Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-08-2010

Пара обновила сессионный минимум после того, как публикация заявления FOMC спровоцировала падение доходности краткосрочных государственных обязательств Казначейства США. пара поглотила спрос, располагавшийся в районе Y85.35 и приближается к поддержке в области вчерашнего минимума Y85.00. Ордера на покупку расположены вплоть до Y84.80, ниже находятся стопы.

FOMC проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). Ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". ФРС продолжит мониторинг развития ситуации в экономике и финансовой сфере, а также использует все необходимые меры для ее нормализации. Инфляция "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", тем пы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Итог голосования: 9-1.

Экономист Pierpont Securities Стив Стенли полагает, что FOMC будет вынужден изучить причины снижения темпов восстановления и ответить на вопрос как сильно ухудшилась ситуация по сравнению с июнем. Эксперт полагает, что в тексте сопроводительного заявления FOMC может быть сохранена компромиссная фраза о "необычной неопределенности" экономических перспектив, однако не следует ожидать, что ФРС пойдет дальше из-за опасений разжигания неуверенности на рынках.

Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Как ожидается, Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления.
Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов.
Нет сомнений, что основная ставка останется на историческом минимуме. Основное внимание направлено на возможность введения дополнительных мер стимулирования экономики. Публикация сопроводительного заявления решения FOMC запланирована на 18:15 GMT.
Интрига состоит в том, что председатель ФРС Бен Бернанке 21 июля заявил, что центральный банк не готов к принятию каких-либо мер "в ближайшем будущем", однако, признание главы центробанка в том, что перспективы крупнейшей мировой экономики "представляются как никогда неопределенными" на фоне ряда слабых данных по рынку жилья, занятости и производственному сектору, породили спекуляции по поводу того, что определенные меры стимулирующего характера могут быть приняты уже на сегодняшней встрече.
Доллар может продолжить терять позиции против иены и может укрепиться против других основных валют в том случае, если сегодня ФРС намекнет на готовность возобновить программу покупки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг и некоторых других видов облигаций.

В ходе фиксации прибыли пара резко снизилась в район C$1.0355 из области сессионного максимума C$1.0380/85. В случае активизации продаж откроется дорога в район C$1.0300/290 Ордера на продажу остаются на подходе к C$1.0400, где в настоящее время находится 200-дневное МА.

Но для окончательного мнения нехватает данных по торговле.

И также меньше предположений, заложенных при расчете ВВП за 2 кв. Они прогнозируют что рост во 2 кв. может быть пересмотрен до +2,1%, что окажет поддержку росту казначейских облигаций.

Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы.

Выходили следующие данные:
05:45 Швейцария Индекс потребительского доверия от SECO, июль, 16 18 14
06:00 Германия Индекс оптовых цен, м/м, июль, 0.3% 0,2% 0,1%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г, июль, 1.2% 1,1% 0,9%
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары), млрд., июнь, £-7.4 £-7.8 £-8.03
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары и услуги), млрд., июнь, £-4.2 £-7.6 £-4.49

Доллар вырос против евро во вторник на спекуляциях, что Федеральный резерв по итогам сегодняшнего заседания отметит слабость экономики, при этом воздержится от введения новых мер по стимулированию.
“Может получиться так, что сегодня ФРС не будет настолько пессимистичен, как многие ожидают,” говорит Джон Хидесков, ведущий аналитик валютного рынка в Danske Bank A/S. “Федеральный резерв говорил о сворачивании антикризисной программы и вдруг перейдет к новым шагам по ослаблению монетарной политики, что будет слишком резким шагом для ФРС. Доллар на этом фоне может получить некоторую поддержку.”
Глава Федерального резерва Бен Бернанке 21 июля заявил, что банк не был готов к тому, чтобы предпринимать какие-либо меры в "ближайшем будущем". В то же время, его заявление относительно того, что "экономические перспективы остаются необычайно неопределенными" наряду со слабыми статистическими данными по жилью и промышленности усилили спекуляции относительно того, что ФРС примет меры уже сегодня.
Иена выросла на фоне снижения фондовых рынков. Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступли после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае.
Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев).
Австралийский доллар отступил после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.
По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0.1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений.
Фунт упал до минимального уровня против доллара за последнюю неделю после того, как опубликованные данные указали на вероятное замедление темпов экономического восстановления.

EUR/USD после снижения из области $1.3234 до $1.3134 стабилизировался в диапазоне $1.3134/$1.3185.

EUR/USD $1.3200, $1.3090, $1.3000
USD/JPY Y85.80, Y86.00, Y84.90
EUR/JPY Y113.15
GBP/USD $1.5850
AUD/USD $0.9000, $0.9090, $0.9180, $0.9200
NZD/USD $0.7450
AUD/NZD NZ$1.2400

EUR/GBP протестировал ордера на продажу в области stg0.8350 и стопы выше и теперь целью роста станет stg0.8360/65. Более крупные стопы выше. В районе stg0.8360 также находятся опционы, которые исполняются сегодня на американской сессии.

GBP/USD торгуется слегка выше сессионных минимумов на $1.5736 благодаря новым покупкам. Однако восстановление курса не получило продолжения выше $1.5760. Поддержка отмечается в зоне $1.5735/25, со стопами ниже $1.5720. Технические трейдеры полагают, что последнее снижение можно рассматривать как 4-ю волну, что говорит в пользу восстановления (возможно после публикации итогов заседания FOMC). Однако любой виток наверх будет исключительно коррекционным.

Доллар вырос во вторник, поскольку трейдеры повысили ставки в пользу доллара в преддверии итогов заседания FOMC, которые станут известны вечером.
По словам аналитиков, слабые данные по импорту Китая и сообщение о том, что ипотечной компании Freddie Mac потребуется дополнительная государственная помощь в размере $1.8 млрд. привели к росту спроса на доллар как на валюту-убежище.

Мелинда Бургес из RBS говорит, что на рынке курсируют спекуляции относительно того, что Федеральный резерв огласит вторую серию ослабления монетарной политики в целях стимулирования экономического роста в США. Она говорит, что не ожидает от ФРС представления нового пакета мер, однако возможен пересмотр экономических перспектив с понижением. Тем не менее, это, вероятно, уже заложено участниками рынка в ценах.
“Вероятно, что участники валютного рынка уже учли это в ценах после слабого отчета по занятости на прошлой неделе и, возможно, ожидают конкретных шагов от ФРС для поддержки восстановления экономики,” говорит г-жа Бургес.
Иена выросла после того, как Банк Японии по итогам заседания оставил учетную ставку на рекордном минимуме в 0.1% и оставил свою оценку экономики неизменной.
Банк Японии заявил, что продолжает верить в то, что японская экономика демонстрирует "признаки восстановления" и не сделал никаких заявлений касательно удорожания иены, которая на прошлой неделе достигла 9-месячного максимума в области Y85.00 против доллара США.
Это удивило некоторых инвесторов, которые ожидали, что Банк Японии сообщит о новых мерах по финансированию банковской сферы и поддержке слабых секторов экономики страны.
Основной фокус во вторник на заседание FOMC.

GBP/USD переписал прежние минимумы и протестировал $1.5735 в ответ на слабый аукцион британских бондов. Сейчас курс торгуется на $1.5752. Курс ранее прошел уровни поддержки на $1.5770 и $1.5750.

Сопротивление 3:Y87.00
Сопротивление 2:Y86.50
Сопротивление 1:Y86.10
Текущая цена: Y85.90
Поддержка 1:Y85.60
Поддержка 2:Y85.00
Поддержка 3:Y84.80
Комментарии: Доллар восстанавливается. Сопротивление остается в области сессионного максимума на Y86.10, далее - на Y86.50 (максимум 05 августа). Более важное сопротивление находится в зоне Y86.90/00 (61.8% Фибо падения курса с Y88.10 до Н85.00, а также канальная линия сопротивления от 04 июня). Поддержка представлена сессионным минимумом на Y85.60, более важная - на Y85.00 (минимум 06 августа). Однако ключевой уровень поддержки остается на Y84.80 (15-летний минимум).

Сопротивление 3: Chf1.0680
Сопротивление 2: Chf1.0600
Сопротивление 1: Chf1.0550
Текущая цена: Chf1.0539
Поддержка 1: Chf1.0480
Поддержка 2: Chf1.0330
Поддержка 3: Chf1.0220
Комментарии: Доллар укрепляет свои позиции, направляясь к сессионным максимумам на Chf1.0550 (также максимум 04 августа), выше целью роста станет Chf1.0600 (канальная линия сопротивления от 12 июля). Ее преодоление откроет дорогу на Chf1.0680 (максимум 12 июля). Сессионный минимум на Chf1.0480 представляет ближайшую поддержку. Более важным является минимум пятницы на Chf1.0330 и далее - минимум 19 января на Chf1.0220.

Сопротивление 3:$1.6000
Сопротивление 2:$1.5910
Сопротивление 1:$1.5820
Текущая цена: $1.5761
Поддержка 1: $1.5700
Поддержка 2: $1.5550
Поддержка 3: $1.5460
Комментарии: Стерлинг продолжает падать, направляясь к недавним минимумам на $1.5700. Более важный уровень поддержки расположен в области $1.5550 (50% Фибо падения курса с $1.6880 до $1.4220). Ниже целью падения стане канальная линия поддержки от 08 июня на $1.5460. Ближайшее сопротивление расположено в районе часового пика на $1.5820, далее - в области сессионного максимума на $1.5910, выше - на $1.6000 (максимум февраля).

Сопротивление 3:$1.3410
Сопротивление 2:$1.3330
Сопротивление 1:$1.3230
Текущая цена: $1.3154
Поддержка 1: $1.3120
Поддержка 2: $1.3000
Поддержка 3: $1.2880

EUR/GBP преодолел stg0.8340 и показал максимум на stg0.8342. Это оказало давление на стерлинг, который снизился под отметку $1.5800. Сейчас кросс торгуется на stg0.8337.

AUD/USD отошел от сессионных минимумов на $0.9105 до $0.9140. Сейчас курс торгуется в районе $0.9122. Ордера на покупку расположены на $0.9100, поглощение которых откроет дорогу на $0.9085/80.

EUR/USD торгуется в области максимумов $1.3182 (23.6% движения $1.3334/1.3135), однако продавцов пока не наблюдается. Преодоление $1.3185 откроет дорогу на $1.3200 со стопами выше.

GBP/USD продолжает оставаться под давлением, торгуясь в области $1.5803, что выше утренних минимумов, установленных на $1.5773. Ранее отмечались ордера на покупку в районе поддержки на $1.5770. Прохождение этого уровня откроет дорогу на $1.5750. Сопротивление расположено в районе $1.5825. Фокус рынка уже сосредоточен на предстоящих итогах заседания FOMC и инфляционном отчете Банка Англии в среду, что может "придавить" стерлинг, который обычно негативно реагирует на выступления Кинга.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс делового доверия от РБА июль 2
01:30 Австралия Индекс комфортности для бизнеса от РБА июль 5
04:00 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1%

Йена укрепилась против основных валют после того, как Банк Японии воздержался от принятия дополнительных мер количественного смягчения, а также на фоне спекуляций относительно того, что ФРС на сегодняшнем заседании примет решение о дополнительных мерах стимулирования роста.
Банк Японии на сегодняшнем заседании, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,10%). В своем заявлении центробанк отметил, что крайне мягкая денежно-кредитная политика будет сохранена. Также было сказано, что
годовые темпы падения инфляции, вероятно, замедлятся и экономика Японии демонстрирует дальнейшие признаки умеренного восстановления.
Внимание участников рынка сконцентрировано на сегодняшнем заседании комитета по открытым рынкам ФРС. Не вызывает сомнения то, что по итогам грядущего заседания федрезерв оставит учетную ставку на неизменном уровне. Важность данного заседания заключается в том, будет ли ФРС объявлять о новых мерах по стимулированию экономического роста. В частности, ожидается, что федрезерв может использовать средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3130. Позже незначительно отступила

- решение о неизменности ставок было принято единогласно
- есть понижательные риски на международных финансовых рынках
- есть повышательные риски, связанные с быстрым ростом развивающихся экономик
- годовые темпы падения инфляции, вероятно, замедлятся
- крайне мягкая денежно-кредитная политика будет сохранена
- экономика, вероятно, вошла в тренд восстановления
- экономика Японии демонстрирует дальнейшие признаки умеренного восстановления

EUR/USD $1.3200, $1.3090, $1.3000
USD/JPY Y85.80, Y86.00, Y84.90
EUR/JPY Y113.15
GBP/USD $1.5850
AUD/USD $0.9000, $0.9090, $0.9180, $0.9200
NZD/USD $0.7450
AUD/NZD NZ$1.2400

BBC
Зерна в России будет меньше: новый прогноз - 60-65 млн тонн
Минсельхоз снова пересмотрел свой прогноз по урожаю зерна на 2010 год, сообщил российский премьер Владимир Путин. По его словам, в этом году собрать удастся не больше 65 млн тонн, что на 10 млн меньше, чем ожидалось ранее.

"Роснефть" заплатила Yukos Capital более 440 млн долларов
Выполняя решение Верховного суда Нидерландов, российская нефтяная компания "Роснефть" выплатила подконтрольному экс-менеджерам ЮКОСа голландскому предприятию Yukos Capital 12,9 млрд рублей.

Авария в Мексиканском заливе уже стоила ВР $6 млрд
Расходы ВР по ликвидации утечки нефти, вызванной взрывом на буровой платформе Deepwater Horizon, на сегодняшний день составили 6,1 млрд долларов, заявляет компания.

Deutsche Welle
Европейские эксперты: скачок цен на пшеницу - реакция рынка на неуверенность
Решение России запретить с 15 августа и до конца года экспорт пшеницы привел к резкому скачку цен на мировых рынках. Эксперты в Европе полагают, что ситуация стабилизируется, и поводов для беспокойства нет.

В Германии отмечен существенный рост внешнеторгового оборота
Немецкие статистики зафиксировали стремительный рост экспорта в июне этого года. Объемы импорта также достигли рекордного уровня за весь период ведения подобной статистики.

Financial Times
Российское эмбарго на экспорт зерна - не выход
Рост цен на зерно ускорился после объявления Россией эмбарго на его экспорт. Эмбарго неконструктивно. Это дорогостоящий механизм для защиты благосостояния малоимущих россиян, который увеличивает вероятность повторения кризиса 2008 года.

Россия создаст чемпиона в области удобрений
Сулейман Керимов, металлургический магнат, пользующийся поддержкой Кремля, намерен получить мажоритарный пакет акций в "Сильвините", кру

The Guardian
Засуха в России чревата подорожанием продовольствия
Розничные цены на мясо и пиво могут вырасти, поскольку за последние полтора месяца ячмень подорожал более чем вдвое ввиду засухи в России и на Украине. По выращиванию ячменя - популярной кормовой культуры - Россия занимает второе место в мире.

Фунт торговался в области 6-месячного максимума против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв завтра может сообщить о дополнительных мерах по поддержке экономического восстановления в стране.
Фунт прервал 2-дневный период снижения против иены на фоне роста фондовых рынков, что усилило спрос на высокорисковые валюты.
Данные этой недели могут показать сокращение количества обращений за пособиями по безработице на 17,000 в июле после -20,800 в июне.
Стерлинг вырос на 12% против доллара из области минимума этого года на $1.4231, достигнутого 20 мая, на спекуляциях, что коалиционное правительство премьер-министра Дэвида Камерона возьмет под контроль дефицит национального бюджета без нанесения вреда экономике.
Участники рынка ожидали заседания Комитета по открытым рынка ФРС, на котором федрезерв может принять решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение об использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг.
Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая.
Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +19% с предыдущего +2,5%.

EUR/USD: пара отступила от максимумов. Потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 70 пунктов

Сопротивление 3:Y86.90 (максимум 2 августа)Сопротивление 2:Y86.50 (максимум 5 августа)Сопротивление 1:Y86.00 (линия сопротивления от 2 августа, сессионный максимум)
Текущая цена: Y85.54
Поддержка 1:Y85.70 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y85.00 (минимум 6 августа)Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0640 (максимум 27 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0550 (максимум 4 августа)
Текущая цена: Chf1.0544
Поддержка 1: Chf1.0480 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0375 (минимум 9 августа)Поддержка 3: Chf1.0330 (минимум 6 августа)

Сопротивление 3:$1.6070 (максимум февраля)
Сопротивление 2:$1.6000 (максимум 6 августа)
Сопротивление 1:$1.5910 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5805
Поддержка 1: $1.5770 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.5700 (минимум 2 августа)Поддержка 3: $1.5550 (минимум 30 июля)

Сопротивление 3:$1.3410 (максимум 26-27 апреля)
Сопротивление 2:$1.3330 (максимум 6 августа)
Сопротивление 1:$1.3230 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,3141
Поддержка 1: $1.3120 (минимум 5 августа)Поддержка 2: $1.3000 (психологическая отметка)Поддержка 3: $1.2880 (38,2% FIBO $1,2150-$1,3330)

01:30 Австралия Индекс делового доверия от РБА июль 4
01:30 Австралия Индекс комфортности для бизнеса от РБА июль 8
04:00 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1% 0,1%
04:00 Япония Заседание комитета по монетарной политике Банка Японии
05:45 Швейцария Индекс потребительского доверия от SECO июль 18 14
06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м июль 0,2% 0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г*г июль 1,1% 0,9%
06:00 Япония Заказы в машиностроении, г/г июль 1,74%
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары), млрд. июнь £7.8 £8.06
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары и услуги), млрд. июнь £-7.6 £-4.49
12:15 Канада Закладка новых домов, г/г июль 184,0К 192,8К
12:15 Канада Индекс цен на новостройки, м/м июнь 0,3% 0,3%
12:30 США Производительность в несельскохозяйственном секторе, предварительно 2 кв. 0,3% 2,8%
12:30 США Стоимость рабочей силы, предварительно 2 кв. 1,6% -1,3%
14:00 США Товаро-материальные запасы июнь 0,5%
18:15 США Оглашение решения по ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post август -50
23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, м/м июль 0,0% -0,4%
23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, г/г июль 0,0% 0,5%

01:30 Австралия Индекс делового доверия от РБА июль 4
01:30 Австралия Индекс комфортности для бизнеса от РБА июль 8
04:00 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1% 0,1%
04:00 Япония Заседание комитета по монетарной политике Банка Японии
05:45 Швейцария Индекс потребительского доверия от SECO июль 14 18
06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м июль 0,1% 0,2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г*г июль 0,9% 1,1%
06:00 Япония Заказы в машиностроении, г/г июль 1,74%
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары), млрд. июнь £8.06 £7.8
08:30 Великобритания Торговый баланс (товары и услуги), млрд.июнь £-4.49 £-7.6
12:15 Канада Закладка новых домов, г/г июль 192,8К 184,0К
12:15 Канада Индекс цен на новостройки, м/м июнь 0,3% 0,3%
12:30 США Производительность в несельскохозяйственном секторе, предварительно 2 кв. 2,8% 0,3%
12:30 США Стоимость рабочей силы, предварительно 2 кв. -1,3% 1,6%
14:00 США Товаро-материальные запасы июнь 0,5%
18:15 США Оглашение решения по ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post август -50
23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, м/м июль -0,4% 0,0%
23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, г/г июль 0,5% 0,0%