Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-10-2012

Доллар показал максимальный спад за две недели по отношению к евро на фоне спекуляциях, что ущерб от тропического циклона Sandy будет менее суровым, чем ранее ожидалось, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Американская валюта упала против всех 16 основных валют, в то время как европейские акции и американские фондовые фьючерсы выросли.

Цены на жилую недвижимость в США  выросли в августе максимально за два года, что стало признаком того, что рынок жилья продолжит стимулировать экономический рост. Индекс цен на жилье в 20 крупных городах S&P/Case-Shiller вырос на 2% по сравнению с августом 2011 года, что стало максимальным приростом с июля 2010, после повышения на 1,2% в июле, как показали вышедшие сегодня данные. Согласно усредненному прогнозу аналитиков, ожидался чуть более скромный рост на 1,9%.

Евро укрепился после того, как отчет показал, что испанская экономика сократилась меньше в третьем квартале по сравнению с прогнозом центрального банка. В то же время сентябрьская ставка безработицы в Германии была пересмотрена от 6,8% до 6,9%, оставшись в октябре без изменений. Данные по потребительскому доверию еврозоны хоть и улучшились немного, но по-прежнему остались слабыми. Италия продала 5-ти и 10-ти летних облигаций при более низкой доходности.

Сегодня прошла телеконференция между Минфинами Еврогруппы, в ходе которой представители власти обсуждали ситуацию в Греции и то, как вернуть страну на путь устойчивого восстановления в преддверии встречи, запланированной на 12 ноября. Ещё одна встреча состоится завтра, на которой лидеры ЕС намерены помочь проблемному государству за счёт очередной программы сокращения.

Иена выросла против доллара, достигнув при этом максимального уровня более чем за неделю, так как объявленный Банком Японии второй раунд смягчения за последние два месяца разочаровал некоторых инвесторов. Как стало известно, Банк Японии расширил свою программу по покупке активов на 11 триллионов иен до уровня 91 трлн иен. Отметим, что экономисты прогнозировали, что сумма расширения будет составлять от 10 до 20 трлн. иен. Также вышедшие сегодня данные показали, что уровень промышленного производства в Японии упал на 4,1% в сентябре, превысив при этом самые пессимистические оценки экономистов.

Канадский доллар вырос выше уровня паритета по отношению к американскому доллару, что было впервые с августа, так как аппетит к риску среди инвесторов снизился. Но, несмотря на это, курс валюты все-таки смог вернуть все свои утраченные позиции, и продолжил укрепляться после того, как вышедшие данные показали, что индекс цен на сырье и цены на промышленные товары выросли больше, чем прогнозировали аналитики.

Британский фунт вырос против доллара после того, как отчет показал, что индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Великобритании существенно вырос в октябре, и достиг уровня 30, по сравнению со значением 6 в прошлом месяце. Отметим, что многие экономисты ожидали, что показатель увеличится только до отметки 8.

Вышедшие сегодня данные показали, что количество безработных в Германии выросло в два раза больше, чем ожидали экономисты, так как кризис суверенного долга влияет на снижение экономического роста и вынуждает компании сокращать уровень инвестиций.

Федеральное агентство по труду в Нюрнберге заявило, что количество людей без работы поднялось в октябре с учетом сезонных колебаний на 20 000 до уровня 2,94 млн., в то время как экономисты прогнозировали рост всего лишь на 10 000 человек. В это же время скорректированный уровень безработицы увеличился впервые более чем за три года и составил 6,9%. Также отметим, что показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону увеличения с 6,8% до уровня 6,9%, который является самым низким показателем за последние два десятилетия.  

Кроме того, в сентябре рост числа безработных был сильнее, чем сообщалось ранее. Отметим, что показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону повышения с 9 000 до уровня 12 000 человек.

На прошлой неделе Бундесбанк заявил, что немецкая экономика может сократиться в четвертом квартале на фоне замедления роста мировой экономики и долгового кризиса в Европе, что негативно влияет на ее экспорт. Банк также отметил, что уровень делового доверия упал до 2,5 летнего минимума. В то же время, относительная надежность на рынке труда привела к росту потребительских настроений, а финансовые рынки сплотились, так как Европейский центральный банк пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить евро.

Заметим также, что согласно данным от трудовых агентств, на нескорректированной основе число безработных упало в октябре до уровня 2,75 млн. от 2,79 млн. в сентябре.

Напомним, что рост числа безработных наблюдается уже седьмой месяц подряд, и начался после серией заявлений о сокращении рабочих мест крупными компаниями, например, энергетическими гигантами RWE AG и E.ON AG, а также Lufthansa AG и Deutsche Bank AG. 

В среду в 00:01 GMT Британия предоставит индикатор потребительской уверенности от GfK за октябрь. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора и изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 01:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда за сентябрь. В 08:55 GMT Германия отчитается об изменении числа безработных за октябрь, а также уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за октябрь. В то же время в Германии Агентство по труду опубликует данные по безработице за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона выпустит оценку индекса потребительских цен за октябрь. Также в это время в Еврозоне станет известно об уровне безработицы за сентябрь. В 12:15 GMT США отчитается об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит данные по изменению объема ВВП за август. В это же время в США будет представлен индекс себестоимости рабочей силы за 3 квартал. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь. Завершит день в 14:30 GMT США данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.

Сегодня французский министр финансов Пьер Московичи и его немецкий коллега Шойбле провели пресс-конференцию, в ходе которой они выразили своё стремление предотвратить выход Греции из состава еврозоны.

Московичи заявил репортёрам, что обе страны хотят, чтобы Греция осталась частью еврозоны и что соглашение по программе антикризисных мер должно быть достигнуто до конца следующего месяца.

«Мы по-прежнему рассчитываем, что в ноябре решение наконец будет принято, что положит конец неопределённости, и мы сделаем всё возможное, чтобы этого добиться», - заявил французский Минфин.

Глава МВФ Кристин Лагард и немецкий канцлер Ангела Меркель обсудят ситуацию в Греции позднее сегодня в Берлине. Завтра Минфины еврозоны продолжат обсуждать данный вопрос в ходе телеконференции.

Ежемесячный обзор от Европейской комиссии показал, что уровень экономического доверия в зоне евро снизился в октябре меньше, чем ожидалось.
Как стало известно, индекс исследования бизнеса и потребления вырос в октябре до уровня 84,5, по сравнению с 85,2 в предыдущем месяце. В это же время многие экономисты прогнозировали, что данный индекс снизится до отметки 84,4.
Заметим также, что отмеченное снижение в промышленности и строительстве перевесило улучшение в секторе розничной торговли.
Данные показали, что промышленное доверие продолжило тенденцию спада в октябре. Соответствующий индекс ослаб до уровня -18 с -15,9 в прошлом месяце. Кроме того, уверенность в секторе услуг снизилась до значения -12,1 с -11,9 в сентябре, а в секторе строительства упала до -33 с -31,7.
С другой стороны, потребительские настроения улучшились до -25,7 с -25,9, а уверенность в сфере розничной торговли выросла до -17,4 с -18,5 в прошлом месяце.
В это же время отдельный обзор от ЕС показал ухудшение деловых настроений. Отметим, что индекс делового доверия упал в октябре на 0,28 пункта до уровня -1,62. Как стало известно, снижение было обусловлено заметным ухудшением оценки заказов и прошлого производства. Также было зафиксировано снижение ожиданий менеджеров производства и их оценки адекватности запасов готовой продукции.

EUR/USD $1.2850, $1.2865, $1.2880, $1.2900, $1.2925, $1.3000

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.50, Y80.00, Y80.50

EUR/JPY Y103.75

GBP/USD $1.6050, $1.6100

EUR/GBP stg0.8050

EUR/CHF Chf1.2090

Канадский доллар продолжает торговаться около уровня паритета против доллара, не сильно изменившись после выхода последних экономических отчётов, согласно которым в сентябре цены канадских производителей выросли на 0,1%, а цены на жильё в США повысились сильнее, чем ожидалось.

Вчера USD/CAD пробил 1.0000 впервые за последние 3 месяца на фоне бегства от рисков, достигнув ранее максимума на 1.0018, после чего стабилизировавшись около психологической отметки с понижением на 0,1% за день.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3020/25, $1.3000

Ордера на покупку $1.2885/80, $1.2850, $1.2815/00

• Перспективы экономики и финансирования Испании улучшаются

• Греции необходимо вскоре принять политическое решение

EUR/USD $1.2850, $1.2865, $1.2880, $1.2900, $1.2925, $1.3000

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.50, Y80.00, Y80.50

EUR/JPY Y103.75

GBP/USD $1.6050, $1.6100

EUR/GBP stg0.8050

РБК-Daily
Аpple покидают ведущие топ-менеджеры
В американской корпорации Apple произошли самые масштабные за последние десятилетия перестановки: компанию покинули два ведущих топ-менеджера. Своих постов лишились старший вице-президент Apple Скотт Форстолл, отвечавший за разработку операционной системы iOS, и вице-президент Джон Брауэтт, курировавший вопросы стратегии розничной торговли. Об этом объявил 29 октября глава Apple Тим Кук, передает Reuters.
BBC
"Сэнди" может нанести ущерб экономике США на 20 млрд
Экономический ущерб от урагана "Сэнди", Нажать стремительно приближающегося к восточному побережью Соединенных Штатов, может составить до 20 миллиардов долларов, полагают эксперты, занимающиеся моделированием риска природных катастроф. Временное прекращение движения общественного транспорта вдоль восточного побережья США приведет к тому, что миллионы людей не смогут добраться до работы. В этих районах также нарушено воздушное сообщение. Помимо того временно работу приостановили ряд нефтеперерабатывающих предприятий; на два дня прекратила торги Нью-Йоркская фондовая биржа. Северо-восточное побережье США является одной из крупнейших и наиболее значимых экономических зон в мире.
Премьер-министр Японии предупредил о фискальном обрыве
Премьер-министр Японии Йосихико Нода призвал оппозицию поддержать законопроект о финансировании бюджетного дефицита, заявив, что без этого работа правительства остановится. Нода открыл внеочередную сессию парламента, в ходе которой депутаты будут пытаться решить финансовые проблемы государства. По словам премьер-министра, ранее обещавшего провести досрочные выборы, ни одно правительство не может функционировать без законопроекта о выпуске новых государственных облигаций.

• Банк Японии не будет автоматически реагировать на ожидания рынка

• Правительство Японии и Банк Японии впервые сделали совместное заявление после заседания центрального банка

• Спад, поразивший производство и экспорт, распространяется и на внутренний спрос

• Совместное заявление важно для правительства

• Необходимо внимательнее относиться к понижательным рискам для экономики

• Банк Японии понизил оценку экономической ситуации по сравнению с предыдущими заседаниями

• Постараемся определиться с деталями новой программы кредитования к концу года

• Новая программа кредитования - чрезвычайная мера

• Правительство и Банк Японии приложат максимум усилий, чтобы победить дефляцию

• Нам еще далеко до годовой инфляции в 1%

• Ожидаю, что правительство будет стараться увеличить потенциал роста

• Банк Японии будет продолжать политику мощного смягчения

• Победа над дефляцией требует усилий с разных сторон, в том числе и со стороны частного сектора

• Банк Японии не будет автоматически реагировать на ожидания рынка

• Правительство Японии и Банк Японии впервые сделали совместное заявление после заседания центрального банка

• Спад, поразивший производство и экспорт, распространяется и на внутренний спрос

• Совместное заявление важно для правительства

• Необходимо внимательнее относиться к понижательным рискам для экономики

• Банк Японии понизил оценку экономической ситуации по сравнению с предыдущими заседаниями

• Постараемся определиться с деталями новой программы кредитования к концу года

• Новая программа кредитования - чрезвычайная мера

• Правительство и Банк Японии приложат максимум усилий, чтобы победить дефляцию

• Нам еще далеко до годовой инфляции в 1%

• Ожидаю, что правительство будет стараться увеличить потенциал роста

• Банк Японии будет продолжать политику мощного смягчения

• Победа над дефляцией требует усилий с разных сторон, в том числе и со стороны частного сектора

  
  

Вчера евро достиг самого низкого уровня почти за три недели против доллара на фоне опасений по поводу Греции и отсутствия указаний на то, когда Испания планирует обратиться за финансовой помощью.

Международные кредиторы Греции отказались от дальнейших уступок по внесению изменений в трудовое законодательство, предложенных одним из участников греческой коалиции, в то время как находящейся на грани банкротства стране необходим очередной транш кредитов, чтобы не остаться без денег в середине ноября.

Экономика Испании снова вызвала беспокойство после того, как данные показали, что розничные продажи в Испании в сентябре падали рекордными темпами. Продажи упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против годового снижения на 2% в августе. Сентябрьское падение стало самым крупным с начала ведения статистики в 2004 году.

Доллар и иена укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы. Индекс личных расходов США вырос на 1,7% г/г в соответствии с ожиданиями. Личные доходы повысились на 0,4% в сентябре, совпав с прогнозами, а личные расходы - на 0,8%, превысив ожидания.

В США торги на NYSE, NASDAQ OMX Group и BATS приостановлены из-за надвигающегося на северо-восток США урагана "Сэнди".

Евро коснулся двухнедельного минимума против иены после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отклонил реструктуризацию долга Греции. Также европейские политики находятся в ожидании отчета, который покажет прогресс Греции в достижении согласованных на международном уровне целей, которые были разработаны Европейской комиссией, Международным валютным фондом и ЕЦБ.

В то же время укрепление иены было ограниченным, так как многие участники рынка ожидают заседания политиков Банка Японии, которое сможет пролить свет на будущую политику страны. Также отметим, что члены правления Банка Японии сталкиваются с давлением в связи с тем, что  представленные на прошлой неделе данные показали, что потребительские цены снова упали, зафиксировав пятое снижение подряд. На фоне этого многие аналитики ожидают, что политики банка объявят о внедрении дополнительного стимулирования экономики, что поддержать слабеющий рост.  

Фунт ослаб против доллара после того, как отчет показал, что цены на дома в Англии и Уэльсе упали в октябре, отметив при этом четвертое последовательное снижение. Как стало известно, цены на жилье снизились на 0,1% в сентябре и на 0,4% по сравнению с годом ранее. В это же время другие данные показали, что количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 50000 в прошлом месяце от 47 700 в августе, но это не помогло валюте восстановить свои утраченные позиции.

Пока окончательное решение не принято. Однако, на фоне бушующего урагана есть высокая вероятность того, что отчет не смогут подготовить вовремя.
Публикация данных по занятости в США намечена на пятницу, 2 ноября на 12:30 GMT.
В министерстве заверили, что в случае изменения даты публикации СМИ будут обязательно уведомлены об этом.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Сентябрь -5.3% -3.7%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляцииОктябрь

• Срединный прогноз для базового индекса потребительских цен /CPI/ в 2014 фин году +0,8%

• Срединный прогноз для базового индекса CPI в 2013 фин году +0,4% против июльского прогноза +0,7%

• Срединный прогноз для базового индекса CPI в 2012 фин году -0,1% против июльского прогноза +0,2%

• Срединный прогноз для реального ВВП в 2013 фин году +1,6% против июльского прогноза +1,7%

• Срединный прогноз для реального ВВП в 2012 фин году +1,65% против июльского прогноза +2,2%

• Инфляция, как ожидается, приблизится к 1% в 2014 фин году

• Экономика ослабевала

• Срединный прогноз для ВВП в 2014 фин году +0,6%

• Прогноз на 2014 фин год не учитывает влияние от повышения налога на продажи

• Ситуация в экономике, как ожидается, пока будет оставаться без изменений, но она может вернуться на путь умеренного восстановления

• Колебания валютных курсов могут повлиять на цены через реальную экономику, цены на импорт

• Необходимо следить за международными ценами на сырьевые товары

• Повышение налога на продажи может ослабить опасения относительно налогово-бюджетной политики, политики социального обеспечения

• Ущерб доверию в налогово-бюджетной сфере может привести к ухудшению ситуации в экономике

  
  

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2984 (1890)
$1.2947 (364)
$1.2927 (330)
Цена на момент написания обзора: $1,2908
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2881 (399)
$1.2849 (1386)
$1.2826 (2151)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 38998 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5109);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 47134 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (5124);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 октября составило 1,21 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1037)
$1.6202 (1283)
$1.6105 (2258)
Цена на момент написания обзора: $1,6037
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5994 (1082)
$1.5897 (2038)
$1.5799 (1368)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9949 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2229);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 10312 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2038);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 октября составило 1,04 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Банк Японии выпустил заявление, в котором говорится, что Министерство экономики, Минфин и Банк Японии вместе сражаются против дефляции
• Банк Японии увеличит покупки японских государственных облигаций на 5 трлн иен
• Банк Японии увеличит покупки коммерческих ценных бумаг на 100 млрд иен
• Банк Японии увеличит покупки корпоративных облигаций на 300 млрд иен
• Будем осуществлять мощное смягчение денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции в 1%
• Создадим новую концепцию предоставления средств для стимулирования банковского кредитования
• Ожидаем, что правительство будем способствовать укреплению потенциала роста Японии
• Правление Банка Японии единогласно приняло решение о дополнительном смягчении
• Заявление Банка Японии, правительства: Правительство ожидает от Банка Японии продолжения мощного смягчения
• Заявление Банка Японии, правительства: Правительство признает необходимость структурных реформ, адекватной макроэкономической политики для победы над дефляцией
• Считаем, что дальнейшее смягчение политики необходимо, чтобы избежать отклонения экономики от пути восстановления
• Банк Японии установил диапазон для ключевой процентной ставки от 0,0% до 0,1%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2902 -0,28%

GBP/USD $1,6028 -0,47%

USD/CHF Chf0,9363 +0,19%

USD/JPY Y79,79 +0,19%

EUR/JPY Y102,95 -0,09%

GBP/JPY Y127,88 -0,27%

AUD/USD $1,0332 -0,38%

NZD/USD $0,8192 -0,43%

USD/CAD C$1,0009 +0,42%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Сентябрь -5.3%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии   0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции  Октябрь

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Сентябрь 1.03

07:25 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

08:55 Германия Изменение количества безработных  Октябрь 9K 10K

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Октябрь 6.8% 6.9%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Октябрь -1.34 -1.42

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Октябрь -16.1 -17.0

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Октябрь 6 8

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Сентябрь +3.4% +1.2%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м  Сентябрь -0.1% +0.2%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Август +1.2% +1.9%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Октябрь 70.3 72.4

19:30 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь +1.9% +3.0%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Сентябрь -5.3%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии   0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции  Октябрь

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Сентябрь 1.03

07:25 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

08:55 Германия Изменение количества безработных  Октябрь 9K 10K

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Октябрь 6.8% 6.9%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Октябрь -1.34 -1.42

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Октябрь -16.1 -17.0

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Октябрь 6 8

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Сентябрь +3.4% +1.2%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м  Сентябрь -0.1% +0.2%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Август +1.2% +1.9%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Октябрь 70.3 72.4

19:30 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь +1.9% +3.0%

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе  Октябрь 48.0