Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-10-2012

Курс евро растет второй день против иены на фоне давления на Грецию со стороны правительства европейских стран, чтобы страна провела более масштабные сокращения расходов для получения требуемой помощи.

Единая валюта ликвидировала прирост по отношению к доллару после того, как в ходе телеконференции Еврогруппы министры финансов не смогли достичь соглашения по Греции, однако Шойбле отметил, что страна достигла определенных успехов. Тем не менее, в середине ноября страна может оказаться банкротом. Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкротства, до 12 ноября.

Фунт укрепляется второй день против доллара на фоне спекуляций, что Банк Англии будет воздерживаться от дополнительных мер по стимулированию экономики на заседании, которое запланировано на следующей неделе.

Доллар США возвратил большую часть утраченных позиций на фоне снижения американских фондовых индексов в первый день открытия всех рынков США после двухдневного закрытия, связанного с ураганом "Сэнди".

Чикагский индекс деловой активности в октябре увеличился существенно слабее прогнозов - до 49,9 пункта вместо ожидавшегося 51 пункта. Напомним, что значение ниже 50 сигнализирует о негативной динамике. В октябре деловая активность в США неожиданно снизилась уже второй месяц подряд, что ещё раз подтверждает то, что производственный сектор страны уже не играет центральной роли в восстановлении национальной экономики.

Канадский доллар упал после того, как в августе 2012 канадский ВВП неожиданно сократился на 0,1% против +0,2% в июле. Управляющий Банка Канады Карни повторил, что "со временем", вероятно, потребуется повышение процентных ставок.

Министры финансов стран еврозоны заявили сегодня, что нет никаких гарантий, что Греция получит новый транш помощи через пару недель, как говорят сообщения в СМИ. Министры провели телеконференцию, в ходе которой обсудили вопрос предоставления Греции дополнительного времени для того, чтобы она смогла сократить дефицит в рамках соглашения об оказании помощи.

Несмотря на то, что министры отметили прогресс в переговорах между Грецией и Тройкой, они призвали власти Греции "решать остающиеся вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренности", как сообщил Жан-Клод Юнкер.

Как стало известно, объем немецких розничных продаж увеличился в сентябре более быстрыми темпами, чем ожидалось, повышая при этом надежды на то, что в третьем квартале частные расходы будут лежать в основе экономической активности.
Данные, опубликованные Федеральным статистическим ведомством, показали, что уровень розничных продаж вырос на 1,5% на ежемесячной основе, что было намного больше прогнозируемого увеличения на уровне 0,3%, а также пересмотренного в сторону понижения прироста на 0,1% в августе. Отметим, что это уже второе ежемесячное увеличение данного показателя.
С другой стороны, ежегодное снижение продаж ускорилось до 3,1% по сравнению с пересмотренным в сторону понижения падением на 1,1% в августе. В это же время экономисты прогнозировали, что уровень продаж упадет на 1,1%, по сравнению с -0,8% в августе, о которых первоначально сообщалось.
Согласно данным, продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий опустились на 3,4%, в то время как продажи непродовольственных товаров снизились на 2,9%. Отметим, что увеличение (+3%) в непродовольственном секторе было отмечено только на текстильные изделия, одежду и обувь, но конечном итоге даже такой прирост не смог изменить ситуацию.
В своем ежемесячном исследовании рынка группа GfK сказала, что частное потребление будет расти примерно на 1% в этом году, и будет играть все более важную роль в немецком экономическом развитии в будущем. Кроме того, GfK заявила, что потребительское доверие должно увеличиться в ноябре до самого высокого уровня за последние пять лет на более высоких ожиданиях доходов.
Тем не менее, безработица продолжает расти, поскольку компании сокращают количество своей рабочей силы в попытке сократить расходы. Кроме того, доверие среди немецких предприятий снизилось до двух с половиной летнего минимума в октябре, на фоне ухудшения конъюнктуры.
Также правительство пересмотрело в сторону понижения свой ​​прогноз роста на следующий год до 1%, но в то же время заявило, что в 2012 году прирост ВВП составит около 0,8%. Центральный банк отметил, что экономика, скорее всего, будет стагнировать или сокращаться в последнем квартале этого года, после заметного расширения в третьем квартале.

Цель применения новой методики - повышение соответствия данных ADP отчета правительственным данным, которые публикует Министерство труда США.
Несколько лет назад в ADP уже меняли методику расчета.
Данные, для подготовки которых будет использоваться новая методика, будут иметь большую корреляцию с данными от Министерства труда США.
В качестве примера, компания ADP приводит сентябрьские данные:

• согласно старой методике в частном секторе США было создано 162 тыс новых рабочих мест;
• при использовании новой методики получается цифра в 88,2 тыс;
• данные от Министерства труда США говорят о приросте количества занятых на 114 тыс.

В четверг в 00:30 GMT в Австралии будет объявлено об изменении объема розничной торговли за сентябрь, а также выйдут данные по индексу цен на жилье, индексу импортных цен и индексу экспортных цен за 3 квартал. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. В 05:30 GMT Австралия предоставит индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария объявит об изменении реального объема розничной торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Швейцария выпустит индекс PMI от SVME за октябрь. В 08:45 GMT Италия опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 08:50 GMT Франция предоставит индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 08:55 GMT в Германии выйдут данные по индексу PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне станет известно о значении индекса PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для производственной сферы за октябрь. В 12:30 GMT США выпустит отчет о числе первичных обращений за пособием по безработице, числе повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь, а также изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 13:00 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте на ноябрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония протоколом совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за октябрь.  

ЕЦБ предоставил 6.16 млрд евро на 3 месяца по операции LTRO.

ЕЦБ предоставил 3.15 млрд долл под 0.66% на 7 дней.

Евро перед открытием торгов в Европе восстановился от минимумов на 1.2945, сумев пробить 1.3000 на фоне окончания месяца.

Цены достигли максимума на 1.3022, после чего скорректировались, опустившись ниже 1.3000 к сессионному минимуму на 1.2962.

В данный момент пара EUR/USD балансирует в районе 1.2970 после выхода данных по заявкам на ипотеку МВА в США, индекса стоимости рабочей силы за 3 квартал и PMI Чикаго (49,7 против 49,9 в октябре и прогнозов в 51,0).

В ходе телеконференции Еврогруппы министры финансов не смогли достичь соглашения по Греции, однако Шойбле отметил, что страна достигла определенных успехов. Тем не менее, в середине ноября страна может оказаться банкротом.

EUR/USD $1.2800, $1.2870, $1.2875, $1.2900, $1.2910, $1.2940, $1.2950

USD/JPY Y79.25, Y79.50, Y79.60, Y79.70, Y79.75, Y80.00

GBP/USD $1.6100

EUR/GBP stg0.8040, stg0.8100, stg0.8150

AUD/USD $1.0280, $1.0340, $1.0350

EUR/AUD A$1.2525

AUD/NZD NZ$1.2600

AUD/JPY Y81.25

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

• В конечном итоге, спрос на кредиты со стороны компаний, домохозяйств, как ожидается, будет "менее негативным" в 4-м кв

• Банки ожидают продолжительного сокращения спроса на кредиты в 4-м кв

• Наблюдалось выраженное чистое падение спроса на кредиты со стороны компаний в 3-м кв

• Банки ожидают аналогичного ужесточения стандартов в отношении компаний, домохозяйств в 4-м кв

• Кредитные стандарты в отношении займов на покупку жилья были преимущественно стабильны в 3-м кв

• Наблюдалось дальнейшее ужесточение кредитных стандартов в отношении компаний в 3-м кв

• Влияние долгового кризиса на кредитные стандарты ослабло в 3-м кв

• Банки ожидают улучшения условий финансирования в 4-м кв

• Банки сообщают о более благоприятном доступе к розничному и фондовому финансированию в 3-м кв

• Думаю, что Конгресс примет меры для разрешения проблемы налогово-бюджетного обрыва

• Налогово-бюджетный обрыв представляет собой риск для экономики США в 2013 г

• Ожидается, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня 2%

• Лучше фокусироваться на целях ФРС, а не на методах

• ФРС не сделала слишком много и ее политика не была слишком мягкая

• Прогнозы говорят о том, что политика ФРС "слишком жесткая, а не слишком мягкая"

• Прогнозы ФРС по инфляции и занятости указывают на пространство для дальнейшего стимулирования

• Думаю, что Конгресс примет меры для разрешения проблемы налогово-бюджетного обрыва

• Налогово-бюджетный обрыв представляет собой риск для экономики США в 2013 г

• Ожидается, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня 2%

• Лучше фокусироваться на целях ФРС, а не на методах

• ФРС не сделала слишком много и ее политика не была слишком мягкая

• Прогнозы говорят о том, что политика ФРС "слишком жесткая, а не слишком мягкая"

• Прогнозы ФРС по инфляции и занятости указывают на пространство для дальнейшего стимулирования

Об этом в среду сообщил национальный институт статистики Istat. Istat также пересмотрел в сторону понижения уровень безработицы в августе, до 10,6% с 10,7%, о которых сообщалось ранее. В июле и июне безработица была на том же уровне, что и в августе. В сентябре 2011 года уровень безработицы в Италии составлял 8,8%. Все показатели скорректированы на сезонные колебания. ВВП Италии сокращается с лета 2011 года ввиду резкого падения внутреннего спроса на фоне повышения налогов и стоимости заимствований.

EUR/USD $1.2800, $1.2870, $1.2875, $1.2900, $1.2910, $1.2940, $1.2950

USD/JPY Y79.25, Y79.50, Y79.60, Y79.70, Y79.75, Y80.00

GBP/USD $1.6100

EUR/GBP stg0.8040, stg0.8100, stg0.8150

AUD/USD $1.0280, $1.0340, $1.0350

EUR/AUD A$1.2525

AUD/NZD NZ$1.2600

AUD/JPY Y81.25

РБК-Daily
Норвегия лидирует в рейтинге процветающих стран
Норвегия заняла первую строчку в ежегодном рейтинге самых процветающих стран мира по версии влиятельного аналитического института Legatum Institute. Основные критерии оценки стран остались прежними - это материальное богатство и личное благополучие. Второй наиболее благополучной страной была признана Дания, тройку лидеров замыкает Швеция. В первую десятку в порядке убывания также вошли Австралия, Новая Зеландия, Канада, Финляндия, Нидерланды, Швейцария и Ирландия.
Испанская экономика сокращается пятый квартал подряд
ВВП Испании продолжает сокращаться уже пятый квартал подряд: четвертая по величине экономика еврозоны в III квартале 2012г. "сжалась" на 0,3% по сравнению со II кварталом 2012г., говорится в сообщении Национального института статистики Испании. При этом аналитики прогнозировали еще большее сокращение экономики страны (на 0,4% в квартальном выражении).
Daily Mail
Венгрия даст возможность купить свое гражданство за €250 тысяч
Любой, купивший в Венгрии государственные облигации на сумму по меньшей мере в €250 тысяч сможет автоматически получить гражданство этой страны. Таким образом Венгрия, обремененная долгами, попытается решить экономические проблемы, пишет Daily Mail.
По мнению критиков больше всего покупателей окажется из Китая. Так как это стане самым эффективным способом получить право на жизнь и работу в Евросоюзе. Венгрия на данный момент имеет самый большой долг в Центральной Европе. Сумма долга оценивается в миллиарды евро.
Bloomberg
Производство вин во Франции – крупнейшем поставщике – может упасть до минимума за 40 лет
Производство вин во Франции, крупнейшем в мире поставщике, может упасть на 20% в этом году, до сорокалетнего минимума, пишет Bloomberg. Настолько резкое падение, по данным минсельхоза страны, обусловлено погодными условиями: холодной прошлой зимой и засушливым жарким летом, погубившими виноградники. Мировое производство вина, по прогнозам, упадет на 6,1% в 2012 году из-за плохих показателей во Франции, Аргентине, Венгрии и Новой Зеландии, говорится в сообщении Международной организации виноградарей и виноделов.
DW
Евросоюз срочно вырабатывает новую формулу спасения Греции
Времени для принятия кардинальных решений по Греции остается все меньше. Если к середине ноября она не получит очередного транша помощи в размере 31,5 миллиарда евро, формальное банкротство может стать неминуемым. Поэтому министрам финансов еврозоны нужно не позднее 12 ноября, когда они соберутся на очередное заседание, дать зеленый свет переводу в Афины придерживаемых уже с июля денег. Однако совершенно очевидно, что условия их получения Афины по-прежнему не выполняют. В то же время в Европейском Союзе на высшем политическом уровне, судя по всему, намерены приложить максимальные усилия к тому, чтобы предотвратить банкротство Греции. Поскольку непредсказуемые последствия такого события представляют, во всяком случае в данный момент, слишком большой риск для всей еврозоны.

Вчера доллар показал максимальный спад за две недели по отношению к евро на фоне спекуляциях, что ущерб от тропического циклона Sandy будет менее суровым, чем ранее ожидалось, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Американская валюта упала против всех 16 основных валют, в то время как европейские акции и американские фондовые фьючерсы выросли.

Цены на жилую недвижимость в США  выросли в августе максимально за два года, что стало признаком того, что рынок жилья продолжит стимулировать экономический рост. Индекс цен на жилье в 20 крупных городах S&P/Case-Shiller вырос на 2% по сравнению с августом 2011 года, что стало максимальным приростом с июля 2010, после повышения на 1,2% в июле, как показали вышедшие данные. Согласно усредненному прогнозу аналитиков, ожидался чуть более скромный рост на 1,9%.

Евро укрепился после того, как отчет показал, что испанская экономика сократилась меньше в третьем квартале по сравнению с прогнозом центрального банка. В то же время сентябрьская ставка безработицы в Германии была пересмотрена от 6,8% до 6,9%, оставшись в октябре без изменений. Данные по потребительскому доверию еврозоны хоть и улучшились немного, но по-прежнему остались слабыми. Италия продала 5-ти и 10-ти летних облигаций при более низкой доходности.

Вчера прошла телеконференция между Минфинами Еврогруппы, в ходе которой представители власти обсуждали ситуацию в Греции и то, как вернуть страну на путь устойчивого восстановления в преддверии встречи, запланированной на 12 ноября. Ещё одна встреча состоится сегодня, на которой лидеры ЕС намерены помочь проблемному государству за счёт очередной программы сокращения.

Иена выросла против доллара, достигнув при этом максимального уровня более чем за неделю, так как объявленный Банком Японии второй раунд смягчения за последние два месяца разочаровал некоторых инвесторов. Как стало известно, Банк Японии расширил свою программу по покупке активов на 11 триллионов иен до уровня 91 трлн иен. Отметим, что экономисты прогнозировали, что сумма расширения будет составлять от 10 до 20 трлн. иен. Также вышедшие данные показали, что уровень промышленного производства в Японии упал на 4,1% в сентябре, превысив при этом самые пессимистические оценки экономистов.

Канадский доллар вырос выше уровня паритета по отношению к американскому доллару, что было впервые с августа, так как аппетит к риску среди инвесторов снизился. Но, несмотря на это, курс валюты все-таки смог вернуть все свои утраченные позиции, и продолжил укрепляться после того, как вышедшие данные показали, что индекс цен на сырье и цены на промышленные товары выросли больше, чем прогнозировали аналитики.

Британский фунт вырос против доллара после того, как отчет показал, что индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Великобритании существенно вырос в октябре, и достиг уровня 30, по сравнению со значением 6 в прошлом месяце. Отметим, что многие экономисты ожидали, что показатель увеличится только до отметки 8.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Октябрь -28 -28 -30

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Сентябрь +6.4% +1.1% +7.8%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Сентябрь -15.4% +2.1% 12.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.2% +0.2% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г  Сентябрь +4.1% +3.9% +4.0%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г  Сентябрь -5.5% +16.6% +15.5%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3060 (1473)
$1.3014 (1910)
$1.2999 (645)
Цена на момент написания обзора: $1,2962
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2942 (339)
$1.2909 (1485)
$1.2855 (2193)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 39087 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5108);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 46947 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (5097);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,20 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1047)
$1.6202 (1255)
$1.6106 (2251)
Цена на момент написания обзора: $1,6087
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5996 (1017)
$1.5898 (2083)
$1.5799 (1368)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 10040 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2251);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 10272 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2083);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,02 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2962 +0,46%

GBP/USD $1,6079 +0,32%

USD/CHF Chf0,9320 -0,46%

USD/JPY Y79,59 -0,25%

EUR/JPY Y103,16 +0,20%

GBP/JPY Y127,96 +0,06%

AUD/USD $1,0364 +0,31%

NZD/USD $0,8211 +0,23%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Сентябрь -5.3%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии   0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции  Октябрь

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Сентябрь 1.03

07:25 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

08:55 Германия Изменение количества безработных  Октябрь 9K 10K

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Октябрь 6.8% 6.9%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Октябрь -1.34 -1.42

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Октябрь -16.1 -17.0

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Октябрь 6 8

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Сентябрь +3.4% +1.2%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м  Сентябрь -0.1% +0.2%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Август +1.2% +1.9%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Октябрь 70.3 72.4

19:30 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь +1.9% +3.0%