Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-11-2012

Евро вырос до более чем одномесячного максимума по отношению к доллару после того, как немецкие законодатели одобрили последний пакет спасательных мер для Греции и на фоне оптимизма, что политики в США договорятся по вопросу бюджета.

Парламент Германии сегодня одобрил сделку по Греции, и представители ЕС отмечают, что обратный выкуп греческих облигаций начнется уже в следующий понедельник.

Тем временем, ставка безработицы в еврозоне за октябрь выросла от 11,6% до 11,7%, как и ожидалось. Предварительный отчет по CPI еврозоны в ноябре вышел ниже прогнозов, понизившись от 2,5% до 2,2%. Экспреты ожидали более низкого значения после падения инфляции Германии.

Иена снизилась до семимесячного минимума по отношению к евро и восьмимесячного минимума к доллару после того, как данные показали, что индекс потребительских цен в октябре снизился на 0,4% м/м, усилив спекуляции, что центральный банк увеличит стимулы для ускорения инфляции.

Правительство Японии одобрило второй раунд количественного смягчения на сумму 880 млрд йен ($10,7 млрд) с использованием бюджетных средств. Что касается опубликованных статистических данных, объем промышленного производства за октябрь увеличился, согласно предварительным данным, на 1,8%, хотя аналитики в среднем прогнозировали замедление темпов снижения с 4,1% до 2,2%. Уровень безработицы в октябре остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, как и ожидалось.

В последние недели давление на иену оказывают ожидания, что новое правительство, которое будет сформировано после выборов 16 декабря, склонит Банк Японии к более активному смягчению политики. Лидер оппозиции Синдзо Абэ, который, как предполагается, станет премьер-министром, призвал центробанк к радикальному изменению политики.

В США в октябре базовый ценовой индекс потребления возрос в месячном исчислении на 0.1% при ожидавшихся 0.2%; по сравнению с прошлым годом индекс вырос на 1.6%, прогнозировалось 1.7%.

Объем реальной оптовой торговли в Германии в 3-м квартале сократился в годовом исчислении на 2.4%, в номинальном выражении снижение составило 0.8%.

После заявления Бейнера американские фондовые индексы ушли вниз. Dow потерял 30 пунктов,

Nasdaq упал на 9 пкт.

Программа снижения налогов для среднего класса требует время для более широкого соглашения

Недавно фунт соскользнул с отметки $1.6060, ослабнув к внутридневному минимуму $1.5990, где пара встретила поддержку и отскочила в область $1.6030. В настоящий момент GBP/USD торгуется у отметки $1.6025, с понижением на 0.11%.

EUR/USD начал снижаться до выхода отчета по потребительcким расходам в нью-йоркскую сессию, достигнув минимума $1.2968. Перепроданность вынудила пару отступить, восстановив потери, и затем она выросла к максимумам после выхода отчета PMI Чикаго, который превысил отметку 50, но был ниже прогнозов.

Также RBC сократил прогноз по ВВП США в 4 квартале от 1,0% г/г до 0,2% на фоне ослабления потребительских расходов в 4 квартале и влияния урагана Сэнди. По рыночным прогнозам ожидается значение 1,7%.

Ралли пары достигло сессионного максимума $1.3024, что на 3 пипса ниже дневного максимума $1.3027. Инвесторы проведут остаток дня, реагируя на новости о "финансовом обрыве".

Член управляющего совета ЕЦБ Паникос Деметриадес (Panicos Demetriades) заявил, что правительство Кипра согласовало с "тройкой" международных кредиторов условия получения пакета помощи, необходимого стране для рефинансирования банков и погашения долговых обязательств.

Деметриадес уточнил, что единственный вопрос, который пока не был решен, это определение точной суммы финансовой помощи, которая будет предоставлена Кипру. По сообщениям из осведомленного источника, этот данная проблема будет решена на ближайшем заседании еврогруппы, которое пройдет 3 декабря.

• Рост производительности труда в еврозоне в основном связан с увольнениями

• Интеграция бюджетов еврозоны - ключ к предотвращению потрясений

Опубликованные данные показали, что уровень личных доходов в октябре не изменился, по сравнению с прошлым месяцем, что в основном было вызвано воздействием урагана.

Министерство торговли заявило, что личные доходы продемонстрировали нулевой прирост, в то время как личные расходы упали на 0,2%. В это же время отчет показал, что базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,1% в месячном выражении, и прибавил 1,6% в годовом.

Заметим, что падение личных расходов вызвало падение реальных личных расходов на 0,3%, что является наибольшим снижением с сентября 2009 года. Как стало известно, такая тенденция была вызвана понижением расходов на товары длительного пользования и не длительного пользования, а также услуги.

Кроме того, основной причиной сокращения расходов стало сокращение доходов от снижения времени на работе. В связи с этим частная заработная плата упала в октябре на $17,1 млрд.

Министерство торговли заявило, что ураган «Сэнды» привел к потере заработной платы на сумму около $18,2, так ущерб от бури был несколько выше, чем первоначально предполагалось.

Также отметим, что падение уровня расходов может продолжиться, что подтверждается слабыми ноябрьскими данными по розничным продажам.

Еще одной причиной снижения расходов был рост нормы сбережений, которая составила в октябре 3,4%, по сравнению с 3,3% в сентябре.

Статистическое управление Канады сообщило, что экономика Канады заметно замедлилась в третьем квартале этого года, показав при этом рост реального ВВП на уровне 0,1%, по сравнению с увеличением на 0,4% в предыдущем квартале.

Агентство отметило, что во главе снижения было существенное уменьшение объемов экспорта и инвестиции в бизнес, что было вызвано медленными темпами роста в третьем квартале.

Данные показали, что на ежемесячной основе, рост реального ВВП в сентябре остался неизменным по сравнению с августом.

Отметим, что экспорт упал на 2,0% в третьем квартале, показав наибольшее снижение со второго квартала 2009 года, а импорт вырос на 0,4%, зафиксировав при этом четвертый квартальный рост подряд. В это же время несельскохозяйственные запасы увеличились на 12,0 миллиардов канадских долларов.

Как стало известно, экспорт товаров снизился на 2,1%, во главе со снижением экспорта энергетических продуктов (-6,4%) и потребительских товаров (-3,7%). Кроме того, экспорт промышленного оборудования, электронного и электротехнического оборудования, а также воздушных судов и другого оборудования, также снизился. Тем не менее, экспорт автомобилей и запчастей вырос на 1,1%, что стало пятым квартальным ростом подряд.

Экспорт услуг сократился на 1,3%, показав при этом снижение во всех отраслях, кроме путешествий, где рост составил 0,1%.

Также отчет показал, что импорт в третьем квартале вырос на 1,6% в сфере услуг и на 0,2% в товарной сфере. Данные показали, что импорт потребительских товаров снизился, так же как импорт автомобилей и запчастей (-2,0%), а также воздушных судов и другого оборудования, транспорта и частей (-7,9%) . Увеличение было отмечено при импорте основных и промышленных химикатов, пластмасс и продукции (+4,7%), металлов и неметаллических полезных ископаемых (+2,7%), а также топливно-энергетических товаров (+1,4%).

Председатель Еврокомиссии Баррозу анонсировал план спасения Единой европейской валюты в котором он объявил о создании единого министерства финансов ЕС. Реализация этого плана поможет ЕС обрести полномочия, фактически, национального правительства и позволит органу вводить налоги и выпускать облигации.

Также Баррозу предложил создание некоего единого бюджета ЕС, и фонда для поддержки проблемных страны. С его слов, для решения проблем ЕС жизненно необходимо консолидировать власть. В то же время он сказал, что руководство тех стран, которые не хотят реформ системы управления Евросоюзом, могут вновь посеять панику.

Довольно четко в плане прописаны намерения делегировать Европарламенту больше полномочий. Помимо этого, достаточно неопределенно в этом плане говорится о политических реформах, которые позволят контролировать Брюссель, заметно набирающий сил. 

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.3000, $1.3020

USD/JPY Y82.00, Y82.15, Y82.25, Y82.40, Y82.50, Y82.95

EUR/JPY Y107.00

GBP/USD $1.6025

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8085

USD/CHF Chf0.9150

AUD/USD $1.0370, $1.0450

USD/CAD C$0.9970

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Вышедшие сегодня данные показали, что уровень розничных продаж в Германии снизился в октябре более резким темпами, чем ожидалось, так как ослабевающий экономический рост и увеличение безработицы снижают готовность потребителей тратить.

Федеральное статистическое ведомство сообщило, что с учетом сезонных колебаний розничные продажи упали в октябре на 2,8%, в то время как экономисты ожидали снижение на 0,4%, после роста на 0,5% в сентябре. Отмеченное снижение розничных продаж, скорее всего, было вызвано падение продаж топлива.

На годовой основе, продажи снизились на 0,8%, зафиксировав при этом четвертое последовательное падение, что было намного больше прогнозов на уровне -0,3%.

Также стало известно, что розничные продажи продуктов питания снизились на 0,5% в годовом исчислении, в то время как непродовольственных товаров упали на 1,8%

Напомним, что экономический рост в Германии замедлился до 0,2% в третьем квартале, по сравнению с 0,3% во втором квартале. Правительство прогнозирует, что экономики расширятся на 1% в 2013 году, после роста ВВП на 0,8% в этом году. В это же время Европейская комиссия ожидает рост на 0,8%, как в 2012 году, так и в 2013.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3070, $1.3050, $1.3030

Ордера на покупку $1.2940, $1.2920/15, $1.2905/00, $1.2880, $1.2860

Статистическое агентство Евростат сообщило, инфляция в зоне евро замедлилась в ноябре больше, чем ожидалось, достигнув при этом самого низкого ежегодного темпа за последние два года, что было вызвано снижением роста цен на энергию, продукты питания, алкоголь и табак.

Согласно данным, индекс потребительских цен вырос в годовом исчислении на 2,2%, показав при этом минимальный темп увеличения с декабря 2010 года, в то время аналитики прогнозировали, что значение показателя составит +2,4%. Напомним, что в прошлом месяце ИПЦ поднялся на 2,5%. Заметим также, что ежемесячное снижение цен составило примерно 0,3%.

Такая тенденция была вызвана тем, что цены на энергоносители поднялись на 5,8% в год, что является самым слабым уровнем с февраля 2010 года (+3,3%), в то время как инфляция на неэнергетические товары промышленности осталась неизменной на уровне 1,1%.

Кроме того, цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,0% в годовом выражении, по сравнению с +3.1% в прошлом месяце, но остались на уровне 1,7% в сфере облуживания.

Аналитики отмечают, что замедление инфляции, вероятно, продолжится в течение ближайших

месяцев, так как растущий уровень безработицы будет держать в узде заработную плату и слабый спрос, толкая при этом компании на внедрение дополнительных скидок

Согласно данным от статистического управление Istat, уровень безработицы в Италии вырос в октябре до максимального значения со времен начала регистрации ежемесячных изменений, что произошло в январе 2004 года.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы поднялся до отметки 11,1% с 10,8% в предыдущем месяце. Предполагалось, что ставка вырастет до уровня 10,9 процента.

В это же время число безработных увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом значения 2,87 миллиона человек. Также Istat заявило, что согласно данным в октябре было занято около 22,9 млн. человек.

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.3000, $1.3020

USD/JPY Y82.00, Y82.15, Y82.25, Y82.40, Y82.50, Y82.95

EUR/JPY Y107.00

GBP/USD $1.6025

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8085

USD/CHF Chf0.9150

AUD/USD $1.0370, $1.0450

USD/CAD C$0.9970

РБК-Daily
Экономика США выросла сильнее, чем считалось ранее
По пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в III квартале 2012г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,7% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), сообщило сегодня Министерство торговли США. Ранее отмечалось, что ВВП США в III квартале 2012г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом в перерасчете на годовые темпы (annual rate) лишь на 2%. Тем не менее уточненный показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших что ВВП США в III квартале 2012г. вырастет на 2,8%.
Апелляция спасла Аргентину от дефолта
Апелляционный суд США приостановил решение федерального суда, обязавшего Аргентину до середины декабря 2012г. выплатить 1,3 млрд долл. иностранным хедж-фондам, которые отказались принимать участие в реструктуризации долговых обязательств республики в 2005г. и 2010г. Исполнение решения, принятого в суде первой инстанции, приостановлено на время рассмотрения апелляции Аргентины, сообщает Би-би-си со ссылкой на материалы суда.
Б.Обама призвал американцев "надавить" на законодателей через Twitter
Президент США Барак Обама надеется достичь соглашения с конгрессом до Рождества, чтобы избежать "фискального обрыва" и уменьшить дефицит бюджета, передает Reuters. Чтобы стимулировать достижение данных целей, Б.Обама призвал граждан оказать давление на законодателей через Twitter и другие социальные сети. "Наша конечная цель - это соглашение, которое поставит долгосрочный дефицит под контроль способом, который будет справедливым и сбалансированным", - сказал Б.Обама.

Вчера курс доллара падал второй день против евро на фоне того, как оптимизм по поводу потенциального прогресса на переговорах, направленных на предупреждение бюджетного обрыва, развеялся на рынках после того, как спикер Палаты представителей Бонер обвинил представителей Демократической партии в несерьезности в отношении сокращения расходов, заявив, что пока он разочарован переговорами.

Доллар ранее вырос против высокодоходных валют после того, как отчет показал, что экономика США в 3-м квартале росла самыми быстрыми темпами почти за три года. Более сильный рост товарно-материальных запасов и экспорта заставил правительство пересмотреть свою оценку экономического роста в сторону повышения. Согласно второй оценке, представленной в четверг Министерством торговли США, ВВП в 3-м квартале вырос на 2,7% годовых. Это самый лучший рост ВВП с 4-го квартала 2009 года. Согласно первой оценке, рост ВВП составил 2,0% годовых. В то же время, согласно докладу от Министерства труда, после значительных колебаний в течение последних нескольких недель, впервые количество обращений за пособием по безработице показало относительно небольшое снижение за неделю, которая завершилась 24 ноября. В докладе отмечается, что значение данного показателя упало до уровня 393000 обращений, что на 23000 ниже, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущую неделю на отметке 416000.

Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на фоне падения доходности 10-летних итальянских гособлигаций до минимального уровня почти за два года. При этом инвесторы по-прежнему сомневаются, сможет ли Греция выполнить условия предоставления ей финансовой помощи, согласованные с международными кредиторами в понедельник. В то же время индекс делового климата в еврозоне повысился в ноябре до минус 1,19 пункта с минус 1,61 пункта в октябре, сообщила Еврокомиссия.

• Последний прогноз показывает, что восстановление еврозоны начнется во второй половине 2013 г

• Уверен, что Греция останется в еврозоне

• Готовы к новой интервенции, при необходимости, чтобы сохранить стабильность в еврозоне

• Пришло время для дополнительных усилий, направленных на укрепление еврозоны

• Прежде всего, еврозону необходимо укрепить на уровне 17 стран

• Банковский надзор должен применяться ко всем банкам

• Последний прогноз показывает, что восстановление еврозоны начнется во второй половине 2013 г

• Уверен, что Греция останется в еврозоне

• Готовы к новой интервенции, при необходимости, чтобы сохранить стабильность в еврозоне

• Пришло время для дополнительных усилий, направленных на укрепление еврозоны

• Прежде всего, еврозону необходимо укрепить на уровне 17 стран

• Банковский надзор должен применяться ко всем банкам

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -30 -30 -22

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.3% +0.3% +0.1%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +4.0% +4.1% +3.8%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь +15.5% +10.3% +25.2%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3083 (1713)
$1.3051 (3954)
$1.3026 (4883)
Цена на момент написания обзора: $1,2999
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2925 (2251)
$1.2900 (1533)
$1.2868 (3517)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 67578 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (6250);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 86452 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10548);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 ноября составило 1,28 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6300 (1557)
$1.6201 (1545)
$1.6103 (2324)
Цена на момент написания обзора: $1,6044
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5996 (1112)
$1.5899 (1055)
$1.5800 (1288)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11892 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2324);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 14054 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1558);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 ноября составило 1,18 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2978 +0,20%

GBP/USD $1,6039 +0,16%

USD/CHF Chf0,9273 -0,20%

USD/JPY Y82,10 +0,04%

EUR/JPY Y106,59 +0,27%

GBP/JPY Y131,69 +0,21%

AUD/USD $1,0434 -0,39%

NZD/USD $0,8225 -0,13%

USD/CAD C$0,9921 +0,02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -30 -30

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.3% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +4.0% +4.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь +15.5% +10.3%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь +1.5% -0.3%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь -3.1% -0.3%

07:45 Франция Потребительские расходы Октябрь +0.1% -0.1%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -0.3% -0.4%

07:45 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Ноябрь 1.67 1.61

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Ноябрь +2.5% +2.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Октябрь 11.6% 11.7%

13:30 Канада ВВП, м/м Сентябрь -0.1% +0.1%

13:30 США Личные доходы, м/м Октябрь +0.4% +0.2%

13:30 США Личные расходы, м/м Октябрь +0.8% +0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь +0.1% +0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь +1.7% +1.7%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 49.9 51.2

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -30 -30

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.3% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +4.0% +4.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь +15.5% +10.3%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь +1.5% -0.3%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь -3.1% -0.3%

07:45 Франция Потребительские расходы Октябрь +0.1% -0.1%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -0.3% -0.4%

07:45 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Ноябрь 1.67 1.61

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Ноябрь +2.5% +2.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Октябрь 11.6% 11.7%

13:30 Канада ВВП, м/м Сентябрь -0.1% +0.1%

13:30 США Личные доходы, м/м Октябрь +0.4% +0.2%

13:30 США Личные расходы, м/м Октябрь +0.8% +0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь +0.1% +0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь +1.7% +1.7%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 49.9 51.2

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

По последним данным от Государственного секретариата Швейцарии по экономическим связям, швейцарская экономика выросла в третьем квартале больше, чем ожидалось, благодаря высокому уровню потребления и торговле товарами.
Валовой внутренний продукт расширился на 0,6% в третьем квартале, полностью восстановившись от падения на 0,1% за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали, что прирост составит только 0,2%. Заметим, что такой темп роста был самым сильным, начиная с четвертого квартала 2010 года, когда ВВП вырос на 1%.
Разбивка данных показала, что свой вклад в рост ВВП внесли частное и общественное потребление, а также положительное сальдо при торговле товарами. В это же время негативное влияние на общее национальное производство оказал экспорт услуг и инвестиции в основной капитал.
Заметим, что частное потребление выросло на 0,1% по сравнению со вторым кварталом, во главе с резким ростом расходов на здравоохранение и связь. В это же время правительственные расходы и расходы на социальное обеспечение увеличились на 1,7%.
Экспорт товаров, за исключением драгоценных металлов, ювелирных изделий и драгоценных камней, а также произведений искусства и антиквариата, увеличился на 2,3%, а импорт товаров вырос на 0,8%.
Между тем, валовые инвестиции в основной капитал снизились на 0,5%, что было в основном связано с инвестициями в оборудование, в то время как металлургия и автомобилестроение также способствовали снижению. С другой стороны, инвестиции в строительство продолжили расти.
Данные также показали, что в годовом выражении ВВП вырос на 1,4%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый квартал на уровне +0,3% (первоначально сообщалось о росте на 0,5%). Отметим, что экономисты прогнозировали, что увеличение в третьем квартале составит 0,9%.
Также Государственный секретариат Швейцарии по экономическим связям заявил, что, согласно прогнозам, рост экономики составит 1% в этом году и 1,4% в 2013 году. Напомним, что в октябре экономический институт KOF сократили свои прогнозы роста для экономики до 0,9% в этом году и до 1,3% в следующем году.