Обзор EUR/USD (AGT)

от Евгения Романова
Вчерашний день показал немало признаков относительной слабости лонгов по евро и очень осторожного отношения рынка к ней: (а) инициаторами движения к главному сопротивлению 1.1935 были краткосрочные спек счета; (б) лонги были не в состоянии хотя бы на 1 пункт преодолеть 1.1935 – high 16 июня ровно такой же, как это было 27 мая; (в) желающих зафиксировать лонги на 4-летнем верху оказалось больше, чем желающих продолжать движение – евро очень быстро снизилась под 1.19 в результате отработки дневной и часовой дивергенций; (г) день закрылся ниже цены закрытия прошлой недели и ниже уровня 1.1850; (д) день закрылся свечной моделью «молот» с длинной тенью сверху; (е) медленный осциллятор RSI (13-дневный) остается в зоне продаж под 50%.
Вчера обзор NY Fed показал самый резкий рост бизнес активности в производстве за всю свою короткую историю (с июля 2001): композитный индекс +26.8 в июне против 10.6 в мае. Росли все компоненты, ценовая компонента продолжала снижение, хотя подиндекс безработицы разочаровал. Такой сюрпризный скачок обзора Empire State указывает на высокую вероятность хорошего роста Philly Fed в четверг. Консервативные ожидания теперь ограничиваются +12 по сравнению с предыдущим прогнозом +5 и по сравнению с майским значением -4.8. Люди говорят, что, учитывая очень тесную корреляцию между этими обзорами, не станет сюрпризом скачок филадельфийского индекса до 20. В целом, данные указывают, что сектор производства набирает ускорение, как это и ожидалось после войны. Снижение цен и относительно низкий курс доллара этому только способствуют. В результате люди предполагают, что Fed теперь может несколько успокоиться по поводу прогнозов роста.
Разумеется, эти данные + хороший обзор Ассоциации Строителей NAHB (индекс подскочил до 62 в июне против 56 в мае, отражая оптимизм на рынке недвижимости) поддержали USD и стоки. На закрытии NY евро оставалась вблизи своих низов под 1.1820.
Текущей поддержкой выглядят уровни 1.1810 и 1.1793 (0.618 от 1705/1935) и линия tenkan индикатора Ишимоку на 1.1783. Пока EUR/USD торгуется в середине рынка, под начальным сопротивлением 1.1850. Это только свидетельствует о хорошем 2-стороннем интересе. На рынке прямо противоположные предположения по сегодняшней динамике: одни видят вероятность ре-теста 1.1935, другие – сползание ниже.
Американские стоки вчера продолжили ралли, индекс Standard & Poor's 500 впервые за последний год закрылся выше барьера 1000. За последние три месяца S&P 500 вырос на 26%, инвесторы продолжают накачивать деньги в смешанные фонды, менеджеры которых тут же пускают их в оборот на бычьем фондовом рынке. Стоки (реальный сектор экономики) безусловно, поддерживают укрепление экономики, и люди начинают видеть все больше признаков улучшения. Вчера S&P 500 подскочил на 22.13 пункта (2.2%), и закрылся 1010.74. Индекс DJIA вырос на 201.84 пунктов (2.2%) до 9318.96, стратегически ралли нацелено ключевой уровень 10,000. Индекс NC + 40.09 (2.6%) до 1666.58.
Вчера тест 1935 начался от часовой поддержки в районе 1863, низов 1855 не давали для покупок. Зато агрессивные продажи от исторических верхов (с дивергенциями) были профитными.
На уровне 1.1950 вчера говорили об опционном барьере, защищаемом азиатскими именами. Кроссы евро выглядят негативно для единой валюты. Кросс еврофунт строит нисходящий треугольник, линия сопротивления в районе 0.7110/00, отсюда предпочтительны продажи с целью 0.6950. Кросс евроиена отказался пробиваться выше 140.10 (high 140.20) и оставил под этим уровнем длинную тень, что указывает на продолжение коррекции в сторону ближайшей цели 138.81 (продажи рекомендуются от 139.60). Кросс еврофранк остается поддержанным в низах 1.54-ой фигуры, однако на дневном масштабе потенциальная двойная вершина на уровне 1.5330 с верхами 1.5499/77.
Сегодня в европейском расписании Е12 IP (извините за путаницу в календаре вчера), ожидания -0.8% г/г (учитывая падение промпроизводства в Германии и Франции). Ключевым отчетом в свете заседания FOMC выглядит американский отчет CPI сегодня, ожидания -0.1% (в основном, из-за снижения цен энергоносителей) и ядро (без учета продуктов питания и энергоносителей) +0.1%. Более глубокое снижение инфляции вызовет новую волну опасений дефляции в Штатах. Отчет IP ожидается на уровне +0.2%, а capex, вероятно, останется на низах.
Евг. Романов, Телетрэйд Новосибирск
Арес веб сайта: nsk.teletrade.ru
E-Mail:
E-Mail: