Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-11-2012

Доллар приблизился к шестимесячному максимуму против иены после того, как стало известно, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 171 тыс, что превысило ожидания, а предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения до 148 тыс. Уровень безработицы при этом, как и прогнозировалось, поднялся в октябре до 7,9%.

Американская валюта укрепилась до трех-недельного максимума против евро на фоне подтверждения того, что сектор обрабатывающей промышленности еврозоны сократился в октябре. В октябре активность в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны отметила снижение 15-й месяц подряд на фоне сокращения объемов производства и новых заказов. Результат сегодняшнего отчета явился новым аргументом в пользу дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. В октябре индекс PMI упал до 45,4 против 46,1 месяцем ранее. Результат оказался немного выше предварительной оценки 45,3. Напомним, что индекс остается под ключевым уровнем 50 с августа прошлого года. Индекс производства снизился до 45,0 от 45,9.

Валюта Японии показывает третье недельное снижение против доллара, поскольку экономический спад и разочарование доходами корпораций усилили спекуляции, что Банк Японии будет расширять программы кредитно-денежного стимулирования.

Фунт в течение дня снижался по отношению к доллару, и не смог изменить ситуацию даже после того, как отчет показал, что Индекс деловой активности в строительном секторе превысил в октябре уровень 50 и составил 50,9, хотя аналитики ожидали падение индекса до отметки 49,1 с 49,5 в сентябре. После того, как вышли данные по США, курс фунта продолжил свое падение, но уже более быстрыми темпами.

В Великобритании в сентябре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до 50.0 тыс. (ожидалось 48.7 тыс.) с 47.9 тыс. в августе.

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении вырос за неделю, завершившуюся 31 октября, на 21.4 млрд долларов до 945.8 млрд долларов, неделей ранее уменьшение показателя составило 19.2 млрд долларов.

Резкое укрепление доллара, вызванное данными NFP (изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики), продолжает негативно влиять на динамику единой валюты. Пара по-прежнему снижается против доллара, торгуясь в настоящий момент около отметки 1.2840. Кроме того, промзаказы США неожиданно выросли на 4,8% в сентябре против прогноза +4,6%, что ещё сильнее надавило на евро.

Разговоры об отказе от предельного уровня для пары евро/франк преждевременны

Предельный нижний уровень 1,20 для пары евро/франк пока является правильной политикой

Курс швейцарского франка все еще высок

Данные, опубликованные Markit Economics, показали, что британский строительный сектор расширился в октябре, вопреки ожиданиям экономистов на снижение.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в строительном секторе увеличился в октябре до уровня 50,9 с 49,5 в сентябре, что указывает на расширение в секторе, так как индекс превысил отметку 50. В то же время экономисты ожидали, что показатель снизится до уровня 49. Но, несмотря на такой прирост, такое значение, однако, было гораздо слабее, чем в среднем отмечалось в докризисные времена.

Отметим также, производство в секторе незначительно увеличилось по сравнению с сентябрем, а количество новых заказов, полученных от строительных фирм, уменьшилось в октябре, что стало уже пятым месячным падением подряд.

Данные также показали, что компании сократили свои трудовые ресурсы наиболее быстрыми темпами с мае 2011, в связи с отсутствием новой работы после завершения существующих контрактов.

Заметим, что умеренное улучшение в октябре было вызвано в основном за счет более высокого уровня производства в гражданском строительстве, в то время как жилищное строительство, было самым слабым звеном в сфере строительства. Коммерческая деятельность также снизилась в октябре, но более умеренными темпами.

Согласно докладу, который был представлен Министерством труда, занятость в США выросла более, чем прогнозировали экономисты, но в это же время также увеличился и уровень безработицы.

В докладе говорится, количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 171 000 рабочих мест в октябре, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за сентябрь на уровне 148 тысяч.

В это же время экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 125000 рабочих мест, по сравнению с увеличением на 114000 рабочих мест о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Больший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в октябре был в значительной степени связан с добавлением 184 000 рабочих мест в частном секторе. Напомним, что в сентябре данный сектор прибавил около 128 000 рабочих мест.

В сообщении правительства говорится, что с другой стороны занятость снизилась на 13 000 рабочих мест в октябре после увеличения на 20000 в прошлом месяце.

Заметное увеличение в течение месяца демонстрировал сектор розничной торговли, здравоохранение, социальной помощи, а также отдыха и гостиничного сектора. Заметим также, что в производственном секторе рост составил 13000 человек.

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.2960, $1.3000, $1.3100

GBP/USD $1.6100, $1.6140, $1.6150

AUD/USD $1.0360, $1.0400

USD/JPY Y79.20, Y79.30, Y79.50, Y79.75, Y80.00

EUR/GBP stg0.7975, stg0.8050

EUR/AUD A$1.2355

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3040/50, $1.3010/25, $1.2925/30

Ордера на покупку $1.2850, $1.2815/00

• Необходимо уделять больше внимания импортируемому инфляционному давлению

• Ужесточим контроль за международными потоками капитала

• Будем продвигать реформу процентных ставок и валютного курса

• Нашим приоритетом будет оставаться стабилизация экономического роста

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.2960, $1.3000, $1.3100

GBP/USD $1.6100, $1.6140, $1.6150

AUD/USD $1.0360, $1.0400

USD/JPY Y79.20, Y79.30, Y79.50, Y79.75, Y80.00

EUR/GBP stg0.7975, stg0.8050

EUR/AUD A$1.2355

В отчете, опубликованном в пятницу, аналитики Goldman Sachs понизили свои прогнозы по росту реального ВВП Японии в 2012 финансовом году до 0,9% с 1,9%, а прогноз по росту показателя в следующем финансовом году – до 1,4% с 1,6%. Сначала аналитики ожидали, что улучшение внешних условий компенсирует слабый внутренний спрос. Тем не менее, они сослались на "внешний спрос как фактор, внесший самый значительный негативный вклад" в более слабые, чем ожидалось, экономические индикаторы, такие как промышленное производство и внешняя торговля, с сентября. Согласно отчету Goldman, ВВП в 3-м квартале, вероятно, сократится на 3,9% годовых и на 0,3% годовых в 4-м квартале, "означая, что Япония вступит в техническую рецессию".
В отчете также отмечается, что "возросший риск, связанный с Китаем", осложнил ситуацию со слабым внешним спросом и продолжит оказывать давление на настроения японских компаний, даже если экономика Китая наберет обороты.

Time
Убытки от урагана "Сэнди" оцениваются в 60 млрд долларов
По прогнозам аналитической компании IHS Global Insight, ураган "Сэнди" обернется имущественным ущербом примерно в 20 млрд долларов, еще от 10 до 30 млрд долларов составят потери в бизнесе, пишет говорится в материале Time. IHS полагает, что из-за урагана экономический рост США в октябре-декабре уменьшится на 0,6% процентных пункта. Розничные компании, авиалинии и строительные фирмы, вероятно, потеряют часть доходов.
DW
Бюджет ЕС: британского премьера подвели однопартийцы
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе обсуждения в Палате общин предложений правительства по проекту долгосрочного бюджета Европейского Союза потерпел поражение. Оппозиция, а также часть депутатов-консерваторов потребовали от премьера проводить более жесткий курс и настоять на сокращении расходов. Соответствующий проект постановления вечером 31 октября поддержали большинство парламентариев, в том числе многие однопартийцы премьера. Принятое решение не носит обязательного характера. Однако "восстание в рядах собственной партии" ослабит позиции Кэмерона, отмечает агентство DAPD.
РБК-Daily
В Швеции доплачивают за переезд в самую благополучную страну
Власти города Седерхамна на востоке Швеции нашли оригинальное решение проблемы безработицы, субсидируя переезд лишенных работы молодых людей в соседнюю страну – Норвегию, передает шведское издание Local. Программа, инициированная городским муниципалитетом и местным отделением Национальной службы занятости, предлагает безработным молодым людям месячный подготовительный курс, оплаченный переезд в Осло, а также бесплатное размещение в норвежской столице.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2999 (1944)
$1.2974 (605)
$1.2950 (330)
Цена на момент написания обзора: $1,2904
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2879 (1507)
$1.2852 (2163)
$1.2818 (1347)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 39046 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5108);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 47136 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (5087);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 ноября составило 1,21 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1022)
$1.6203 (1251)
$1.6107 (2238)
Цена на момент написания обзора: $1,6090
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5998 (1011)
$1.5899 (2175)
$1.5800 (1368)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9994 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2238);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 10505 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2175);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 ноября составило 1,05 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Вчера доллар вырос против иены и евро, так как количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до самого низкого показателя за последние три недели, а индекс производственной активности вырос более, чем прогнозировалось, добавив доказательств того, что экономика восстанавливается.

Фунт поднялся до самого высокого уровня за две недели по отношению к доллару, так как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании подскочили в октябре. Также стало известно о повышении экономических прогнозов Великобритании на этот и следующий год.

Японская валюта ослабла по отношению к евро, так как инвесторы ожидают публикации протоколов Банка Японии, и на фоне спекуляций, что центральный банк будет проводить ослабление монетарной политики в дальнейшем.

Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, поднялся на 0,2% до 80,061.

Канадский доллар укрепился почти до трехмесячного минимума по отношению к своему американскому коллеге, так как неожиданный рост производства в США, который является крупнейшим торговым партнером Канады повысил аппетит к риску среди инвесторов.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв  III кв +0.5% +1.0% +0.6%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г  III кв +1.1% +1.6% +1.1%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2942 -0,11%

GBP/USD $1,6123 -0,04%

USD/CHF Chf0,9315 -0,01%

USD/JPY Y80,14 +0,42%

EUR/JPY Y103,72 +0,33%

GBP/JPY Y129,20 +0,39%

AUD/USD $1,0400 +0,24%

NZD/USD $0,8262 +0,47%

USD/CAD C$0,9965 -0,35%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв +0.5% +1.0%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +1.1% +1.6%

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)Октябрь 43.5 43.5

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)Октябрь 45.7 45.7

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)Октябрь 45.3 45.3

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 49.5 49.1

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 7.4% 7.4%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 52.1 7.5

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 7.8% 7.9%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь 114 120

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь +0.3% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.5 34.5

14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь -5.2% +4.7%