Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-05-2012

Евро упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару, так как обеспокоенность инвесторов по поводу способности Испании к рекапитализации проблемных банков увеличилась, повысив сомнения по поводу ухудшения долгового кризиса еврозоны.

Единая валюта упала ниже $1,25 во второй раз в этом месяце после того, как агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до В. Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".

Евро ранее упал против большинства основных валют на фоне обсуждений испанскими чиновниками вопросов финансирования рекапитализации группы Bankia.

Иена выросла против большинства наиболее торгуемых валют на фоне увеличения спроса на активы-убежища.

Не сумели оказать должной поддержке фунту данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году. Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.

Отчет UBS показал, что показатель роста потребления в Швейцарии в апреле продолжает свою твердую восходящую тенденцию, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года.
Показатель потребления вырос до 1,41 пункта в апреле с 1,20 в марте, что было в основном за счет улучшения настроений потребителей и улучшения ситуации в секторе розничной торговли.
Основными факторами этого роста был дальнейший рост числа регистрации новых автомобилей и значительное улучшение настроений потребителей. Кроме того, деловая активность в секторе розничной торговли показала положительные значения в апреле впервые с июня 2011 года.
Много жителей Швейцарии в настоящее время проводит свой ​​отпуск за границей и делают все больше покупок за рубежом в связи с сильным франком. Таким образом, экономисты UBS считают, что нынешний уровень индекса недооценивает фактическое потребление в Швейцарии.

Евро пробил уровень $1.2500, ускорив темпы падения и отметив минимальное с июня 2010 г. значение в районе $1.2460.

Агентство Egan-Jones понизило сегодня суверенный долговой рейтинг Испании с BB- до В. Прогноз остается негативным.

Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".

Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что розничные продажи в Японии в апреле выросли на 5,8% в годовом исчислении до уровня 11,478 трлн иен. Прогнозировалось, что увеличение составит 6,0% после роста на 10,3% в марте.

С учетом сезонных колебаний ежемесячные розничные продажи снизились на 0,3%. Экономисты ожидали прироста на 0,1% после сокращения на 1,2% в марте.

Продажи от крупных розничных продавцов упали на 0,5% за год до уровня 1,567 млрд иен. Ожидалось, что снижение составит 0,3% в год.

Оптовые продажи прибавили 0,3% в годовом исчислении, увеличившись до уровня 30.134 трлн иен после роста на 0,5% месяцем ранее. В то же время коммерческие продажи подскочили на 1,8% по сравнению с прошлым годом (до уровня 41.613 трлн иен) после роста на 2,9% в марте.

Также Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что средние ежемесячные потребительские расходы на одну семью в апреле выросли на 2,6% в годовом исчислении, поднявшись до уровня 301 948 иен. Прогнозировалось увеличение на 2,5%, после 3,4% роста в марте.

Средний ежемесячный доход на семью составил 469 381 иен, увеличившись на 2,7% за год. Средние расходы на потребление были на уровне 339 069 иен, и выросли на 3,8% за год.

На ежемесячной основе расходы домашних хозяйств снизились на 0,8%.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле составил 4,6%. Аналитики прогнозировали, что показатель будет на уровне 4,5%.

Число занятых в Японии в апреле составило 62,75 млн. человек, в то время как количество безработных было на уровне 3 150 000 человек.

Среду начнет в 01:30 GMT Австралия публикацией данных по изменению объема розничной торговли за апрель и изменению объема сданных строительных объектов за 1 квартал. В 04:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за апрель. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на сырье за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 15:30 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 23:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за апрель.

На Н1 движение пары развивается в рамках нисходящего треугольника.

Учитывая сохранение нисходящей тенденции на более высоких временных периодах (в частности, на Н4 пара остается в рамках нисходящего канала, который берет свое начало 25-26 апреля), шансы на прорыв нижней границы треугольника являются больше.
Однако, стоит отметить, что ожидать существенного снижения пары пока не стоит. Об этом говорит ситуация на Н4 и D1.
На Н4 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором МАCD, которую еще не разрядили, а на D1 индикатор RSI по прежнему находится ниже уровня 30.

Также необходимо иметь ввиду, что приближается конец месяца. На этом фоне часть участников рынка может зафиксировать прибыль, полученную от снижения пары, которое по итогам мая на данный момент превышает 5%.

EUR/USD $1.2500, $1.2550, $1.2625, $1.2630, $1.2650, $1.2700

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.30, Y80.00

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9860, $0.9865, $0.9875, $0.9900, $0.9950

USD/CAD C$1.0230

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Апрель 1.22 1.41

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Май -6 -7 21

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Май +0.2% 0.0% -0.3%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +2.1% +2.1% +2.1%

В начале европейской сессии евро рос против основных валют на фоне сообщений о том, что четыре греческих банка получили в общей сложности 18 млрд евро в рамках второй программы оказания помощи Греции ЕС и МВФ. Греческий фонд финансовой стабильности (HFSF), который отвечает за распределение финансовой помощи,  перечислил средства National Bank, Alpha, Eurobank и Piraeus Bank.

Тем не менее, позитив от данных сообщений оказался временным. Участники рынка по прежнему обеспокоены ситуацией в Греции, где 17 июня пройдут новые парламентские выборы и дальнейшей судьбой страны в составе валютного союза.

Настроения участников рынка ухудшились после того, как официальное информационное агентство Китайской Народной Республики (КНР) Синьхуа опровергло слухи том, что правительство страны намерено запустить новую масштабную программу, направленную на стимулирование экономического роста.

На этом фоне повысился спрос на доллар, который укрепился против основных валют.

Не сумели оказать должной поддержке фунту данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году.

Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2570, после чего вернулась в область $1,2530.

GBP/USD: пара показала максимум выше $1,5770, после чего вернулась в область сессионного минимума $1,5660.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y79.40-Y79,60.

В 14:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности в США за май, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема выданных разрешений на строительство за апрель.

По данным Конфедерации Британских Промышленников (CBI), Индекс розничных продаж существенно вырос в мае по сравнению с годом ранее.
Последнее исследование оптово-розничной торговли показало положительное сальдо и рост продаж в размере 21% по сравнению с годом ранее.
Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году.
Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.
Джудит МакКенна, председатель Конфедерации Британских Промышленников и главный операционный директор Asda, сказала, что в сочетание с высоким уровнем безработицы, медленным ростом заработной платы и слабым потребительским доверием сектор розничной торговли, вероятно, останется под давлением в краткосрочной перспективе.
Последний отчет КБП показал, что розничные объемы продаж снизились на 2,3% в апреле по сравнению с мартом, что было вызвано в основном из-за рекордного снижения продаж бензина и дизельного топлива.
Продажи топлива в апреле снизились на 13,2%. Это произошло после того, как возикла угроза относительно забастовки водителей-танкеров. За исключением топлива, розничные продажи в апреле упали на 1%.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2640/55, $1.2625, $1.2600, $1.2580, $1.2540/50

Ордера на покупку $1.2510/00, $1.2490/80, $1.2450

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 3 и 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: Y79.80 (линия сопротивления от 2 апреля, максимум 25 мая)

Текущая цена: Y79.52

Поддержка 1: Y79.40 (линия поддержки от 18 мая)

Поддержка 2: Y79.20 (минимум 23 мая)

Поддержка 3: Y79.00 (минимум 18 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9600 (область максимумов 24-25 мая, максимума января и сессионного максимума)

Текущая цена: Chf0.9579

Поддержка 1: Chf0.9560 (сессионный минимум, МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая)

Поддержка 3: Chf0.9500 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.5840 (область максимумов 18-22 мая)

Сопротивление 2: $1.5740 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5720 (область максимумов 28-29 мая)

Текущая цена: $1.5686

Поддержка 1: $1.5630 (область минимумов 24-25 мая)
Поддержка 2: $1.5600 (психологический уровень, минимум марта)
Поддержка 3: $1.5520 (линия поддержки от мая 2010 года)

Сопротивление 3: $1.2640 (МА(200) для Н1, линия сопротивления от 1 мая)

Сопротивление 2: $1.2620 (максимум 28 мая)

Сопротивление 1: $1.2575 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2529

Поддержка 1: $1.2500 (минимум 25 мая)

Поддержка 2: $1.2400 (психологический уровень)

EUR/USD $1.2500, $1.2550, $1.2625, $1.2630, $1.2650, $1.2700

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.30, Y80.00

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9860, $0.9865, $0.9875, $0.9900, $0.9950

USD/CAD C$1.0230

РБК-Daily

Премьер Испании: Нам не понадобится внешняя финансовая помощь

Испании не понадобится международная финансовая помощь. Такое заявление сделал на пресс-конференции премьер-министр страны Мариано Рахой, передает Associated Press. "Спасения испанского банковского сектора не будет", - сказал М.Рахой.

Комментируя частичную национализацию 4-го банка страны Bankia, он отметил: "Мы буквально взяли быка за рога, потому что единственной альтернативой был крах банка". Подобный шаг обошелся правительству Испании в 4,5 млрд евро. Объем проблемных долгов Bankia оценивается в 32 млрд евро. 25 мая 2012г. руководство банка объявило, что намерено просить о выделении дополнительных 19 млрд евро финансовой помощи. М.Рахой сообщил, что правительство еще не решило, в какой форме будет осуществлять помощь Bankia.

Власти Китая ждут снижения темпов роста экономики

Нисходящая тенденция в экономике далека от завершения. Об этом в интервью Reuters заявил ведущий экономист Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Цзянь. По его словам, экономика Китая страдает от слабого внутреннего спроса и избытка производственных мощностей, поэтому компании не торопятся с инвестициями и заимствованиями у банков. В последние недели китайские власти объявили ряд стимулирующих мер в ответ на замедление экономического роста, включая очередное сокращение нормы резервирования в банковском секторе (на 0,5 процентного пункта) и предоставление субсидий на покупку энергосберегающей бытовой техники. Тем не менее экономисты не ожидают заметного улучшения ситуации.

Для спасения Bankia Испания залезет в новые долги

Власти Испании могут передать Bankia в обмен на акции банка крупный пакет гособлигаций, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству страны. Получив долговые бумаги, Bankia (четвертый по размерам банк Испании, запросивший на прошлой неделе финансовую помощь в размере 19 млрд евро) сможет заложить их в Европейском центробанке (ЕЦБ), получив от последнего крупный кредит.

В интервью радио BBC Radio Scotland Дейл сказал, что денежно-кредитная политика центрального банка является "в высшей степени стимулирующей" и она продолжит оказывать влияние на экономику. Компании Великобритании, работающие непосредственно с потребителями, испытывают затруднения с торговлей, но у экспортеров и компаний, торгующих нефтью и газом, дела обстоят лучше, сказал он. "Мы ожидаем постепенного восстановления экономического роста в этом году", - сказал Дейл.

Банк Англии отказался от расширения стимулирующей программы покупки облигаций, объем которой сейчас составляет 325 млрд фунтов. ВВП Великобритании сокращался в течение двух кварталов подряд, но представители Банка Англии говорили о том, что, по их мнению, ситуация в экономике не так плоха, как свидетельствуют мрачные официальные данные. Потребность в дополнительных покупках облигаций будет зависеть от баланса рисков для экономического роста и инфляции. В апреле годовая инфляция снизилась до 3% против 3,5% в марте, но продолжала превышать целевой уровень 2%.

По мнению Дейла, кризис суверенного долга еврозоны может оказать разнообразное негативное влияние на Великобританию, и будет разумно иметь готовые планы действий на случай ухудшения ситуации в данном регионе.

"То, что происходит в еврозоне, оказывает влияние на Великобританию. Имеет смысл подготовить различные планы, и, если там ситуация ухудшится, мы попытаемся максимально уберечь собственную экономику", - сказал он.

На часовом графике пара EUR/USD формирует фигуру “ABCD”:

Если пара вырастит к $1.2640 (точка “D”), возможно снижение к психологическому уровню $1.2600. Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара остается в нисходящем тренде. Это увеличивает шансы корректной отработки фигуры.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель -9.4% 6.9%

Вчера евро отступил от достигнутых максимумов против доллара на фоне слабых торгов в отсутствии публикации какой-либо макростатистики из-за банковских праздников в странах Европы и США. Ранее оптимизм инвесторов был связан с новостями о том, что, согласно опросам общественного мнения, большинство населения Греции поддерживает правоцентристскую партию "Новая демократия", которая выступает за продолжение выполнения обязательств страны перед международными кредиторами и соблюдение мер жесткой экономии. По данным греческого аналитического агентства Kapa Research SA, за партию "Новая демократия" могут проголосовать на 5,7% больше избирателей, чем за леворадикальный блок СИРИЗА, который выступает за немедленный отказ от соглашений с кредиторами. Кроме того, инвесторов порадовали сообщения о том, что Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) Китая одобрила три крупных строительных проекта, что является реализацией намерений правительства страны поддерживать рост китайской экономики.

Несмотря на оптимистичные новости из Греции, обеспокоенность сохраняется, поскольку итальянские и испанские долговые рынки находятся под давлением, и доходность здесь превысила критическую отметку 6,0%, а спрэд по 10-летним бондам Испании и Германии отметил рекордный максимум, превысив отметку 500 б.п.

Британский фунт торговался сдержанно против доллара в силу того, что отчет по инфляции, свидетельствующий о большей склонности к мягкой политике, чем ожидалось, слабая инфляция и низкие данные по розничным продажам указывают на то, что препятствия для дальнейшего денежно-кредитного смягчения в Великобритании могут быть ниже, чем считалось ранее.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2821 (3191)
$1.2780 (1804)
$1.2741 (2156)
Цена на момент написания обзора: $1,2557
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2516/497 (20287)
$1.2477 (5581)
$1.2444 (5031)

Комментарии:
- очень сильной является область опционных уровней $1,2516-$1,2497, общий открытый интерес по которым превышает 20 тыс контрактов, что составляет около 22% от общего открытого интереса по июньским  PUT опционам (в расчет принимались страйки $1,2800-$1,3200);
- опционный уровень $1,2821 расположен в области максимума прошлой недели, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 57578 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3191);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 92942 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (7223);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 мая составляет 1.61 против 1.75 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6000 (689)
$1.5902 (541)
$1.5803 (751)
Цена на момент написания обзора: $1,5710
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5592 (2063)
$1.5496 (705)
$1.5397 (408)

Комментарии:
- опционный уровень $1,592 расположен в области минимума марта, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9896 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1371);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10036 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2063);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 мая составляет 1,01 против 1.03 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На четырехчасовом графике пара USD/NOK формирует фигуру “восходящий треугольник”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен дальнейший рост к максимуму 2012 года - Nok6.0925. Также стоит отметить, что на дневном графике пара остается в восходящем тренде. Это увеличивает шансы корректной отработки фигуры.

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y79.65 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.41

Поддержка 1: Y79.20/30 (область минимумов 23-28 мая)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18-21 мая)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9740 (максимум 16 февраля 2011)

Сопротивление 2: Chf0.9655 (максимум 9 февраля 2011)

Сопротивление 1: Chf0.9610 (максимум 25 мая)

Текущая цена: Chf0.9587

Поддержка 1: Chf0.9575 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9525/30 (область минимумов 24-28 мая)

Поддержка 3: Chf0.9465 (минимум 23 мая)

Сопротивление 3: $1.5850 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5775 (максимум 23 мая)

Сопротивление 1: $1.5715/25 (область максимумов 24-28 мая)

Текущая цена: $1.5672

Поддержка 1: $1.5655 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5625 (минимум 25 мая)

Поддержка 3: $1.5600 (психологический минимум)

Сопротивление 3: $1.2685 (максимум 23 мая)

Сопротивление 2: $1.2620/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 1: $1.2550 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2533

Поддержка 1: $1.2495 (минимум 25 мая)

Поддержка 2: $1.2455 (111.8% FIBO $1.2824-$1.2495)

Поддержка 3: $1.2420 (123.6% FIBO $1.2824-$1.2495)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2540 +0,20%

GBP/USD $1,5677 +0,08%

USD/CHF Chf0,9582 -0,13%

USD/JPY Y79,47 -0,25%

EUR/JPY Y99,65 -0,07%

GBP/JPY Y124,57 -0,18%

AUD/USD $0,9852 +0,96%

NZD/USD $0,7615 +1,04%

USD/CAD C$1,0238 -0,52%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Апрель -9.4%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Апрель 1.22

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Май -6 -7

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Май +0.2% 0.0%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +2.1% +2.1%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  март -3.5% -2.7%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Май 69.2 69.6

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м  Апрель +19.8% -10.0%

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Май 50.7