Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-12-2014

31 декабря 2014 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2015 года - выходной день.

С 2 января 2015 года - работа в стандартном режиме.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Декабрь -18.6%

07:00 Швейцария Официальный выходной день

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 47.9 47.9

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 51.2 51.2

08:58 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г (окончательные данные) Декабрь 50.8 50.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 53.5 53.7

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 2.6 2.5

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 59 59

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 53.7 54.1

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +1.1% +0.4%

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 58.7 58.6

Согласно докладу, опубликованному Национальной Ассоциацией Риэлторов (NAR), объем незавершенных сделок по продаже жилья умеренно вырос в ноябре, компенсировав при этом большую часть спада, замеченного в предыдущем месяце.

Данные показали: ноябрьский индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 0,8 процента (до 104,8) вслед за снижением на 1,2 процента в октябре, которое было пересмотрено с -1,1 процента. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,6 процента по сравнению с первоначальным значением за октябрь. По сравнению с октябрем прошлого незавершенные продажи выросли на 4,1 процента.

Напомним, данный показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке.

В отчете NAR также говорилось, что в региональном разрезе незавершенные продажи выросли на северо-востоке, юге и западе, но упали на Среднем Западе.

Рынок жилья в США постепенно восстанавливается после спада в 2007-09 году. Однако, в середине 2013 года темпы продаж снова снизились, что было связано с более высокими процентными ставками по ипотечным кредитам.

Последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь упал до 58,3 против 60,8 в ноябре. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 60,2 пункта.

Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

В отчете также говорилось, что ухудшение в декабре было связано со снижением суб-индекса производства на 5,1 пункта - до 61,6 пункта. Стоит подчеркнуть, данный показатель остается выше отметки 60 пунктов в течение пяти месяцев подряд, в то время как суб-индекс новых заказов на чуть ниже 60, что предполагает дальнейший умеренный рост экономики США. В целом, четыре из пяти компонентов, составляющих показатель, упали в декабре. Рост показал только суб-индекс занятости, что позволило компенсировать почти половину падения в ноябре. Показатель товарно-материальные запасов упал в декабре до самого низкого уровня с апреля.

Между тем, некоторые фирмы заявили, что ожидают дальнейшее снижение запасов в первом квартале. Инфляционное давление продолжило ослабевать третий месяц подряд, так как закупочные цены упали до минимума с апреля текущего года.

Эксперт FXstreet.com Валерия Беднарик полагает, что в долгосрочном плане пара EUR/USD продолжит свое снижение в условиях высокой безработицы и рекордно низкой инфляции в еврозоне, а также в ожиданий новых мер монетарного стимулирования от ЕЦБ.

«Пара EUR/USD намеревается завершить год в районе годовых минимумов, отмеченных на этой неделе. Среди множества факторов, определяющих динамику пары, особо выделяется тема дисбаланса курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС в условиях различных экономических ситуаций. Этот фактор будет продолжать оказывать влияние на пару в течение первого полугодия 2015 года. Возможно, США и не в лучшей форме, но страна однозначно выходит из кризиса. Уровень занятости достиг многолетних максимумов, а ФРС свернул программу QE», - отметила Беднарик.

Между тем, эксперт добавила, что следующая важная поддержка под годовым минимумом отмечена на $1.2042, минимум июля 2012 года. Ее прорыв нацелит рынок на $1.1900. Потенциал роста представляется ограниченным, и все попытки укрепления в направлении 1.2600 следует расценивать как простую коррекцию.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи посткризисного минимума. Об этом было сказано в отчете Министерства труда США.

Количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) увеличилось на 17 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 298 000 на неделе, завершившейся 27 декабря. Экономисты ожидали 287 000 новых заявок. Также данные показали, что показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 281 тыс. с 280 тыс. Число первичных обращений упало ниже отметки 300 000 в конце июля и с тех пор остается вблизи данного уровня. Напомним, последний раз данный показатель оставался ниже уровня 300 тыс. также долго в 2006 году.

Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 250 - до 290 750.

Министерства труда также сообщило, что количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, упало на 53 000 - до 2,40 млн. за неделю, завершившуюся 20 декабря. Эти данные представлены с недельной задержкой. За последний год значение данного показателя уменьшилось примерно на 17 процентов.

EUR/USD: $1.2100(E871mn), $1.2200(E795mn), $1.2278(E702mn), $1.2300(E2.6bn)

USD/JPY: Y119.00($792mn), Y119.50($1.0bn), Y120.00($2.2bn)

USD/CHF: Chf0.9800($320mn), Chf0.9850($500mn)

AUD/USD: $0.8175(A$587mn), $0.8240(A$776mn)

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.6% +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +5.7% +5.9%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 49.5 49.5 49.6

09:00 Германия Официальный выходной день

Евро почти не изменился против доллара США, продолжив торговаться вблизи уровней открытия сегодняшней сессии. Сегодня ожидаются тонкие торги, однако США опубликуют данные по обращениям за пособиями по безработице, индексу производственной активности ФРБ Чикаго, потребительскому доверию и незавершенным сделкам по продаже жилья.

Небольшое влияние оказали заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Питер Прет, который раскрыл некоторые соображения руководства банка относительно суверенного количественного смягчения. Прет отметил, что, если существует необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, то не стоит считать покупки суверенных облигаций единственным способом осуществить его. И хотя он не знает, достигнет ли руководство банка консенсуса относительно количественного смягчения, Прет заявил, что "если бы у нас оставалось пространство для изменения процентных ставок, все бы единогласно решили снизить их". По его словам, прямые приобретения правительственных облигаций влекут за собой определенные проблемы, о которых следует помнить.

Стоит подчеркнуть, за этот год потери пары EUR/USD составили примерно 11,5%. Многие аналитики говорят, что падение пары может усугубиться в 2015 году, так как ФРС США приближается к повышению ставок, тогда как Европейский центральный банк, как многие считают, примет новые стимулирующие крупномасштабные меры, дабы поддержать восстановление экономики.

Иена немного укрепилась против американской валюты, вернув при этом ранее утраченные позиции. Напомним, сегодня финансовые рынки в Японии, Южной Корее, Таиланде и на Филиппинах были закрыты в связи с празднованием нового года. Текущий год иена закрывается снижением уже третий раз подряд нас фоне ожиданий со стороны Банка Японии продолжать расширение программы количественного смягчения, что приводит к обесцениванию валюты. Дополнительное давление на курс оказывает тот факт, что экономика Японии в прошлом квартале погрузилась в рецессию. Так, в начале декабря финальный ВВП страны был пересмотрен в сторону снижения до 1.9% в годовом исчислении в третьем квартале 2014 года, сообщил Кабинет Министров Японии, подтвердив, что экономика страны перешла в стадию рецессии. По этой причине валютный рынок готовится к дальнейшему снижению иены. Согласно среднему прогнозу экономистов и стратегов, опрошенных Bloomberg, курс пары USD/JPY в 2015 снизится еще на 4% до уровня Y125.

Фунт резко вырос против доллара США, обновив при этом недельный максимум, несмотря на отсутствие важных катализаторов. Инвесторы ждут публикации американских данных по обращениям за пособием по безработице, по незавершенным сделкам по продаже жилья и производственной активности ФРБ Чикаго.

Стоит подчеркнуть, что фунт готовится завершить в минусе 6-й месяц подряд, потеряв при этом по итогам года почти 6%.

Согласно прогнозу Investec Bank PLC на 2015, евро значительно снизится против фунта, а доллар укрепится против фунта, в результате чего пара GBP/USD будет торговаться под отметкой $1.50

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2170-$1.2140

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5617

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y119.27 с Y119.80

В 13:30 GMT выйдет традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Немного позже (в 14:45 GMT) США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. После этого (в 15:00 GMT) США отчитается по числу незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2300, $1.2270-75, $1.2220, $1.2200

Ордера на покупку $1.2125, $1.2100, $1.2000

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5785, $1.5700, $1.5680, $1.5660

Ордера на покупку $1.5550, $1.5500, $1.5480, $1.5465/50, $1.5430-20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8300, $0.8250

Ордера на покупку $0.8120, $0.8060-50, $0.8000, $0.7950

EUR/JPY

Ордера на продажу Y148.00, Y147.50, Y146.25, Y146.00

Ордера на покупку Y144.75, Y144.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y122.00, Y121.50, Y121.20, Y120.90, Y120.20

Ордера на покупку Y118.85, Y118.25

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7950/55, stg0.7900, stg0.7880/85, stg0.7850

Ордера на покупку stg0.7700

Пара GBP/USD преодолела уровень $1.6608 (максимум 23 декабря), что открывает путь к $1.5680 (максимум 19 декабря).

В ходе азиатской и европейской сессии не было отмечено важных катализаторов, и главным событием дня станут обращения за пособием по безработице в США, а также данные по незавершенным сделкам по продаже жилья и производственной активности ФРБ Чикаго.

Аналитики также отмечают, что 4-часовой график сохраняет нейтральный тон ввиду низкой волатильности на рынках сегодня. Сейчас пара торгуется на уровне $1.5597. Поддержка расположена на отметке $1.5550 и $1.5485.

Перспективы, останется ли Греция частью еврозоны, определят запланированные на конец января досрочные выборы, сообщил премьер-министр страны Антонис Самарас.

"Эта борьба определит, останется ли Греция в Европе", - сказал греческий премьер, обратившись с просьбой к президенту Каролосу Папулиасу о роспуске парламента в преддверии выборов 25 января.

Выборы были назначены после того, как 29 декабря депутатам не удалось с третьей попытки избрать преемника 85-летнего К.Папулиаса.

Борьба на выборах развернется между партией Новая демократия, которую возглавляет А.Самарас, и левой партией "СИРИЗА", которая выступает за списание греческого долга и против евроинтеграции.

По последним опросам, "СИРИЗА" получила бы сейчас на выборах 26-27%, а партия Новая демократия - 21-24%.

Эксперты Varengold отмечают, что JPY выросла против большинства основных валют после того, как Банк Японии продлил срок погашения покупаемых им гособлигаций. Японская валюта набрала в паре с долларом США более 1%.

Иена укрепилась против практически всех основных валют в ответ на решение Банка Японии о продлении срока погашения покупаемых им гособлигаций. В паре с долларом валюта набрала свыше 1%, достигнув уровня 119.48 после прироста на 1,5% - максимальное повышение с 16 декабря. В паре с евро иена поднялась к уровню 145.25 (+1%).

JPY рванула вверх после заявления Центробанка ежемесячных покупках долговых обязательств в размере 1,25 трлн. иен.

Регулятор продолжит покупки государственных ценных бумаг в размере 8-12 трлн. иен ежемесячно.

В рамках недавнего интервью Питер Прет, старший экономист ЕЦБ, намекнул, что на заседании 22 января регулятор может рассмотреть вопрос крупномасштабных покупок активов, включая суверенные облигации.

Прет предупредил, что в 2015 году инфляция в еврозоне опустится ниже нулевого значения «на более длительный период» в условиях падения цен на нефть, и совет управляющих просто не может смотреть на это сквозь пальцы.

Инфляционные ожидания в настоящий момент чрезвычайно хрупкие, и угроза последствий этого выше, нежели обычно.

Экономист также добавил, что ЕЦБ не следует впадать «в ступор» из-за проблем, которые могут возникнуть в связи с применением программы количественного смягчения.

• Необходима гибкая денежно-кредитная политика

Заявление Народного банка Китая последовало за заседанием, посвященным денежно-кредитной политике

В течение двух лет японские власти снизят ставку налога на прибыль компаний на 3,29 процентных пункта. Так они рассчитывают стабилизировать рост экономики страны.

В будущем финансовом году, который начнется в апреле 2015 года, ставка налога на прибыль компаний будет снижена на 2,51 процентных пункта, с 34,62% до 32,11%. В следующем финансовом году ставка упадет еще на 0,78 процентных пункта и составит 31,33%.

По мнению японских властей, снижение ставки налога спровоцирует компании увеличить объемы инвестиций и заработную плату сотрудников. Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии Такеси Нода заявил, что меры должны заставить бизнесменов страны эффективнее использовать свои денежные средства.

В 2014 году иностранные инвесторы вложили в японские акции около $7,5 млрд. Это минимальный показатель в годовом исчислении с 2008 года. Эксперты отмечают, что Япония быстро теряет свою привлекательность для иностранных инвесторов.

Власти Японии планируют принять налоговые изменения в законодательном порядке до начала нового финансового года. Также рассматривается возможность снижения ставки налога на прибыль ниже 30% в течение пяти лет.

Кредитование частного сектора в Австралии выросло более медленными темпами в ноябре, показали данные Резервного банка Австралии в среду.

Кредитование частного сектора выросло на 0,5 процента за месяц в ноябре, что медленнее 0,6-процентного увеличение в октябре. Это было в соответствии с консенсус-прогнозом.

Темпы роста объемов жилищного кредитования не изменились и составили 0,6 процента в ноябре, а объем бизнес-кредитов вырос более медленными темпами в 0,2 процента. В то же время, персональные кредиты были неизменными в течение месяца после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце.

На ежегодной основе объем кредитования частного сектора вырос на 5,9 процента в ноябре по сравнению с ростом на 3,7 процента за тот же период прошлого года. Объемы жилищного кредитования подскочили на 7,1 процента в годовом исчислении, кредиты бизнес-сектору расширились на 4,6 процента, а персональные кредиты выросли на 1,1 процента.

Между тем, широкая денежная масса выросла на 0,3 процента за месяц, и M3 выросла на 0,4 процента. За год широкая денежная масса поднялась на 7,4 процента, учитывая компонент M3, показавший рост до 7,6 процента.

EUR/USD: $1.2100(E871mn), $1.2200(E795mn), $1.2278(E702mn), $1.2300(E2.6bn)

USD/JPY: Y119.00($792mn), Y119.50($1.0bn), Y120.00($2.2bn)

USD/CHF: Chf0.9800($320mn), Chf0.9850($500mn)

AUD/USD: $0.8175(A$587mn), $0.8240(A$776mn)

Согласно мнению аналитиков французского банка Societe Generale падение курса EUR/USD было обусловлено не столько слабость европейской экономики, как действиями со стороны ЕЦБ. "Это - введения отрицательных ставок по депозитам и возможностью запуска QE" - отмечает аналитики банка. Также в Societe Generale добавляют, что поддержку доллару оказывает не столько ускорение экономического роста в США с весны, а повышение уверенности на рынке, что ФРС начнет повышать ставки в 2015 году.

Трейдеры банка ожидают, что в ближайшее время пара EUR/USD достигнет отметки $1.20.

La Repubblica

Литва вступает в еврозону и побивает все ведущие страны Европы

По словам главы ЕЦБ, Вильнюс может преподать урок всем остальным европейским странам, пишет Джулиано Балестрери в статье, опубликованной на сайте газеты La Repubblica. Еврозона расширяется. С 1 января евро станет официальной монетой и в Литве. Вступление Литвы с ее 3,5 млн жителей и 35 млрд ВВП в еврозону, конечно же, не изменит равновесия сил и перспектив региона, но обладает большим геополитическим значением: несмотря на трудности выхода из кризиса, еврозона продолжает оставаться привлекательной даже для такого деликатного и сложного региона, как Балтика. Эту зону всегда старались поделить между собой Европа и Азия. С другой стороны, именно в Литве пришли в действие механизмы, которым было суждено разрушить Советский Союз, говорится в статье.

Financial Times

Российский ВВП сократился впервые за пять лет

"В предыдущем месяце российская экономика сократилась впервые за пять лет на фоне резкого снижения цен на нефть и падения рубля", - сообщает Financial Times. "Минэкономразвития заявило в понедельник, что в ноябре ВВП сократился на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Одновременно российская валюта возобновила падение, приостановленное благодаря серии активных мер государственной поддержки за предыдущие 10 дней", - говорится в статье. "По словам аналитиков, сокращение в ноябре показывает, что недавнее резкое падение цен на нефть и валютный кризис вызвали рецессию, которая ожидалась давно, но была предотвращена ранее в этом году", - пишет издание.

Reuters

США частично возобновят экспорт нефти

Бюро по промышленности и безопасности сообщило, что США ослабили запрет на экспорт нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственное Бюро по промышленности и безопасности. Некоторым компаниям была выдана лицензия на экспорт сверхлегкой сырой нефти. В бюро пояснили, какие сорта нефти разрешены к экспорту. Уточняется, что, несмотря на некоторые послабления, запрет на импорт сохраняется.

Les Echos

Easy Jet отменила 30% рейсов в связи с забастовкой

Британская лоу-кост авиакомпания EasyJet Airline в связи с двухдневной забастовкой персонала отменила 30% рейсов 31 декабря и 1 января, пишет французская газета Les Echos. Отмечается, что компании пришлось отменить 138 рейсов во Францию. Стюарды и стюардессы компании EasyJet выступают против нестабильности рабочих графиков и требуют повышения заработной платы на 25%.

DW

Еврозона-2015: Крепнущей экономике может помешать политика

В минувший 2014 год экономика еврозоны входила в состоянии повышенного оптимизма, но многие надежды так и не оправдались. В предстоящем 2015 году вполне возможна обратная ситуация: реальная экономическая динамика окажется куда выше, чем ожидают в данный момент представители бизнеса. "Европа чувствует себя совсем не так плохо, как некоторые полагают", - утверждает Йенс Вайдман (Jens Weidmann), президент Немецкого федерального банка (бундесбанка) во Франкфурте-на-Майне. При этом он ссылается, в частности, на резко подешевевшую нефть. Если цены на нее останутся примерно столь же низкими, как в декабре 2014 года, это даст заметный импульс странам еврозоны, вынужденным тратить большие деньги на импорт энергоносителей. Так, у Германии в 2015 году есть шанс сократить выплаты странам-экспортерам нефти примерно на 12 миллиардов евро, пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на расчеты министерства экономики ФРГ.

BBC

Экономика Венесуэлы погрузилась в рецессию

Экономика Венесуэлы вошла в рецессию после сокращения ВВП на протяжении трех кварталов подряд. Как объявил центробанк страны, в третьем квартале 2014 года экономика сократилась на 2,3%, а инфляция достигла 63% - это один из самых высоких показателей в мире. По словам президента Николаса Мадуро, венесуэльская экономика "пострадала из-за политической нестабильности и падения цен на нефть".

После провального голосования в греческом парламенте по избранию президента 25 января 2015 года в стране состоятся всеобщие выборы. "В том случае, если греческое правительство решит прекратить или повернуть вспять реформы, проведенные с момента программы помощи, поддержка ЕЦБ греческой экономики может быть также поставлена под сомнение" - предполагают аналитики банка Goldman Sachs. "Однако, с точки зрения еврозоны, риски домино, связанные с Грецией, должны быть сдержанными. Случай с Грецией очень своеобразен по отношению к другим членам еврозоны. И в настоящее время у еврозоны есть значительные политические инструменты для сдерживания давления на рынке на ранней стадии. Перспектива суверенного QE в начале следующего года не будет зависеть от событий в Греции, и может снизить побочные эффекты на рынках облигаций еврозоны" - добавляет Goldman Sachs.

Согласно мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, наиболее вероятный сценарий по китайской экономике - это мягкая посадка. Эксперты банка прогнозируют, что рост ВВП Китая замедлится до 7% в 2015 году по сравнению с 7,3% в 2014.

"Тем не менее, мы не видим риска прямой дефляции, а политики готовы оперативно реагировать, если экономический рост или инфляция значительно замедляется" - отмечают в Goldman Sachs. Кроме того, улучшения в развитых экономиках, в том числе ожидаемый рост ВВП США на 3%, также должны оказать поддержку, говорят аналитики Goldman.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2290 (1262)

$1.2233 (417)

$1.2198 (240)

Цена на момент написания обзора: $1.2155

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2122 (2572)

$1.2079 (3364)

$1.2049 (4161)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 57352 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6363);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 62056 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6924);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 1,08 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5801 (2065)

$1.5702 (2549)

$1.5605 (1386)

Цена на момент написания обзора: $1.5560

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5495 (2246)

$1.5397 (1202)

$1.5299 (1310)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 25580 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5850 (4020);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 20525 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2246);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 0,80 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.6% +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +5.7% +5.9%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 49.5 49.5 49.6

Иена закрывает год снижением уже третий раз подряд нас фоне ожиданий со стороны Банка Японии продолжать расширение программы количественного смягчения, что приводит к обесцениванию валюты. Дополнительное давление на курс оказывает тот факт, что экономика Японии в прошлом квартале погрузилась в рецессию. Читать далее ...

Валюты Австралии и Новой Зеландии выросли после публикации окончательных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. В декабре окончательный индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 49,6 по сравнению с предварительным значением 49,5, опубликованным 16 декабря. Средняя оценка восьми аналитиков предполагала снижение показателя до 49,5.

Курс иены вырос по отношению к доллару США на фоне повышения спроса на активы-убежища, связанного с падением цен на сырую нефть до пятилетнего минимума на этой неделе. Снижение пары USD/JPY также вызвано фиксацией прибыли после недавнего ралли американской валюты против большинства конкурентов. Объемы торгов на этой недели, как ожидается, останутся пониженными в связи с празднованием Нового года.

В декабре окончательный индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 49,6 по сравнению с предварительным значением 49,5, опубликованным 16 декабря. Средняя оценка восьми аналитиков предполагала снижение показателя до 49,5.

Индекс деловой активности HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, - это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 - о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

В декабре индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC опустился до семимесячного минимума, то есть может появиться необходимость в дополнительной поддержке Китайской экономики.

Завтра Национальное бюро статистики и Федерация логистики и закупок Китая в Пекине опубликует отдельный производственный PMI. Он, вероятно, упал до 50 в декабре с 50,3 в предыдущем месяце.

Евро немного снизился против доллара США, вернувшись при этом к уровням открытия вчерашней сессии в связи с политической неопределенностью в Греции. Первоначально поддержку евро оказали данные по кредитованию и денежной массе. В еврозоне денежная масса М3 выросла быстрее, чем ожидалось в ноябре, показали во вторник данные от Европейского центрального банка. Ежегодный рост денежной массы М3 составил 3,1% по сравнению с 2,5% в октябре. Экономисты ожидали скромного роста в размере 2,6%. Средний рост агрегата M3 за три месяца ускорился до 2,7% с 2,3%. Это также превысило прогнозы экономистов, ожидавших увеличения на 2,5%. В то же время, ситуация с кредитованием частного сектора в еврозоне в ноябре улучшилась по сравнению с октябрем, хотя кредитование и осталось ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Согласно представленным данным, кредитование частного сектора в ноябре сократилось на 0,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после снижения на 1,1% в октябре. Результат совпал с прогнозом экономистов. Между тем, депозиты, размещенные домохозяйствами, выросли на 2,4% годовых после роста на 2,1% в октябре.

Участники рынка также обратили внимание на статистику по США. Индекс уверенности потребителей от Conference Board снизился в ноябре до 92,6 (1985 = 100) по сравнению с 91,0 в ноябре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 98,6 с 93,7, в то время как индекс ожиданий снизился до 88,5 с 89,3. По словам Линн Франко, директора по экономическим показателям в Conference Board, "индекс потребительского доверия восстановился скромно в декабре, приводимый в движение значительно более благоприятной оценкой текущих экономических и трудовых рыночных условий. В результате, индекс оценки нынешней ситуации сейчас находится на самом высоком уровне с февраля 2008 года (104,0). Потребители были настроены менее оптимистично относительно краткосрочной перспективы в декабре, но, несмотря на это, они были более уверенны в конце года, чем в начале".

Фунт продолжил дорожать против доллара, получая поддержку от данных по ценах на жилье. В Великобритании цены на жилье выросли более медленными темпами в декабре, показали во вторник данные опроса от Nationwide Building Society. Индекс цен на жилье вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% за месяц в декабре, что медленнее ноябрьского повышения на 0,3%. В соответствии с консенсус-прогнозом цены должны были вырасти на 0,3%. Декабрьское повышение ознаменовало третий месяц подряд роста. Годовая инфляция цен на жилье снизилась до 7,2% в декабре с 8,5% в предыдущем месяце. В соответствии с ожиданиями экономистов цены должны были вырасти на 7,7%. Годовая инфляция цен на жилье замедлилась четвертый месяц подряд. По сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье выросли на 1% в течение трех месяцев по декабрь - немного быстрее, чем 0,9% подъема в течение трех месяцев до ноября. "Если экономический фон продолжит улучшаться, мы, как и большинство прогнозистов, ожидаем, что активность на рынке жилья, скорее всего, восстановит импульс в ближайшие месяцы. Рост предложения будет иметь решающее значение в определении траектории цен", сказал экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Иена заметно выросла против доллара, обновив при этом недельный максимум, что связано с уклонением от рисков и снижением доходности облигаций. Рынки осторожничают после того, как в понедельник премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что он будет рекомендовать, чтобы парламентские выборы состоялись 25 января, почти на 18 месяцев раньше окончания срока работы коалиции. Заявление прозвучало после того, как Самарас потерпел третью неудачу, пытаясь убедить законодателей поддержать его кандидатуру на пост главы государства, что должно теперь привести к роспуску законодательного органа. Падение пары USD/JPY также вызвано фиксацией прибыли после недавнего ралли американской валюты против большинства конкурентов. Объемы торгов, как ожидается, останутся пониженными на этой недели в связи с празднованием Нового года.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2158 +0,05%

GBP/USD $1,5560 +0,29%

USD/CHF Chf0,9886 -0,11%

USD/JPY Y119,46 -1,00%

EUR/JPY Y145,24 -0,96%

GBP/JPY Y185,89 -0,71%

AUD/USD $0,8182 +0,64%

NZD/USD $0,7828 +0,55%

USD/CAD C$1,1609 -0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.6% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +5.7%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 49.5 49.5

09:00 Германия Официальный выходной день

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 280 287

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 60.8 60.2

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Ноябрь -1.1% +0.6%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь +7.3