Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-04-2011

В понедельник в 08:30  GMT будет опубликован индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix.   
В 09:00 GMT выйдет индекс цен производителей в еврозоне, а завершит день публикация в 14:30  GMT обзора экономической конъюнктуры банка Канады.

Во вторник в 04:30 GMT будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке.
В 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, а в 09:00  GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в еврозоне.
Индекс деловой активности в сфере услуг США  выйдет в 14:00 GMT.

В среду внимание следует обратить на публикацию в 07:15  GMT швейцарского индекса потребительских цен.
Оценка ВВП еврозоны за 4 кв. выйдет в 09:00  GMT.
В 14:00 GMT ожидается публикация канадского индекса деловой активности менеджеров от Ivey.   

В четверг в 10:00  GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии.
В 11:00  GMT  будет объявлено решение по ставкам Банка Англии, а в 11:45  GMT решение по процентным ставкам ЕЦБ.
В 12:30  GMT ожидаются традиционные данные о количестве первичных обращений безработных в США за минувшую неделю.

В пятницу в 05:45  GMT выйдет отчет по безработице в Швейцарии.
Великобритания опубликует индекс отпускных цен производителей в 08:30  GMT.
В 11:00  GMT ожидается отчет по безработице в Канаде.

Доллар нивелировал свои сегодняшние достижения против европейских валют после того, как президент ФРБ Нью-Йорка Вильям Дадли предостерег от "чрезмерного оптимизма в отношении перспектив экономического роста" США и дал понять, что не видит необходимости менять политику Федерального резерва.
Отметим, что американская валюта резко выросла против основных конкурентов после публикации сильных данных по рынку труда США.
Как стало известно, количество новых рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 216,000, а уровень безработицы упал до двухлетнего минимума 8.8% против 8.9% в феврале.
Лидерами роста против доллара по итогам недели стали валюты стран- основных торговых партнеров США- такие как канадский доллар и мексиканский песо.
Отметим, что в первом квартале доллар потерял против евро 5.5% на фоне растущей уверенности инвесторов, что ЕЦБ повысит процентную ставку уже на встрече, запланированной на 7 апреля, а также после того, как ФРС дал понять, что намерен в полном объеме выполнить программу покупки долговых обязательств на сумму $600 млрд. и завершить ее не ранее конца июня, как это и планировалось раньше.

• ФРС будет внимательно наблюдать за инфляционными ожиданиями;
  
• данные по рынку труда обнадеживают;
  
• слишком рано говорить о том, будет или не будет FOMC предпринимать действия по сворачиванию политики стимулирования;
  
• базовая инфляция может вырасти, однако незначительно.

Сопротивление 3:Y86.00           
Сопротивление 2:Y85.50             
Сопротивление 1:Y84.80
Текущая цена: Y84.27

Комментарии: Курс отступает, однако осторожно. Ближайшее сопротивление представлено сессионными максимумами на Y84.80. Ключевое сопротивление находится в районе трендовой линии от 17 июня 2007 года на Y85.50. Ближайшая поддержка - на Y83.80, далее - в области Y82.50, ниже - на Y81.50 (минимум 29 марта).

Комментарии: Курс отступает после уверенного роста, спровоцированного выходом данных по занятости в США. Ближайшее сопротивление представлено сессионными максимумами на Chf0.9340, однако более сильной зоной сопротивления выступает трендовая линия от 01 ибня 2010 года, которая сегодня проходит на Chf0.9380. Промежуточная поддержка - на Chf0.9230, далее - в области Chf0.9130 (минимумы 31 марта). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9020 (минимумы 24 марта).

Техника по GBP/USD

Комментарии: После недавнего падения фунт пытается реабилитироваться. Сильная поддержка остается на $1.5970 (канальная линия от 28 декабря). Ее прохождение открывает дорогу на $1.5930 (минимум 28-29 марта), далее - к $1.5820 (минимум 31 января). Ближайшее сопротивление представлено дневными максимумами на $1.6080, более сильное - в зоне $1.6150/65 (максимум 25 марта/50% снижения с $1.6400 до $1.5935 соответственно). Далее рост возможен до 61.8% на $1.6220.

Комментарии:  Курс протестировал сильную поддержку на $1.4060 (канальная линия от 10 января) после выхода сильных американских данных по занятости). Ниже возможны потери до $1.4020 (минимумы 28 марта). линия поддержки от 25 марта). Ближайшее сопротивление остается на $1.4230/50 (вчерашний максимум, а также пик 22 марта соответственно). Выше возможен рост до $1.4280 (максимум 04 ноября 2010, также трендовая линия сопротивления от 13 июля 2008 года). Преодоление этого сопротивления значительно усилит позиции быков и откроет дорогу на $1.4320

Аналитики HFE говорят, что мартовский индекс производственной активности (ISM) снизился до 61.2, однако по-прежнему остается довольно сильным. Основной показатель говорит в пользу роста ВВП примерно на 6%, однако слабость мелкого бизнеса выступает сдерживающим фактором. "В разрезе отчет ISM несколько разочаровывает, поскольку компонент новых заказов упал до 63.3 с 68.0, а этого достаточно для того, чтобы в последующие пару месяцев основной показатель снизился до 58. Это может быть также связано с землетрясением в Японии: стоит отметить, что индекс экспортных заказов упал до 3-месячного минимума".

Выплаченные цены 85.0
Новые заказы 63.3 против 68.0
Занятость 63.0 против 64.5
Производство 69.0

Через несколько минут в распоряжении инвесторов будут данные Института Управления Поставками, который опубликует свой индекс производственной активности за март.
Также в этой время Министерство Торговли предоставит отчет по расходам на строительство в 14:00 GMT.
Ожидается, что индекс активности остался на уровне 61.4 пп в марте, а расходы на строительство снизились на 0.7%.

EUR/USD  $1.4090, $1.4120, $1.4175, $1.4200
USD/JPY Y83.50, Y83.00, Y82.50, Y82.00
EUR/JPY Y116.25
EUR/GBP stg0.8800
USD/CHF Chf0.9200
AUD/USD $1.0300, $1.0220
EUR/AUD A$1.3850

EUR/GBP торгуется в районе stg0.8813, в то время как основное внимание рынка приковано к динамике американского доллара. Поддержка отмечается в районе stg0.8805/00, а сопротивление - на stg0.8830, далее - на подходе к stg0.8845.

Аналитики HFE говорят, что рост занятости в марте на 216k, включая +230K в частном секторе, "после +240K в феврале - это лучшие показатели за последние два месяца в разрезе последних пяти лет. Уровень безработицы сократился снова".

Доллар стремительно растет по всем фронтам после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости. Более того, уровень безработицы продолжает снижаться - на этот раз до 8.8%. На данный момент EUR/USD торгуется у новых сессионных минимумов на $1.4100, куда курс упал из области $1.4150/60, поглотив ордера на покупку в зоне $1.4120/25. Похоже, что поддержка на $1.4000 также может быть пройдена.

Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что в марте американская экономика создала 190,000 новых рабочих мест. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, останется в 8.9%.
Стоит напомнить, что в среду были опубликованы два сильных отчета о ситуации на рынке труда.
Challenger сообщил о 41,528 планируемых в марте увольнениях, что на 18% ниже по сравнению с 50,702 в феврале и -39% г/г. По итогам 1 кв. работодатели сообщили о сокращении 130,749 рабочих мест, -28% г/г. Показатель оказался минимальным с 1995 года.
Кроме того, ADP сообщил о росте по занятости в частном секторе в марте на 201К

Выходили следующие данные:
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Февраль, -2.4%     -1.3%     +1.5%
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, март, 62.7     60.9     60,9
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, март, 59.0     57.7     57,5
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, март, 61.5         57.1
09:00     Еврозона     Уровень безработицы, Февраль, 10,0%         9,9%

Японская иена завершает текущую неделю с максимальными потерями против доллара с июля 2005 года. Также иена отступила против франка на спекуляциях восстановления мировой экономики, что усилит спрос на высокорисковые валюты.
Иена упала до 10-месячного минимума против евро на спекуляциях, что Банк Японии продолжит сохранять процентные ставки на текущих уровнях после событий 11 марта, в то время как ЕЦБ, вероятно, повысит свою основную ставку уже на ближайшем заседании 07 апреля.
"В целом мировая экономика достаточно сильна", полагает Люц Карповиц, стратег валютного рынка из Commerzbank AG. "Последствия землетрясения начинают бить по иене".
Согласно квартальному обзору Банка Японии Tankan, крупнейшие промышленники страны полагают, что средний курс иены в текущем году (до марта 2012 года) составит Y84.20.
Накануне инвесторы имели возможность выслушать комментарии управляющего ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера. Он отметил, что центральный банк должен пересмотреть свои намерения относительно того, стоит ли сокращать программу выкупа облигаций, которая ранее была утверджена в размере $600 млрд. Его коллега, глава ФРБ Нью-Йорка Чарльз Плоссер и управляющий ФРБ Далласа Ричард Фишер будут выступать сегодня.

EUR/USD торгуется достаточно сдержанно перед американскими данными и остается в области $1.4140/80.

GBP/USD упал из области $1.6080 до минимумов на $1.6005. Позднее курс смог верняться к $1.6038.

USD/JPY вырос до Y83.85 после временного отката до Y83.30.

В 12:30 GMT выйдет основной отчет недели - отчет по занятости в США. Ожидается рост занятости в марте на 192K. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, останется в 8.9%.
В 13:00 GMT представитель ФРС Дадли выступит с речью.
В 14:00 GMT выйдут показатели расходов на строительство. Также в это время Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности.

AUD/USD торгуется в районе дневных максимумов на $1.0359 в преддверии публикации правительственного отчета США по занятости. Опционные барьеры отмечаются на $1.0375 и $1.0400, которые могут сдержать рост курса. Также участники рынка ожидают заседания Резервного Банка Австралии в будущий вторник. Ордера на покупку расположены в зоне $1.0315/20. Сейчас курс торгуется на $1.0357/59.

USD/CAD поглотил стопы при прохождении C$0.9680 и сейчас торгуется в районе C$0.9670, что немногим выше минимумов 2011 года на C$0.9667, установленных 09 марта. Ниже C$0.9667 целью падения станет C$0.9635/30.

Иена упала в пятницу почти до 10-месячного минимума против евро и опустилась ниже 200-дневной МА против доллара на спекуляциях, что запланированный на сегодня правительственный отчет по занятости в США окажутся сильными, что улучшит перспективы доллара и усилит вероятность роста дифференциала ставок между Японией и США.
Ожидается, что в марте американская экономика создала 190,000 новых рабочих мест. Данные будут публиковаться после того, как накануне представитель Федерального резерва дал участника рынка больше поводом полагать, что ФРС повысит учетную ставку раньше Банка Японии.
Поддержку доллару оказало сообщение в Wall Street Journal о том, что глава ФРБ Миннеаполиса Нарайана Кочерлакота намекнул, что ФРС может повысить процентные ставки до конца года на 75 пунктов.
Недавняя серия позитивные комментариев представителей Федерального резерва и ЕЦБ относительно процентных ставок, особенно в свете событий в Японии 11 марта, говорит о том, что Япония в любом случае будет в последнем вагоне.
"Сильные данные по занятости в США окажут влияние на доллар/иену, которая может в краткосрочном периоде Y84.50", говорит Саймон Деррик из Bank of New York Mellon. "Мы ожидаем, что ослабление иены затянется из-за слабых перспектив монетарной политики Банка Япония".

В 07:15 GMT Швейцария опубликует показатели розничной торговли за февраль. Ожидается сокращение продаж на 1.3% после -2.6%. 
В 07:55 GMT будет опубликован индекс производственной активности Германии (PMI).
Аналогичный индекс ЕС выйдет в 08:00 GMT. 
Великобритания предоставит свой показатель активности в 08:30 GMT. 
Данные о ситуации по рынку труда ЕС выйдут в 09:00 GMT. 
В 12:15 GMT состоится выступление представителя ФРС Плоссера.
В 12:30 GMT выйдет основной отчет недели - отчет по занятости в США. Ожидается рост занятости в марте на 192K. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, останется в 8.9%. 
В 13:00 GMT представитель ФРС Дадли выступит с речью.
В 14:00 GMT выйдут показатели расходов на строительство. Также в это время Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности.

Сопротивление 3:Y85.50           
Сопротивление 2:Y84.50             
Сопротивление 1:Y83.90
Текущая цена: Y83.57

Поддержка 3:Y80.70    

Комментарии: Курс медленно отступает,  однако снижение носит сдержанный характер. Ближайшее сопротивление представлено канальной линией от 25 марта на Y83.90/95 (также максимум 16 февраля). Выше рост вероятен до максимумов 15 декабря на Y84.50. Ключевое сопротивление представлено трендовой линией от 17 июня 2007 года на Y85.50. Ближайшая поддержка - на Y82.70 (канальная линия от 25 марта), ниже - на Y81.50 (минимум 29 марта). Более сильная поддержка - на Y80.70 (минимум 23 марта).  
   

Текущая цена: $1.6036

Комментарии: Фунт торгуется сдержанно. Сильная поддержка сегодня приходится на $1.5970 (канальная линия от 28 декабря). Ее прохождение открывает дорогу на $1.5930 (минимум 28-29 марта), далее - к $1.5820 (минимум 31 января). Ближайшее сопротивление $1.6150/65 (максимум 25 марта/50% снижения с $1.6400 до $1.5935 соответственно). Далее рост возможен до 61.8% на $1.6220 и $1.6265 (максимумы 24 марта).

Комментарии:  Сегодня утром курс консолидируется в 30-пунктовом диапазоне, что не меняет технической картины, которая наблюдалась на торгах в Нью-Йорке. Ближайшая поддержка остается в зоне $1.4165/50 (38.%/50% роста $1.4050-$1.4230 соответственно). Ниже возможны потери до $1.4070 (линия поддержки от 25 марта). Ближайшее сопротивление - $1.4230/50 (вчерашний максимум, а также пик 22 марта соответственно). Выше возможен рост до $1.4280 (максимум 04 ноября 2010, также трендовая линия сопротивления от 13 июля 2008 года). Преодоление этого сопротивления значительно усилит позиции быков и откроет дорогу на $1.4320