Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-12-2011

Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%).

Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.

Незначительную долю позитива с Европы (сообщения о повышенном спроса на гооблигации Испании) перекрыли слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным".

Напомни, что сегодня Испания продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%).

• ожидается, что ситуация в экономике улучшиться в 2012 году;
• высокий уровень безработицы приведет к низкой инфляции и низким процентным ставкам;
• базовая инфляция потребительских цен в США в 2012 году упадет намного ниже целевого уровня ФРС 2%;
• долгосрочные процентные ставки США вырастут к концу 2012 года;
• если процентные ставки вырастут слишком быстро, ФРС может начать очередной этап количественного смягчения.

Пятница не будет насыщена экономической статистикой. Начнут день данные по индекс доверия потребителей в Великобритании (00:01 GMT).

В 10:00 GMT выйдет статистика по балансу внешней торговли ЕС за октябрь.

День завершат в 13:30 GMT данные по инфляции в США за ноябрь.

Сопротивление 3:1254            (максимум 12 декабря)

Сопротивление 2:1244            (максимум 13 декабря)

Сопротивление 1:1225            (максимум 14 декабря, линия сопротивления от 8 декабря)

Текущая цена: 1214,35

Поддержка 1: 1212          (внутри дневной минимум)

Поддержка 2: 1200      (область сессионного минимума)

Поддержка 3: 1193          (61,8% 1147-1267)

EUR/USD $1.2900, $1.2925, $1.3000(large), $1.3050, $1.3100, $1.3200

GBP/USD $1.5400

Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT.

Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г. В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3140/50, $1.3100, $1.3050/60

Ордера на покупку $1.2945/40, $1.2910/00, $1.2875/60

• в краткосрочной перспективе будет спад;
• банки еврозоны испытывают сильное давление относительно капитальной базы и финансирования;
• меры денежно-кредитной политики, предпринятые ЕЦБ на прошлой неделе, очень важные.

в краткосрочной перспективе будет спад;

банки еврозоны испытывают сильное давление относительно капитальной базы и финансирования;

меры денежно-кредитной политики, предпринятые ЕЦБ на прошлой неделе, очень важные.

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.86

Поддержка 1:Y77.80 (MA (233) H1)

Поддержка 2:Y77.50 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9440/45 (область максимумов 14-15 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9480 (линия поддержки от 9 декабря)

Текущая цена: Chf0.9430

Поддержка 1: Chf0.9405 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9345 (минимум 13 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9315 (161.8% FIBO Chf0.9545-Chf0.9405)

EUR/USD $1.2900, $1.2925, $1.3000(large), $1.3050, $1.3100, $1.3200

GBP/USD $1.5400

Испания разместила значительно больше, чем планировала.

Продано E2.451млрд. по 3,15% со сроком погашения в января 2016. Покрытие 1,99 против 2,83 ранее.

Продано E2.177млрд. по 4,00% со сроком погашения в марте 2020. Покрытие 1,52 против 2,0 ранее.

Продано E1,4млрд. по 5,50% со сроком погашения в апреле 2021. Покрытие 2,16 против 1,76 ранее.

Прогноз населения по инфляции на два года вперед состовляет 3,5%

Индекс удовлетворенной политикой Банка Англии в ноябре +9% против +16 в августе - это минимум с ноября 1999 года

Евро вырос впервые за четыре дня по отношению к доллару, в преддверии Испанского аукциона по долговым обязательствам. Испания планирует  продать до 3,5 млрд. евро ($4,55 млрд.) государственных облигаций.

Швейцарский франк вырос против всех основных валют на фоне ожиданий решения от Швейцарского ​​центрального банка. Ожидается, что ШНБ воздержится от  ослабления валюты. Евро восстанавливается после трехдневного спада, т.к. технический индикатор RSI(14), построенный по дневным ценам вчера снизился ниже уровня 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и многими участниками рынка воспринимается как признак завершения тренда или начала коррекции. На этом фоне растет вероятность фиксации прибыли участниками рынка по коротким позициям. Временную поддержку единой валюте также  оказало вчерашнее  сообщение о том, что представитель правительства Франции неофициально заявил, что  S&P не предупреждало правительство о понижении рейтинга.

В четверг выйдут индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT) и ЕС в целом (09:00 GMT).

Важными в этом день  также будут швейцарские данные: 08:15 GMT изменение объема промышленного производства за 3-й квартал и решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Прогнозируется, что ставка Libor по итогам грядущего заседания останется неизменной.

В 09:00 GMT ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет. Данные по розничным продажа в Великобритании буду представлены в 09:30 GMT.

В 10:00 GMT внимание участников рынка привлекут данные по индексу потребительских цен ЕС. Ожидается, что по итогам ноября показатель останется на уровне 3.0% г/г.

Во второй половине дня выйдет статистика по индексу цен производителей в США за ноябрь, а также традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя выйдут в 13:30 GMT. В это же время выйдет информация по сальдо расчетного счета платежного баланса США за 3 квартал. Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT.

Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г. В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.

• Прогнозируем рост ВВП в 2011 году на уровне 1.5%-2.0%
• Курс франка все еще высок
• Прогнозируем инфляцию в 2011 году на уровне 0.2%

Евро продолжил снижаться против основных валют на фоне признаков роста проблем с финансированием в Европе.

Вчера в результате проведенного аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Не смотря на высокий спрос, средняя доходность составила 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее.

Падение евро сдерживали технические факторы. Технический индикатор RSI(14), построенный по дневным ценам вчера снизился ниже уровня 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и многими участниками рынка воспринимается как признак завершения тренда или начала коррекции.

На этом фоне растет вероятность фиксации прибыли участниками рынка по коротким позициям.

Временную поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что представитель правительства Франции неофициально заявил, что  S&P не предупреждало правительство о понижении рейтинга.

Британский фунт вырос против евро на фоне снижения фондовых индексов, что стимулирует спрос на стерлинг как относительно безопасный актив. В последнее время британский фунт все чаще стали рассматривать как валюту со статусом safe haven  в силу относительно лучшего состояния дел в экономике Великобритании по сравнению с США, Европой и Японией.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался поддержать 27-стран Европейского Союза на прошедшем саммите ЕС.

Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос до максимального уровня с января текущего года. Поддержку доллару оказывает повышенный спрос на него со стороны инвесторов на фоне снижения фондовых индексов.

В четверг выйдут индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT) и ЕС в целом (09:00 GMT).

Важными в этом день  также будут швейцарские данные: 08:15 GMT изменение объема промышленного производства за 3-й квартал и решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Прогнозируется, что ставка Libor по итогам грядущего заседания останется неизменной.

В 09:00 GMT ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет. Данные по розничным продажа в Великобритании буду представлены в 09:30 GMT.

В 10:00 GMT внимание участников рынка привлекут данные по индексу потребительских цен ЕС. Ожидается, что по итогам ноября показатель останется на уровне 3.0% г/г.

Во второй половине дня выйдет статистика по индексу цен производителей в США за ноябрь, а также традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя выйдут в 13:30 GMT. В это же время выйдет информация по сальдо расчетного счета платежного баланса США за 3 квартал. Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT.

Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г. В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.

Сопротивление 3: Y79.50 (максимум 31 октября)

Сопротивление 2: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Текущая цена: Y78.05

Поддержка 1:Y77.80 (MA (233) H1)

Поддержка 2:Y77.50 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Сопротивление 3: Chf0.9645 (максимум 8 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9600 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9570 (линия сопротивления от 9 декабря)

Текущая цена: Chf0.9535

Поддержка 1: Chf0.9475 (линия поддержки от 9 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9430 (минимум 14 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9390 (максимум 12 декабря)

Комментарии: пара торгуется в восходящем тренде. В фокусе сопротивление Chf0.9570.

Сопротивление 3: $1.5585 (MA (233) H1)

Сопротивление 2: $1.5530 (максимум 14 декабря)

Сопротивление 1: $1.5490 (максимум американской сессии 14 декабря)

Текущая цена: $1.5437

Поддержка 1: $1.5405 (минимум 14 декабря)

Поддержка 2: $1.5375 (линия поддержки от 9 декабря)

Поддержка 3: $1.5325 (минимум 22 сентября)

Комментарии: пара находится в нисходящем тренде. В фокусе поддержка $1.5405.

Сопротивление 2:$1.3100 (психологический уровень)

Сопротивление 1:$1.3065 (максимум 14 декабря)

Текущая цена: $1.29820

Поддержка 1: $1.2945 (минимум 14 декабря)

Поддержка 2: $1.2910 (минимум 11 января)

Поддержка 3: $1.2860 (минимум 2011 года)

Комментарии: пара торгуется в нисходящем тренде. В фокусе поддержка $1.2945.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Декабрь 47.7

08:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 49.6 49.2   

08:15   Швейцария Промышленное производство, кв/кв III кв 3.6% -0.7%

08:15   Швейцария Промышленное производство, г/г III кв 2.3% 0.0%

08:30   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 47.3 47.1

08:30   Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.00%-0.25% 0.00%-0.25%

08:30   Германия Индекс производственной активности PMI Декабрь 47.9 47.6

08:30   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Декабрь 50.3 50.1   

09:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Декабрь

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Декабрь 46.4 46.1

09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Декабрь 47.5 47.1   

09:30   Великобритания Розничные продажи, м/м   Ноябрь 0.6% -0.2%

09:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 0.9% 0.4%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.3% 0.1%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3.0% 3.0%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.6% 1.7%

11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -19 -20

11:25   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:30   США Индекс цен производиелей, м/м Ноябрь -0.3% 0.3%

13:30   США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 5.9% 5.9%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Ноябрь 0.0% 0.2%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь 2.8% 2.8%

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 10/12/2011 381 389   

13:30   США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -118 -108

13:30   США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Декабрь 0.61 3.1

14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 68.6 53.4

14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 57.4

14:15   США Промышленное производство, м/м Ноябрь 0.7% 0.3%

14:15   США Использование мощностей Ноябрь 77.8% 77.9%

15:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Декабрь 3.6 5.1