Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-12-2011

Евро упал против большинства основных валют-партнеров на фоне опасений, что мер Европейского центрального банка для поддержки банковского сектора будет недостаточно, чтобы сдержать ухудшение кризиса суверенного долга региона. Единая валюта нивелировала ранние достижения после того, как банки еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%.

Индекс доллара, отслеживающий колебание американской валюты по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, вырос на 0,2% до 79,980.

Швейцарский франк снизился по отношению к доллару и евро после того, как министр финансов Швейцарии сообщил, что «франк очень сильно переоценен и паритет покупательной способности евро/франка находится на уровне 1.35/1.40». При этом, добавил, что рецессия в Швейцарии маловероятна, а ограничение роста курса франка было необходимо.

Японская иена снизилась по отношению к доллару в то время, как глава кабинета министров Японии Фудзимура сообщил, что ожидается временное замедление темпов экономического роста в Японии. «Правительство тщательно отслеживает фундаментальные показатели, поскольку замедление мировой экономики, европейский долговой кризис и сильная йена могут навредить японской экономике».

День начнется публикацией ежемесячного отчета Банка Японии в 05:00 GMT.

Продолжат день британские данные в 09:30 - сальдо расчетного счета платежного баланса за 3-й квартал и окончательные данные по изменению объема ВВП за аналогичный период.

Во второй половине дня нас ожидает плотный блок статистики из США. В 13:30 GMT выйдут традиционные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В это же время выйдут окончательные данные по  ВВП за 3-й квартал, прогнозируется значение на уровне пересмотренных данных (+2.0%). В 14:55 GMT будет представлен индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь (прогнозируется пересмотр предварительных данных до 68.1 пункта с 67.7 пункта).

GBP/USD $1.5650, $1.5600, $1.5900

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3225/50, $1.3210/15, $1.3200, $1.3170, $1.3150, $1.3115/25

Ордера на покупку $1.3020, $1.2980, $1.2955, $1.2545

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15 (максимум 14-15 и 19 декабря)

Текущая цена: Y77.81

Поддержка 1:Y77.60 (минимум 13 и 16  декабря)

Поддержка 2:Y77.50 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Сопротивление 3: $1.5930 (максимум 15 ноября)

Сопротивление 2: $1.5890 (максимум 18 ноября)

Сопротивление 1: $1.5770/80 (область сессионного максимума и максимумов 30 ноября и 8 декабря)

Текущая цена: $1.5681

Поддержка 1: $1.5660 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5620 (минимум американской сессии 20 декабря)

Поддержка 3: $1.5560 (максимум 16 декабря, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:$1.3150 (линия сопротивления от 27 октября)

Текущая цена: $1.3090

Поддержка 1: $1.3070 (сессионный минимум

Поддержка 2: $1.3040 (ранее сопротивление, максимум 19 декабря)

Поддержка 3: $1.2980 (минимум 19 декабря)

• Решение о сохранении лимита для количественного смягчения на прежнем уровне
• Волатильность рынка затрудняет оценку эффекта количественного смягчения
• Прогнозируется некоторое восстановление во второй половине следующего года
• Влияние на инфляцию со стороны налогово-бюджетного плана будет умеренным
• Некоторые члены комитета считают, что в дальнейшем может потребоваться продолжение количественного смягчения

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии - 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%

Австралийский и Новозеландский доллары достигли недельных максимумов на фоне роста азиатских акций, что повышает спрос на рисковые активы. Благоприятно на рост валют повлияло  улучшения отношения инвесторов к риску после выхода экономических данных США и Европы, которые оказались лучше ожиданий.

Согласно срединному прогнозу 13 экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, ВВП в 3-м квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рынок проигнорировал опубликованные в 21.45 по Гринвичу данные по текущему счету в 3-м квартале, показавшие более высокий дефицит по сравнению с прогнозом.

Согласно данным статистического агентства Новой Зеландии, дефицит текущего счета в 3-м квартале составил 4,6 млрд новозеландских долларов по сравнению с дефицитом в 844 млн новозеландских долларов во 2-м квартале. Дефицит оказался выше срединного прогноза 11 экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, согласно которому он должен был составить 3,8 млрд новозеландских долларов.

Также поддержку азиатским валютам оказали позитивные данные по американскому жилищному строительству, которые сигнализируют восстановление экспорта. Строительство нового жилья в США выросло на 9 процентов в ноябре, превысив самые высокие оценки экономистов. Позитивом послужило еще то, что сегодня китайский премьер Вэнь Цзябао пообещал принять меры, чтобы поддержать экспорт, в том числе оказать поддержку малым компаниям.

Евро вырос против доллара США на фоне растущего оптимизма в отношении новых операций Европейского центрального банка по рефинансированию сроком на три года, результаты которых станут известны позднее в среду. В IG Markets дают следующий прогноз для внимательно отслеживаемых операций ЕЦБ по долгосрочному рефинансированию: "Мы ожидаем, что объем заявок, поданных европейскими банками, будет высоким… Ожидаем влияния на динамику курсов, когда ЕЦБ объявит общий объем заимствований. Значение выше консенсус-прогноза (примерно 300 млрд евро на данный момент) приведет к дальнейшему закрытию коротких позиций и, возможно, срабатыванию стоп-приказов выше 1,3150".

В среду в 09:30 GMT Банк Англии опубликует протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике. В это же время выйдет статистика по объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Ожидается рост объема до уровня 13.5 млрд фунтов в ноябре против  3.4 млрд в октябре. День продолжат данные по розничным продажам в Канаде за октябрь (13:30 GMT, прогноз +0.4% и +0.4% без учета автомобилей)

Индекс настроений в деловых кругах Бельгии  выйдет в 14:00 GMT (прогноз -11.1 в декабре против -12.2 в ноябре). Далее последует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за декабрь (15:00 GMT).

Данные США этого дня будут представлены статистикой по продаж жилья на вторичном рынке (15:00 GMT, прогноз 5.04 млн в ноябре) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за 3-й квартал.

Завершит среду выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы в 23:00 GMT.

Вчера Евро вырос до недельного максимума против доллара на фоне резкого падения доходности краткосрочных гособлигаций Испании наряду с хорошей статистикой Германии в разгар кризиса региона. Испания в общем привлекла E5.64млрд. евро против цели 3.5млрд.-4.5млрд. евро. Индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в декабре повысился до 98.4 пунктов (ожидалось снижение до 97.0 пунктов) с 97.3 пунктов в ноябре.

Американская валюта упала против всех 16 валют-партнеров на фоне обнадеживающей макроэкономической статистики, что укрепило инвесторов в надежде на быстрое восстановление экономики. Как сообщило сегодня Министерство Торговли США, число новостроек в целом по стране подпрыгнуло в ноябре на 9,3% до 685 тысяч в годовом выражении против 627 тысяч (согласно пересмотренным на 1 тыс. в меньшую сторону сведениям) месяцем ранее. Это максимальное число новостроек с апреля 2010-го года.

Иена ослабла по отношению к большинству своих основных конкурентов после того, как правительственные документы показали, что Минфин страны планирует увеличить лимит для финансирования валютных интервенций до 195 трлн иен ($ 2,5 трлн), это будет первое увеличение с 30 сентября.

В среду в 09:30 GMT Банк Англии опубликует протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике. В это же время выйдет статистика по объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Ожидается рост объема до уровня 13.5 млрд фунтов в ноябре против  3.4 млрд в октябре. День продолжат данные по розничным продажам в Канаде за октябрь (13:30 GMT, прогноз +0.4% и +0.4% без учета автомобилей)

Индекс настроений в деловых кругах Бельгии  выйдет в 14:00 GMT (прогноз -11.1 в декабре против -12.2 в ноябре). Далее последует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за декабрь (15:00 GMT).

Данные США этого дня будут представлены статистикой по продаж жилья на вторичном рынке (15:00 GMT, прогноз 5.04 млн в ноябре) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за 3-й квартал.

Завершит среду выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы в 23:00 GMT.

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15 (максимум 15 декабря)

Текущая цена: Y77.81

Поддержка 1:Y77.50/60 (область минимумов 9-16 декабря)

Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Поддержка 3:Y76.60 (минимум 18 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9415 (максимум 16 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (максимум 20 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9340 (MA (233) H1)

Текущая цена: Chf0.9288

Поддержка 1: Chf0.9270 (минимум 20 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9225 (минимум 7 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9180 (минимум 9 декабря)

Комментарии: пара находится в нисходящем тренде. В фокусе поддержка Chf0.9270.

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум 30 ноября)

Сопротивление 2: $1.5735 (максимум 9 декабря)

Сопротивление 1: $1.5700 (максимум 20 декабря)

Текущая цена: $1.5670

Поддержка 1: $1.5615 (минимум американской сессии 20 декабря)

Поддержка 2: $1.5570 (MA (233) H1)

Поддержка 3: $1.5490 (минимум 20 декабря)

Комментарии: пара находится в восходящем тренде. В фокусе сопротивление $1.5700.

Сопротивление 2:$1.3190 (50.0% FIBO $1.2945-$1.3430)

Сопротивление 1:$1.3145 (MA (233) H1)

Текущая цена: $1.3111

Поддержка 1: $1.3045/55 (область максимумов 14-19 декабря)

Поддержка 2: $1.2980 (минимум 19 декабря)

Поддержка 3: $1.2944 (минимум 14 января)

Комментарии: пара торгуется в рамках восходящего тренда. В фокусе сопротивление $1.3145.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30   Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Ноябрь -0.6 10.3

09:30   Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.5 19.6

13:30   Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +1.0% +0.4%

13:30   Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь +0.5% +0.4%

14:00   Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь -12.2 -11.1

15:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -20.4 -21.0

15:00   США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 4.97 5.04

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 16.12.2011 -1.9   

21:45   Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.6%

21:45   Новая Зеландия ВВП, г/г III кв +1.5% +2.2%

23:00   Япония Речь главы Банка Японии М. Сиракавы

04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30   Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Ноябрь -0.6 10.3

09:30   Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.5 19.6

13:30   Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +1.0% +0.4%

13:30   Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь +0.5% +0.4%

14:00   Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь -12.2 -11.1

15:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -20.4 -21.0

15:00   США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 4.97 5.04

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 16.12.2011 -1.9   

21:45   Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.6%

21:45   Новая Зеландия ВВП, г/г III кв +1.5% +2.2%

23:00   Япония Речь главы Банка Японии М. Сиракавы

• Ежегодный отчет по рейтингу Британии сам по себе не предполагает никаких конкретных действий