550 не будут преодолены EUR до тех пор, пока ситуация с экономикой США не прояснится. David Gilmore предостерег участников рынка. David Gilmore: дефициты платежного баланса является проблемой и даже для США. Незначительная реакция рынка на лучшие результаты аукциона только подчеркивают данное мнение. Gilmore: заглядывая вперед, трудно предположить направление USD. Вы рассматриваете США как страну-должника, и Еврозону и Японию как страны-кредиторы. Я бы поставил ставку на Еврозону и Японию. Dow Jones: 9,062, +25 пунктов. Nasdaq: 1,653, -21 пункт. Средние прогнозы по количеству заявок на пособие по безработице составляют +12,000 (400,000). В четверг завершится заседание Банка Англии, согласно прогнозам, Банк Англии оставит ставку repo без изменений 3.5%. В четверг начнется 2-хдневное заседание Банка Японии.

Такенака (Министр экономики Японии) и Стивен Фридман согласны, что экономики США и Японии двигаются в позитивном направлении. В среду они провели заседание в Белом Доме. В четверг пройдет встреча Такенаки и Сноу (Секретарь Казначейства) в Вашингтоне.

Согласно результатам опроса членов The Times Monetary Policy Committee, Банк Англии оставит ставки без изменений после завершения заседания эти утром. Все 9 членов The Times проголосовали за сохранение ставок в Великобритании без изменений 3.5% после снижения в прошлом месяце.

JPY: цена открытия составила 120.12 и 136.85. Покупки из США способствовали росту USD/JPY до уровня 120.45. Но продажи EUR/JPY на уровне 137.00 ограничили рост USD/JPY и способствовали падению EUR/USD. USD/JPY опустился до уровня 120.30. Продажи на Лондонских торгах способствовали падению USD/JPY до уровня 120.10 и достижению EUR/JPY уровня 136.65. Торговля проходила в пределах диапазона цен 120.10/30. EUR/JPY находится под давлением ниже уровня 136.50. Продажи ожидаются на уровне 120.70, стопы стоят выше. Покупки ожидаются на уровне 119.80.

EUR/USD: цена открытия составила 1.1388 после достижения уровня 1.1428. EUR опустился до уровня 1.1360 на ранних торгах из-за позиции на покупку на высоких значениях Европейской сессии и стопов ниже уровня 1.1380. Условия тонкого рынка усилили движения USD, росту USD против JPY способствовало невзятие EUR/JPY уровня продаж 137.00. Слухи о покупках из Азии в районе 1.1360 способствовали достижению уровня 1.1390. Рост акций и результаты с аукциона, превысившие ожидания, способствовали продажам и падению EUR/USD до уровня 1.1327. Росту EUR/USD до уровня 1.1350 способствовало снижение темпов роста акций. Продажи ожидаются на уровне 1.1410 и в районе 1.1430. Предположительно торговля будет проходит предедлах знакомого диапазона цен.