Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-05-2012

По предварительным данным ВВП в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 1-м квартале повысился в квартальном исчислении на 0.4% против 0.3% в 4-м квартале.

Евро коснулся самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару на фоне опасений, что региональные власти Испании могут потерять доступ к рынкам капитала.

Единая валюта стерла достигнутые ранее выигрыши по отношению к доллару и иене после того, как испанский регион Каталония обратился к правительству за помощью, так как у него закончились средства на обслуживание Е13 млрд. долга, который в этом году будет рефинансирован. Об этом сегодня заявил президент Каталонии Артур Мас заявил на встрече с Мариано Рахоем. Он также попросил о создании новых финансовых инструментов, поскольку "регион должен платить по новым счетам каждый месяц", а "четверть сбережений Каталонии номинированы в гособлигациях".

На прошлой неделе доходность по 10-летним испанским облигациям коснулась отметки 6,37%. Сегодня показатель достиг 6,34%, указав на продолжение беспокойства рынков. Спрэд по 10-летним облигациям Испании/Германии расширился до исторического максимума по еврозоне. Банковские проблемы очень скоро могут оказаться в фокусе рынков, так как агентство S&P намерено объявить свои решения по рейтингам многих испанских банков к концу мая.

Индекс доллара, который используется для отслеживания доллара по отношению к валютам шести торговых партнеров США, с незначительным изменением держится в районе отметки 82,461, самого высокого уровня с сентября 2010 года.

Аналитики Moody's Investor Service понизили рейтинг трех крупнейших в скандинавском регионе банков, сославшись на высокий уровень конкуренции в сфере кредитования физических лиц, а также распространение кризиса в еврозоне. Однако следует отметить, что понижение рейтинга было незначительным по сравнению с испанскими и итальянскими представителями отрасли, что подтверждает высокие позиции скандинавских кредиторов среди конкурентов.

Так, аналитики Moody's понизили кредитный и депозитный рейтинг шведских банков Nordea и Handelsbanken на одну ступень до Aa3, при этом рейтинг норвежского кредитора DNB был снижен также на один уровень до A1/C-.

EUR/USD $1.2500, $1.2550, $1.2600, $1.2630, $1.2635, $1.2500

USD/JPY Y79.25, Y80.00

EUR/JPY Y100.00, Y100.50

GBP/USD $1.5685, $1.5700, $1.5800

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050

AUD/USD $0.9800

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Число занятых  I кв 4.04 4.05 4.05

Евро отступил от достигнутых минимумов против доллара после того, как премьер-министр Италии Марио Монти заявил, что Греция, вероятно, останется в зоне евро. Также Мотни отметил, что “у Европы могут появиться единые гособлигации в скором времени. Германия заинтересована в обеспечении того, чтобы ни одна страна не покинула еврозону".

Тем не менее, рост единой валюты оказался не продолжительным. Продажи евро возобновились после появления сообщений о том, что испанская провинция Каталония нуждается в финансовой помощи на фоне исчерпания возможностей долгового финансирования. На этом фоне единая валюта обновила 22-месячный минимум против доллара, достигнув отметки $1,2506.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2600, после чего вернулась в область сессионного минимума$1,2500.

GBP/USD: пара оставалась в рамках $1,5640-$1,5700.

USD/JPY: пара отступила в район Y79.50.

В 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за май. В 20:00 GMT в США  выйдет доклад Казначейства о валюте.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2650, $1.2605/10

Ордера на покупку $1.2515/00, $1.2485/80, $1.2450

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: Y79.90 (линия сопротивления от 2 апреля)

Текущая цена: Y79.52

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 23 мая)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18 мая)

Поддержка 3: Y78.55 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9600 (область сессионного максимума и максимума января)

Текущая цена: Chf0.9550

Поддержка 1: Chf0.9530 (сессионный минимум, минимум 24 мая)

Поддержка 2: Chf0.9490 (МА(100) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9460 (МА(200) для Н1 и минимум 22 мая)

Сопротивление 3: $1.5840 (область максимумов 18-22 мая)

Сопротивление 2: $1.5810 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5730 (МА(100) для Н1, максимум 24 мая)

Текущая цена: $1.5670

Поддержка 1: $1.5640 (область сессионного минимума и минимума 24 мая)
Поддержка 2: $1.5600 (психологический уровень, минимум марта)
Поддержка 3: $1.5520 (линия поддержки от мая 2010 года)

Сопротивление 3: $1.2690 (максимум 23 мая, МА(200) для Н1, линия сопротивления от 1 мая)

Сопротивление 2: $1.2650 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: $1.2600 (область сессионный максимума и максимума 24 мая)

Текущая цена: $1.2580

Поддержка 1: $1.2510/00 (область сессионного минимума и минимума 24 мая)

Поддержка 2: $1.2400 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2300 (психологический уровень)

EUR/USD $1.2500, $1.2550, $1.2600, $1.2630, $1.2635, $1.2500

USD/JPY Y79.25, Y80.00

EUR/JPY Y100.00, Y100.50

GBP/USD $1.5685, $1.5700, $1.5800

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050

AUD/USD $0.9800

На часовом графике пара GBP/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен дальнейший рост к следующему коррекционному уровню $1.5720 (38.2% FIBO $1.5635-$1.5845).

Если же пара упадет ниже поддержки фигуры, то возможно снижение к минимуму 12 марта $1.5610.

The Wall Street Journal

Европейские чиновники приступают к разработке чрезвычайных планов на случай возможного выхода Греции из зоны евро, пишет The Wall Street Journal, отмечая, что лидеры Европы на саммите в Брюсселе тщетно пытались преодолеть разногласия по вопросу о том, как урегулировать кризис валютного блока. По словам премьер-министра Италии Марио Монти, большинство лидеров поддержали идею выпуска общих облигаций зоны евро, евробондов, чтобы помочь проблемным членам еврозоны. Но Германия и другие выступили против и потребовали, чтобы Греция сделала больше. "Европейские лидеры предупредили о неразберихе, которая начнется в Греции и за ее пределами в случае ее выхода из зоны единой валюты, - говорится в статье. - По словам чиновников, министры финансов из 17 государств, использующих евро, ранее на этой неделе согласились с необходимостью разработки национальных чрезвычайных планов действий на этот случай", - пишут Уильям Бостон, Брайан Блэкстоун и Мэтью Далтон.

DW

BMW открыл новый автомобильный завод в Китае

Немецкий автомобилестроительный концерн BMW открыл в четверг, 24 мая, совместно со своим многолетним партнером - компанией Brilliance China Automotive Holdings Ltd. второй завод BMW в Китае. Новое предприятие, расположенное в районе Теси города Шеньян на северо-востоке КНР, рассчитано на производство расширенного ассортимента модели Х1. В ближайшие недели там же собираются начать выпуск удлиненной версии "тройки", сообщает агентство DAPD.

В Германии обвалился индекс деловых настроений

Обострение долгового кризиса в странах еврозоны привело к резкому ухудшению делового климата в Германии. Индекс деловых настроений в мае 2012 года снизился по сравнению с апрелем сразу на три пункта - со 109,9 до 106,9 пункта, сообщает в четверг, 24 мая, Мюнхенский институт экономических исследований ifo.

Sddeutsche Zeitung

На четырехчасовом графике пара USD/JPY формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен дальнейший рост в область максимумов мая Y80.55/60.

Если же пара упадет ниже поддержки фигуры, то возможно снижение к минимуму 18 мая Y79.00.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель +0.5% +0.4% +0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель +0.2% +0.1% +0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Май -0.3% -0.3% -0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май -1.0% -1.0% -1.3%

Вчера курс евро колебался против доллара после падения до минимума июля 2010 года в преддверии саммита «Большой Восьмерки» и ожиданий инвесторов, что Греции все же удастся остаться в составе Евросоюза. Что касается опубликованной статистики, хуже ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в производственной сфере Еврозоны — в сфере услуг показатель составил 46,5 пунктов, аналогичный показатель в производственном секторе составил 45 пунктов. Продажи евро также спровоцировали данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo, который в мае упал до уровня 106,9 пункта при прогнозах снижения до отметки 109,5 пункта.

Швейцарский франк ослаб до самого низкого уровня за два месяца по отношению к евро на фоне слухов, что центральный банк может принять меры, чтобы препятствовать инвестициям в страну посредством налогообложения депозитов.

Фунт снизился после пересмотренных данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал. Управление национальной статистики Великобритании пересмотрело данные по ВВП до -0,3% кв/кв с -0,2% кв/кв. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно возобновления программы количественного смягчения от Банка Англии.

Спрос на новозеландский доллар был ограничен после того, деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода. Значение ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в перерабатывающей промышленности. Напомним, что Китай является вторым по величине экспорта торговым партнером Новой Зеландии.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2829 (1797)
$1.2789 (1864)
$1.2751 (1603)
Цена на момент написания обзора: $1,2537
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2497 (4822)
$1.2475 (5756)
$1.2440 (5064)

Комментарии:
- опционный уровень $1,2829 расположен в области недельного максимума, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 55602 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3146);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 97526 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (7250);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 мая составляет 1.75 против 1.87 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6011 (683)
$1.5923 (546)
$1.5843 (720)
Цена на момент написания обзора: $1,5646
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5606 (710)
$1.5571 (1111)
$1.5519 (2082)

Комментарии:
опционный уровень $1,5843 расположен в области недельного максимума, что усиливает его значимость
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9863 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1371);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10198 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2082);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 мая составляет 1,03 против 1.05 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Y80.85 (минимум 24 апреля)

Сопротивление 2: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 1: Y80.15 (максимум 22 мая)

Текущая цена: Y79.79

Поддержка 1: Y79.50 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.20 (минимум 23 мая)

Поддержка 3: Y79.00 (минимум 18-21 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9675 (минимум 11-15 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9640 (161.8% FIBO Chf0.9465-Chf0.9575)

Сопротивление 1: Chf0.9605 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9594

Поддержка 1: Chf0.9575 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9530 (минимум 24 мая)

Поддержка 3: Chf0.9465 (минимум 23 мая)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 23 мая)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 24 мая)

Сопротивление 1: $1.5675 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5654

Поддержка 1: $1.5635 (минимум 24 мая)
Поддержка 2: $1.5600 (психологический минимум)

Поддержка 3: $1.5560 (138.2% FIBO $1.5850-$1.5635)

Сопротивление 3: $1.2725 (минимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2685 (максимум 23 мая)

Сопротивление 1: $1.2620 (максимум 24 мая)

Текущая цена: $1.2528

Поддержка 1: $1.2515 (минимум 24 мая)

Поддержка 2: $1.2455 (161.8% FIBO $1.2690-$1.2545)

Поддержка 3: $1.2400 (психологический уровень)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2536 -0,40%

GBP/USD $1,5666 -0,15%

USD/CHF Chf0,9580 +0,42%

USD/JPY Y79,57 +0,15%

EUR/JPY Y99,75 -0,25%

GBP/JPY Y124,67 +0,02%

AUD/USD       $0,9766 +0,13%

NZD/USD $0,7542 +0,37%

USD/CAD C$1,0266 +0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Июнь 5.6 5.8

07:15 Швейцария Число занятых  I кв 4.04 4.05

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (окончательные данные)  Май 76.4 77.7

20:00 США Доклад Казначейства о валюте  Май

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Июнь 5.6 5.8

07:15 Швейцария Число занятых  I кв 4.04 4.05

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (окончательные данные)  Май 76.4 77.7

20:00 США Доклад Казначейства о валюте  Май