Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-11-2009

- отход от мер стимулирования можно проводить отдельно от изменения ставок

Экономист Nomura Zach Pandl полагает, что Philly Fed на уровне 16.7 соответствует индексу ISM composite index на 47.8, и говорит о "дальнейшей экспансии активности в производственном секторе США в течение месяца."

EUR/USD $1.4875, $1.4900, $1.4920, $1.4935, $1.4950, $1.4960, $1.5000
USD/JPY Y89.00, Y88.00
GBP/USD $1.6700, $1.6900
EUR/CHF Chf1.5150, Chf1.5200
AUD/USD $0.9150, $0.9200
AUD/NZD NZ$1.2500
USD/CAD C$1.0575

Начинает оказывать давление на область сосредоточения ордеров на покупку $1.6615/10. В случае поглощения расположенных непосредственно ниже стопов последует тестирование более серьезного уровня поддержки $1.6600 (23.6% $1.5706/1.6875-76.4% $1.6515/1.6875), где ранее также отмечался серьезный спрос. Взятие $1.6600 откроет дорогу на $1.6560, где в данный момент находится 21-дневное МА и 50% $1.6260/1.6875.

Шесть из десяти компонентов индекса основных экономических индикаторов выросли. Основными факторами укрепления показателя стали спреды по процентным ставкам, число обращений за пособием по безработице и динамика фондовых индексов. Индекс совпадающих индикаторов не изменился.

цены (prices paid) 14.9, новые заказы (new orders)14.8, занятость (employment) -0.5 против -6.8.

BNP Paribas полагает, что в октябре рост показателя (US Oct Leading Indicators) составит +0.4%. "Рост индекса будет обусловлен падением количества обращений за пособием по безработице, в то время как ослабление фондового рынка, некоторый откат потребительских настроений и сокращение рабочей недели в производственном секторе ограничат укрепление показателя."

"Очевидное улучшение показателей количества обращений за пособием по безработице в течение нескольких недель свидетельствует о том, что темпы сокращения рабочих мест (nonfarm payroll employment) в текущем месяце по всей вероятности снова снизятся, хотя показатель количества новых рабочих мест все еще будет отрицательным."

После публикации данных о количестве обращений за пособием по безработице в США, пара поглотила ордера на покупку, располагавшиеся в районе Y88.75/70. Незначительный спрос отмечен на Y88.50 и Y88.30, а более существенный располагается в районе октябрьского минимума Y88.00. Опционные структуры размещены на Y88.00 и Y87.00.

Пара восстановилась к $1.4860 после ряда сообщений о серьезном спросе в области сессионного минимума $1.4840. Интерес на покупку по некоторым данным отмечен вплоть до $1.4800. Тем не менее, следует отметить, что несмотря на восстановление, в целом настроения в отношении пары остаются негативными. Ордера на продажу отмечены на $1.4880, $1.4900, $1.4920/25, $1.4950/60, $1.5000 и $1.5015/20. Ордера на покупку $1.4825/20, $1.4800, $1.4785/80.

Были опубликованы следующие данные:
07:15 Швейцария Сальдо баланса внешней торговли, млрд. Окт. 2,46
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (м/м) Окт. 0.4%
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (г/г) Окт. 3.4%

Обеспокоенность инвесторов относительно ситуации в банковской сфере повысило спрос на валюты-убежища, что спровоцировало рост доллара и йены против основных валют.
Причиной обеспокоенности инвесторов стало сообщение о том, что крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group заявил о намерении привлечь $11 млрд для того, чтобы отвечать новым требованиям по капиталу, а также сообщение в издании Daily Telegraph о состоянии банковского сектора Великобритании.
Повышению спроса на доллар и йену также способствовало снижение фондовых рынков. На текущий момент основные европейские фондовые индексы несут потери около 1%.
Стерлинг находился под давлением. Причиной продаж фунта является сообщение в прессе о том, что компания Experian PLC – крупнейший кредитный аудитор – полагает, что банки Великобритании находятся в худшем состоянии, чем банки в других странах.
Кроме того, негативное влияние на динамику фунта оказала вышедшая статистика, которая зафиксировала рост розничных продажа в Великобритании за октябрь на 0,4%. Аналитики ожидали роста на 0,6%.
Сегодня индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, отступил от области своего 52-недельного минимума, поднявшись на 0,3% до уровня 75,419 пункта.

EUR/USD потери пары за сегодняшний день на текущий момент составляют около 100 пунктов

"Данные по рынку недвижимости США указывают на то, что прирост реальных инвестиций в жилищное строительство в этом квартале, вероятно, будет ближе 10%, что является меньше значения третьего квартала на уровне 20%. Это не обязательно подразумевает какие-либо изменения в нашем прогнозе по ВВП США на четвертый квартал, который на данный момент составляет +3,5%, поскольку инвестиции в жилищное строительство являются небольшой частью ВВП, а потребительские расходы превысили наши прогнозы."

"Аргументом в пользу роста инфляции являются предпринятые агрессивные меры монетарной и фискальной политики, которые создают в будущем потенциал для роста инфляции. Контр-агрументом являются ожидания того, что существенное падение производства и намерение центральных банков обеспечить низкий уровень инфляционного давления не позволит реализовать данный потенциал."

Обеспокоенность инвесторов относительно ситуации в банковской сфере повысило спрос на валюты-убежища, что спровоцировало рост доллара и йены против основных валют.
Причиной обеспокоенности инвесторов стало сообщение о том, что крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group заявил о намерении привлечь $11 млрд для того, чтобы отвечать новым требованиям по капиталу, а также сообщение в издании Daily Telegraph о состоянии банковского сектора Великобритании.
"Это день непринятия риска" - Дараг Маер, Calyon в Лондоне. - "На этом фоне рынки акций несут потери, а доллар и йена растут."
Повышению спроса на доллар и йену также способствует снижение фондовых рынков. На текущий момент основные европейские фондовые индексы несут потери от 0,50% до 0,90%.
Стерлинг продолжает находится под давлением. Причиной продаж фунта является сообщение в прессе о том, что компания Experian PLC – крупнейший кредитный аудитор – полагает, что банки Великобритании находятся в худшем состоянии, чем банки в других странах.
"На рынке присутствует обеспокоенность относительно ситуации в банковском секторе Великобритании, что негативно отображается на фунте." - Джереми Стретч, Rabobank International в Лондоне.
Сегодня индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, отступил от области своего 52-недельного минимума, поднявшись на 0,3% до уровня 75,419 пункта.

- Правительство Германии может сократить дефицит бюджета до уровня 3% от ВВП к 2012 году
- в 2009 году дефицит будет несколько выше уровня 3% от ВВП
- в 2010 году дефицит составит около 5% от ВВП

EUR/USD
Ордера на продажу $1.5050/65, $1.5015/20, $1.5000, $1.4950-60, $1.4920, $1.4900, $1.4880
Ордера на покупку $1.4825/20, $1.4800, $1.4785/80

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.00
Уровень сопротивления 1:Y89.50
Текущая цена: Y88.94
Уровень поддержки 1:Y88.40
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой остается канальная линия от 04 ноября, которая сегодня проходит на Y88.80. Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (минимумы декабряэ2008 и января 2009 гг). Сопротивление находятся на Y89.50 (максимум среды), далее на Y90.00 (канальная линия) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0178
Уровень поддержки 1: Chf1.0040
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Пара приблизилась к сопротивлению в области Chf1.0200/10 (пик вторника). Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450. Ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов понедельника на Chf1.0040. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.7030
Уровень сопротивления 2:$1.6880
Уровень сопротивления 1:$1.6750
Текущая цена: $1.6680
Уровень поддержки 1: $1.6640
Уровень поддержки 2: $1.6520
Уровень поддержки 3: $1.6460
Комментарий: Пара обновила сессионные минимумы, однако существенных изменений не произошло. Ближайшая поддержка - $1.6640 (сессионный минимум). Ниже возможны потери к $1.6520 (минимум 12 ноября) и $1.6460. Ближайшее сопротивление находится в районе сессионных вершин на $1.6750, далее - на $1.6880 (недавние максимумы). Выше возможен рост к $1.7030 (максимум 2009 года).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5250
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4866
Уровень поддержки 1: $1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: Пара существенно снизилась. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами в районе $1.4840, перепись которых приведет к более серьезному уровню на $1.4800 (минимумы вторника, $1.4790 – недельная канальная линия поддержки). Более сильный уровень остается в области канальной линии от 04 марта на $1.4760). Ближайшим сопротивлением выступает область вчерашних максимумов/канальная линия на $1.4990/00. Выше возможен рост к канальной линии сопротивления от 02 июня на $1.5250 и далее - к $1.5300 (область минимумов мая и июня прошлого года).

- Центральные банки будут удерживать учетные ставки на низком уровне как минимум до 2 квартала 2010 года
- ФРС и ЕЦБ начнут ужесточать денежно-кредитную политику в 4 квартале 2010 года
- Прогноз по ВВП США на 2010 года +2,5% против предыдущего прогноза +0,9%.
- Прогноз по ВВП США на 2009 год -2,5% против предыдущего прогноза -2,8%

USD/JPY
Ордера на продажу Y89.90/00, Y89.60
Ордера на покупку Y88.80/70, Y88.50, Y88.35/30

Иена и доллар укрепились в четверг против евро на спекуляциях, что чиновники Европы обнародуют информацию о дополнительных потерях в банковской сфере. Это усилило спрос инвесторов на валюты-убежища, включая доллар и иену.
Иена выросла также на фоне падения фондовых рынков Азии. Так, индекс Nikkei 225 упал на 1.3%, а индекс MSCI Asia- Pacific снизился на 0.6%.
Британский фунт стерлингов снижается третий день подряд против доллара после того, как издание Daily Telegraph сообщило, что кредиторы Британии находятся в худшем положении, чем кто-либо другой.
Австралийский доллар подешевел на 0.5%.

USD/CHF вырос из области Chf1.0120 до максимумов в районе Chf1.0190. Ордера на продажу расположены в районе Chf1.0200/10 со стопами выше.

EUR/USD: $1.4875, $1.4900, $1.4920, $1.4935, $1.4950, $1.4960, $1.5000
USD/JPY: Y89.00, Y88.00
GBP/USD: $1.6700, $1.6900
EUR/CHF: Chf1.5150
AUS/USD: $0.9200, $0.9400/10
AUS:NZD: NZ$1.2500

GBP/USD показал минимумы в районе $1.6642, однако смог вернуться до $1.6655. ордера на продажу/сопротивление расположены на $1.6685, более крупные – в области $1.6700. Поддержка отмечается в районе $1.6645/40, далее – на $1.6625/20 и $1.6600.

BBC
Delta делает JAL предложение, от которого трудно отказаться
1 млрд долларов в качестве помощи предложил авиакомпании Japan Airlines (JAL) альянс Sky Team, лидирующую роль в котором играет американская Delta Air Lines. Сама JAL от комментариев пока отказывается, но известно, что деньги ей сейчас крайне необходимы: JAL пытается заручиться финансовой помощью со стороны правительства Японии, которое с 2001 года уже трижды помогало флагманскому авиаперевозчику.

Deutsche-Welle
Администрация США надеется на европейскую госпомощь для Opel
Администрация США надеется, что европейские страны окажут концерну Opel государственную помощь, но не будет настаивать на этом. Немецкий эксперт Дуденхёффер выступает против финансовой помощи со стороны государства.

Die Welt
Прибыльный бизнес и страх перед гриппом
Никто в мире не может точно спрогнозировать ситуацию со свиным гриппом на планете. Гораздо проще подсчитать растущие прибыли фармакологических концернов, которые поставляют вакцину против свиного гриппа и уже получили заказов на 7 млрд долларов.

Le Figaro
Экономический кризис: Центральная Европа и Средняя Азия расплачиваются за собственную беспечность
Наиболее сильная рецессия наблюдается в Центральной и Восточной Европе и Средней Азии. По мнению МВФ, приблизиться к развитым европейским странам им удастся только при условии возобновления долгосрочных инвестиций. Но пока этот процесс идет слабо.

GBP/USD пробил уровень поддержки на $1.6680 и продолжил откат до текущих уровней в области $1.6663. Ордера на покупку отмечаются на $1.6750 со стопами ниже.

Доллар смог компенсировать часть понесенных ранее потерь, спровоцированных заявлением президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда по поводу того, что «как свидетельствуют статистические данные, процентная ставка ФРС может остаться на нулевой отметке до начала 2012 года.»
Основной задачей ФРС, по словам Балларда, будет недопущение роста инфляции в ходе регулирования программы по покупке проблемных активов стоимостью $1.725 трлн., которая, напомним, является основным инструментом реализации попытки поддержки устойчивого экономического роста.
Баллард добавил, что в дебатах по поводу того, когда следует начать повышение процентных ставок, «идея о возможности создания «пузырей активов» в том случае, если процентная ставка будет сохраняться на слишком низком уровне слишком долгое время, будет весомым аргументом.»
Напомним, что как заявила накануне президент ФРБ Кливленда Сандра Пианальто, восстановление в США будет носить «постепенный и не равномерный» характер. Ожидать в таких условиях повышения процентных ставок очевидно не стоит.
Как сообщило в среду Министерство Торговли США, количество новостроек в прошлом месяце снизилось до 529,000 по сравнению с 592,000 в предыдущем периоде, при том, что эксперты ожидали рост показателя до 600,000.

EUR/USD вырос из области $1.4860 до $1.4970. Откат к $1.4915 был временным и курс обновил максимумы в районе $1.4990.

1.Практически уверен, что ситуация с доходами домохозяйств и условия на рынке труда ухудшатся в IV квартале
2.Обеспокоен текущим замедлением роста потребительских цен

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.00
Уровень сопротивления 1:Y89.50
Текущая цена: Y89.08
Уровень поддержки 1:Y88.40
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Доллар отступает. Ближайшей поддержкой остается канальная линия от 04 ноября, которая сегодня проходит на Y88.80. Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (минимумы декабряэ2008 и января 2009 гг). Сопротивление находятся на Y89.50 (максимум среды), далее на Y90.00 (канальная линия) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0123
Уровень поддержки 1: Chf1.0040
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар восстановился из области вчерашних минимумов, при этом техническая картина не претерпела радикальных изменений. Ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов понедельника на Chf1.0040. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года). Промежуточное сопротивление остается в области Chf1.0200/10 (пик вторника). Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450.

Уровень сопротивления 3:$1.7030
Уровень сопротивления 2:$1.6880
Уровень сопротивления 1:$1.6750
Текущая цена: $1.6712
Уровень поддержки 1: $1.6680
Уровень поддержки 2: $1.6520
Уровень поддержки 3: $1.6460
Комментарий: Несмотря на утреннее снижение, стерлинг предпринимает попытки восстановления из области сессионных минимумов (также канальная линия поддержки от 03 ноября) на $1.6680. Ниже возможны потери к $1.6520 (минимум 12 ноября) и $1.6460. Ближайшее сопротивление находится в районе сессионных вершин на $1.6750, далее - на $1.6880 (недавние максимумы). Выше возможен рост к $1.7030 (максимум 2009 года).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5250
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4914
Уровень поддержки 1: $1.4900
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: Курс отступил после вчерашнего роста и продолжает оставаться под давлением, хотя потери ограничены. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами в районе $1.4900, перепись которых приведет к более серьезному уровню на $1.4800 (минимумы вторника, $1.4790 – недельная канальная линия поддержки). Более сильный уровень остается в области канальной линии от 04 марта на $1.4760). Ближайшим сопротивлением выступает область вчерашних максимумов/канальная линия на $1.4990/00. Выше возможен рост к канальной линии сопротивления от 02 июня на $1.5250 и далее - к $1.5300 (область минимумов мая и июня прошлого года).

High Low Close
EUR/USD 1.4990 1.4857 1.4960
GBP/USD 1.6845 1.6712 1.6744
USD/JPY 89.48 88.98 89.32
USD/CHF 1.0169 1.0074 1.0097

EUR/JPY 133.99 132.56 133.64
EUR/GBP 0.8947 0.8834 0.8931
GBP/JPY 150.31 149.32 149.58
GBP/CHF 1.7098 1.6880 1.6907

07:15 Швейцария Сальдо баланса внешней торговли Окт. 1.92B
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (м/м) Окт. 0%
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (г/г) Окт. 2.4%
13:30 США Число повторных заявок на получение пособие по безработице Нояб. 7 5631K
13:30 США Число первичных обращений за пособием по безработице Нояб. 14 504K 502K
15:00 США Индекс ведущих индикаторов Окт. 1%