Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-10-2011

Иена показала максимальное падение с 2008 года по отношению к доллару после того, как Япония третий раз за этот год вмешалась в валютные рынки, чтобы ослабить валюту после достижения ею послевоенного максимума. Иена и франк в этом году достигли своих рекордных максимумов, так как инвесторы искали убежища от финансового кризиса в США и Европе. Иена и франк имеют тенденцию укрепляться в периоды финансовых потрясений, поскольку сальдо текущего платежного баланса в странах делают их менее зависимыми от иностранного капитала.

Евро упал по отношению к доллару сегодня после роста на 1,8% на прошлой неделе, после того, как информационное агентство Китая агентство сообщило, что страна не может играть роль "спасителя" Европы. Также на снижение евро повлияло падение доходности облигаций Италии и Испании.  

Фунт постепенно превращается в валюту со статусом «must-have» для инвесторов, стремящихся приобрести правительственные облигации с самым большим приростом в мире. Сочетание жесткой экономии бюджетных средств премьер-министром Дэвид Кэмероном и усилиями главы Банка Англии Мервина Кинга по поддержке экономики рекордно низкими процентными ставками и покупкой облигаций, привлекает инвесторов, ищущих убежище от долгового кризиса в Европе и политического тупика в США. Инвестиции в фунт выросли на 12% в первом полугодии, по сравнению с 9,6%-ным ростом евро и 3,5%-ным увеличением доллара.

• Среднесрочные перспективы экономики Канады “в целом, благоприятны”, баланс рисков смещен в сторону снижения

• Снижение процентной ставки и “налогово-бюджетные стабилизаторы” в Канаде являются первыми ответными мерами в случае, если восстановление застопорится

• Высокий долг домохозяйств и высокие цены на жилье в Канаде могут усилить влияние внешних потрясений

• Правительство Канады должно уделить внимание последствиям продолжительного периода сохранения низких процентных ставок

• Состояние канадских банков “хорошее и они подвергаются хорошему надзору”

• Рейтинг Ааа Швейцарии отражает осторожную политику правительства и устойчивость баланса

• Сильный франк создает некоторые проблемы для экспортеров

День откроет в 00:00 GMT Австралия данными по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за сентябрь и индексу цен на жилье за 3 квартал (ожидается снижение). В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 01:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:30  GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений). В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост) и индекс PMI от SVME за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для производственной сферы за октябрь и предварительному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается рост до 0.4% против 0.1% в предыдущем квартале). В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.

Сопротивление 3: Y80.30           (максимум августа)

Сопротивление 2: Y79.50            (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Y78.40            (максимум американской сессии)

Текущая цена: Y77.98

Поддержка 1:Y77.75     (минимум европейской сессии)

Поддержка 2:Y77.55     (50.0% FIBO сегодняшнего роста)

Поддержка 3:Y77.10     (61.8% FIBO сегодняшнего роста)

Сопротивление 3: Chf0.8860     (максимум 26 октября)

Сопротивление 2: Chf0.8810     (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.8740     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.8708

Поддержка 1: Chf0.8670      (минимум европейской сессии)

Поддержка 2: Chf0.8640     (линия поддержки от 27 октября)

Поддержка 3: Chf0.8570     (минимум 27 октября)

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь +0.4%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь +0.3%

09:00 Италия Уровень безработицы Сентябрь  8.3%

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Сентябрь  0.6

10:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Октябрь  +3.0%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь  10.2%

10:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные), м/м Октябрь  +0.9%

10:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные),г/г Октябрь +3.8% 

Участники рынка ожидают больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе, которые, как ожидается, будут представлены на пресс-конференции Европейского центробанка и саммита "большой двадцатки" (G20), которые пройдут позднее на текущей неделе.

Евро снизился против основных валют после публикации данных по уровню безработицы в Италии и ЕС в целом. Данные по занятости оказались значительно хуже прогнозов, так в ЕС уровень безработицы по итогам сентября вырос до 10.2% при этом значение за август было пересмотрено до 10.1% с 10.0%.

Доллар растет на фоне повышения спроса на валюты со статусом safe haven в связи со снижение основных фондовых индексов мира.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1.5960 после чего вернулась обратно выше $1.6000.

USD/JPY: пара снизилась в район Y78,00.

В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 3 квартал. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

• Частичное списание суверенного долга Греции не должно повториться ни для какой другой страны еврозоны
• Грецию необходимо рассматривать в качестве особого случая.
• В обязанность отдельных стран входит полностью соблюдать то, о чем они заявили

В понедельник в 09:30 GMT Британия опубликует данные по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по оценке индекса потребительских цен Еврозоны за октябрь и уровню безработицы за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема ВВП за август (ожидается снижение до 0.2% против 0.3% в предыдущем месяце) и индексу цен на сырье. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 3 квартал. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

"Этим утром мы провели интервенцию на валютном рынке, стремясь сделать все возможное для того, чтобы разобраться со спекулятивными и беспорядочными колебаниями и не допустить материализации понижательных рисков для японской экономики".

"Этим утром мы провели интервенцию на валютном рынке, стремясь сделать все возможное для того, чтобы разобраться со спекулятивными и беспорядочными колебаниями и не допустить материализации понижательных рисков для японской экономики".

По итогам недели доллар снизился против всех основных валют на фоне оптимизма инвесторов в связи с согласованным планом решения европейского долгового кризиса, что привело к повышенному спросу на рискованные активы, росту фондовых рынков и оказало давление на доллар как валюту со статусом safe haven. Максимальный рост по отношению к доллару США показал австралийский доллар (+3,13%). Минимальный прирост - у иены (+0,61%), при этом японская валюта в течение трех дней на этой неделе обновляла исторический максимум против доллара США. Евро вырос за неделю против доллара, иены и фунта на 1,81% , 1, 49% и 0,73% соответственно.

В понедельник евро вырос и укрепил свои позиции против доллара и иены, так как европейские политики были близки к выработке эффективного решения кризиса суверенного долга региона. По результатам встречи европейских лидеров в Брюсселе, прошедшей на выходных, были изложены планы по оказанию помощи банкам в рамках обновленной стратегии урегулирования долгового кризиса. Окончательное заседание было назначено на 26 октября, чтобы окончательно утвердить данный план. Во вторник евро торговался в области шестинедельного максимума против доллара на фоне ожиданий саммита стран ЕС, назначенного на среду. В среду евро упал по отношению к доллару и иене после сообщений о том, что переговоры по списанию греческих долгов держателями облигаций зашли в тупик, усилив неопределенность и затягивание решения проблемы европейского кризиса. Единая валюта ранее достигла шестинедельного максимума после новости о том, что нижняя палата парламента Германии проголосовала за расширение стабфонда. Однако, позже евро восстановился на фоне появившейся информации о том, что Китай готов участвовать в совместном решении проблем европейского долгового кризиса и переговоры проходят успешно. В четверг евро вырос до семинедельного максимума против основных валют на фоне оглашения итогов прошедшего в Брюсселе саммита стран ЕС, на котором лидеры европейских стран достигли соглашения по трем ключевым направлениям. Достигнутое соглашение, по мнению участников саммита, должно вывести регион из текущего долгового кризиса. Достигнутое соглашение подразумевает расширение стабилизационного фонда стран еврозоны до 1 трлн евро с нынешних 440 млрд. Соглашение также подразумевает списание 50% номинальной стоимости долга Греции перед частными кредиторами. В пятницу евро отступил от достигнутого накануне почти семинедельного максимума против доллара и иены, так как рост стоимости итальянских заимствований вызвал озабоченность инвесторов, а лидеры ЕС еще не сделали достаточно для того, чтобы остановить долговой кризис в регионе. Единая валюта ослабла после достигнутого накануне наибольшего прироста за год против доллара, когда лидеры объявили о плане предотвращения греческого дефолта и защиты банков. Италия первой охладила энтузиазм инвесторов, показав неудовлетворительные результаты аукциона государственных долговых бумаг - впервые за время существования евро стоимость 10-летних заимствований для Италии превысила 6%-ный порог.

Доллар США в понедельник упал против всех основных валют на фоне роста фондовых рынков в связи с положительной корпоративной отчетностью и роста цен на сырьевые товары, что привело к снижению спроса на доллар как валюту-убежище. Прибыль компании Caterpillar, крупнейшего производителя строительного и горнодобывающего оборудования, превзошла ожидания аналитиков. Цены на сырье выросли после отчета об уровне производства в Китае. Доллар во вторник снизился после выхода макроэкономической статистики. Индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller. Рост фондовых площадок в четверг оказывал давление на доллар США, как валюту со статусом safe haven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, почти не изменился в пятницу, снизившись на 1,6% в течение недели на фоне снижения спроса на безопасные активы.

Иена в понедельник приблизилась к достигнутому на предыдущей неделе в пятницу историческому максимуму по отношению к доллару после того, как японский экспорт вырос в сентябре больше, чем прогнозировалось, из-за повышенного спроса на автомобили. Наряду с этим министр финансов совместно с главным секретарем кабинета министров Японии заявили, что Япония готова вмешаться в валютный рынок, чтобы остановить рост курса иены. Иена во вторник выросла до нового послевоенного максимума против доллара и укрепилась против большинства других своих основных валют-партнеров так как обеспокоенность участников рынка накануне встречи ЕС на высшем уровне, стимулировала спрос на валюты-убежища. Представители Банка Японии в ближайшие дни были намерены обсудить программу действия, направленную на облегчение влияние сильной иены на экономику страны. Меры могут включать увеличение на 50 трлн иен ($ 660 млрд) размера покупки активов. Иена в среду вновь обновила исторический максимум по отношению к основным валютам, даже несмотря на заявление министра финансов Японии, который дал указание своим подчиненным быть готовыми принять меры по сдерживанию роста национальной валюты. Иена в четверг выросла до рекордного уровня по отношению к доллару уже в четвертый раз за пять дней день на спекуляциях, что объявленные накануне Банком Японии меры не в состоянии сдержать рост валюты. Банк Японии расширил свою программу покупки активов до общей суммы 55 трлн иен ($ 724 млрд) от 50 трлн иен как способ сдержать рост национальной валюты, который вредит экспортерам. Он также сохранил ставку кредитование овернайт на уровне 0.0 - 0,1%%. Иена в пятницу поднялась к послевоенному рекорду по отношению к доллару, повысив вероятность вмешательства Японии с целью ослабления своей валюты. Иена показала крупнейший рост в 11% среди 10 валют развитых экономик за последние шесть месяцев. Министр финансов Японии заявил, что в случае необходимости будет принимать «решительные» меры против сильной иены.

Британский фунт в среду ликвидировал пятидневный рост по отношению к доллару, так как данные баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников показали падение до самого низкого уровня за 2 с половиной года. В четверг фунт упал до семинедельного минимума против евро после шагов, предпринятых европейскими лидерами по сдерживанию долгового кризиса, что привело к затуханию спроса на британскую валюту как одну из «безопасных» валют. Фунт ослаб против всех, за исключением трех из 16 основных валют, после того как руководитель Банка Англии Пол Фишер сказал, что экономика Великобритании, вероятно, сокращается.

В понедельник в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема кредитования частного сектора за сентябрь (ожидается незначительный рост). В 07:00 GMT  Германия опубликует изменение объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост до 1.1% против падения на 2.9% в предыдущем месяце). В 09:30 GMT Британия опубликует данные по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по оценке индекса потребительских цен Еврозоны за октябрь и уровню безработицы за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема ВВП за август (ожидается снижение до 0.2% против 0.3% в предыдущем месяце) и индексу цен на сырье. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 3 квартал. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Вторник откроет в 00:00 GMT Австралия данными по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за сентябрь и индексу цен на жилье за 3 квартал (ожидается снижение). В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 01:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:30  GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений). В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост) и индекс PMI от SVME за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для производственной сферы за октябрь и предварительному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается рост до 0.4% против 0.1% в предыдущем квартале). В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 08:00 GMT  Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:55 GMT в Германии выйдут индекс PMI для производственной сферы и данные по уровню безработицы за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 16:30 GMT в США будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. В 18:15 GMT в США начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении числа занятых и уровню безработицы за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

Четверг начнется публикацией в 00:30 данных Австралии по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 12:45  станет известно решение ЕЦБ по основной процентной и в 12:30 начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь.

В этот день начнется двухдневная встреча лидеров G20.

В пятницу в 00:30 в Австралии выйдет ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 08:55 Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00  Еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 11:00 в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за сентябрь. В 11:00  Канада опубликует данные по занятости и безработице за октябрь. В 12:30 в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 12:30 данные по занятости, безработице и оплате труда за октябрь выйдут в США. В 14:00 Канада опубликует индекс PMI от Ivey за октябрь.

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +3.0% +3.1%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.2% +0.3%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь -2.9% +1.1%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь +2.2% +1.6%

09:00 Италия Уровень безработицы Сентябрь 7.9% 7.9%

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Сентябрь 0.5 0.4

10:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Октябрь +3.0% +2.8%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10.0% 10.0%

10:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные), м/м Октябрь 0.00% +0.2%

10:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные),г/г Октябрь +3.0% +2.9%

12:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м Август +0.3% +0.2%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь -3.2% -2.7%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Сентябрь +0.5% +0.1%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 60.4 59.3

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии