Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-10-2012

Согласно опубликованным данным, настроения американских потребителей относительно экономики существенно выросли в начале октября, достигнув при этом самого высокого уровня за последние пять лет.

Согласно данным от Thomson-Reuters и Мичиганского института предварительное значение индекса потребительских настроений подскочило до уровня 83,1 с окончательного значения сентября -  78,3. Отметим также, что предварительное значение в сентябре было на отметке 79,2. Как стало известно, октябрьское значение индекса является самым высоким с сентября 2007 года.

Многие экономисты ожидали, что предварительное значение октября составит 78,0.

Индекс текущих условий увеличился до 88,6 от финального значения сентября на уровне 85,7, а индекс ожиданий вырос до 79,5 с 73,5, достигнув самых высоких значений с июля 2007 года.

Скачок потребительских настроений может частично отражается более сдержанным давлением на цены.

• Предпочел бы, чтобы ЕЦБ не становился органом банковского надзора

• Не следует винить денежно-кредитную политику в росте цен на нефть

• Я против понижения депозитной ставки ЕЦБ ниже нуля

• На данный момент нет необходимости в дальнейших понижениях ставки

Евро вырос на второй день против доллара на фоне спекуляций, что Испании приближается к тому, что запросит финансовую помощь. Также курс евро вырос, так как статистическая служба ЕС в Люксембурге сказала, что объем промышленного производства в еврозоне неожиданно увеличился в августе на 0,6%.

Позже единая валюта снизилась, так как Рейтер сообщило, что у Европейского механизма стабильности не хватает денежных средств для спасения Испании, если страна запросит о помощи до конца года. Тем не менее, аналитики заявляют, что фонд имеет право собрать деньги за счет продажи бумаг с фиксированным доходом.  

Курс доллара вырос после того, как вышедшие данные показали, что индекс потребительских настроений подскочил до уровня 83,1 с окончательного значения сентября -  78,3. Как стало известно, октябрьское значение индекса является самым высоким с сентября 2007 года.

Австралийский доллар упал против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне снижения фондовых индексов в США и Европе.  

Иена упала против основных валют на фоне признаков восстановления экономики США, что снижает спрос на валюту-убежище.

• Кредитные показатели Китая стали негативными

• Китай не смог сохранить импульса к росту экономики

• Число понижений рейтингов компаний увеличилось

Согласно докладу опубликованному Министерством труда, цены на энергоносители продолжают демонстрировать значительный рост, увеличившись при этом больше, чем прогнозировалось.

Департамент труда заявил, что индекс цен производителей вырос на 1,1% в сентябре, после прироста на 1,7% в августе. Экономисты ожидали, что индекс увеличится примерно на 0,8%.

Такому увеличению способствовал скачок цен на энергоносители, который вырос больше, чем ожидалось, показав прирост на уровне 4,7% в сентябре, после роста на 6,4% в августе.

Рост цен на энергоносители во многом был вызван благодаря увеличению на 9,8% цен на бензин, которое последовало после прироста на 13,6% в предыдущем месяце.

Цены на продукты питания выросли в сентябре на более скромные 0,2 процента после роста на 0,9% в августе. Цены на молочные продукты поднялись на 2,8%, в то время как рост цен на свежие фрукты и бахчевые культуры также показал небольшое увеличение.

Исключая скачок цен на энергоносители и умеренный рост цен на продукты питания, цены основных производителей остались без изменения в сентябре. В это же время многие аналитики ожидали рост данного индекса на 0,2%.

Также отметим, что в годовом выражении цены производителей выросли на 2,1% в сентябре, показав при этом скромный прирост по сравнению с прошлым месяцем (+2,0%).

В это же время базовое значение индекса цен производителей выросло в годовом исчислении на 2,3% в сентябре, по сравнению с 2,5% ежегодного роста в предыдущем месяце. 

• Фундаментальные перспективы роста экономики США в долгосрочной перспективе все еще многообещающие

• Ожидается, что доверие домохозяйств будет постепенно расти

• Скорее всего, экономический рост начнет ускоряться позднее в следующем году

• Политический тупик создает парализующую неопределенность

• Рецессия заставила потребителей быть более осмотрительными в расходах

• Инвестиции в рынок жилья все еще низкие в сравнении с историческими нормами

• Рынок жилья демонстрирует некоторые воодушевляющие признаки

• Предпочел бы покупки казначейских облигаций, а не ипотечных ценных бумаг

• Рынок жилья все еще сталкивается с избытком запасов домов

• Снижение уровня безработицы разочаровывающе медленное

• Восстановление экономики "довольно слабое"

• Выгода от покупок облигаций, вероятно, будет небольшая

• Согласен с решением Комитета по операциям на открытом рынке о том, чтобы сохранить процентные ставки около нуля

• Низкие процентные ставки необходимы сейчас, потому что экономика растет "довольно сдержанными темпами"

• Фундаментальные перспективы роста экономики США в долгосрочной перспективе все еще многообещающие

• Ожидается, что доверие домохозяйств будет постепенно расти

• Скорее всего, экономический рост начнет ускоряться позднее в следующем году

• Политический тупик создает парализующую неопределенность

• Рецессия заставила потребителей быть более осмотрительными в расходах

• Инвестиции в рынок жилья все еще низкие в сравнении с историческими нормами

• Рынок жилья демонстрирует некоторые воодушевляющие признаки

• Предпочел бы покупки казначейских облигаций, а не ипотечных ценных бумаг

• Рынок жилья все еще сталкивается с избытком запасов домов

• Снижение уровня безработицы разочаровывающе медленное

• Восстановление экономики "довольно слабое"

• Выгода от покупок облигаций, вероятно, будет небольшая

• Согласен с решением Комитета по операциям на открытом рынке о том, чтобы сохранить процентные ставки около нуля

Как стало известно, уровень промышленного производства неожиданно вырос в августе в связи с чем, можно предположить, что региону удалось избежать существенно сокращения в третьем квартале, которого опасались многие экономисты.

Данные выпущенные Евростат показали, что объем промышленного производства вырос на 0,6% в августе, показав при этом такие же темпы роста, как и в прежнем месяце. Производство по прогнозам должно было сократиться на 0,4%.

Тем не менее, в годовом выражении уровень промышленного производство сократился в августе на 2,9%, после падения на 2,8% в июле. В это же время экономисты ожидали, что падение составит 4,1%.

Также стало известно, что производство товаров длительного и недлительного пользования увеличилось в августе на 3,9% и на 1,3% соответственно. Кроме того, производство энергии выросло на 0,9% после падения на 0,4%.

В 27 странах ЕС, с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства вырос на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем, когда он упал на 1,8% годовых.

Среди государств-членов, промышленное производство выросло в тринадцати, снизилось в восьми, и осталось без изменений в Ирландии. Самый высокий ежемесячный рост был зарегистрирован в Португалии, Литве, Словении и Греции. Между тем, Чешская Республика, Дания, Румыния и Финляндия зафиксировали крупнейшее снижение.

Напомним также, что Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП для еврозоны и сказал, что текущий прогноз может быть слишком уж оптимистичным, если центральный банк не сможет урегулировать ситуацию с долговым кризисом.  

• Призываю к осуществлению структурных реформ

• На саммите ЕС должны быть рассмотрены новые идеи

• ЕС должен разорвать порочный круг между банками и правительствами

• ЕС не может позволить себе проявлять самоуспокоение

В субботу в 00:00 GMT в Япония состоится публикация ежемесячного экономического отчёта Секретариата Кабинета министров. В 01:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa. В 03:00GMT  Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за сентябрь.

В воскресенье в 01:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за октябрь.

Великобритания разместила Treasury Bills на сумму 2.5 млрд фунтов

1-месячные Treasury Bills на сумму 0.5млрд фунтов, средняя доходность 0.22%, коэффициент покрытия 3.92;

3-месячные Treasury Bills на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.246%, коэффициент покрытия 5.16;

6-месячные Treasury Bills на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.296%, коэффициент покрытия 2.33.

Согласно данным немецких СМИ, правительство Германии может повысить свой прогноз по темпам роста экономики в 2012 г. с 0,7% примерно до 1,0%, при этом прогноз на 2013 г. может быть сокращён с 1,6% до 1,0%.

Стоит отметить, что правительство Германии опубликует обновлённые прогнозы по ВВП страны в следующую среду.

Ожидает, что Минфины еврозоны примут решение относительно следующего транша для Греции в первой половине ноября

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Август +0.6% -0.5% +0.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Август -2.3% -4.1% -2.9%

Цены производителей подскочили в августе после того, как цены на сельскохозяйственные товары начали отражать эффект от летней засухи. Кроме того, в связи с засухой в течение месяца было отмечено увеличение и множества других потребительских цен. Рост цен был зафиксирован также для легковых автомобилей, в то время как цены на легкие грузовики увеличились на 1,1%, зафиксировав самый большой прирост с ноября 2009 года. В это же время цены на энергоносители снизились, что стало пятым ежемесячным падением подряд, так как цены на нефть колебались.

Мы ожидаем, что цены производителей будут продолжать расти снова, так как стоимость нефти увеличилась, а дальнейшее давление цен от сельскохозяйственных товаров продолжает ощущаться производителями. Хотя по сравнению с прошлым годом прирост цен производителей, вероятно, не будет столь резким в этом году по сравнению с прошлым годом, но мы ожидаем рост цен производителей до конца этого года. Это, вероятно, будет только вопросом времени, прежде чем часть этого ценового давления отобразится на конечных потребителях.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,8%, по сравнению с +1,7% в прошлом месяце. 

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3070/85, $1.3035/40, $1.2990/000

Ордера на покупку $1.2905/00, $1.2875/70, $1.2855/45, $1.2820-00

Министр экономики Испании Луис де Гуиндос (Luis de Guindos) заявил о том, что страна не испытывает политического давления со стороны других государств зоны евро по поводу возможного обращения за финансовой помощью. При этом Гуиндос подчеркнул, что принятие Испанией решения по данному вопросу не зависит от действий рейтинговых агентств.

Замедление роста в Китае превысило ожидания, но остается управляемым

Некоторые сектора австралийской экономики необычно долго демонстрируют необычную слабость

Банковская система и государственные финансы находятся в хорошем состоянии

Есть инструменты денежно-кредитной политики на случай необходимости

У Китая также есть пространство для смягчения политики

Замедление мирового экономического роста не является катастрофой

В центре внимания рынка находятся данные Мичиганского университета по настроения потребителей, говорят в Commerzbank, отмечая, что отчет, который будет опубликован в 13.55 по Гринвичу, может повлиять на динамику рынков. Чтобы это произошло, результаты должны существенно отличаться от консенсус-прогноза экономистов, который составляет 78. "И снова правило, вероятно, будет таким: позитивные данные США оказывают давление на доллар США, а разочаровывающие – обеспечивают ему поддержку", - отмечают в банке.

The Guardian
ООН предупреждает о грядущем росте цен на продовольствие
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предупредила об увеличении цен на мясо и молочные продукты из-за экстремальных погодных условий в Соединенных Штатах, в крупных регионах Европы и в других мировых центрах производства продуктов питания, пишет Джон Видал в The Guardian. По данным FAO, в 2012 году мировое производство пшеницы, как ожидается, снизится на 5,2%, а урожаи многих других зерновых, выращиваемых для прокорма животных, могут упасть на 10% по сравнению с прошлым годом.
РБК-Daily
Работы лишился каждый четвертый грек
Уровень безработицы в Греции в июле 2012г. побил новый рекорд, составив 25,1%, сообщает греческое статистическое агентство ELSTAT. По сравнению с июнем уровень безработицы в стране вырос на 0,3 процентного пункта. Уровень безработицы в Греции более чем в два раза превышает средний уровень безработицы в странах еврозоны (11,4% по состоянию на июль 2012г.).
МВФ: Греции и Испании нужно дать больше времени
Испании, Греции и другим проблемным странам Европы нужно дать больше времени для исправления бюджетных дефицитов, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. "Вместо того чтобы проводить интенсивное сокращение дефицитов в сжатые сроки, иногда лучше располагать немного большим временем, учитывая тот факт, что многие страны одновременно следуют одному и тому же комплексу мер с целью сократить бюджетный дефицит. Я выступала за это применительно к Португалии, к Испании и теперь поддерживаю то же самое в отношении Греции ", - заявила К.Лагард.
DW
Меркель воздержалась от критики Орбана
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) воздержалась от критики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, посетившего в четверг, 11 октября, с визитом Берлин, передает Reuters. Агентство dpa напоминает, что накануне двусторонней встречи сопредседатель фракции партии "зеленых" в бундестаге Юрген Триттин (Jrgen Trittin) призвал главу германского правительства "откровенно поговорить" с венгерским коллегой о необходимости уважения демократических ценностей.

Вчера доллар снизился против большинства основных валют, так как возникшие спекуляции относительно того, что Испании может обратиться за помощью, и повышенный спрос на итальянские облигаций, повлиял повышения аппетита на рисковые активы.

Доллар продолжал торговаться с понижением даже после того, как вышедшие данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до минимальных значений за последние четыре года. Число первичных заявок на пособие по безработице в течении недели (30 сентября – 6 октября) снизилось на 30 000 до уровня 339 000. Тем не менее, это снижение в значительной степени обусловлено тем, что один штат не опубликовал данные.

Ранее курс евро существенно снизился, так как рейтинговое агентство S&P понизило  кредитный рейтинг Испании на две ступени, но так как это увеличило вероятность обращения Испании за финансовой помощью, курс евро резко вырос.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к валютам-партнерам США, упал на 0,2% до 79,779.

Австралийский доллар укрепился после вышедших данных, согласно которым стало известно, что численность занятых выросла на 14500 человек в сентябре, что было почти в три раза больше средней оценки экономистов. В это же время уровень безработицы вырос до 5,4%, достигнув самой высокой отметки с апреля 2010 года.

Курс евро прервал свое трехдневное падение по отношению к иене на фоне спекуляций относительно финансирования Испании. Отметим также, что доходность испанских 10-летних облигаций снизилась до 5,76%.

В течении американской сессии курс доллара резко снизился по отношению к иене, после существенно роста в начале дня. Тем не менее, сочетание слабых экономических показателей в Японии, возросшего давления на Банк Японии с тем, чтобы он смягчил денежно-кредитную политику, а также вероятности проведения интервенции с целью снижения курса иены, скорее всего, будет сдерживать рост японской валюты в ближайшем будущем.

• Условия будут похожи на то, что уже было сделано
• Правительство продолжает размышлять о том, следует ли обращаться за помощью
• Полагаю, что снижение ВВП Испании в 3-м квартале будет соответствовать снижению во 2-м квартале

Жесткая посадка китайской экономики маловероятна, так как значение внутренних двигателей экономического роста усиливается. Об этом заявил глава Азиатско-Тихоокеанского подразделения Международного валютного фонда Ануп Синг в пятницу в ходе пресс-конференции в кулуарах ежегодного заседания МВФ в Токио. "Мы считаем, что это маловероятно. В Китае не ожидается жесткая посадка, - сказал он.- Внутренний спрос в стране остается достаточно сильным и устойчивым".

Представители МВФ в ходе пресс-конференции отметили, что у Банка Японии есть дополнительное пространство для дальнейшего стимулирования экономики страны и борьбы с дефляцией.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3044 (1939)
$1.3005 (350)
$1.2970 (202)
Цена на момент написания обзора: $1,2935
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2894 (150)
$1.2863 (374)
$1.2844 (784)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 29311 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3971);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 31892 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2444);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 октября составило 1,09 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6303 (987)
$1.6205 (489)
$1.6108 (1667)
Цена на момент написания обзора: $1,6033
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5991 (391)
$1.5894 (1691)
$1.5797 (1018)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 8546 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2245);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 8517 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1691);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 октября составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2929 +0,60%

GBP/USD $1,6046 +0,28%

USD/CHF Chf0,9346 -0,48%

USD/JPY Y78,39 +0,31%

EUR/JPY Y101,36 +0,92%

GBP/JPY Y125,79 +0,60%

AUD/USD $1,0265 +0,45%

NZD/USD $0,8175 +0,13%

USD/CAD C$0,9784 -0,37%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август +0.6% -0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август -2.3% -4.1%

12:30 США Индекс цен производиелей, м/мСентябрь +1.7% +0.8%

12:30 США Индекс цен производителей, г/гСентябрь +2.0% +1.7%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь +2.5% +2.5%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan Октябрь 78.3 77.9

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера