Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-08-2012

В Японии в июне было начато строительство 837 тыс. домов в годовой экстраполяции (ожидалось 916 тыс.), по сравнению с предыдущим годом снижение показателя составило 0.2%.

Индекс занятости Monster Online, рассчитываемый ведущим мировым рекрутинговым интернет-агентством Monster на основе анализа активности набора персонала на сайтах фирм и агентств по трудоустройству, в США в июле снизился до 147 пунктов со 153 пунктов в июне.

В июле 2011 г. значение индекса равнялось 144 пунктам.

Доллар упал против большинства основных валют после выхода неожиданно позитивных данных США по занятости. Согласно представленным данным, количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле увеличилось на 163 000, в то время как экономисты ожидали роста на 95 000.

Кроме того, в июле индекс ISM в сфере услуг США вырос сильнее, чем в предыдущем месяце, чему способствовало существенное увеличение объемов заказов. Индикатор повысился до 52,6 против 52,1 в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений, в то время как оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 50,5 до 53. Деловая активность и новые заказы продемонстрировали рост, в то время как компонент занятости снизился впервые с декабря 2011 года, достигнув отметки 49,3 против 52,3 в июне.

Евро вырос против основных валют, получив поддержку от снижения доходности по облигациям Испании и Италии. Кроме того, единая валюта растет на слухах о том, что EFSF собирается выдавать банкам свои суверенные облигации. Ранее евро рос на слухах о том, что правительство Испании намерено провести внеплановую пресс-конференцию, в ходе которой власти официально обратятся за поддержкой EFSF. Тем временем, доходность по 2-летним облигациям Испании опустилась от уровня 4,48% до 3,75%. Сегодня были опубликованы данные по индексу PMI в еврозоне -  слабые данные по PMI Франции и Италии были компенсированы более благоприятными аналогичными показателями из Германии и еврозоны.

Окончательные данные от Markit Economics показали, что спад в производственном секторе Еврозоны набирает обороты в начале третьего квартала.
Индекс деловой активности в производственном секторе в июле упал больше, чем первоначально предполагалось, достигнув при этом уровня 44,0, который является 37-месячным минимумом. Экономисты ожидали, что индекс снизится до уровня  44.1, по сравнению с 45,1 в июне.
Главный экономист Markit Крис Уильямсон, сказал, что PMI показывает сокращение уже 12 месяцев подряд, показывая при этом самые быстрые темпы с середины 2009 года, в соответствии с официальной мерой падения производства в квартал более 1%.
Почти все национальные индексы деловой активности находятся на субрегиональном уровне 50,0.
Также хочется заметить, что в июле количество новых заказов сокращается уже четырнадцатый месяц подряд, а спад производства был самым сильным с мая 2009 года. Кроме того, снижение  рабочих мест фиксируется уже шестой месяц подряд.
Входные цены в июле снизились больше, по сравнению с прошлым месяцем. В то же время, производители снизили отпускные цены, что стало вторым ежемесячным падением.

Пара обновила очередной дневной максимум в области $1.2371. Ближайший сильный уровень сопротивления - $1.2405 (максимум 2 августа). На текущий момент цены колеблются у отметки $1.2364.

• Согласно плану, в 2013 году расходы будут сокращены на E39 млрд., а в 2014 г. - на E50.1 млрд.

• Доходность по 10-летним облигациям снизилась на 27 б.п. до 6,96%

• Доходность по 2-летним облигациям снизилась на 0,58% до 3,96%

EUR/USD $1.2025, $1.2180, $1.2195, $1.2200, $1.2240, $1.2250, $1.2300, $1.2325,1.2370. $1.2000

USD/JPY Y77.50, Y78.00, Y78.75

GBP/USD $1.5580

USD/CAD C$1.0000

AUD/USD  $1.0500, $1.0550

По последним данным Австралийского бюро статистики, в годовом исчислении цены на жилье в Австралии в течение трех месяцев по июнь продолжили снижаться, даже после существенного падения в прошлом периоде.
Средневзвешенный Индекс цен на жилье вырос на 0,5%  во втором квартале, по сравнению с пересмотренным показателем за первый квартал на уровне -0,1%. Напомним, что первоначально значение этого показателя в первом квартале составляло -1,1%. Экономисты ожидали, что падение составит 0,5%. Согласно данным, цены неуклонно снижались, начиная с первого квартала 2011 года.
В годовом исчислении индекс цен на недвижимость снизился на 2,1%, что меньше, чем пересмотренные 3,5% падения в предыдущем квартале. Напомним, что Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на 125 базисных пунктов в ноябре прошлого года для противодействия глобальным замедлением, которые, в основном, были вызваны европейским долговым кризисом. Процентная ставка в июле осталась на прежнем уровне в 3,50%.
Представители РБА заявляют, что показатели указывают на сниженную активность на рынке жилья. Они ожидают, что активность останется относительно слабой в ближайшем будущем. И, несмотря на очевидный рост в июне, цены на жилье были примерно на 6% ниже, чем в начале 2011 года, показав при этом наибольшее падение.  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.9 50.2 50.0

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 49.9 49.7 50.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.1 47.6 47.9

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Июль 51.3 51.7 51.0

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июнь +0.6% +0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июнь -1.7% -1.8% -1.2%

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2420, $1.2350, $1.2300
Ордера на покупку $1.2230, $1.2100/090, $1.2075/70

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5650, $1.5630/35, $1.5600/10
Ордера на покупку $1.5555/45, $1.5530, $1.5480

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0650, $1.0635/40, $1.0600, $1.0550/60
Ордера на покупку $1.0450, $1.0430, $1.0400

EUR/JPY
Ордера на продажу Y97.00, Y96.80, Y96.50, Y96.30, Y96.00
Ордера на покупку Y95.40, Y95.10, Y95.00, Y94.70/60, Y94.50

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00, Y78.80, Y78.65/70, Y78.50, Y78.30
Ордера на покупку Y78.10, Y78.00, Y77.90

Тем временем, доходность по 2-летним облигациям Испании опустилась от уровня 4,48% до 3,75%.  

Сегодня экспирация августовских опционов.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2500 (3409)
$1.2400 (3460)
$1.2307 (2712)
Цена на момент написания обзора: $1,2268
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2150 (4685)
$1.2044 (2402)
$1.1997 (3403)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 42698 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 43926 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9244);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составляет 1.03 против 1.13 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5800 (743)
$1.5700 (316)
$1.5601 (307)
Цена на момент написания обзора: $1,5581
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (908)
$1.5399 (701)
$1.5300 (864)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5311 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (831);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20568 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13227);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составляет 3.87 против 3.66 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июль 56.7 55.6

РБК-Daily

ЕЦБ готовит новый антикризисный механизм на долговом рынке еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрабатывает новый механизм антикризисных интервенций на рынке облигаций еврозоны. Об этом сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставкам в еврозоне. "Управляющий совет ЕЦБ может осуществить прямые операции на открытом рынке в объеме, соответствующем его целям", - заявил М.Драги, указав, что контур дальнейших "нестандартных" мер денежно-кредитной политики будет обозначен в предстоящие недели.

Прибыль крупнейшего автоконцерна США сократилась на 53,7%

Чистая прибыль американского автоконцерна General Motors (GM), приходящаяся на долю владельцев обыкновенных акций, уменьшилась на 53,7% - до 2,491 млрд долл. по итогам I полугодия 2012г., говорится в сообщении компании. Совокупная выручка GM за отчетное полугодие составила 75,373 млрд долл., что на 0,3% меньше показателя годичной давности.

ЕЦБ оставил учетную ставку на минимальном в истории уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку на прежнем уровне - 0,75%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Между тем в начале июля 2012г. ЕЦБ сократил учетную ставку до исторического минимума в 0,75% с 1,0%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Они ожидали, что ЕЦБ снизит ставку на фоне эскалации долгового кризиса в еврозоне. Кроме того, ЕЦБ понизил до 0 с 0,25% ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками. Тем самым ЕЦБ фактически принуждает банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке вместо того, чтобы "парковать" средства на безопасных счетах ЕЦБ.

DW

Государства еврозоны готовы спасать евро, но пока не любой ценой

На первый взгляд может показаться, что Брюссель разрабатывает планы военной операции. Ведутся разговоры об "огневой мощи", "пушечных выстрелах" или "противотанковых базуках". На самом деле речь идет не о новой военной стратегии, а - в который раз - о спасении евро.

Единая европейская валюта в опасности, считает председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, поэтому по чувствительным финансовым рынкам необходимо "открыть огонь из денежных орудий". И тем самым окончательно покончить с сомнениями в способности стран еврозоны, Европейского центробанка (ЕЦБ) и программ по спасению евро обеспечить финансовую стабильность своей валюты. Именно так можно понять заявления, сделанные в последние дни в штаб-квартире Евросоюза. Первым выступил президент ЕЦБ Марио Драги, заявивший, что банк сделает все возможное, чтобы спасти евро. "И поверьте мне, этого будет достаточно", - заверил Драги.

Вчера евро упал по отношению к иене и доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги не смог предложить достаточные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе.

Единая валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как ЕЦБ воздержался от объявления новых мер. Аналитики в комментариях ЕЦБ выделили два важных момента: первое, что Центробанк не устраивают чрезвычайно высокие показатели доходности и второе, что ЦБ готов к дальнейшим мерам в ближайшее время. Ключевая процентная ставка была сохранена на прежнем уровне 0,75%, при этом Марио Драги констатировал наличие повышенного уровня неопределенности и выраженных понижательных рисков, а также сохранение весьма слабых темпов экономического роста в еврозоне.

Фунт вырос в первый раз за три дня по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил объем программы покупки облигаций и процентные ставки без изменений. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2181 -0,39%

GBP/USD $1,5514 -0,15%

USD/CHF Chf0,9859 +0,34%

USD/JPY Y78,24 -0,23%

EUR/JPY Y95,31 -0,61%

GBP/JPY Y121,36 -0,39%

AUD/USD $1,0457 -0,02%

NZD/USD $0,8096 +0,19%

USD/CAD C$1,0072 +0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июль 56.7

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.9 50.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 49.9 49.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.1 47.6

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Июль 51.3 51.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июнь +0.6% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июнь -1.7% -1.8%

12:30 США Уровень безработицы  Июль 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Июль 80 101

12:30 США Средняя почасовая оплата  Июль +0.3% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Июль 34.5 34.5

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Июль 52.1 52.2

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июль 56.7

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.9 50.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 49.9 49.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.1 47.6

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Июль 51.3 51.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июнь +0.6% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июнь -1.7% -1.8%

12:30 США Уровень безработицы  Июль 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Июль 80 101

12:30 США Средняя почасовая оплата  Июль +0.3% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Июль 34.5 34.5

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Июль 52.1 52.2