Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-05-2012

Курс евро упал до своего самого низкого уровня по отношению к доллару с июля 2010 года на опасениях, что саммит лидеров Европейского Союза не обеспечит новые меры, чтобы остановить кризис суверенного долга. Единая валюта расширила потери после падения ниже 100 иен впервые с февраля, и ослабления ниже $1,26, поглотив ордера на продажу. Как передает MarketWatch, многие банки уже всерьез оценивают последствия отказа Греции от единой европейской валюты. Свои сценарии опубликовал в среду и российский Сбербанк. Вероятность того, что, по крайней мере, одна страна выйдет из состава еврозоны к 31 декабря 2012 года, выросла до 40,2% с 40,1% неделей ранее, свидетельствуют ставки опционов на международных рынках. Вероятность распада объединения к концу 2014 года, по данным Bloomberg, составляет уже 67,1% против 65% на прошлой неделе, однако развала еврозоны к концу следующего года ожидают меньше опрошенных, чем неделей ранее, — 57,7% против 60,8%. При этом в первых числах мая шансы на распад еврозоны в 2012 году оценивались ниже 30%, в 2013 году — в 49%.

Иена выросла после того, как в ходе сегодняшнего заседания Банк Японии воздержался от увеличения программы покупки активов после ее расширения в прошлом месяце. Центробанк оставил размер программы прежним, на уровне 70 трлн. иен. Учетная ставка осталась в диапазоне 0,0%-0,1%. Возможно Банк Японии расширит программу стимулирования до июля. Вчера агентство Fitch понизило кредитный рейтинг страны, усилив давление на правительство в отношении повышения налогов с продаж, в то время как ОЭСР предупредила о том, что размер госдолга переходит на опасную территорию.

Данные Европейского центрального банка показали, что сальдо платежного баланса в марте показало профицит. Профицит составил 9,1 млрд. евро в марте по сравнению с пересмотренным дефицитом на уровне 1,2 млрд. в феврале. В прошлом месяце ЕЦБ заявил, что по оценкам дефицит февраля составил 1,3 млрд. евро. Эти данные были пересмотрены с учетом сезонных колебаний и количеством рабочих дней в каждом месяце.
ЕЦБ заявил, что дефицит был компенсирован профицитом в торговле товарами, услугами и ростом доходов.
Сальдо в торговле товарами в марте резко выросло до уровня +8,6 млрд. евро, по сравнению с +1,4 млрд. евро в предыдущем месяце. Сальдо в торговле услугами показало профицит на уровне 6,2 млрд. евро в марте. Положительное сальдо доходов выросло до 3,0 млрд. с 1,0 млрд. в предыдущем месяце.
В Еврозоне в марте наблюдался сильный отток портфельных и прямых инвестиций. В зоне евро не сезонно скорректированный финансовый счет, в сочетании с прямыми и портфельными инвестициями показал чистый отток в суме 53,8 млрд. в марте, по сравнению с оттоком в 44,1 млрд. в феврале.
Чистый отток в суме 18,4 млрд прямых инвестиций был вызван в основном из за чистого оттока межфирменных кредитов.
Чистые портфельные инвестиции резко снизились к отрицательной отметке, зафиксировав чистый отток в суме 35,4 млрд. в марте, после притока в 19,4 млрд в феврале. Отток из долговых инструментов увеличился на 48,8 млрд. Приток вырос на 21 млрд. в предыдущем месяце, и инвесторы в марте купили акций на суму 13,4 млрд., по сравнению с оттоком в суме 1,6 млрд. евро в предыдущем месяце.

Розничные продажи в Великобритании в апреле упали до минимального значения за последние два года в связи с рекордным уровнем осадков, снижением спроса на одежду, и уменьшением продаж топлива.
Управление национальной статистики заявило, что продажи бензина снизились на 2,3% по сравнению с мартом, когда теплая погода помогла увеличить продажи. Средний прогноз 24 экономистов Bloomberg ориентировался на 0,8%-ное снижение. Продажи за исключением топлива сократились на 1%, показав минимальное значение за год.
Потребительские расходы сокращаются, так как инфляция опережает рост заработной платы, а уровень безработицы остается близким к 16-летнему максимуму.
Снижение на 5,2% продаж одежды и обуви было вызвано тем, что покупатели хотят дождаться лета, и потом покупать новую одежду. Было замечено резкое сокращение расходов в садовых центрах, а также на часы, ювелирные изделия, изобразительное искусство, спортивный инвентарь, игры и игрушки. Всего непродовольственные продажи упали на 1,7%, в то время как продажи продовольственных товаров упали на 0,6%.
Продажи топлива за месяц упали на 13,2%, что стало наибольшим месячным снижением с февраля 1996 года. Это было связано с тем, что предприятия розничной торговли испытывали трудности в пополнении запасов, так как в марте возникла паника о возможной забастовке водителей танкеров.
В то время как в Великобритании инфляция замедлилась больше, чем прогнозировали экономисты, заработная плата выросла только на 0,6% в течение трех месяцев до марта, что стало минимальным значением с марта 2009 года, поскольку фирмы сократили бонусы.
Дефлятор розничных продаж в годовом исчислении поднялся до 1,7% в апреле по сравнению с приростом до 2,6% в марте.

В четверг в 02:00 GMT в Новой Зеландии состоится публикация госбюджета. В 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за май. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за май выйдут в 07:30 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. Также в 08:00 GMT в  Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за май. В 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации, экономических ожиданий от IFO. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за апрель, а также уточненные данные по изменению объема ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма государственных расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма личных потребительских расходов за 1 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за апрель. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за апрель, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по инфляции за май.

Сопротивление 3:1363     (максимум 10-11 мая)

Сопротивление 2:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 1:1326     (максимум 22 мая)

Текущая цена: 1302,50

Поддержка 1:1288 (область минимумов 18 и 21 мая)

Поддержка 2:1280 (MA(200) для D1)

Поддержка 3:1242 (область минимумов 28-29 декабря)

EUR/USD $1.2650, $1.2725, $1.2730, $1.2750

USD/JPY Y78.75, Y79.00, Y79.75, Y79.85, Y80.00

EUR/GBP stg0.8040, stg0.8100

USD/JPY Chf0.9400, Chf0.9300

USD/CAD C$1.0140

• ни каких планов по подготовке выхода Греции из валютного союза.

• ни каких планов по подготовке выхода Греции из валютного союза.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  март -1.3 3.4 9.1

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Апрель +1.8% -0.7% -2.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Апрель +3.3% +1.0% -1.1%

09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  март -1.3% -0.1% +1.8%

09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г  март -6.1% +2.8%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Май -8 -9 -17

Евро обновил минимум 2012 года против доллара в преддверии заседания лидеров европейских стран. Участники рынка не ожидают, что по итогам грядущего заседания будут озвучены какие-либо новые меры, направленные на борьбу с долговым кризисом и стимулированию роста.

Определенное давление на евро также оказало сообщение новостного агентства Reuters о том, что Еврогруппа рекомендовала странам-участницам еврозоны подготовить индивидуальные экстренные планы на случай выхода Греции из состава валютного союза. Но, стоит отметить, что вряд ли правительства стран еврозоны нуждаются в таких инструкциях.

Фунт упал против основных валют после того, как были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, которые по итогам апреля оказались значительно хуже прогноза (+2,3% м/м против прогноза -0,7%). На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно возобновления программы количественного смягчения от Банка Англии.

Опубликованный протокол последнего заседания Банка Англии показал, что решение оставить объем программы покупки активов без изменений было принято 8 голосами из 9.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2745/50, $1.2720/25, $1.2700, $1.2680/85

Ордера на покупку $1.2600, $1.2580

Сопротивление 3: Y80.55/60 (область максимумов  мая)

Сопротивление 2: Y80.10/15 (линия сопротивления от 2 апреля, максимум 22 мая)

Сопротивление 1: Y79.80 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.39

Поддержка 1: Y79.30 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18 мая)

Поддержка 3: Y78.55 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9600 (область максимумов января)

Сопротивление 1: Chf0.9520 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9486

Поддержка 1: Chf0.9440 (МА(100) для Н1 и максимум 21 мая)

Поддержка 2: Chf0.9400 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9370 (область минимумов 21-22 мая)

Комментарии: пара поднялась выше линии сопротивления от ноября 2010 года, для преодоления которой необходимо закрыть неделю выше уровня Chf0,9440.

Сопротивление 3: $1.5900 (область МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.5840 (область максимумов 18-22 мая)

Сопротивление 1: $1.5800 (область МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.5725

Поддержка 1: $1.5675 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5600 (психологический уровень, минимум марта)
Поддержка 3: $1.5520 (линия поддержки от мая 2010 года)

Сопротивление 3: $1.2770 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.2730 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: $1.2690 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2750

Поддержка 1: $1.2620/90 (область минимума 2012 года и минимума августа 2010 года)

Поддержка 2: $1.2500 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2400 (психологический уровень)

• чистые заимствования Германии в 2012 году, вероятно, будут ниже запланированных 34.8 млрд евро;

• отношение уровня долга к ВВП в 2012 году снизиться незначительно, в 2013 году будет примерно неизменным;
• Германия не должна следовать призывам ослабления бюджетной консолидации.

EUR/USD $1.2650, $1.2725, $1.2730, $1.2750

USD/JPY Y78.75, Y79.00, Y79.75, Y79.85, Y80.00

EUR/GBP stg0.8040, stg0.8100

USD/JPY Chf0.9400, Chf0.9300

USD/CAD C$1.0140

DW

ОЭСР: Германия укрепляет экономику на фоне кризиса в еврозоне

Кризис в еврозоне увеличивает риск самого сильного в истории спада в мировой экономики. Такие прогнозы обнародовала в Париже во вторник, 22 мая, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По оценкам ее экспертов, ВВП в странах европейского валютного союза сократится в 2013 году на 0,1 процента (ранее ОЭСР ожидала в текущем году роста на 0,2 процента), а в 2013 году экономический рост составит 0,9 процента. Также еврозоне предсказывают растущее число безработных, отмечает агентство AFP. В то же время экономику Германии по прогнозам ОЭСР ждет дальнейшее развитие. Рост ВВП составит к концу 2012 года 1,2 процента, а в будущем году он должен достичь двухпроцентного уровня. Как сообщает агентство DAPD, основания для столь радужных перспектив - низкий уровень безработицы и успешная консолидация бюджетных средств.

Акции Facebook на бирже подешевели на 11 процентов

По итогам торговой сессии в Нью-Йорке в понедельник, 21 мая, акции Facebook подешевели на 11 процентов, цена одной акции опустилась до 34 долларов, сообщает во вторник, 22 мая, агентство DAPD. Таким образом, их цена снизилась на четыре доллара по сравнению с первоначальной. Упала и общая стоимость крупнейшей в мире социальной сети - теперь Facebook оценивается уже не в 104 млрд, а в 93 млрд долларов.

Для Греции придумали альтернативную валюту

Эксперты из DeutscheBankвидят возможность успешного выполнения Грецией обязательств перед международными кредиторами во введении не территории государства параллельной валюты и даже нашли ей название - гевро. Такое предложение содержится в исследовании, опубликованном во вторник, 22 мая. Новая валюта может быть выпущена в обращение в виде векселей греческого правительства, которые будет разрешено перепродавать, указывает агентство dpa. Поначалу эта "денежная единица" будет сильно обесценена по отношению к евро. Укреплять ее можно с помощью продуманной бюджетной политики. А параллельное проведение структурных реформ в греческой экономике сохранит возможность возвращения страны к евро. При этом в DeutscheBankсчитают маловероятным полный отказ Греции от единой европейской валюты, так как большинство населения ратует за ее сохранение.

Европейцы: экономический рост важнее экономии

Правительства стран ЕС привыкли подкупать избирателей щедрыми посулами. Не успел пройти шок от долгового кризиса, а большинство из них ради экономического роста готовы тратить деньги. Желательно немецкие. Саммиты следуют один за другим. "Большая восьмерка", встреча в верхах стран НАТО, на 23 мая уже назначена внеочередная встреча глав государств и правительств стран Евросоюза - неформальный саммит. Повсюду канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вынуждена защищать курс на консолидацию бюджетов стран еврозоны и Евросоюза. Канцлер всеми силами пытается оттянуть время до ратификации фискального пакта и принудить страны-должники приступить к структурным реформам. Союзников у нее остается все меньше.

BBC

ОЭСР: кризис еврозоны грозит подрывом мировой экономики

Кризис на пространстве действия единой европейской валюты является самой большой угрозой для глобальной экономики, считают руководители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно прогнозу этой организации, в текущем году экономика 17 входящих в еврозону стран сократится на 0,1%, а в будущем году она возрастет на 0,9%. В то же самое время экономика Соединенных Штатов в этом году увеличится на 2,4%, а в 2013 – на 2,6%. Представители ОЭСР, судя по всему, поддерживают призывы некоторых европейских стран наряду с сокращением расходов принимать меры по стимулированию экономического роста.

• Комитет проголосовал по решению 9 против 0

• Решение о сохранении программы покупки активов на уровне 325 млрд. фунтов было принято 8 против 1
• Майлз голосовал за увеличение программы на 25 млрд. фунтов
• Нет признаков того, что эффект от количественного смягчения на этот раз будет иным
• Комитет будет анализировать влияние колличественного смягчения, чтобы сформировать необходимую политику

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  март 0.0% 0.2%

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии   0.10% 0.10% 0.10%

03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике -

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии  

Вчера иена показала максимальный спад за месяц по отношению к доллару после того, как Fitch Ratings сократил кредитный рейтинг Японии на 2 ступени, заявив, что страна не действует достаточно быстро, чтобы решать свои проблемы государственного долга. Долгосрочный кредитный рейтинг Японии был пониже до уровня A+, прогноз - негативный. Валюта Японии упала против всех 16 основных валют на фоне того, как центральный банк начал двухдневную встречу, и появились слухи о том, что Центробанк введет меры по стимулированию экономики.

Фунт ослаб после того, как Международный валютный фонд заявил, что Великобритания нуждается в большем смягчении денежно-кредитной политики. Также давление на фунт оказали макроэкономические данные, которые зафиксировали более значительное чем прогнозировалось снижение инфляции в Британии по итогам апреля. На этом фоне выросла вероятность продолжения стимулирования экономики, которая снова погрузилась в рецессию, со стороны Банка Англии.

Давление на евро оказывали ожидания участников рынка саммита лидеров европейских стран. Франция и Германия расходятся во мнениях относительно способов борьбы с долговым кризисом. Источники в правительстве Германии отметили, что вопрос по евробондам не будет основным на саммите. Также было сказано, что “евробонды не могут быть частью мер, направленных на стимулирование роста”.

Падение евро усилилось после того, как Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что долговой кризис в Европе рискует развиваться по спирали. Валовой внутренний продукт в еврозоне будет сокращаться на 0,1% в этом году и расширится на 0,9% в 2013 году вместо ранее ожидаемого роста на 0,2% и 1,4% соответственно. США и Япония являются драйверами процесса восстановления ослабленной мировой экономики, которые могут сойти с лидерской дистанции, если Европа окажется не в силах побороть проблемы, возникшие в странах-должниках региона, сообщила сегодня ОЭСР. Организация призвала лидеров еврозоны к поискам методов борьбы с кризисом, упомянув о евробондах. В своем полугодовом экономическом отчете ОЭСР снизила прогноз по мировому ВВП от 3,4% от 3,6%, в то время как в 2013 г. ожидается ускорение роста до 4,2%.

На четырехчасовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “ABCD”:

Если пара продолжит снижение к Y99.60, далее возможен разворот движения и коррекция к уровню Y100.90 (минимум азиатской сессии 22 мая).

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2938 (2212)
$1.2870 (1780)
$1.2843 (1424)
Цена на момент написания обзора: $1,2673
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2650 (6373)
$1.2600 (4563)
$1.2536 (8349)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 53087 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3451);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 99960 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (8349);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 мая составляет 1.88 против 1.96 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6025 (577)
$1.5951 (774)
$1.5891 (411)
Цена на момент написания обзора: $1,5759
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5722 (369)
$1.5682 (718)
$1.5573 (1127)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9786 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1380);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 8568 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1127);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 мая составляет 0,86 против 0.84 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На четырехчасовом графике пара USD/NOK формирует фигуру “флаг”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен дальнейший рост к NK6.1150 (123.6% $5.6980-$6.0370).

Также стоит отметить, что на дневном графике сохраняется восходящий тренд, что увеличивает вероятность бычьего сценария.

Сопротивление 3: Y80.85 (минимум 24 апреля)

Сопротивление 2: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 1: Y80.15 (максимум 12 мая)

Текущая цена: Y79.59

Поддержка 1: Y79.50 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18-21 мая)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9575 (максимум 13-17 января)

Сопротивление 2: Chf0.9525 (минимум 16 января)

Сопротивление 1: Chf0.9500 (максимум 18 мая)

Текущая цена: Chf0.9475

Поддержка 1: Chf0.9465 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9440 (максимум 21 мая)

Поддержка 3: Chf0.9365/75 (область минимумов 21-22 мая)

Сопротивление 3: $1.5885 (минимум 16 мая)

Сопротивление 2: $1.5845 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: $1.5775 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5747

Поддержка 1: $1.5730 (минимум 18 марта)
Поддержка 2: $1.5695 (минимум 16 марта)
Поддержка 3: $1.5635/45 (область минимумов 14-15 марта)

Сопротивление 3: $1.2810/25 (область максимумов 21-22 мая)

Сопротивление 2: $1.2725 (минимум 21 мая)

Сопротивление 1: $1.2685 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2669

Поддержка 1: $1.2640 (минимум 18 января)

Поддержка 2: $1.2625 (минимум 21 мая)

Поддержка 3: $1.2585 (минимум 24 августа)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2679 -1,01%

GBP/USD $1,5763 -0,36%

USD/CHF Chf0,9471 +1,01%

USD/JPY Y79,97 +0,84%

EUR/JPY Y101,40 -0,14%

GBP/JPY Y126,04 +0,48%

AUD/USD $0,9793 -1,23%

NZD/USD $0,7542 -1,38%

USD/CAD C$1,0212 +0,16%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  март 0.0%

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  март -1.3 3.4

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Апрель +1.8% -0.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Апрель +3.3% +1.0%

09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  март -1.3% -0.1%

09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г  март -6.1%

09:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Май -8 -9

12:30 Канада Розничные продажи, м/м  март -0.2% +0.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  март +0.5% +0.6%

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Апрель +0.4% +0.3%

14:00 США Продажи новостроек, тыс.  Апрель 328 335

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м  март +0.3% +0.4%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  - +2.1

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд  Апрель 134 400