Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-08-2010

Аналитики DB понизили прогноз по ВВП на второе полугодие и сдвинули временные рамки действий ФРС. Так, они прогнозируют рост ВВП на 3% в 3-м квартале и на 3.8% в 4-м квартале. Далее ВВП ожидается на уровне +3.3% в 2011 году (низкие ставки и слабый доллар поддержат экономику). По их мнению, период нормализации ставки смещается с 1-го квартала 2011 года на вт орое полугодие будущего года. “Мы видим ставку ФРС на уровне 1% к концу будущего года, в то время как ранее ожидали, что к этому времени ставка достигнет 2%”.

USD/CAD показал сессионный максимум на C$1.0475 на фоне общего укрепления доллара. Технический уровень сопротивления теперь отмечается на C$1.0500. Здесь могут находиться ордера на продажу.

EUR/USD продолжает торговаться в области сессионных минимумов на $1.2865. Теперь поддержка находится в области минимумов 20 июля на $1.2840. Далее стратегической целью падения трейдеры называют $1.2500, причем этот уровень может быть достигнут уже в середине или конце месяца. Объемы торгов ниже средних.

Доллар вырос против евро до 19-месячного максимума после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы восстановления экономики замедляются, что грозит снижению темпов роста мировой экономики.
Иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.
Японская иена и доллар выросли против основных валют также на фоне падения фондовых рынков и слабой американской статистики, которая показала рост дефицита торгового баланса до максимального размера с октября 2008 года.
В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты.
“Опасения перед интервенцией усилились при снижении USD/JPY под отметку Y85,” говорит Ян Станнард, ведущий стратег валютного рынка в BNP Paribas.
Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил сегодня, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены.
Наихудшее положение в этом году среди 10 наиболее весомых валют у евро, который упал на 8.2%. Доллар вырос на 3.1%.
Накануне вечером FOMC заявил в своем сопроводительном заявлении, что восстановление экономоки в краткосрочной перспективе, скорее всего, будет более скромным, чем ранее полагалось. Центральный банк по итогам заседания оставил учетную ставку в диапазоне 0%-0.25%, где она находится с октября 2008 года.
Британский фунт стерлингов упал против доллара, что наблюдается третий день подря. Давление на кур оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%.

EUR/USD смог восстановиться до $1.2900 после падения к сессионным минимумам на $1.2866. Текущее восстановление может быть связано с закрытием позиций после резкого падения курса. Сопротивление ожидается на $1.2920 и $1.2950, более крупное - на $1.2980.

ВО 2 кв. 1,851 случай массового увольнения сотрудников, приведший к потере 338,064 рабочих мест. Что меньше, чем в прошлом году.

“в последние недели банковское кредитование интенсифицировалось по мере того, как банки начинают скупать больше казначейских облигаций.”

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3045/50, $1.3080, $1.3100/10, $1.3140/50
Ордера на покупку: $1.2980, $1.2955/50, $1.2925/20

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac август 5,4% 11,1%
08:00 Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по нефтяному рынку
08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п за искл-ем бонусов (3 месяца, г/г) июнь 1.6% 1,6% 1,9%
08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п, включая бонусы (3 месяца, г/г) июнь 1.3% 1,1% 2,7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 4.5% 4,0% 4,5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO (3 месяца), г/г июнь 7,8% 7,8% 7,8%
08:30 Великобритания Измененеи в заявках на пособие по безработице июль -3,8К -15,0К -20,8К
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 11 авг.
11:00 США Заявки на ипотеку 6 авг. 0.6% 1,3%

Рост доллара против евро оказался максимальным за три последние недели после того, как накануне вечером ФРС заявил о замедлении темпов экономического роста, а также о том, что восстановление оказалось слабее ожидаемого. В результате резко вырос спрос на безопасные активы.
"ФРС явно озабочен ростом в США рынок полагает ,что центральному банку известно нечто такое ,что рынки пока не знают," полагает Рагхав Суббарао, стратег лондонского представительства Barclays Plc.
Таким образом мы полагаем, что ослабление роста в США продолжит оказывать поддержку доллару и иене против большинства высокорисковых валют.
Иена впервые с ноября прошлого года преодолела отметку Y85 за доллар после того, как стало известно о снижении потребительских настроений в Великобритании и минимальном за последние 11 месяцев росте промышленного производства в Китае.
Стерлинг обвалился после того как Банк Англии в своем инфляционном отчете дал понять что процентная ставка в обозримом будущем не изменится.
По оценкам Банка Англии индекс потребительских цен (CPI) в течение двух ближайших лет по оценкам рынка сохранится на уровне 1.4% и не превысит 1.6% при сохранении ставки на уровне 0.5%. ВВП достигнет 3% в 2011, и останется на данной отметке в 2012 и 2013
В соответствии с отчетом инфляция достигла своего пика, однако останется на уровне превышающем целевой в течение будущего года из-за планируемого повышения НДС, прежде чем резко снизится к концу 2011. Тем не менее, по оценкам Банка перспективы CPI в "высшей степени неопределенные и MPC готов к развитию событий в любом направлении."

Во второй половине дня выйдет статистика по торговым балансам Канады и США (12:30 GMT).
В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива, что может оказать значительное влияние на динамику нефтяных фьючерсов.
Международное энергетическое агентство (IEA) повысило оценку глобального спроса на нефть в 2010 году на 80 тыс. баррелей в сутки до 86.6 млн. баррелей в сутки
- мировой спрос на нефть в 2011 году вырастет на 50 тыс. баррелей в сутки до 87.9 млн. баррелей
- поставки из стран не входящих в OPEC в 2010 году увеличатся на 200 тыс. баррелей в сутки до 52.6 млн. баррелей, а в 2011 на 100 тыс. баррелей до 52.9 млн. баррелей
- в июле мировое предложение нефти выросло на 850 тыс. баррелей в сутки м/м до 87.2 млн. баррелей
- страны OPEC увеличили предложение на 220 тыс. баррелей м/м до 29.2 млн. баррелей
- в июне запасы нефти в странах OECD снизились на 0.8 млн. баррелей до 2.76 млрд. баррелей; в июле выросли на 21.5 млн. баррелей.
Важными данными также является публикация данных по федеральному бюджету США (18:00 GMT), дефицит которого в июне составил 68,4 млрд долларов. В июле прогнозируется рост дефицита до уровня -167.6 млрд долларов
В этот день также будут опубликованы новозеландские индексы деловой активности в бизнес кругах (22:30 GMT) и цен на продукты питания за июль (22.45 GMT).

Пара пробила поддержку в районе Y84.80, установив сессионный (и 15-летний) минимум на Y84.73, прежде чем вернулась к Y84.95. Целью дальнейшего снижения представляется опционный барьер в области Y84.50.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3275
USD/JPY Y85.50, Y85.60, Y85.80, Y86.00, Y86.40
GBP/USD $1.5700, $1.5825, $1.5870
AUD/USD $0.8950, $0.9050, $0.9080, $0.9100
AUD/JPY Y77.00

Рост доллара против евро оказался максимальным за три последние недели после того, как накануне вечером ФРС заявил о замедлении темпов экономического роста, а также о том, что восстановление оказалось слабее ожидаемого. В результате резко вырос спрос на безопасные активы.
"ФРС явно озабочен ростом в США рынок полагает ,что центральному банку известно нечто такое ,что рынки пока не знают," полагает Рагхав Суббарао, стратег лондонского представительства Barclays Plc.
Таким образом мы полагаем, что ослабление роста в США продолжит оказывать поддержку доллару и иене против большинства высокорисковых валют.
Иена впервые с ноября прошлого года преодолела отметку Y85 за доллар после того, как стало известно о снижении потребительских настроений в Великобритании и минимальном за последние 11 месяцев росте промышленного производства в Китае.
Стерлинг обвалился после того как Банк Англии в своем инфляционном отчете дал понять что процентная ставка в обозримом будущем не изменится.
По оценкам Банка Англии индекс потребительских цен (CPI) в течение двух ближайших лет по оценкам рынка сохранится на уровне 1.4% и не превысит 1.6% при сохранении ставки на уровне 0.5%. ВВП достигнет 3% в 2011, и останется на данной отметке в 2012 и 2013
В соответствии с отчетом инфляция достигла своего пика, однако останется на уровне превышающем целевой в течение будущего года из-за планируемого повышения НДС, прежде чем резко снизится к концу 2011. Тем не менее, по оценкам Банка перспективы CPI в "высшей степени неопределенные и MPC готов к развитию событий в любом направлении."

--различия во взглядах среди членов MPC относительно невелики

-- в целом ожидается относительно медленное, но устойчивое восстановление экономики.

--рост денежной массы и кредитной активности минимален и свидетельствует о слабой инфляции в среднесрочной перспективе
--в целом оценка перспектив инфляции мало изменилась по сравнению с маем
--MPC не прекращает пристально следить за инфляцией и предпримет все необходимые меры в случае приближения ее к целевым показателям.

--экономический рост оказался несколько сильнее, чем предполагалось
--кредитные условия улучшаются не так быстро, как это ожидалось

--индекс потребительских цен (CPI) в течение двух ближайших лет по оценкам рынка сохранится на уровне 1.4% и не превысит 1.6% при сохранении ставки на уровне 0.5%
--ВВП достигнет 3% в 2011, и останется на данной отметке в 2012 и 2013
В соответствии с отчетом инфляция достигла своего пика, однако останется на уровне превышающем целевой в течение будущего года из-за планируемого повышения НДС, прежде чем резко снизится к концу 2011. Тем не менее, по оценкам Банка перспективы CPI в высшей степени неопределенные и MPC готов к развитию событий в любом направлении.

Сопротивление 3:Y86.50 (максимум 5 августа)
Сопротивление 2:Y86.20 (максимум 1 августа)
Сопротивление 1:Y85.50 (линия сопротивления от 2 августа, сессионный максимум)
Текущая цена: Y85.18
Поддержка 1:Y85.00 (минимум 6 августа)
Поддержка 2:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Y85,00-Y85,50 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Выше возможен рост до Y86,00. Ниже потери могут увеличится до Y84.80.

Сопротивление 3: Chf1.0640 (максимум 27 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0610 (линия поддержки от 12 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0565 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0528
Поддержка 1: Chf1.0460 (минимум 10 августа)
Поддержка 2: Chf1.0375 (минимум 9 августа)Поддержка 3: Chf1.0330 (минимум 6 августа)

Комментарии: На утренних пара закрепилась выше отметки Chf1.0500. Ближайшее сопротивление - Chf1,0565/70. Выше расположен уровень Chf1.0610 и Chf1.0640. Ближайшая поддержка - Chf1.0460. Ниже потери могут увеличится до Chf1.0375 и далее до Chf1.0330.

Сопротивление 3:$1.6070 (максимум февраля)
Сопротивление 2:$1.6000 (максимум 6 августа)
Сопротивление 1:$1.5910 (максимум 10 августа)
Текущая цена: $1.5779
Поддержка 1: $1.5760 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.5700/10 (минимум 2 и 10 августа, 61.8% $1.5550-$1.6000)Поддержка 3: $1.5550 (минимум 30 июля)

Сопротивление 3:$1.3410 (максимум 26-27 апреля)
Сопротивление 2:$1.3330 (максимум 6 августа)
Сопротивление 1:$1.3230 (максимум 10 августа)
Текущая цена: $1.3064
Поддержка 1: $1.3030 (сессионный минимум, 50% $1.2730-$1.3330)Поддержка 2: $1.2960 (38,2%$1.2730-$1.3330)Поддержка 3: $1.2880 (38,2% FIBO $1,2150-$1,3330)

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac август 5,4%

На фоне признаков замедления темпов восстановления мировой экономики йена укрепляется против основных валют.
Причиной покупок йены является вчерашние комментарии ФРС, который отметил, что восстановление экономики США будет более медленным, чем ожидалось.
Вчера Комитет по открытым рынкам ФРС, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", тем пы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными.
Негативно на настроениях инвесторов также отобразились данные по уверенности потребителей в Великобритании. Согласно опубликованной статистики в июле индекс снизился до уровня 56 пунктов, что является минимальным значением показателя с апреля прошлого года.
На этом фоне фунт снизился против доллара США.
Причиной продаж фунта также являются ожидания того, что Банк Англии понизит свои прогнозы экономического роста британской экономики на 2011 год. Квартальный отчет британского центробанка будет опубликован сегодня.

EUR/USD: пара снизилась достигнув отметки $1,3025

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5770
USD/JPY: пара приблизилась к поддержке Y85,00

В 08:30 GMT внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Великобритании. Напомним, что на данный момент уровень безработицы в британской экономике составляет 7,8%; прогнозируется, что по итогам последнего отчетного месяца показатель не изменился.
В 09:30 GMT будет представлен инфляционный отчет Банка Англии.
Во второй половине дня выйдет статистика по торговым балансам Канады и США (12:30 GMT).
В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива, что может оказать значительное влияние на динамику нефтяных фьючерсов.
Важными данными также является публикация данных по федеральному бюджету США (18:00 GMT), дефицит которого в июне составил 68,4 млрд долларов. В июле прогнозируется рост дефицита до уровня -167.6 млрд долларов
В этот день также будут опубликованы новозеландские индексы деловой активности в бизнес кругах (22:30 GMT) и цен на продукты питания за июль (22.45 GMT).

- Замедление экономического роста предотвратит перегрев
- Импульс экономического роста в Китае остается сильным
- Замедление роста производства и инвестиций связано с мерами макроэкономического контроля
- Можем достичь целевого роста годовой инфляции в 2010 г примерно на 3%
- В перспективах инфляции присутствует неопределенность

BBC
США выделят 26 млрд на здравоохранение и образование
Президент США Барак Обама подписал закон о предоставлении 26 млрд долларов на образование и здравоохранение штатам, переживающим экономические трудности.

Financial Times
Олигарх намерен объединить отрасль производства удобрений
Сулейман Керимов готовится консолидировать производство удобрений в России. Он приобрел доли в "Уралкалии" и "Сильвините" - двух российских производителях поташа - для создания крупной российской компании.

Российское эмбарго на экспорт зерна - не выход
Рост цен на зерно ускорился после объявления Россией эмбарго на его экспорт. Эмбарго неконструктивно. Это дорогостоящий механизм для защиты благосостояния малоимущих россиян, который увеличивает вероятность повторения кризиса 2008 года.

The Guardian
Засуха в России чревата подорожанием продовольствия
Розничные цены на мясо и пиво могут вырасти, поскольку за последние полтора месяца ячмень подорожал более чем вдвое ввиду засухи в России и на Украине. По выращиванию ячменя - популярной кормовой культуры - Россия занимает второе место в мире.

Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления.
Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов.
Иена выросла на фоне снижения фондовых рынков. Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае.
Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев).
Австралийский доллар отступил после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.
По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0.1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений.
Фунт показал минимумы против доллара в области $1,5700 после того, как опубликованные данные указали на вероятное замедление темпов экономического восстановления.
Комитет по открытым рынкам ФРС, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", тем пы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными.
Оглашение решения ФРС и публикация сопроводительного заявления спровоцировала продажи доллара, которые привели к тому, что американская валюта полностью перекрыла свой дневной рост против основных конкурентов.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3070, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,3170

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5700, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,5840
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери доллара против йены превысили 50 пунктов

В 08:30 GMT внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Великобритании. Напомним, что на данный момент уровень безработицы в британской экономике составляет 7,8%; прогнозируется, что по итогам последнего отчетного месяца показатель не изменился.
В 09:30 GMT будет представлен инфляционный отчет Банка Англии.
Во второй половине дня выйдет статистика по торговым балансам Канады и США (12:30 GMT).
В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива, что может оказать значительное влияние на динамику нефтяных фьючерсов.
Важными данными также является публикация данных по федеральному бюджету США (18:00 GMT), дефицит которого в июне составил 68,4 млрд долларов. В июле прогнозируется рост дефицита до уровня -167.6 млрд долларов
В этот день также будут опубликованы новозеландские индексы деловой активности в бизнес кругах (22:30 GMT) и цен на продукты питания за июль (22.45 GMT).

Сопротивление 3:Y86.50 (максимум 5 августа)
Сопротивление 2:Y86.00 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y85.50 (линия сопротивления от 2 августа, сессионный максимум)
Текущая цена: Y85.31
Поддержка 1:Y85.20 (сессионный минимум, минимум 10 августа )
Поддержка 2:Y85.00 (минимум 6 августа)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Y85,20-Y85,50 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Выше возможен рост до Y86,00. Ниже потери могут увеличится до Y85,00.

Сопротивление 3: Chf1.0640 (максимум 27 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0610 (линия поддержки от 12 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0530 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0514
Поддержка 1: Chf1.0460 (минимум 10 августа)
Поддержка 2: Chf1.0375 (минимум 9 августа)
Поддержка 3: Chf1.0330 (минимум 6 августа)

Комментарии: На утренних пара укрепилась выше отметки Chf1,0500. Ближайшее сопротивление - Chf1,0550. Выше расположен уровень Chf1.0640. Ближайшая поддержка - Chf1,0480. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0375 и далее до Chf1,0330.

Сопротивление 3:$1.6070 (максимум февраля)
Сопротивление 2:$1.6000 (максимум 6 августа)
Сопротивление 1:$1.5910 (максимум 10 августа)
Текущая цена: $1.5818
Поддержка 1: $1.5770 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5700/10 (минимум 2 и 10 августа)
Поддержка 3: $1.5550 (минимум 30 июля)

Комментарии: На утренних торгах пара снизилась. Ближайшая поддержка - $1,5770. Ниже потери могут увеличиться до $1,5700/10. Ближайшее сопротивление - $1,5910. Выше возможен рост до $1,6000.

Сопротивление 3:$1.3410 (максимум 26-27 апреля)
Сопротивление 2:$1.3330 (максимум 6 августа)
Сопротивление 1:$1.3230 (максимум 10 августа)
Текущая цена: $1,3112
Поддержка 1: $1.3070 (минимум 10 августа)
Поддержка 2: $1.3000 (психологическая отметка)
Поддержка 3: $1.2880 (38,2% FIBO $1,2150-$1,3330)

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac август 11,1%
08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п за искл-ем бонусов (3 месяца, г/г) июнь 1,6% 1,9%
08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п, включая бонусы (3 месяца, г/г) июнь 1,1% 2,7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 4,0% 4,5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO (3 месяца), г/г июнь 7,8% 7,8%
08:30 Великобритания Изменение в заявках на пособие по безработице июль -15,0К -20,8К
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 11 авг.
11:00 США Заявки на ипотеку 6 авг. 1,3%
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. июнь $0,40 -$0,50
12:30 США Торговый баланс, млрд. июнь -$42,0 -$42,27
22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности PMI июль 56,2
22:45 Новая Зеландия Индекс цен на продовольствие, м/м июль 1,3%