Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-11-2008

Экономист Рей Стоун из SMRA отмечает отсутствие исключительных факторов влияния на рост claims и ожидает payrolls на уровне -300k и более.

Пара достигла области Y95.95, подскочив из района Y94.80 в ходе восстановления фондовых индексов и ралли евро-иены выше уровня Y120.00, до Y120.50. Ордера на продажу, размещенные в области Y96.00 сдержали первый натиск пары, которая торгуется в районе Y95.65, однако, не следует исключать еще одного тестирования сессионного максимума с целью активизации стопов, размещенных по нашим оценкам выше Y96.20.

Иена достигла трехнедельного максимума против доллара и укрепила свои позиции против евро после того, как неожиданный рост числа обращений за пособием по безработице в США спровоцировал новую волну продаж на фондовом рынке и привел к активизации сворачивания инвесторами активности в сфере carry trades, а также увеличению спроса на активы с низким уровнем рисков.

Как сообщил департамент Труда США, число обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 ноября составило 542,000 - максимальный уровень с 1992 года. Эксперты прогнозировали рост показателя до 505,000. Показатель впервые превысил отметку 500,000 в течение двух месяцев подряд с 2001 года. Количество повторных обращений достигло максимума с декабря 1982 года и составило 4.012 млн..
Индекс Standard & Poor's 500 упал после выхода данных на 1.7%, после того, как накануне обновил минимум с марта 2003 года, а общеевропейский Dow Jones Stoxx 600 снизился на 3.5%.
"Аппетит к рискам вряд ли восстановится в обозримом будущем,'' говорит Роберт Блейк, главный валютный стратег бостонского State Street Global Markets LLC, в управлении которого находятся активы на сумму $15.3 трлн.. "Мы находимся в состоянии глубокой рецессии, которая закончится нескоро. Иена в настоящее время является основной валютой-убежищем."
Швейцарский франк достиг минимального уровня против доллара США с июля прошлого года после того, как центральный банк страны неожиданно принял решение снизить основную процентную ставку в два раза, до 1% и пообещал "щедрое и гибкое" предложение франка. По словам главы центрального банка Рота явное ухудшение экономической ситуации требовало принятия неотложных мер. Глава ШНБ также отметил сохранение возможности новых снижений процентной ставки.

Экономист HFE Иен Моррис говорит, что "единственной хорошей новостью стало падение ценовой компоненты отчета (до-13.8). Показатель соответствует базовому индексу PPI на уровне -0.5% г/г против 4.4% г/г в октябре."

EUR/USD
Ордера на покупку:$1.2470, $1.2450, $1.2385
Ордера на продажу: $1.2550, $1.2600/10, $1.2700

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.4930, $1.4990/00

USD/JPY
Ордера на покупку:Y95.00 Y94.20
Ордера на продажу:Y96.00

USD/CHF
Ордера на покупку: Chf1.2100
Ордера на продажу: Chf1.2220, Chf1.2240/60

EUR/USD $1.2550, $1.2700, $1.2250
USD/JPY Y95.00, Y94.60, Y94.20, Y94.00, Y96.40
USD/CHF Chf1.2000
EUR/CHF Chf1.5200

Показатель достиг максимума с 25 июля 1992 года.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Октябрь 2,3%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 15,1%
09:30 Великобритания Кредитование, млрд Октябрь +52,8
09:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -4,9
09:30 Великобритания Розничные продажи Октябрь -0,1%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1,9%

Падение фондовых рынков Европы, США и Азии оказало поддержку йене, которая повысилась против основных валют в связи с продолжением сокращения инвесторами объемов высоко доходных валют, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
В свете дальнейшего укрепления йены, стоит ожидать возможных интервенций со стороны Банка Японии, который попытается ограничит рост национальной валюты, поскольку это оказывает разрушительное влияние на доходы экспортно ориентированных компаний страны.
Фондовые индексы возобновили свое снижение после того, как ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.
Ожидания снижения учетной ставки Банком Англии продолжили оказывать давление на фунт.
Розничные продажи в Великобритании упали второй месяц подряд, поскольку рост безработицы и финансовый кризис отпугнули покупателей от покупок. Продажи упали на 0,1% после падения на 0,5% в сентябре.

EUR/USD показав минимумы на $1,2465, пара укрепилась в область $1,2540.
GBP/USD установив сессионный минимум в районе $1,4820, курс отступил в область $1,4900. Ордера на продажу отмечаются на уровне $1,4930.
USD/JPY установив сессионные минимумы в области Y94,95, пара скорректировалась в район Y95,60.

В 13:30 GMT наряду с традиционными Jobless Claims выйдет канадский отчет об оптовых продажах за сентябрь.
Индекс опережающих индикаторов США будет опубликован в 15:00 GMT. В это же время выйдет индекс активности в производственном сектореФРБ Филадельфии за ноябрь

Экономист BAS Гари Бигг говорит, что "падение в октябре количества выданных разрешений на строительство указывает на слабость активности в секторе. Таким образом, сектор жилищного строительства продолжит снижение еще в течение некоторого времени."

Падение фондовых рынков Европы, США и Азии оказало поддержку йене, которая повысилась против основных валют в связи с продолжением сокращения инвесторами объемов высоко доходных валют, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
В свете дальнейшего укрепления йены, стоит ожидать возможных интервенций со стороны Банка Японии, который попытается ограничит рост национальной валюты, поскольку это оказывает разрушительное влияние на доходы экспортно ориентированных компаний страны.
"Фондовые рынки находятся в глубоком кризисе и это является причиной роста йена." - сказал Lutz Karpowitz, валютный стратег Commerzbank AG. - "Глобальная экономика входит в период рецессии, что усиливает степень отвращения рисков."
Фондовые индексы возобновили свое снижение после того, как ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.
Ожидания снижения учетной ставки Банком Англии продолжили оказывать давление на фунт.
"Стерлинг находится под давлением из-за агрессивных снижений ставки." - сказал said Jeremy Stretch, валютный стратег Rabobank International. - "В ситуации ухудшения ситуации на рынке недвижимости и ограниченных возможностей потребителей участники рынка посчитали, что сейчас не время открывать позиции."
Розничные продажи в Великобритании упали второй месяц подряд, поскольку рост безработицы и финансовый кризис отпугнули покупателей от покупок. Продажи упали на 0,1% после падения на 0,5% в сентябре.
"Участники рынка продолжат покупать йену как безопасный актив." - сказал Stuart Bennett, валютный стратег Calyon. - "Экономические системы подобны круизным лайнерам. Они не могут очень быстро изменить свое направление. Мы все еще ожидаем снижение экономического роста и оптимистично настроены относительнойены."

Уровень сопротивления 3: Y99.45
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.00
Текущая цена: Y95.37
Уровень поддержки 1: Y94.40
Уровень поддержки 2: Y93.60
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Ближайшая поддержка расположена на уровне Y94,40 (минимум четверга). Ниже возможно падение к уровню Y93,60 (76,4%FIBO роста Y90,90-Y100,55) и далее к уровню тринадцати летнего минимума на Y90,90. Преодоление уровня МА (200) для Н1 на Y97,00 откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y99,45 (максимум 10 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2470
Уровень сопротивления 2: Chf1.2215
Уровень сопротивления 1: Chf1.2140
Текущая цена: Chf1.2138
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1850
Комментарий: Пара продолжает тестировать область сессионного максимума на Chf1,2140, которая является ближайшим сопротивлением (также данный уровень является областью максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года). Выше возможен рост к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года) и далее к Chf1,2470 (область максимума июня 2007 года). Преодоление при снижении уровня Chf1,2000 (23,6% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2145) откроет дорогу к Chf1.1920 (38,2%), далее возможно снижение к Chf1.1850 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5060
Текущая цена: $1.4844
Уровень поддержки 1. $1.4655
Уровень поддержки 2. $1.4555
Уровень поддержки 3. $1.4280
Комментарий: Фунт продолжает нести потери против доллара. Ближайшей поддержкой выступает область минимума пятницы и понедельника на $1,4655. Ниже расположен уровень минимума прошлого четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Далее возможно снижение в область $1,4280 (минимум апреля 2002 года). В случае роста ближайшим сопротивлением будет уровень $1,5060 (38,2%FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3050
Уровень сопротивления 2: $1.2880
Уровень сопротивления 1. $1.2670
Текущая цена: $1.2534
Уровень поддержки 1. $1.2425
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2425 (линия поддержки построенная по минимумам 28 октября и 13 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума прошлой пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2670 (23,6%FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен рост к $1,2880 (38,2%). Выше расположен уровень $1,3050 (50,0%).

EUR/USD $1.2550, $1.2700, $1.2250
USD/JPYY95.00, Y94.60, Y94.20, Y94.00, Y96.40

Денежный агрегат М4 Октябрь 2,3% против 1,5%
Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 15,1% против 12,4%
Кредитование, млрд Октябрь +52,8 против +33,1
Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -4,9 против 12,6
Розничные продажи Октябрь -0,1% против -0,4%
Розничные продажи, г/г Октябрь 1,9% против 1,8%

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс производственных цен Октябрь 0.0%
07:00 Германия Индекс производственных цен, г/г Октябрь 7,8%

Падение фондовых рынков Европы, США и Азии оказало поддержку йене, которая повысилась против основных валют в связи с продолжением сокращения инвесторами объемов высоко доходных валют, которые финансируются за счет дешевых кредитов в Японии.
В свете дальнейшего укрепления йены, стоит ожидать возможных интервенций со стороны Банка Японии, который попытается ограничит рост национальной валюты, поскольку это оказывает разрушительное влияние на доходы экспортно ориентированных компаний страны.
Опубликованный вчера протокол последнего заседания FOMC стал причиной спекуляций, относительно того, что ФРС продолжит сокращать учетную ставку в будущем для предотвращения крупнейшего после второй мировой войны спада экономики. ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.. Напомним. что на совещании 29 октября центральный банк сократил ключевую краткосрочную процентную ставку на 0,5 % до 1%.
Британский фунт снизился против доллара на ожиданиях, что Банк Англии может продолжить сокращать учетную ставку. Сегодняшняя статистика по розничным продажам, которая выходит в 09:30 GMT, может подтвердить данные ожидания. Согласно средним прогнозам, в октябре розничные продажи в Великобритании сократились на 0,9% после снижения на 0,4% в сентябре.

EUR/USD показав минимумы на $1,2465, пара укрепилась в область $1,2530.

GBP/USD продолжил начатое вчера снижение, установив таким образом сессионный минимум на $1,4817.

USD/JPY установив сессионный минимум в районе отметки Y94,90, пара продолжила консолидироваться в области достигнутого минимума.

Значительный интерес сегодня вызовет публикация в 09:30 GMT пакета данных из Великобритании, в частности отчета по розничным продажам и денежных агрегатов. В 13:30 GMT наряду с традиционными Jobless Claims выйдет канадский отчет об оптовых продажах за сентябрь.
Индекс опережающих индикаторов США будет опубликован в 15:00 GMT. В это же время выйдет индекс активности в производственном сектореФРБ Филадельфии за ноябрь.

The Washington Post
Кудрин: Значительные золотовалютные резервы защищают российскую экономику
Российский министр финансов в среду попытался уверить инвесторов и граждан, что экономика устоит в условиях глобального финансового кризиса: он заявил, что средств российского резервного фонда хватит, по меньшей мере, на семь лет, говорится в статье, опубликованной в газетеThe Washington Post.

Deutsche Welle
Прогнозы BASF "уронили" Франкфуртскую биржу
Крупнейший в мире концерн химической промышленности BASF собирается на четверть сократить объем производства. Новость о понижении прогноза прибыли компании направила кривую DAX вниз.

Кризис повысил риск экономических преступлений в Германии
Понятие "промышленный шпионаж" обычно ассоциируется с юго-восточной Азией. Однако рост экономической преступности не обошел стороной европейские государства.

BBC
Рынки Азии падают вслед за США
В четверг вслед за обвалом акций в Нью-Йорке значительно снизились котировки акций на азиатских биржах.
В среду Федеральная резервная система США резко понизила прогноз развития американской экономики.

США: потребительские цены ставят рекорд падения
Потребительские цены в США упали в октябре на рекордный 1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Падение цен совпало с продолжающимся третий месяц снижением цен на топливо. Спад составил в общей сложности 14,2%, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Правительство согласилось продать Alitalia
Итальянское правительство дало согласие на продажу обанкротившейся авиакомпании Alitalia консорциуму Cai.
Поиски покупателя попавшей в трудное положение авиакомпании продолжались два года. Итальянская группа Cai готова заплатить более миллиарда евро за Alitalia. Этого также хватит на то, чтобы покрыть все ее долги.

МВФ выделил Исландии 2 млрд. долларов
Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение кредита Исландии в размере 2,1 млрд. долларов.
По прогнозам МВФ, в 2009 году ВВП Исландии может уменьшиться на 10%.

Движение валютных пар на рынке продолжает сильно зависеть от состояния фондового рынка, который непосредственно влияет на степень отношения инвесторов к риску, что в свою очередь ведет к изменению активности в сфереcarry trade.
Иена возобновила рост против доллара и евро в ходе снижения фондовых индексов, что спровоцировало инвесторов продавать высокодоходные активы и переводить средства в менее доходные и менее рискованные активы.
За три последних месяца японская валюта выросла на 14% против доллара, и в прошлом месяце достигла 13-летнего пика против американской валюты Y90.95, а также прибавила 33% против евро и подскочила на 53% по отношению к австралийскому доллару в связи с тем, что мировая экономика постепенно сползает врецессию.
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
Вышедший протокол встречи FOMC состоявшейся 29 октября показал, что некоторые члены комитета полагают, что " могут быть необходимы дополнительные меры по либерализации политики ставок", однако отмечают весьма ограниченное пространство для снижения ставки по федеральным фондам и считают, что данный процесс должен проходить постепенно.ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.. На этом совещании Центральный банк сократил ключевую краткосрочную процентную ставку на 0,5 % до 1%.

EUR/USD начав сессию в области $1,2620, курс установил максимумы незначительно выше отметки $1,2800, после чего резко упал в район $1,2485.

GBP/USD позиции фунта по отношению к доллару за вчерашнюю сессию снова практически не изменились: начав сессию на уровне $1,4960, пара завершила вторник на отметке $1,4950.

USD/JPY установив сессионный максимум на уровне Y97,10, пара снизилась в область Y95,65, где и за вершила сессию среды.

Значительный интерес сегодня вызовет публикация в 09:30 GMT пакета данных из Великобритании, в частности отчета по розничным продажам и денежных агрегатов. В 13:30 GMT наряду с традиционными Jobless Claims выйдет канадский отчет об оптовых продажах за сентябрь.
Индекс опережающих индикаторов США будет опубликован в 15:00 GMT. В это же время выйдет индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за ноябрь.

Индекс производственных цен, г/г Октябрь 7,8% против 8,3%

Уровень сопротивления 3: Y99.45
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.00
Текущая цена: Y95.28
Уровень поддержки 1: Y94.40
Уровень поддержки 2: Y93.60
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Иена возобновила рост против доллара в ходе активизации спекуляций, что падение мировых фондовых индексов приведет к активизации сворачивания инвесторами активности в сфереcarry trades. Ближайшая поддержка расположена на уровне Y94,40 (минимум четверга). Ниже возможно падение к уровню Y93,60 (76,4% FIBO роста Y90,90-Y100,55) и далее к уровню тринадцати летнего минимума на Y90,90. Преодоление уровня МА (200) для Н1 на Y97,00 откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y99,45 (максимум 10 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2470
Уровень сопротивления 2: Chf1.2215
Уровень сопротивления 1: Chf1.2140
Текущая цена: Chf1.2111
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1850
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться против франка. Область сессионного максимума на Chf1,2140 является ближайшим сопротивлением (также данный уровень является областью максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года). Выше возможен рост к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года) и далее к Chf1,2470 (область максимума июня 2007 года). Преодоление при снижении уровня Chf1,2000 (23,6% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2145) откроет дорогу к Chf1.1920 (38,2%), далее возможно снижение к Chf1.1850 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.5370
Уровень сопротивления 2: $1.5220
Уровень сопротивления 1. $1.5060
Текущая цена: $1.4968
Уровень поддержки 1. $1.4655
Уровень поддержки 2. $1.4555
Уровень поддержки 3. $1.4280
Комментарий: Не смотря на вчерашний рост и последующие падение, основные уровни поддеожки о сопротивления по данной валютной паре остались прежними. Ближайшей поддержкой выступает область минимума пятницы и понедельника на $1,4655. Ниже расположен уровень минимума прошлого четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Далее возможно снижение в область $1,4280 (минимум апреля 2002 года). В случае роста ближайшим сопротивлением будет уровень $1,5060 (38,2% FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5220 (50,0%) и $1,5370 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3050
Уровень сопротивления 2: $1.2880
Уровень сопротивления 1. $1.2670
Текущая цена: $1.2495
Уровень поддержки 1. $1.2425
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2425 (линия поддержки построенная по минимумам 28 октября и 13 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума прошлой пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,2670 (23,6%FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен рост к $1,2880 (38,2%). Выше расположен уровень $1,3050 (50,0%).

High Low Close
EUR/USD 1.2813 1.2482 1.2489
USD/JPY 97.16 95.65 95.72
GBP/USD 1.5248 1.4902 1.4950
USD/CHF 1.2147 1.1941 1.2139

EUR/JPY 124.27 119.16 119.54
EUR/GBP 0.8462 0.8337 0.8351
GBP/JPY 147.88 142.98 143.09
GBP/CHF 1.8281 1.7916 1.8146

07:00 Германия Индекс производственных цен Октябрь -0,6% 0,3%
07:00 Германия Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,3%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Октябрь 1,5%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 12,4%
09:30 Великобритания Кредитование, млрд Октябрь +33,1
09:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -2,3 12,6
09:30 Великобритания Розничные продажи Октябрь -0,4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1,8%
13:30 США Число обращений за пособием по безработице 15.11 516К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Ноябрь -31,0 -37,5
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Октябрь -0,6% -0,3%
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10.11 0,2