Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-06-2012

Иена выросла против большинства основных валют после того, как экономика США в мае добавила наименьшее за год количество рабочих мест, усилив опасения, что рост мировой экономики находится в состоянии стагнации. Сегодняшний отчет показал, что по итогам мая в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано всего 69 тыс новых рабочих мест при средних ожиданиях 152 тыс. При этом, значение показателя за апрель-март было пересмотрено в сторону понижения в общей сложности на 49 тыс. Кроме этого, был зафиксирован рост уровня безработицы до отметки 8,2%, хотя ожидалось, что она останется на уровне 8,1%.

Курс евро отступил от двух-летнего минимума по отношению к доллару на фоне спекуляций, что его падение было слишком быстрым, и снижения доходности испанских облигаций. Ранее в ходе сегодняшних торгов евро/доллар опустился под отметку $1.2300, достигнув 23-месячного минимума из-за волнений по поводу банковского сектора Испании. Испанцы выводят средства за границу, боясь краха отечественных банков. По данным Банка Испании, переводы за рубеж в марте составили 66,2 миллиарда евро — максимальный показатель с начала ведения статистики в 1990 году. Кроме того, участников торгов разочаровала статистика по рынку труда еврозоны. Уровень безработицы в регионе за апрель достиг рекордного уровня в 11%.

Аналитики банка Citi комментируют: "Дальнейшее смягчение политики Банка Англии вполне вероятно, и мы полагаем, что следующее расширение QE может произойти уже на следующей неделе". Банк выпустил свой комментарий после того, как отчет по PMI Великобритании отразил резкое падение активности.

JPMORGAN также прогнозирует, что Банк Англии может расширить QE в ходе следующего заседания.

Сопротивление 3:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 2:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 1:1315 (область максимума 31 мая и МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1285,50

Поддержка 1:1286/80 (сессионный минимум, МА(200) для D1)

Поддержка 2:1240 (50,0% FIBO 1070-1420)

Поддержка 3:1200 (область минимума декабря и 61,8% FIBO 1070-1420)

цены 47.5 против 61.0 в апреле

новые заказы 60.1 против 58.2 в апреле

производство 55.6 против 61.0 в апреле

EUR/USD $1.2350, $1.2450, $1.2480, $1.2485, $1.2500

USD/JPY Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5525

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050, stg0.8100

USD/CHF Chf0.9725

EUR/CHF Chf1.2050

AUD/USD $0.9700

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Апрель +4.2% +3.6% +0.1%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Май 46.9 47.0 45.4

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 46.9 44.4 44.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 46.2 45.0 45.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 45.9 45.0 45.1

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Май 50.5 49.7 45.9

09:00 Еврозона Уровень безработицы  Апрель 10.9% 11.0% 11.0%

Фунт снизился против доллара на фоне неожиданно слабого индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. По итогам мая индекс оказался на уровне 45,9 против прогноза 49,7 и значения за апрель 50,5.

Столь слабое значение индекса воспринимается как сигнал слабого экономического роста во втором квартале, что добавляет шансов на запуск новой программы количественного смягчения от Банка Англии.

Негативное влияние на настроения участников рынка в течении европейской сессии продолжили оказывать опубликованные утром китайские данные.  Индекс менеджеров по снабжению Китая в мае упал до уровня 50,4 пункта против прогноза 52,1 и значения 53,3 в апреле.

Опубликованные аналогичные индексы во Франции, Германии и ЕС в целом оказались несколько лучше ожиданий.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара консолидировалась в рамках $1,2310-$1,2370.

GBP/USD: пара упала ниже уровня $1,5300.

USD/JPY: пара упала в область Y78,00.

В 14:00 GMT будет опубликован производственный индекс от ISM за май.

Личные доходы выросли на 0,4% в марте, в то время как расходы выросли на 0,3%, что позволило норме сбережений вырасти до 3,8%. Заработная плата выросла во всех основных секторах, показав заметное улучшение. В целом, рост доходов по-прежнему остается исключительно скромным, особенно с учетом инфляции и налогов. Реальный доход после уплаты налогов вырос на 0,2% в марте, после снижения на 0,1% в январе и феврале. Реальный доход на каждого человека после уплаты налогов в течение последних двух лет практически не вырос. Скромные успехи в доходах, вероятно, продолжат сдерживать потребительские расходы. Тем не менее, рост на  2,9% реального личного потребления в течение первого квартала выглядит неустойчивым, а расходы продолжают увеличиваться за счет небывалого количества покупок товаров. Мы ожидаем, что потребительские расходы будут на уровне около 2,0% в 2012 году.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

За последние два месяца показатель занятости в несельскохозяйственном секторе сильно разочаровал, добавляя в среднем лишь 134 000 рабочих мест за месяц. Кроме того, снижение уровня безработицы до 8,1% в апреле из-за снижения степени участия рабочей силы вызвало еще больше вопросов. Предположительно, слабые данные были отчасти из-за праздника Пасхи и из-за погоды. Ожидается, что Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет, а уровень безработицы упадет.

Согласно средним прогнозам, показатель в мае ожидается на уровне 152 000 заявок, по сравнению с 115 000 заявок в прошлом месяце.

Канадский ВВП, как ожидается, вырос на 2,2% в годовом исчислении в первом квартале 2012 года, по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущем квартале. Реальный экспорт, по оценкам, увеличился на 9,2%, а импорт на 5,3%. Заглядывая вперед, в то время как события в Европе представляют собой угрозу перспективам экономического роста, следует ожидать скромного увеличения уровня ВВП во втором квартале. Улучшение в США частного спроса, скорее всего, продолжит влиять на восстановление экспорта и сильного прироста в канадской занятости, что будет способствовать поддержке канадского потребления.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с -0,2% в прошлом месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2400/10, $1.2380, $1.2370, $1.2350

Ордера на покупку $1.2305, $1.2280

Сопротивление 3: Y79.30 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: Y79.10 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: Y78.70 (сессионный максимум, МА(200) для D1)

Текущая цена: Y78.20

Поддержка 1: Y78.10 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y77.30 (минимум 13-14 февраля)

Поддержка 3: Y76.00 (минимум февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9800 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 1: Chf0.9750 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9739

Поддержка 1: Chf0.9660 (минимум 31 мая, МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9590 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая)

Сопротивление 3: $1.5550 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 2: $1.5520 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.5400 (область внутри дневного максимума)

Текущая цена: $1.5315

Поддержка 1: $1.5260 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5230 (минимум 2012 года)
Поддержка 3: $1.5200 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2530 (МА(200) для Н1, линия сопротивления от 1 мая)

Сопротивление 2: $1.2430 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.2370 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2334

Поддержка 1: $1.2310 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2150 (область минимума июня 2010 года)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2663 (1598)
$1.2618 (2188)
$1.2538 (1288)
Цена на момент написания обзора: $1,2327
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2295 (5796)
$1.2239 (5621)
$1.2167 (4921)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 62999 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3869);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 94906 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7711);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 мая составляет 1.51 против 1.59 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5701 (841)
$1.5602 (668)
$1.5504 (489)
Цена на момент написания обзора: $1,5280
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5198 (742)
$1.5099 (573)
$1.5000 (313)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 11101 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1294);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10541 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2045);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 мая составляет 0,95 против 1,01 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2350, $1.2450, $1.2480, $1.2485, $1.2500

USD/JPY Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5525

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050, stg0.8100

USD/CHF Chf0.9725

EUR/CHF Chf1.2050

AUD/USD $0.9700

События в Греции могут спровоцировать финансовые проблемы в Испании, Италии и по всей еврозоне, так что лидерам стран валютного союза следует поступить мудро и иметь готовый план действий на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявил президент Всемирного банка Роберт Зеллик в статье, опубликованной в пятницу Financial Times.

"Серьезность чрезвычайных мер должна заставить лидеров еврозоны предпринять меры предосторожности, такие как размещение капитала Европейского механизма стабильности /ESM/ в банках сейчас и согласование гарантии финансирования в среднесрочной перспективе для таких стран, как Испания", - сказал он. Никто не хочет оказаться вынужденным действовать по инструкциям на случай аварийной ситуации и разбивать стекло, защищающее кнопку сирены, но очень важно усвоить их и быть готовыми, сказал он.

DW

ЕЦБ поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию банковского союза

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги поддержал инициативу Еврокомиссии, предложившей создать банковский союз. Как сообщает в четверг, 31 мая, агентство DAPD, в ходе устроенной комитетом по вопросам экономики Европарламента видеоконференции Драги подчеркнул, что такой союз должен базироваться на трех основных элементах: гарантии сохранения банковских вкладов, механизме оказания помощи банкам, оказавшимся в сложном положении, а также централизованной надзорной системе. Необходимость создания такого союза подтверждает нынешний кризис испанского банка Bankia, для спасения которого правительству придется выделить 19 миллиардов евро, напомнил Драги. При этом он добавил, что впредь спасение таких институтов следует осуществлять не за счет налогоплательщиков, а путем привлечения инвесторов.

Евростат: Темпы инфляции в еврозоне замедлились

По данным Европейского статистического ведомства, обнародованным в четверг, 31 мая, среднегодовой показатель роста инфляции в 17 странах еврозоны в мае составил 2,4 процента, что на 0,2 процентных пункта ниже показателя, зафиксированного месяцем ранее. В апреле 2012 года рост цен на товары и услуги в странах еврозоны по сравнению с апрелем 2011 года составил около 2,6 процента, а месяцем ранее - 2,7 процента. Тем самым, отмечает агентство dpa, среднегодовой показатель инфляции приближается к целевой отметке, установленной Европейским центральным банком (ЕЦБ). По мнению экспертов ЕЦБ, стабильность цен в еврозоне обеспечивается в том случае, если показатель динамики их роста в течение года не превышает 2 процентов.

BBC

БРИКС: рост замедлился, но все равно выше, чем в Европе

Экономика Индии за минувший год росла самыми низкими темпами за почти девять лет из-за внутренних и внешних проблем. За три первых месяца этого года ВВП вырос на 5,3% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года. Это намного хуже, чем ожидалось. В последнем квартале 2011 года ВВП вырос на 6,1%, и экономисты рассчитывали на сохранение таким темпов роста и далее. Эти статистические данные, свидетельствующие о замедлении роста экономии Индии, появились в тот же день, что и известие о начале общенациональной забастовки. Закрылись многие магазины, а общественный транспорт работает с перебоями из-за протестов против роста цен на бензин. Оппозиционные партии и профсоюзы организовали эту забастовку после резкого повышения на прошлой неделе цен на топливо по решению государственных нефтяных компаний

РБК-Daily

МВФ отказал Испании в скорой финансовой помощи

МВФ не планирует оказывать экстренную помощь Испании, находящейся в финансовом кризисе, вызванном дефицитом бюджета и высоким объемом госдолга, заявила директор-распорядитель фонда. По ее словам, Испания пока не обращалась к МВФ с просьбами о предоставлении кредита. Заявление было сделано во время встречи К.Лагард с заместителем председателя испанского правительства Сораей Саенс де Сантамарией в Вашингтоне, передает агентство Reuters.

Экономический рост США замедлился в начале 2012г.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США, по пересмотренным данным, вырос на 1,9% в перерасчете на годовые темпы (annual rate) по итогам I квартала 2012г., сообщило сегодня Министерство торговли США. Данное значение полностью совпало с ожиданиями аналитиков. Это вторая оценка американского ВВП (из трех) от Бюро экономического анализа при Минторге США. Предварительные данные свидетельствовали о темпе роста экономики в 2,2%. Ведомство понизило оценку роста экономики на 0,3% по сравнению с предварительными расчетами.

Fitch понизило рейтинг восьми автономных областей Испании

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги восьми автономных областей Испании, прогноз по рейтингам - негативный. Ухудшение рейтингов отражает сложную экономическую ситуацию в Испании. В стране стремительно сокращаются бюджетные доходы и растет дефицит бюджетов региональных правительств, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Центральный банк Китая установил неожиданно высокий курс юаня, несмотря на общую силу доллара США и новые признаки ослабления экономики Китая. Тем не менее, некоторые наблюдатели считают, что на первый взгляд противоречащий здравому смыслу шаг Пекина говорит о значительном, но тихом изменении методики определения стоимости юаня. Народный банк Китая теперь больше фокусируется на взвешенной корзине валют, а влиянию доллара США придается меньшее значение. Подобный подход больше согласуется со стремлением Пекина установить ориентированный на рынок обменный курс. Если исходить их данной методики, то относительная сила юаня против доллара США в пятницу отчасти была обусловлена ростом японской иены. Предполагается, что на долю этой валюты приходится значительная часть валютной корзины, сказали трейдеры, которые пришли к этому же выводу путем собственных расчетов.

Народный банк Китая установил центральный паритет для пары доллар/юань на 6,3308 против фиксинга четверга 6,3355 и уровня закрытия внебиржевой торговли в четверг 6,3690.

• Будут понижены налоги для мелких и средних компаний

• Будут повышены налоги для крупнейших компаний

•  

  Будут понижены налоги для мелких и средних компаний

   

• Будут повышены налоги для крупнейших компаний

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Май 53.3 52.1 50.4

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Май 49.3 48.7 48.4

Вчера иена достигла более чем 11-летнего максимума по отношению к евро на фоне стремления инвесторов уйти в безопасные активы из-за углубления кризиса в Европе и замедления экономического роста в США. В то же время, глава Банка Японии Сиракава заявил, что «резкий рост иены отрицательно влияет на корпоративные прибыли и негативен для экономики. Банк Японии примет во внимание влияние цен фондового рынка на экономику. Влияние на рынок оказывают различные факторы, не только решения по монетарной политике. Текущие движения на рынке форекс в основном связаны с бегством от рисков на фоне европейского кризиса».

Курс евро отступил от достигнутого двухлетнего минимума по отношению к доллару после того, как Dow Jones сообщил, что Международный валютный фонд начал переговоры с Испанией на предмет спасения. После того, как представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд не разрабатывает никаких планов спасения Испании, и что правительство страны не обращалось за финансовой помощью, по рынку начали распространятся слухи о том, что переговоры все же начались, и их предметом является кредит на случай неспособности Испании привлечь средства для спасения Bankia. Также говорится, что величина потенциального кредита будет обсуждаться после того, как МВФ проведет аудит Испании, который начнется 4 июня. Фонд будет исходить из финансовых нужд страны, таких как объем облигаций к погашению и прогноз по дефициту бюджета, однако само спасение может состояться лишь в том случае, если государство не сможет самостоятельно провести рекапитализацию банков.

Макроэкономические данные из Европы, которые были опубликованы, существенного влияния на динамику единой валюты не оказали, поскольку вышли смешанными. Порадовали разве что данные по рынку труда в Германии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в крупнейшей экономике еврозоны до уровня 6,7% против прогноза и значения за апрель 6,8%.

Не способствовали спросу на рисковые активы и данные из США по занятости и ВВП. Как сообщило Министерство труда в США, по итогам отчетной недели, которая завершилась 26 мая 2012 г., число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось и составило 383 тыс. против 373 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель не превысит 370 тыс. обращений. В то же время, как сообщило Министерство торговли США, американский ВВП в I квартале 2012 г. вырос относительно предыдущего квартала на 1,9%, как и прогнозировали эксперты.

Сопротивление 3: Y79.15 (максимум 31 мая)

Сопротивление 2: Y78.90 (максимум европейской сессии 31 мая)

Сопротивление 1: Y78.65 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.40

Поддержка 1: Y78.20 (минимум 31 мая)

Поддержка 2: Y77.80 (максимум 10 февраля)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9850 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9775 (максимум 11 февраля 2011)

Сопротивление 1: Chf0.9745 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9727

Поддержка 1: Chf0.9665 (минимум 31 мая)

Поддержка 2: Chf0.9610 (максимум 25-29 мая)

Поддержка 3: Chf0.9560 (минимум 29 мая)

Сопротивление 3: $1.5615 (максимум американской сессии 30 мая)

Сопротивление 2: $1.5525 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.5430 (максимум американской сессии 31 мая)

Текущая цена: $1.5374

Поддержка 1: $1.5360 (минимум 31 мая)
Поддержка 2: $1.5325 (минимум 18 января)

Поддержка 3: $1.5300 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 2: $1.2510 (максимум 30 мая)

Сопротивление 1: $1.2430 (максимум 31 мая)

Текущая цена: $1.2344

Поддержка 1: $1.2325 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2300 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2200 (психологический уровень)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2359 -0,07%

GBP/USD $1,5360 -0,79%

USD/CHF Chf0,9715 +0,06%

USD/JPY Y78,38 -0,93%

EUR/JPY Y96,85 -1,02%

GBP/JPY Y120,70 -1,45%

AUD/USD $0,9726 +0,16%

NZD/USD $0,7529 +0,01%

USD/CAD C$1,0327 +0,31%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай   Индекс производственной активности PMI  Май 53.3 52.1

02:30 Китай   Производственный индекс PMI от HSBC  (окончательные данные) Май 49.3 48.7

06:30 Австралия   Индекс цен на сырье, г/г Май -4.2%  

07:00 Великобритания   Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май -2.4%  

07:00 Великобритания   Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Май -0.5%  

07:15 Швейцария   Розничные продажи, г/г  Апрель +4.2% +3.6%

07:30 Швейцария   Индекс деловой активности в производственном секторе  Май 46.9 47.0

07:50 Франция   Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Май 46.9 44.4

07:55 Германия   Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Май 46.2 45.0

08:00 Еврозона   Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Май 45.9 45.0

08:30 Великобритания   Индекс производственной активности PMI  Май 50.5 49.7

09:00 Еврозона   Уровень безработицы  Апрель 10.9% 11.0%

12:30 Канада   ВВП, м/м  март -0.2% +0.3%

12:30 США   Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Май 115 152

12:30 США   Уровень безработицы  Май 8.1% 8.1%

12:30 США   Средняя почасовая оплата  Май 0.0% +0.2%

12:30 США   Средняя длительность рабочей недели  Май 34.5 34.5

12:30 США   Личные доходы, м/м  Апрель +0.4% +0.4%

12:30 США   Личные расходи, м/м  Апрель +0.3% +0.3%

12:30 США   Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м  Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США   Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г  Апрель +2.0% +2.0%

14:00 США   Производственный индекс Института Управления Поставками  Май 54.8 54.1

14:00 США   Расходы на строительство, м/м  Апрель +0.1% +0.4%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)