Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота

Прошло некоторое время, и пришла пора сделать ассимиляцию рыночных данных в прогноз.

Пересчет показал, что появилось еще два локальных экстремума, которые также нужно учитывать при принятии решения об открытии и закрытии позиций (о такой ситуации рассказывалось в статье «Бог времени неумолимо переносит нас в неясное будущее» (рис. 4)).

Вообще показания логопериодического индикатора прогнозирующие, и их, при использовании в торговых системах, нужно использовать как направление дороги, которая может иметь несколько полос. Поэтому перемещение с одной полосы на другую отслеживается вероятностными индикаторами, а выбор рынком дороги отслеживается на протяжении некоторого подтверждающего движение времени. И продолжая данную аллегорию, применение индикаторов можно разделить подобно тому, как штурман автомобильном спорте заранее указывает на направление движения и повороты-развороты (логопериодические индикаторы), а пилот смотрит за текущей обстановкой вдоль движения и делает корректирующие движения в зависимости от текущего рельефа (вероятностные индикаторы).

Для начала посмотрим на параметры этих трех экстремумов:

а) A = 0,181; B= -0,045; C= 0,01; t_c,= 14,1; b= 0,19; w = 40; f= 49.

б) A = 0,19339; B= -0,045; C= 0,01; t_c,= 15,3; b= 0,31; w = 80; f= 5.

в) A = 0,204161; B= -0,045; C= 0,011; t_c,= 16,9; = 0,31; = 54; = 5.

Для тех кто встраивает этот индикатор в свои торговые системы, параметры получены для обратной величины цены золота по методике описанной в статье «Уточнение прогноза по золоту», и по-максимуму округлены без потери точности. Поэтому перед применением логарифмические ценовые данные необходимо обратить, а после получения прогнозных данных обратить обратно и вычислить экспоненту. Десятичное оцифровывание оси времени производится обычным образом (в Excel этом может вычисляться, например, таким образом =(A20-($A$7-3))*$C$1+11, где A20 – текущая дата (в формате даты!), $A$7 – 4 января (в данном случае 2011-го года, когда начались биржевые торги), $C$1=1/365 (или 366 когда год високосный, и если кто-то использует индикатор на четырехчасовых графиках, то это значение нужно еще поделить на 6, а кто на часовых то на 24, и т.д.).

Для того чтобы выбрать наиболее лучший вариант были рассчитаны дополнительные параметры – среднее (именно средняя, а не скользящая средняя, т.е. начало всегда в нулевой отметке, а конец усреднения в текущей), максимальное и среднеквадратическое отклонение. Результаты следующие:

а) коэффициент корреляции – 0,918476 (в общем, ухудшился), средняя ошибка – 70,9$/унцию, максимальная ошибка – 315 $/унцию, среднеквадратическая ошибка – 76,2327$/унцию;

б) коэффициент корреляции – 0,928944, средняя ошибка – 43,176$/унцию, максимальная ошибка – 195,336$/унцию, среднеквадратическая ошибка – 61,97384$/унцию;

в) коэффициент корреляции – 0,906374, средняя ошибка – 26,441$/унцию, максимальная ошибка – 78,166 $/унцию, среднеквадратическая ошибка – 28$/унцию, 59366$/унцию.

Для наглядности на рисунке 1 показаны распределения средней ошибки во времени.

а)

б)

в)               

Рис. 1 Распределения средних ошибок во времени (повариантно)

Как видно из наведенных параметров, каждый вариант достоин доверия, хотя по последнему минимизируется среднеквадратическая ошибка прогнозных показателей.

В действительности (исходя из многогодичного опыта использования этого логопериодического индикатора), дальнейшее развитие ситуации может пойти по любому из этих трех вариантов. Но в любом случае не возникает вопросов о направлении глобального тренда, и на каком рынке (бычьем либо медвежьем) засвидетельствовать свое присутствие. Возник дополнительный вопрос, когда же наступит критическое время изменения направления тренда (в 2014-м, 2015-м или в конце 2016-го года)?

Для принятия решения на рисунке 2 приведены все три прогноза вместе:

Рис. 2 Варианты прогноза рынка золота

Как дополнительный результат этого прогноза, произошло не только смещение критического времени, но и сместился уровень абсолютного падения цены (200$ и меньше).

Т.к. это движение может быть ограничено более длинной волной, то был произведен подсчет параметров для критического времени 2140 года (точно никто до него не доживет) на всем имеющемся фактическом материале (начиная с 1969-го года, источник данных – London Bullion Market Association). Вот полученные параметры: A = 5,8; B= 6; C= 1,7; t_c,= 140; = -0,68; = 9,45; = 100,6.

На отрезке 2000 ÷ 2013 годы получены такие параметры: коэффициент корреляции – 0,987481, средняя ошибка – 8,038$/унцию, максимальная ошибка – 291,235$/унцию, среднеквадратическая ошибка – 133,5352$/унцию.

Кстати, индикатор с этими параметрами «отыграл» и кризис 80-х годов, с небольшим смещением во времени к текущему кризису.

Прогноз до 2022-го года показан на рисунке 3.

Рис. 3.23 Прогноз рынка золота на период до 2022-го года

Как видно, что уровень 200$/унцию вполне достижим. Правда, немного позже. А в период 2014 ÷ 2016 будет ограничен величинами 600 ÷ 800$/унцию. Поэтому столкновение двух различных волновых сред, скорей всего, и определит окончательное критическое время разворота тенденции

Но, исходя из полученных аналитических данных, вариант в) более предпочтителен.