Немного о стратегиях и системах

В последнем обзоре был представлен прогноз поведения золота на ближайшие несколько месяцев.

Этот прогноз можно разделить на два основных периода как показано на рисунке 1.

Рис. 1 Качественное деление прогноза поведения рынка золота до февраля 2014-го года

Деление конечно качественное и зависит от той системы, которую в данный момент использует конкретный трейдер.

Но принцип остается один для всех.

Если в начальных стадиях наиболее эффективными являются системы основанные на осцилляционных колебаниях ценовых изменений (наиболее простые, пересечение разнопериодных МА с использованием каких-либо стохастиков) с достаточно узкими стоп-лоссами (при этом можно отыгрывать как трендовые, так и коррекционные движения). При этом при каждой следующей аттракции параметры индикаторов желательно «подтягивать» в сторону уменьшающейся волны, т.е. делать эти параметры немного меньшими. Что обусловлено все меньшими амплитудными ценовыми «разбросами».

То после прохождения этой точки деления, систему принятия решений нужно кардинально менять, переходя к сугубо трендовой системе (например, основанную на одной длиннопериодной МА либо длиннопериодной MACD в сочетании с Parabolic SAR), с широкими стопами (лучше динамически подтягиваемыми).

Последнее объясняется тем, что на сугубо вероятностную волатильность добавится волновая характеристика детерминированной логопериодичности рынка, которую отслеживать уже не будет иметь смысла.

И конечно, учитывая, что в тот момент ожидается ценовой разворот (присущий более длинной волне), нужно быть готовым к этому развороту. Как правило, после пробоя стоп-лосса необходимо дождаться величины прогнозируемой логоприодичности плюс присущей вероятностной волатильности, после чего открывать длинную позицию.

Более точные рекомендации будут при «подходе» к указанным критическим точкам.