Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-07-2012

В Японии в мае окончательный индекс опережающих индикаторов снизился до 95.2 пунктов (предварительное значение 95.9 пунктов) с 95.6 пунктов в апреле. Окончательный индекс совпадающих индикаторов в мае снизился до 95.8 пунктов (предварительное значение 95.8 пунктов) с 96.9 пунктов в апреле.

Евро ослаб против иены до минимального уровня с ноября 2000 года и двухлетнего минимума против доллара на опасениях, что европейские политики не делают достаточно для решения финансового кризиса в регионе.

Единая валюта продолжила падать третью неделю подряд против доллара после того, как испанская провинция Валенсия сообщила о том, что намерена обратиться к правительству страны за помощью в выплате долгов, и эта новость многократно усилила опасения относительного того, что сама Испания может в скором времени быть вынуждена обратиться за полноценной помощью. Стоит отметить, что доходности испанских 10-летних облигаций сегодня взлетели до рекордно высокого уровня 7,32%, оставив позади уровень 7%, при достижении которого Греции и её "коллегам" по долговому кризису пришлось просить другие страны региона о финансовой поддержке.

Также давление на рынки оказало заявление Европейского центрального банка о том, что он пока перестанет принимать облигации Греции в качестве обеспечения.

Евро также упал до новых многолетних минимумов против австралийского доллар. Пара евро/австралийский доллар достигла рекордного минимума с момента введения евро.

Фунт ослаб против доллара после того, как отчет показал, что дефицит бюджета в июне был больше, чем прогнозировалось.  Дефицит, который исключает государственную поддержку для банков, составил 14,4 млрд фунтов стерлингов ($ 23 млрд) по сравнению с 13,9 млрд фунтов стерлингов годом ранее. Экономисты прогнозировали дефицит в сумме 13,4 млрд. фунтов стерлингов.

• ЕЦБ готов принять на себя надзорные функции в банковском секторе

• Надзорная роль ЕЦБ не отразится на реализуемой Банком монетарной политике

• Прямая рекапитализация банков - решающий фактор для преодоления зависимости банков от правительств

• Время частичных решений прошло

• В 2013 г. Испании придется выплатить в виде процентов на Е9,1 млрд. больше, чем предполагалось

• В 2013 г. ВВП сократится на 0,5% против апрельского прогноза +0,2%

• Ставка безработицы вырастет до отметки 24,6% против прогноза 24,3%

• Сотрудничество между регуляторами, центральными банками имеет решающее значение для финансовой стабильности
• Центральные банки не обязаны проводить одинаковую политику
• Сотрудничество центральных банков хорошо работало в ходе финансового кризиса

Евро достиг сессионного минимума по отношению к доллару, так как Европейский центральный банк заявил, что он не будет принимать греческие гособлигации в качестве обеспечения. Это решение может повредить банкам региона и потенциально стать правилом, чтобы в будущем не принимать долг других периферийных стран в качестве обеспечения. Также на снижение курса повлияло понижения Испанией прогнозов экономического роста на 2013 и 2014 годы, несмотря на то, что министры финансов стран еврозоны официально утвердили план помощи.

EUR/USD $1.2200, $1.2225, $1.2250, $1.2260, $1.2300, $1.2325, $1.2385, $1.2400

USD/JPY Y78.70, Y79.30

GBP/USD $1.5650, $1.5600

AUD/USD $1.0370, $1.0300

AUD/JPY Y82.00

Пара GBP/USD находится сейчас на границе линии поддержки, которая построена по минимальным значениям 13 и 18 июля. Как видно из графика, цена уже тестирует данную линию в четвертый раз, что может указывать на вероятное пробитие. Если это произойдет цена может упасть до уровня $1,5595 или даже вплоть к $1,5555/60, где сейчас находится уровень 50% по Фибо ($1.5395-$1.5722) и проходит линия MA(200) для Н1.

Пара USD/CAD резко выросла после выхода разочаровывающих данных по индексу потребительских цен, обновив при этом максимальное значение вчерашнего дня. Также пара преодолела линию сопротивления, которая была построена от 12 и 17 июля. Ожидается, что при продолжении восходящего движения пара устремится к ближайшему уровню 38,2% по Фибо (CAD 1.0065 - CAD 1.02450) со значением CAD 1,0155.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв -1,2% +1,6% +2.4%

04:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв -7.0% 0.0% +1.0%

09:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.3% -0.2% -0.4%

09:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.1% +1.8% +1.6%

11:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь 15.6 12.5 14.4

Пара EUR/USD пробила линию поддержки от 13 и 16 июля, которая сдерживала пару в течении недели. Курс три раза тестировал эту линию, но на четвертый раз пара смогла преодолеть данный уровень, и продолжила снижение, обновив при этом минимум 18 июля. Ожидается, что теперь пара будет стремится к минимальному значению 13 июля, которое находится на уровне 1,2160.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2320/30, $1.2300
Ордера на покупку $1.2175/70, $1.2125/20
 

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5750/55

Ордера на покупку $1.5684, $1.5660/50, $1.5625/20, $1.5600, $1.5555/50, $1.5535/30, $1.5500

Сопротивление 3: Y79.95 (максимум 12 июля)

Сопротивление 2: Y79.12 (минимум 11 июля, максимум 18 июля)

Сопротивление 1: Y78.70 (минимум 16 июля, максимум 19 июля)

Текущая цена: Y78.58

Поддержка 1: Y78.40 (минимум 19 июля)

Поддержка 2: Y78.10 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9875 (максимум 13 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9850 (максимум 16 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9830 (максимум 18 июля)

Текущая цена: Chf0.9815

Поддержка 1: Chf0.9735/45 (минимум 10 и 19 июля)

Поддержка 2: Chf0.9715 (38,2% по FIBO (0.9465-0.9875), максимум 5 июля)

Поддержка 3: Chf0.9670/80 (50% по FIBO (0.9465-0.9875), минимум 28 июня, минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5845 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5780 (максимум 20 июня)

Сопротивление 1: $1.5720 (максимум 2 и 19 июля)

Текущая цена: $1.5699

Поддержка 1: $1.5635 (минимум 19 июля)

Поддержка 2: $1.5590/95 (38.2% по FIBO ($1.5395-$1.5722), максимум 16 июля)

Поддержка 3: $1.5555/60 (50% по FIBO ($1.5395-$1.5722), минимум 17 июля)

Сопротивление 3: $1.2405 (максимум 6 июля, минимум 28 июня)

Сопротивление 2: $1.2365 (38,2% по FIBO ($1.2163-$1.2695), минимум 5 июля)

Сопротивление 1: $1.2315/20 (максимум 17 и 19 июля)

Текущая цена: $1.2229

Поддержка 1: $1.2215(минимум 18 июля, линия поддержки от 13 и 16 июля)

Поддержка 2: $1.2165 (минимум 12 июля)

Поддержка 3: $1.2116 (минимум июня 2010)

Сейчас пара EUR/USD пытается обновить минимум вчерашнего дня, при пробитии которого падение сможет продолжится к уровню $1.2160, который является минимумом 13 июля.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2524 (2412)
$1.2448 (2353)
$1.2388 (1347)
Цена на момент написания обзора: $1,2243
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2199 (1467)
$1.2141 (3800)
$1.2069 (195)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 35660 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 40553 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9259);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составляет 1.14 против 1.15 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5903 (683)
$1.5805 (1027)
$1.5710 (540)
Цена на момент написания обзора: $1,5692
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5498 (690)
$1.5399 (870)
$1.5299 (855)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5852 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1027);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20376 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составляет 3.48 против 3.66 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Предполагается, что рост пары GBP/USD обусловлен низким и продолжающимся снижением объемом торгов, что позволяет предположить, что пару стоит продавать в районе максимумов диапазона последнего времени $1,5750-$1,5780.

EUR/USD $1.2200, $1.2225, $1.2250, $1.2260, $1.2300, $1.2325, $1.2385, $1.2400

USD/JPY Y78.70, Y79.30

GBP/USD $1.5650, $1.5600

AUD/USD $1.0370, $1.0300

AUD/JPY Y82.00

На получасовом графике пара EUR/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае пробоя линии сопротивления фигуры, пара может вырасти к $1.2315 (138.2% FIBO $1.2230-$1.2290).

Если же пара выберет южное направление, то закрепление цены ниже линии поддержки откроет падение к уровню $1.2230 (минимум 19 июля).

На часовом графике пара GBP/CHF находится в восходящем канале:

На данный момент пара снижается, приближаясь к линии поддержки восходящего канала. В случае касания цены в поддержку, пара может возобновить рост в общем восходящем тренде.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв -1,2% +1,6% +2.4%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв -7.0% 0.0% +1.0%

РБК-Daily

Бундестаг одобрил выделение банкам Испании €100 млрд

В Германии бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил меры экономической помощи, включающие предоставление 100 млрд евро банковскому сектору Испании, передает Associated Press.

По информации агентства 473 депутата проголосовали "за", 97 - "против" и 13 - "воздержались".

Deutsche Bank намерен сократить около 1 тыс. инвестиционных экспертов

Немецкая кредитная организация Deutsche Bank планирует сократить около 1 тыс. сотрудников инвестиционно-банковского подразделения в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры в условиях углубления кризиса еврозоны, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В апреле 2012г. представители Deutsche Bank отмечали, что организация не планирует проводить массовые сокращения в инвестиционном подразделении. Решение об увольнении сотрудников стало дополнением к программе снижения расходов, объявленной банком в октябре 2011г. В кредитной организации информацию о волне сокращений комментировать отказались.

Китай вложит в Африку еще $20 млрд

На V министерской конференции Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) глава КНР Ху Цзиньтао призвал прибывших в Пекин лидеров ЮАР, Нигера, Экваториальной Гвинеи, Кении и Кабо-Верде к укреплению экономического сотрудничества. "Правительство Китая примет меры по укреплению стратегического партнерства Китая и Африки и его переходу на новый уровень", - заявил Ху Цзиньтао, по словам которого в ближайшие три года Китай предоставит своим африканским партнерам для развития сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего бизнеса и объектов инфраструктуры кредиты на общую сумму в 20 млрд долл. Это ровно вдвое больше, чем в 2009-2012гг.

BBC

Испания охвачена акциями протеста

Тысячи людей по всей Испании приняли участие в акциях протеста против жестких мер экономии, предложенных правительством для того, чтобы преодолеть финансовый кризис. Профсоюзы сообщают, что служащие организовали более 80 демонстраций в различных городах страны. Демонстранты выступают против увеличения налогов, уменьшения пособий по безработице и отмены бонусов госслужащим.

Евро упал по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что власти Испании должны взять на себя гарантии по финансированию фонда спасения, усилив опасения по поводу усиления суверенного долгового кризиса.

Евро упал против иены, что было вызвано увеличением доходности облигаций Испании. Испания в четверг продала гособлигации со сроками обращения 2, 5 и 7 лет на общую сумму 2,98 млрд евро, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона, находившейся на уровне 3 млрд евро.Спрос на бумаги снизился, что привело к резкому повышению стоимости заимствования для Мадрида.

Между тем Франция 19 июля успешно разместила три транша векселей на 8,96 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении 5-летних бумаг упала до рекордного минимума в 0,86% годовых против 1,43% в июне. Доходность 4-летних векселей снизилась с 1,05% до 0,53%.

Поддержку единой валюте оказала новость о том, что агентство Fitch подтвердило рейтинг Италии “A-”, прогноз негативный. Также стало известно о том, что Парламент Германии одобрил помощь Испании большинством голосов (473 голосами против 97).

Сопротивление 3: Y79.40 (максимум 13 июля, МА (50) D1)

Сопротивление 2: Y79.15 (максимум 17 июля, MA (200) Н1)

Сопротивление 1: Y78.80 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.61

Поддержка 1: Y78.40 (минимум 19 июля)

Поддержка 2: Y78.00/10 (область минимумов 4-5  июня)

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3:Chf0.9850 (максимум 17 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9820/30 (область максимумов 18-19 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9805 (сессионный максимум, МА (200) Н1)

Текущая цена: Chf0.9795

Поддержка 1: Chf0.9775 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9735/45 (область минимумов 10-19 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9685 (минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5825 (максимум 22 мая )

Сопротивление 2: $1.5775 (максимум 20 июня, МА(100) D1)

Сопротивление 1: $1.5735 (максимум 19 июля, МА(200) D1)

Текущая цена: $1.5704

Поддержка 1: $1.5635 (минимум 19 июля, МА(50) D1)

Поддержка 2: $1.5580 (минимум 18 июля, МА (200)  Н1)

Поддержка 3: $1.5410 (минимум 16 июля)

Сопротивление 3: $1.2400 (максимум 6 июля)

Сопротивление 2:  $1.2325/35 (область максимумов 10-19 июля)

Сопротивление 1: $1.2285 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2261

Поддержка 1: $1.2250 (сессионный минимум

Поддержка 2: $1.2215/30 (область минимумов 18-19 июля)

Поддержка 3: $1.2190 (минимум 17 июля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  II кв -1,2% +1,6%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв  II кв -7.0% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Июнь -0.3% -0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.1% +1.8%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Июнь 15.6 12.5

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м  Июнь -0.1% -0.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г  Июнь +1.2% +1.8%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  Июнь +0.2% -0.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  Июнь +1.8% +2.3%