Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-06-2012

Евро вырос против доллара США на фоне новостей о том, что развитые страны готовятся к какой-либо напряженности на рынках после проведения выборов в Греции. Так, Министерство финансов США заявило о том, что страна подготовилась, и в ее распоряжении есть инструменты на случай вероятного ухудшения ситуации в еврозоне. Это усиливает веру в то, что после выборов в Греции будут приняты скоординированные меры, если результаты голосования спровоцируют напряженность на финансовых рынках.

Иена укрепилась более чем на 0,3% против всех основных валют после того, как Банк Японии решил не менять объемы стимулирующих программ и оставил базовую процентную ставку в рекордно низком целевом диапазоне 0-0,1%. Этот итог широко прогнозировался участниками рынка.

Британский фунт после раннего снижения на сообщениях о том, что Банк Англии собирается запустить программу предоставления ликвидности ECTR, начал активно отыгрывать потери. Появилась информация о том, что росту британца способствовали продажи евро/стерлинга со стороны французского и голландского банков. Кроме того, покупки фунта британской нефтяной компанией также благотворно сказались на динамике пары фунт/доллар.

• Эффект от реформ на рынке труда Испании будет виден спустя какое-то время

• Обострение долгового кризиса в Европе поставило под угрозу возврат Ирландии на рынки

EUR/USD $1.2500, $1.2560, $1.2600, $1.2750

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.50, Y79.60, Y80.00

EUR/JPY Y100.30

EUR/GBP stg0.8025

AUD/USD $1.0000, $0.9900

Китай +$1.5 млрд

Япония -$10.2 млрд

Бразилия +$8.6 млрд

ОПЕК -$4.9 млрд

Великобритания +$32.3 млрд

Компонент новых заказов снизился на шесть пунктов до уровня 2.2 пункта, компонент поставок упал на девятнадцать пунктов до уровня 4,8 пункта.

Компонент цен снизился на восемнадцать пунктов до 19,6 пункта.

Компонент занятости также снизился, хотя он по-прежнему указывает на небольшое увеличение уровня занятости.

Отчет от ФРБ Нью-Йорка показал, что индекс перспектив на ближайшие 6 месяцев находится ниже уровней прошлых месяцев, что указывает на снижение оптимистических настроений. Индекс будущих перспектив ведения бизнеса упал до уровня 23,1 пункта, что является пятым подряд месячным снижением.

Опросы показали, что 43% производителей планируют увеличить капитальные расходы в течение следующих пол года - год, 16% запланировали сокращение.

Были опубликованы следующие данные:  доллар снижается в паре с евро

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:50 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги -

08:30 Великобритания Торговый баланс  Апрель -8.6 -8.5 -10.1

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  I кв -0.2% -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Апрель 4.3 4.2 6.2

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2740/50, $1.2690/710, $1.2670/80, $1.2650
Ордера на покупку $1.2550/40, $1.2525/20, $1.2480-70, $1.2445/40

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5601, $1.5570, $1.5540, $1.5650, $1.5515/20
Ордера на покупку $1.5475/70, $1.5455/50, $1.5435/30, $1.5405/395, $1.5350

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.20, Y80.10,  Y80.00, Y79.80, Y79.40/50
Ордера на покупку Y78.80/70, Y78.50, Y78.10/00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y101.10/20, Y101.00, Y100.75/80, Y100.35/50
Ордера на покупку Y99.20/00, Y98.75/70, Y98.50, Y98.25/20, Y98.00

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8220/25, stg0.8200, stg0.8135/40
Ордера на покупку stg0.8100, stg0.8085/80, stg0.8050/40, stg0.8025/20, stg0.8015/00, stg0.7950

Сопротивление 3: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 2: Y79.50 (сессионный максимум, максимум 14 июня)

Сопротивление 1: Y79.10 (ранее поддержка, область минимумов 8, 12 и 14 июня)

Текущая цена: Y78.85

Поддержка 1: Y78.75 (50,0% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 2: Y78.50 (61.8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9650 (область максимумов 6, 8-12 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9570/80 (максимум 14 июня, МА(100) для Н1, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9520 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9507

Поддержка 1: Chf0.9475 (минимум 11 июня)

Поддержка 2: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 2: $1.5600 (область максимумов 7, 11 и 13 июня)

Сопротивление 1: $1.5565 (максимум 14 июня)

Текущая цена: $1.5542

Поддержка 1: $1.5480/70 (минимум 14 июня, МА(200) для Н1, линия поддержки от 12 июня)
Поддержка 2: $1.5450 (минимум 12 июня)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня)

Текущая цена: $1.2630

Поддержка 1: $1.2610 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2590 (пробитая линия сопротивления от 21 мая)

Поддержка 3: $1.2540 (минимум 14 мая)

EUR/USD $1.2500, $1.2560, $1.2600, $1.2750

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.50, Y79.60, Y80.00

EUR/JPY Y100.30

EUR/GBP stg0.8025

AUD/USD $1.0000, $0.9900

Банк Англии в пятницу заявил, что будет предлагать банкам чрезвычайные кредиты на общую сумму в 5 млрд фунтов, или 7,76 млрл долларов, по меньшей мере раз в месяц "до особого уведомления" в случае, если долговой кризис в еврозоне будет блокировать им доступ на финансовые рынки.

Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в четверг вечером заявил, что центральный банк намерен активировать расширенную срочную операцию репо с использованием обеспечения /ECTR/ в ответ на повышение риска серьезных сбоев на рынках банковского финансирования. В уведомлении, опубликованном на официальном сайте Банка Англии, говорится, что первый аукцион в рамках ECTR пройдет 20 июня и что на нем банкам будет предложено 5 млрд фунтов в обмен на широкий список обеспечений. Банки могут подавать заявки на кредиты как минимум на 5 млн фунтов и должны будут предлагать платить по ним ставки, превышающие ключевую ставку Банка Англии по меньшей мере на 0,25 процентного пункта. Ключевая ставка Банка Англии сейчас составляет 0,5%.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления, возможен рост к $1.5675 (123.8% FIBO $1.5265-$1.5600). Если же произойдет пробитие линии поддержки фигуры, то падение может продлится к $1.5400 (минимум 8 июня).

DW

Греция вне еврозоны: ЕС якобы готов к тому, к чему он якобы не готовился

Выборы 17 июня могут привести к выходу Греции из еврозоны. Официально в Евросоюзе никакие планы на такой случай не разрабатывались. С другой стороны, политики и банки заверяют, что готовы к любым неожиданностям. До самого недавнего времени в ЕС на тему возможного выхода Греции из еврозоны было наложено своего рода табу. Более или менее открыто европейские политики начали высказываться на этот счет лишь после состоявшихся 6 мая парламентских выборов, когда большинство греческих избирателей поддержало партии, которые так или иначе выступают против предписанного Брюсселем курса на строгую бюджетную дисциплину.

BBC

Создателю финансовой пирамиды в США дали 110 лет тюрьмы

Бывший миллиардер из Техаса Аллен Стэнфорд приговорен к 110 годам тюремного заключения за обман тысяч частных инвесторов из более чем ста стран. В марте этого года суд присяжных Нажать признал Аллена Стэнфорда виновным в создании финансовой пирамиды и присвоении 7 млрд долларов. Вершиной финансовой пирамиды Стэнфорда стал его банк на Карибском острове Антигуа.

Меркель призвала не переоценивать Германию: возможности спасать еврозону «не безграничны»

Мировые лидеры не должны «переоценивать» возможности Германии по части решения проблем кризиса еврозоны, заявила канцлер этой страны Ангела Меркель, которую цитирует «Би-би-си». По ее словам, возможности Германии по спасению еврозоны «не безграничны». Меркель также призвала предоставить больше регулирующих полномочий Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и вновь подчеркнула, что экономический рост не должен финансироваться за счет займов. Германия занимает центральное место в оказании финансовой поддержки странам еврозоны, погрязшим в долгах. «Я говорю им, что Германия сильная, Германия стала двигателем экономического роста и якорем стабильности в Европе... Но силы Германии не безграничны», – заявила Меркель.

РБК-Daily

ОПЕК сохранила квоты на добычу нефти на уровне 30 млн барр. в день

В Вене состоялось очередное совещание министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В ходе встречи министры приняли решение оставить неизменным предельный уровень добычи нефти картелем - 30 млн барр./день, сообщила пресс-секретарь организации. Суммарная квота нефтедобычи ОПЕК является формальным ориентиром, однако фактический уровень добычи картеля зачастую не совпадает с официальным. Так, в мае 2012г. добыча ОПЕК была существенно выше официальной квоты - 31,6 млн барр./день. Причиной этого послужило дополнительное производство нефти со стороны Саудовской Аравии, ключевого производителя в ОПЕК.

Reuters

Moody's понизило рейтинги пяти нидерландских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в четверг долгосрочные рейтинги пяти нидерландских банков, сообщает Reuters. Четыре кредитных учреждения были понижены на два пункта (Rabobank Nederland – до Aa2, ING Bank – до A2, ABN AMRO Bank – до A2 и LeasePlan – до Baa2), а SNS Bank – на один пункт, до Baa2.  По всем банкам, кроме ING Bank, Moody's выставило стабильный прогноз, у ING Bank прогноз негативный. Ситуация в экономике Европы остается сложной и неустойчивой в контексте кризисных явлений в банковской системе Испании и в ожидании грядущих выборов в Греции, которые, как считается, определят, останутся ли Афины в еврозоне или нет.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2856 (1623)
$1.2826 (2072)
$1.2775 (941)
Цена на момент написания обзора: $1,2626
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2485 (1308)
$1.2377 (4518)
$1.2309 (2637)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 28904 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3264);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 103535 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (15743);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня составляет 3.58 против 3.86 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5902 (361)
$1.5804 (340)
$1.5707 (1069)
Цена на момент написания обзора: $1,5507
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5390 (1078)
$1.5293 (318)
$1.5195 (635)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6101 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1241);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5043 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1078);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июня составляет 0.83 против 0.78 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%

02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

•  

  Банк Японии всегда находится в тесном контакте с другими центральными банками

   

• Центральные банки разделяют мнение, что самое важное - это стабильность финансовой системы

• Сильная иена оказывает давление на прибыль компаний, настроения в краткосрочной перспективе

• Банк Японии всегда находится в тесном контакте с другими центральными банками

• В случае проблем с ликвидностью, ее могут предоставить центральные банки

• Вялость европейской, китайской экономик затягивается

• Необходимо обеспечить устойчивость налогово-бюджетной сферы

• Ничего не знаю о сообщениях СМИ о том, что центральные банки готовы предпринять скоординированные действия

• Внешний спрос несколько слабее, чем ожидалось

• Денежный рынок иены наиболее стабильный среди промышленно развитых стран

• Эффект от смягчения политики Банка Японии проявится сильнее по мере улучшения экономики

• Европейский денежный рынок в целом остается стабильным благодаря финансированию ЕЦБ

• Очень надеюсь, что Европа примет меры для решения проблем долга

• Общее нежелание рисковать ослабляет межбанковское кредитование

• Восстановление кредитных потоков, межбанковского кредитования - четкая цель ЕЦБ

• Крайне важно восстановить потенциал роста экономики еврозоны

• Необходима налогово-бюджетная корректировка, дружественная к экономическому росту

• Активная политика в отношении рынка труда должна быть направлена на определенные группы общества

• Необходимо снизить расходы, налогообложение

• ЕС может конкурировать более эффективно сообща

•  

  Общее нежелание рисковать ослабляет межбанковское кредитование

   

• Восстановление кредитных потоков, межбанковского кредитования - четкая цель ЕЦБ

• Крайне важно восстановить потенциал роста экономики еврозоны

• Необходима налогово-бюджетная корректировка, дружественная к экономическому росту

• Активная политика в отношении рынка труда должна быть направлена на определенные группы общества

• Необходимо снизить расходы, налогообложение

• ЕС может конкурировать более эффективно сообща

Вчера Доллар падал второй день по отношению к иене после сообщений о сигналах замедления экономики США, что увеличивает шанс для ФРС предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать рост.

Американская валюта снизилась против 15 из 16 основных валют после того, как количество  первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе, а инфляция снизилась в мае. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.

Евро вырос против доллара несмотря на рост доходности испанских облигаций до рекордного уровня после того, как агентство Moody 's сократило кредитный рейтинг страны. Укрепление евро против доллара было прекращено из-за снижения кредитного рейтинга Испании и Кипра рейтинговым агентством Moody’s, а также грядущими выборами в Греции, на фоне приближения которых участники рынка стараются оставаться вне рынка. Напомним, что кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.

Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, как центральный банк этой страны оставил процентную ставку без изменений.

Сопротивление 3: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 2: Y79.50 (сессионный максимум, максимум 14 июня)

Сопротивление 1: Y79.10 (ранее поддержка, область минимумов 8, 12 и 14 июня)

Текущая цена: Y78.83

Поддержка 1: Y78.75 (50,0% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 2: Y78.50 (61.8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011-2012 годов)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (область максимумов 6, 8-12 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9570/80 (максимум 14 июня, МА(100) для Н1, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9502

Поддержка 1: Chf0.9475 (минимум 11 июня)

Поддержка 2: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 2: $1.5600 (область максимумов 7, 11 и 13 июня)

Сопротивление 1: $1.5560 (максимум 14 июня)

Текущая цена: $1.5548

Поддержка 1: $1.5530 (МА(100) для Н1)
Поддержка 2: $1.5480/70 (минимум 14 июня, МА(200) для Н1, линия поддержки от 12 июня)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня)

Текущая цена: $1.2643

Поддержка 1: $1.2590 (пробитая линия сопротивления от 21 мая)

Поддержка 2: $1.2540/00 (минимум 14 мая, МА(200) для Н1, МА(100) для Н1)

Поддержка 3: $1.2440 (минимум 8 и 12 июня)

Банк Японии оставил дисконтную ставку в диапазоне 0,00%-0,10%, решение было принято единогласно.

В сопроводительном заявлении была повышена оценка японской экономики. Банк Японии отметил: “Экономика Японии начала сдержанно набирать обороты”.

Основные моменты сопроводительного заявления:

• частное потребление продолжает умеренный рост;

• инфляция, как ожидается, пока останется около нуля;

• экономика Японии, как ожидается, вернется на путь умеренного восстановления;

• производство начало расти умеренными темпами;

• экспорт Японии продемонстрировал признаки ускорения;

• неопределенность в мировой экономике остается высокой.

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:50 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:30 Великобритания Торговый баланс  Апрель -8.6 -8.5

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  I кв -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Апрель 4.3 4.2

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Апрель +1.9% +2.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Июнь 17.09 14.1

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель 36.2 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель -49.9

13:15 США Промышленное производство, м/м  Май +1.1% +0.1%

13:15 США Использование мощностей  Май 79.2% 79.2%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Июнь 79.3 77.5

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:50 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:30 Великобритания Торговый баланс  Апрель -8.6 -8.5

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  I кв -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Апрель 4.3 4.2

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Апрель +1.9% +2.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Июнь 17.09 14.1

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель 36.2 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель -49.9

13:15 США Промышленное производство, м/м  Май +1.1% +0.1%

13:15 США Использование мощностей  Май 79.2% 79.2%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Июнь 79.3 77.5