Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-10-2012

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении сократился за неделю, завершившуюся 17 октября, на 21.2 млрд долларов до 943.6 млрд долларов, неделей ранее уменьшение показателя составило 10.2 млрд долларов.

Курс евро снизился второй день против доллара после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что его страна не чувствует никакого давления, чтобы обращаться за помощью. Рахой заявил на саммите ЕС в Брюсселе, что сделал «значительный прогресс» и показал ЕС, что будет выполнять свои обязательства. Он также заявил, что его правительство примет решение относительно помощи на основе интересов Испании.

Единая валюта снизилась впервые за семь дней против иены после того, как на саммите Евросоюза в Брюсселе не было принято решений относительно потенциальной финансовой помощи для Испании и выделении очередного транша Греции.

В то же время, на саммите было принято решение о создании европейской системы банковского надзора в 2013 году. Германии удалось убедить участников саммита ЕС не торопиться с созданием европейской системы банковского надзора. Главы государств и правительств приняли решение реализовать этот план "в течение 2013 года". Ранее несколько стран настаивали на установлении контроля уже с 1 января будущего года. Источники в дипломатических кругах отмечают, что банковский надзор начнет действовать в начале 2014 года и распространиться на все 6000 банков в еврозоне. Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет постоянно давать национальным контрольным органам поручения о проверке отдельных банков. Однако в случае необходимости ЕЦБ может и сам осуществлять надзор.

Фунт вырос против евро после того, как дефицит бюджета Великобритании сузился. В Великобритании в сентябре дефицит государственного бюджета составил 12.8 млрд при ожидавшихся 13.5 млрд фунтов стерлингов.

ФРС США выкупил по операции «Твист» TIPS на сумму 1.09 млрд долл, коэффициент покрытия 6.23.

Испанский регион Астурия намерен обратиться к центральному правительству за помощью в размере EUR 261.7 млн., которые будут выделены из специального фонда ликвидности (FLA), о чем сообщил Министр финансов провинции.

Также сегодня Балеарские острова заявили о намерении обратиться к фонду ликвидности за поддержкой в размере 355 млн. евро.

Астурия стала 6-м регионом страны, обратившимся за пакетом спасения после Каталонии, Мурсии, Валенсии, Андалусии и Балеарских островов.

Фунт в течение американской сессии оказался под сильным давлением на фоне усиления бегства от рисков после публикации слабых данных по рынку жилья США и корпоративным прибылям. Фондовые индексы как Европы, так и США перешли в красную зону, а фунт пробил поддержку 1.6030 и ускорил падение, уйдя под $1.6000.

GBP/USD отметил недавно минимум на $1.5995, а сейчас торгуется в районе $1.6003.

Ближайшая поддержка проходит на $1.5975 и $1.5950, а сопротивление - на $1.6030 и $1.6065 (сегодняшний максимум и МА (200) для Н1).

В ходе заключительного дня саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что испанские банки не должны рассчитывать на рекапитализацию через ESM задним числом.

«Если рекапитализация и возможна, то только в будущем, чтобы когда будет запущена работа единого органа надзора у нас не было проблем с банками Испании, по крайней мере, я надеюсь на это», - подчеркнула Меркель в ходе пресс-конференции.

Канцлер также добавила, что проблемные кредиторы смогут пройти рекапитализацию через ESM как только будет учрежден фонд, в который будут поступать оплаты.

Релиз отчета по продажам вторичного жилья в США обусловил дальнейшее развитие снижения в паре EUR/USD. Цена уже отметила минимум в области 1.3020 и готовится закончить пятничные торги с понижением, хотя в целом по итогам недели остается в зеленой зоне.

И без того приличный показатель роста продаж вторичного жилья в августе был пересмотрен на повышение с 7.8% до 8.1%, $4.83 млн., однако сентябрьские продажи упали на 1.7% до $4.75 млн. Результат почти совпал с ожиданиями аналитиков.

• Транш кредита ожидается к середине ноября

• Нет необходимости проводить новый саммит для выделения транша кредита

• Все члены еврозоны против выхода Греции

• Греция хочет, чтобы ESM напрямую осуществлял рекапитализацию банков

EUR/USD $1.3015, $1.3050, $1.3100, $1.3175, $1.3195, $1.3200

GBP/USD $1.6050

AUD/USD $1.0225, 1.0350, $1.0380, $1.0400

USD/JPY Y79.00, Y79.10, Y79.25

EUR/JPY Y103.50

AUD/JPY Y81.10

AUD/NZD Nz$0.8100

• Власти Китая помнят о рисках, связанных с быстрым ростом кредитования

• Налогово-бюджетное стимулирование в Китае будет умеренным, тогда как рынок труда будет оставаться устойчивым

• У Китая есть пространство для гибкости в отношении политики

• Китай должен продолжить процесс изменения баланса в своей экономике в долгосрочной перспективе, с инвестиций на потребление

• В сентябре в Китае наблюдался самый значительный годовой рост розничных продаж с марта

• Необходим качественный скачок в сторону банковского союза

• Очень тесно сотрудничаем с премьер-министром Греции Самарасом

• Время имеет большое значение при решении долговых проблем Греции

• У нас не будет работающего надзорного органа в начала 2013 г

• Для создания надзорного органа потребуются месяцы

Наблюдаемое увеличение цен на сырье в сочетании с появлением сезонных линий одежды, как ожидается, превзойдет дефляционное воздействие от роста цен на новые авто и вызовет рост индекса потребительских цен. После поправки на сезонность, все элементы индекса должны увеличиться еще больше. В годовом выражении по прогнозам инфляция вырастет до 1,4%, что может стать самыми быстрыми темпами с июня этого года.

Без учета высоких цен на энергоносители, индекс основных цен, по прогнозам, увеличится на 0,4% в сентябре. В годовом выражении базовая инфляция, по прогнозам, составит 1,2%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,2%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Август -0.6% +0.2% +0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь +0.5% +0.3% +0.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь +1.6% +1.6% +1.7%

06:35 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Август 8.8 11.3 8.8

08:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Сентябрь 12.4 11.8 12.8

• В ходе саммита был достигнут значительный прогресс в интеграции ЕС

• Я попрошу о помощи при необходимости

• Будем делать то, что в интересах испанцев

• Еще не было принято решения в отношении потенциального запроса о помощи

• Прямая рекапитализация банков не является главной проблемой для Испании

• Разрабатываются планы по рекапитализации банков ЕС

• Решения лидеров ЕС будут способствовать росту доверия

• Необходимо проводить реформы, сокращать дефицит

• Позиция Германии в отношении интеграции "очень конструктивная"

• Мы все еще пытаемся осуществить прямую рекапитализацию испанских банков

• Я никогда не принимал решений под давлением за всю свою политическую карьеру

• Я не поддамся давлению в сторону запроса о помощи

• Не обсуждал изменение целевого уровня дефицита бюджета

• Всеобщая забастовка не поможет стране и не разрешит экономических проблем

• Обеспокоен относительно призыва профсоюзов к проведению всеобщей забастовки

• В ходе саммита был достигнут значительный прогресс в интеграции ЕС

• Я попрошу о помощи при необходимости

• Будем делать то, что в интересах испанцев

• Еще не было принято решения в отношении потенциального запроса о помощи

• Прямая рекапитализация банков не является главной проблемой для Испании

• Разрабатываются планы по рекапитализации банков ЕС

• Решения лидеров ЕС будут способствовать росту доверия

• Необходимо проводить реформы, сокращать дефицит

• Позиция Германии в отношении интеграции "очень конструктивная"

• Мы все еще пытаемся осуществить прямую рекапитализацию испанских банков

• Я никогда не принимал решений под давлением за всю свою политическую карьеру

• Я не поддамся давлению в сторону запроса о помощи

• Не обсуждал изменение целевого уровня дефицита бюджета

• Всеобщая забастовка не поможет стране и не разрешит экономических проблем

• Обеспокоен относительно призыва профсоюзов к проведению всеобщей забастовки

• Еврозона призывает Грецию продолжать бюджетные, структурные реформы

• Еврозона изучит отчет Тройки по Греции

• Еврозона приветствует прогресс в достижении соглашения по Греции

Франция разместила гособлигаций со сроком погашения в январе 2013 на сумму E5.8-E7.0 млрд.  

Разместила гособлигаций со сроком погашения в апреле 2013 на сумму E1.4-E1.8 млрд.  

EUR/USD $1.3015, $1.3050, $1.3100, $1.3175, $1.3195, $1.3200

GBP/USD $1.6050

AUD/USD $1.0225, 1.0350, $1.0380, $1.0400

USD/JPY Y79.00, Y79.10, Y79.25

EUR/JPY Y103.50

AUD/JPY Y81.10

• Инфляция потребительских цен в Японии, вероятно, пока будет оставаться около нуля
• Нужно помнить, что долговые проблемы Европы могут оказать дальнейшее давление на мировую экономику
• Японским банкам грозят убытки в 6,7 трлн иен по облигациям, есди процентные ставки вырастут на 1 процентный пункт

• Инфляция потребительских цен в Японии, вероятно, пока будет оставаться около нуля
• Нужно помнить, что долговые проблемы Европы могут оказать дальнейшее давление на мировую экономику
• Японским банкам грозят убытки в 6,7 трлн иен по облигациям, есди процентные ставки вырастут на 1 процентный пункт

РБК-Daily
Ж.-М.Баррозу обещает создание системы банковского надзора в ЕС к 2013г.
Наднациональная общеевропейская система банковского надзора Евросоюза будет разработана к 1 январю 2013г. Такое заявление сделал глава Европейской комиссии Жозе-Мануэль Баррозу, передает Reuters. "Банковский надзор - важный элемент банковского союза", - отметил чиновник, указав, что только подобный контроль способен разорвать порочный круг между банковской и суверенной задолженностью государств зоны евро.
Убытки Morgan Stanley достигли $599 млн
Чистый убыток одного из ведущих американских банков - Morgan Stanley, доступный для распределения среди держателей обыкновенных акций компании, за девять месяцев 2012г. составил 599 млн долл. против прибыли в размере 2,335 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании. При этом консолидированная чистая выручка финансовой группы сократилась на 28%, составив 19,177 млрд долл.
А.Меркель: ЕС должен вмешиваться в бюджетную политику своих членов
Евросоюз должен вмешиваться в бюджетную политику государств - членов союза, если они нарушают положения пакта о стабильности. Как сообщает агентство Reuters, с таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, у ЕС должен появиться "денежный комиссар", у которого будут полномочия ограничивать суверенитет членов союза в области бюджетной политики.
DW
Саммит ЕС открылся с разногласий между ФРГ и Францией
Главы государств и правительств стран ЕС вечером в четверг, 18 октября, собрались в Брюсселе на двухдневный саммит, посвященный коренному реформированию европейского валютного и экономического союза, сообщает агентство epd. Саммит, однако, омрачен разногласиями между Германией и Францией по поводу темпов создания банковского союза. Президент Франции Франсуа Олланд требует принятия решения об учреждении европейского банковского надзора уже на нынешней встрече. "На саммите в июне мы приняли хорошие решения, и задача нынешнего саммита - выполнить их", - подчеркнул он. Со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что никаких решений на брюссельской встрече принято не будет. В то же время она выразила готовность "работать быстро и тщательно", сообщает агентство DAPD.
Sddeutsche Zeitung
ЕС и Великобритания могут потерять друг друга
В Великобритании, согласно последним опросам, большая часть населения выступает за выход из состава ЕС. Брюссельский бюрократический аппарат на острове считают раздутым, дорогим и неэффективным. Кризис еврозоны усугубил скепсис британцев еще больше. Реакция на получение Евросоюзом Нобелевской премии мира была в основном язвительной. Для премьер-министра Дэвида Кэмерона выход из состава ЕС означал бы просто райский покой, поскольку лишь так он сможет удовлетворить строптивое правое крыло своей партии. Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Маргарет Тэтчер в 1990 году из-за раскола в своей партии по вопросам европейской политики вынуждена была уйти в отставку, ее преемник Джон Мэйджор в 1997 году потерпел поражение по той же причине. Так что в интересах Кэмерона было бы как можно скорее раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.

Вчера курс иена упала до самого слабого уровня почти за два месяца против доллара на спекуляциях, что Банк Японии примет новые меры по стимулированию экономики, что подорвало спрос на безопасные активы. В этом месяце Банк Японии может обнародовать предположение о том, что в ближайшие 2 финансовых года ему не удастся достичь целевого уровня инфляции на отметке 1%. В конце текущего месяца Центробанк опубликует обновленные экономические прогнозы на 2012/13 гг., а также первичные прогнозы на 2014 финансовый год. Данная публикация может показать, что CPI без учета продовольствия не дотянет до 1%. Падение цен ускорилось в мае, что усилило давление на Центробанк в отношении реверсирования дефляции и стимулирования экономического роста. Эксперты прогнозируют, что в ходе заседания 30 октября Банк Японии вновь расширит программу покупок активов.

Курс евро остановил двухдневный рост по отношению к доллару на фоне заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что долговой кризис в регионе не будет решен быстро. Участники рынка по-прежнему не ожидают, что в ходе саммита будут приняты какие-либо важные решения. Испания, как ожидается, не станет делать запрос о помощи, по крайней мере, до следующего месяца. Кроме того, лидеры ЕС вряд ли примут решение о том, предоставить ли Греции очередной транш помощи. Тем не менее, евро получал поддержку со стороны надежд на то, что в предстоящие недели Испания наконец пойдет на уступку и попросит о помощи, а партнеры Греции из еврозоны, в конечном итоге, предоставят этой стране больше времени для достижения целевых уровней дефицита бюджета.

Доллар США возвратил часть утраченных позиций после выхода экономических данных США, ослабивших уверенность инвесторов в силе экономического восстановления. Доллар вырос после выхода отчета, согласно которому число заявок на пособие по безработице в США выросло более значительно, чем ожидалось. Между тем, индекс деловой активности ФРС-Филадельфия указал на некоторую слабость.

Фунт вырос по отношению к доллару после того, как сентябрьские данные по розничным продажам Британии оказались сильнее прогнозов. Ключевой показатель, а также индикатор без учёта топлива отметили рост на 0,6% против ожиданий +0,4%. В годовом исчислении главный показатель остался без изменений на уровне +2,5%, а индикатор без учёта топлива вырос на 2,9% против прогноза +2,1% и +2,4% соответственно.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Август -0.6% +0.2% +0.1%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3148 (1169)
$1.3115 (1868)
$1.3095 (338)
Цена на момент написания обзора: $1,3070
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3014 (139)
$1.2976 (323)
$1.2922 (1315)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 34822 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4430);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 35555 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2380);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 октября составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6302 (1072)
$1.6204 (1256)
$1.6107 (1810)
Цена на момент написания обзора: $1,6058
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5993 (621)
$1.5896 (2108)
$1.5798 (1290)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2241);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 9559 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2108);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 октября составило 1,00 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3068 -0,35%

GBP/USD $1,6067 -0,44%

USD/CHF Chf0,9244 +0,23%

USD/JPY Y79,28 +0,32%

EUR/JPY Y103,61 -0,05%

GBP/JPY Y127,22 -0,24%

AUD/USD $1,0367 -0,06%

NZD/USD $0,8186 -0,37%

USD/CAD C$0,9856 +0,78%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Август -0.6% +0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Сентябрь +0.5% +0.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Сентябрь +1.6% +1.6%

06:35 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Август 9.7 11.3

08:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Сентябрь 12.4 11.8

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.2% +0.3%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +1.2% +1.2%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  Сентябрь +0.3% +0.4%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  Сентябрь +1.6% +1.5%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Сентябрь 4.82 4.73