Начинающему трэйдеру (AGT)

  Рубрика «Заберите ваши деньги» для общероссийского информационно-аналитического бюллетеня «Чужие деньги» компании Teletrade DJ Consulting. Выход из печати в пятницу, 30 января. Статья ориентирована на людей, мало знакомых с техническим анализом, но блестящей январской картинокй франка, уверен, будут восхищены и профессионалы.
Сначала нужно приготовить соус
Евгений Романов, Телетрэйд-Новосибирск
На сей раз предисловие к тому, как именно вытащить из валютного рынка FOREX сколько-нибудь денег, будет кратким. Мы уже достаточно много уделяли внимания важности технического анализа, и намерены продолжать эту тенденцию и впредь. Если вы намереваетесь стать активным трэйдером на валютном рынке, вам придется для начала создать свою собственную «торговую систему» - совокупность ваших индивидуальных технических приемов и трейдинговых методов. Эта система скрупулезно создается каждым трэйдером исходя из его видения рынка и предпочтений, отданных тем или иным компьютерным индикаторам. Она создается постепенно, методом проб и ошибок, путем анализа компьютерных индикаторов на исторических ценовых данных и проверяется в реальной торговле на рынке. Эта самая торговая система, многократно вами протестированная, не должна в дальнейшем вызывать у вас никаких сомнений и колебаний. Сигналы торговой системы должны стать для вас обязательными к исполнению. Если есть торговый сигнал – прочь эмоции (страх и жадность)! Не позволяйте мнению других трэйдеров заставить вас сомневаться в вашем видении рынка. Составляйте торговый план и исполняйте его дисциплинированно и неукоснительно, как только цена придет к вашим плановым значениям. Запомните хорошенько слова «мистера Джонсона» и не только его: Технический анализ это не наука, это искусство. Это ваше индивидуальное творчество.
 
«В моем родном городе, Новом Орлеане, любая поварская книга, описывающая рецепт хорошего креольского блюда, начинается с инструкции: «Сначала приготовьте соус». Соус – это база, основа рецепта, и следует уделить огромное внимание его разработке и применению. Шеф-повар знает, что блюдо провалится, если не будет приготовлена правильная основа для его поддержки», - Тим Слэйтер, Президент CompuTrac Software, в предисловии к книжке Чарльза ЛеБо и Дэвида Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
 
Если вы еще не знакомы с трудами этих джентльменов – Лукаса и ЛеБо, успешных трейдеров с более чем 20 летним стажем и авторов множества торговых стратегий, - настоятельно рекомендую восполнить этот пробел прежде, чем вы откроете торговую позицию в рынке. Компьютерные индикаторы, о которых пойдет речь ниже, детально протестированы и описаны ими в этой книге. Естественно, всегда существуют нюансы, которых вы можете не найти в литературе и которые придут к вам, как откровение, после некоторого опыта использования этих индикаторов. А иначе и не бывает, если вы намерены стать профессионалом, предмет нужно изучать глубоко и долго, его нужно «прочувствовать». Я не жадный, и покажу вам пару-тройку нюансов, если получится.
 



Итак, торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних (MACD). Я в душе просто лопаюсь от смеха над лицами тех, кто впервые сталкивается с ценовыми графиками и мудреными, только что сказанными, словами. Но на большом графике USD-CHFпросто написано: «Большие, даже бешеные деньги», а над этим не смеются. «Вы хочете денег, - их есть в этом графике», - перефразируя знаменитый одесский афоризм. Их там столько, что вам и не снилось, так что будьте любезны и наберитесь терпения. На самом деле все просто, слова в переводе с греческого означают «схождение» и «расхождение» соответственно. Схождение нас пока интересовать не будет, а вот расхождение цены закрытия часа и скользящих средних MACD, - на сленге «дивер» - категорически вызывает самый пристальный интерес. В чем тут суть и нюансы, начнем разбирать на маленьком графике, с фрагмента 9 января, отмеченного вертикальными линиями на обоих часовых графиках.
 
Итак, смотрим часовой масштаб графика доллара против Свисси (швейцарского франка). Если вы обратитесь в компанию Телетрэйд и поставите на свой компьютер торговый терминал Metatrader, то вот этот самый индикатор MACD стоит там стандартно, нужно только кликнуть по нему мышкой и он автоматически появится под вашим ценовым графиком. Этому индикатору (методу) уже лет 30, - старая добрая классика.
 



В случае дивера (3) мы видим, что 9-12 января (10-11 пришлись на уик-энд, торговли, разумеется, не было) цена закрытия часа делает 3 новых, ярко выраженных низа доллара против франка. А индикатор MACD в те же самые часы уже не может сделать новых низов, его нижние значения растут, в то время как цена падает – расхождение. Это «бычий дивер», то есть сигнал на покупку USD-CHF.
 
Нюанс №1 – дивергенция по тренду или против? Как нам известно, доллар сильно падает (кирпичом) против всех основных валют с ноября. То есть, у доллара тренд (тенденция) определенно вниз, и это важно. Против тренда рынок разворачивается очень неохотно, с опаской, поэтому дивер зачастую тройной, и это (как правило) уже очень сильный сигнал. Могут быть и серийные дивергенции, как в случае (5), но о них ниже.
 
Совсем другое дело в случае (2) – здесь, на цене 1.2490, при первых признаках «медвежьей дивергенции» (по тренду!!!), да еще под психологическим уровнем 1.2500, рынок валится «сам по себе», за несколько часов достигая предыдущего низа 6 января в районе 1.2250. Прибыль около 250 пунктов (грубо $2500 на один лот).
 
Нюанс №2 – а на дневном графике есть аналогичная (3) на часе дивергенция или еще какой-то сильный сигнал в ту же сторону? В данном случае да, аналогичная (двойная) дивергенция MACD, - дневной сигнал всегда основной, часовой его только подтверждает, но он дает нам точную точку входа в рынок. И здесь 2 варианта: либо мы тупо покупаем USD-CHFпрямо на жирной линии поддержки (3), либо ждем подтверждения – пробития пунктирной линии сопротивления (А), построенной от пика 2490. Начальная прибыль около 150 пунктов – от 1.2140/50 до хорошего дневного уровня 1.2300/20. Начальная потому, что началась отработка дневной дивергенции, - для нее 1.2300 слабовато, - и закончилась она на 1.2700 (дневной сигнал дал более 500 пунктов).
 
Технический нюанс №3 – я использую на графике только мувинги (скользящие средние) МАСД, и не использую гистограмму (разницу значений между этими мувингами). В качестве гистограммы на графике представлен один мувинг, а другой показан пунктирной линией. Кроме того, сглаживание я использую не стандартное 9, а 7, чтобы индикатор реагировал побыстрее. Всем известно, что МАСД – это трендо-указующий индикатор, а потому он запаздывает слегка, как все трендо-указатели. 
На этом покончим с техническими деталями, и займемся более интересными вещами – подсчетами, сколько денег дали сигналы МАСД. Условимся, что торгуем только одним лотом, - денег у нас на балансе всего $1500, и на 2 лота у нас не хватит маржи (обеспечения). Маленький у нас счет – и баста! Поехали!
Дивер (1) от 2250 до 2490 – спокойно плюсуем к балансу $2000.
Дивер (2) – забираем «свое» от 2480 до поддержки 2250 – еще +$2000 с гарантией.
Дивер (3) можем подержать на дневную отработку, а можем забрать свое (верное) на 1.2300 – это от $1500 до $6000 с лишним.
Дивер (4) –  забираем свое от 2700/2680 на 1.2500/2490 (поддержка то здесь очевидна) – еще $2000 грубо.
Дивер (5) – оказался серийным против тренда. Дневных дивергенций нет!!! Рынок давит вниз невзирая ни на что, можем по глупости отловить пару стопов по $400-500, до тех пор, пока до нас не дойдет, что нужно выждать еще, пока осядет пыль, и часовую дивергенцию либо сломают, либо появятся какие-то сигналы понадежнее. Лично у меня они появились в пятницу утром, 23 января, в виде «чувства рынка», и до начала лондонской сессии я рекомендовал на сайте www.teletrade.ru покупать USD-CHF от поддержки 1.2300/2280 (зарегистрирован низ 2275) – так что чувство рынка иногда лучше всяких сигналов, но оно, увы, приходит с опытом и иногда бывает преждевременным.
Итого – бешеные деньги за 2 недели.
 
Нюанс №4 – дивергенции МАСД я использую, как подтверждающие на осцилляторах, например, RSI 3,13, и вообще – множественность компьютерных методов и исследований только поощряется – лишь бы индикаторы не заслоняли от вас цену.
Вот еще один Нюанс №5 – точнее, это правило: Если вы открыли позицию на дивергенции, закрывайте ее на противоположной дивергенции. Большой график – тому лишнее подтверждение.