Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-10-2012

Согласно данным опроса, проведенного Институтом закупок и поставок Chartered и Markit Economics, стало известно, что производственный сектор Великобритании продолжил сокращаться в сентябре из-за слабого уровня заказов и потери рабочих мест.
С учетом сезонных колебаний индекс производственной активности (PMI) снизился в сентябре до отметки 48,4 с 49,6 в августе. Напомним также, что значение ниже 50 предлагает сокращение в секторе.
Компании сообщили, что производство снизилось в течение месяца в связи с сокращением притока новых бизнес инвестиций и приглушенных условий на региональном рынке. Как стало известно, количество новых заказов хоть и растет уже второй месяц подряд, но, несмотря на это продолжает находиться вблизи минимальных значений. В это же время объем экспортных заказов продолжил сокращаться, зафиксировав при этом шестое ежемесячное падение подряд на фоне слабого спроса со стороны ЕС и Азии.
Производители также пострадали от роста ценового давления. Средние входные цены выросли до 6-месячного максимума из-за более высокой стоимости химических веществ, энергии, продовольствия, металлов, нефти и пластмасс.
В то же время, инфляция выходных цен снизилась до самых низких значений за последние восемь месяцев, так как слабый спрос и жесткая полтика ценовой конкуренции ограничивала производителей.
Между тем, численность персонала продолжила сокращаться, зафиксировав при этом пятое последовательное снижение и достигнув самого низкого значения с ноября 2011 года. Фабрики увольняют персонал из-за жесткой рыночной конъюнктуры, снижение производства и наличия резервных мощностей.

Евро вырос с трехнедельного минимума против доллара на положительных статданных о промышленном секторе США и результатах банковских стресс-тестов в Испании, вернувших инвесторам оптимизм в отношении вероятности преодоления долгового кризиса в еврозоне. Валютный рынок отреагировал на восстановление индекса ISM США на территорию роста. Индекс повысился от 49,6 до 51,5 в сентябре, превысив прогноз в 49,7. Сентябрьский показатель вышел в соответствии с Markit PMI, который снизился от 51,5 до 51,1.

Также позитивное влияние на единую валюту оказало заявление Investors Service Moody, сообщившее, что рекапитализация банков Испании является позитивным моментом для кредитного рейтинга страны.

Курс евро вырос даже после того, как данные показали, что деловая активность в производственном секторе продолжила сокращаться в сентябре, а уровень безработицы достиг самого высокого значения за всю историю.

Датчик производства на основе опроса менеджеров по закупкам составил 46,1, что выше первоначальной оценки на уровне 46. Безработица составила 11,4% в августе, не изменившись по сравнению с июнем и июлем. 

Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за последний год против Ново-Зеландского доллара в преддверии завтрашнего заседания Резервного банка Австралии.

Индекс доллара, который отслеживает изменение валюту против шести других основных валют, упал на 0,2% до 79,814 после роста к 80,147, самой высокого уровня с 11 сентября.

Также сегодня состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. В своем выступлении в Economic Club of Indiana в Индианаполисе, Бернанке сказал, что стратегия центрального банка остается прежней: снижение ставок в целях стимулирования бизнеса и потребительских расходов. Он также добавил, что ФРС по-прежнему намерена «держать инфляцию под контролем». Бернанке также сказал, что обещание удерживать ставки на низком уровне до середины 2015 года не означает, что ФРС ожидает слабого экономического роста в течение ближайших трех лет.

Великобритания

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован в понедельник, 1 октября в 08:30 GMT

Как ожидается, в этом месяце индекс менеджеров по снабжению в Великобритании сможет достаточно точно указать на текущее состояние экономики. Хотя производство в Великобритании было ниже демаркационной линии разделения расширения и сокращения в течение четырех месяцев подряд, индекс PMI в секторе услуг остается выше этой линии в течение этого периода. На этой неделе также станут известны данные по индексу для строительства и сферы услуг, которые прольют некоторый свет на состояние британской экономики в настоящее время. Отметим также, что Банк Англии проведет свою регулярную ежемесячную встречу политиков в этот четверг. Ожидается, что на этой неделе Комитет по монетарной политике  не будет изменять размер его программы по покупке активов, которая сейчас равняется £375 млрд, но может сделать это уже к концу этого года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне ___, по сравнению с 49,5 в прошлом месяце.

• Независимость ФРС ведет к лучшей денежно-кредитной политике

• Важно отделять политику от денежно-кредитной политики

• ФРС не "монетизирует долг"

• Бернанке уверен, что ФРС сможет ужесточить политику, когда это будет целесообразно

• Инфляционные ожидания остаются стабильными

• Бернанке предостерегает против того, чтобы Конгресс не повышал долговой лимит

• Курс налогово-бюджетной политики должен стать устойчивым

• Налогово-бюджетная политика не должна угрожать восстановлению экономики

• Политические меры, вероятно, помогут сократить федеральный долг

• Налоговая реформа и изменения в бюджете также помогут экономике

• Бернанке ожидает, что ставки будут оставаться низкими даже после укрепления экономики

• Денежно-кредитная политика не является панацеей, но может помочь

• Рост экономики был недостаточным, чтобы улучшить ситуацию с занятостью

• Бернанке ожидает, что инфляция будет оставаться низкой в ближайшем будущем

• Независимость ФРС ведет к лучшей денежно-кредитной политике

• Важно отделять политику от денежно-кредитной политики

• ФРС не "монетизирует долг"

• Бернанке уверен, что ФРС сможет ужесточить политику, когда это будет целесообразно

• Инфляционные ожидания остаются стабильными

• Бернанке предостерегает против того, чтобы Конгресс не повышал долговой лимит

• Курс налогово-бюджетной политики должен стать устойчивым

• Налогово-бюджетная политика не должна угрожать восстановлению экономики

• Политические меры, вероятно, помогут сократить федеральный долг

• Налоговая реформа и изменения в бюджете также помогут экономике

• Бернанке ожидает, что ставки будут оставаться низкими даже после укрепления экономики

• Денежно-кредитная политика не является панацеей, но может помочь

• Рост экономики был недостаточным, чтобы улучшить ситуацию с занятостью

• Бернанке ожидает, что инфляция будет оставаться низкой в ближайшем будущем

Слишком много людей остаются безработными сейчас

Производственный индекс Института Управления Поставками

Показатель будет опубликован в понедельник, 1 октября в 14:00 GMT

Производственная деятельность, которая измеряется производственным индексом ISM, демонстрирует свою слабость уже последние три месяца. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности составил 49,6 в августе, зафиксировав при этом третье ежемесячное сокращение. Большую часть снижения можно объяснить последовательным снижением количества новых заказов и производства. Из 18 опрошенных компаний в секторе обрабатывающей промышленности, только восемь сообщило о росте. Такие данные отражают общее замедление заказов, спроса и дальнейшую обеспокоенность по поводу глобальной экономической неопределенности. Откат в производственной деятельности отображался также в различных исследованиях менеджеров по снабжению и промышленного производства. Отметим, что промышленное производство также сократилось в августе, что было вызвано снижением заказов на автомобили и комплектующие. Тем не менее, мы ожидаем небольшой отскок индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности и преодоления уровня 50.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне 50, по сравнению с 49,6 в прошлом месяце.

Данные на этой неделе были по большей части разочаровывающими, и неожиданно указали не медленный рост экономики во втором квартале. Как стало известно, третья оценка ВВП во втором квартале была значительно ниже, чем предыдущие оценки, и показала замедление до 1,3% в годовом исчислении, по сравнению с 1,7% о которых сообщалось ранее. Относительно большой пересмотр в сторону понижения был связан с более низким уровнем потребления домашними хозяйствами и снижением уровня их товарно-материальных запасов.

Данные показали, на фоне серьезной засухи фермерские запасы резко снизились, что отобразилось также на ВВП, который в связи с этим потерял 0,2%,

В это же время, данные из производственного сектора продолжают сигнализировать о замедлении капитальных расходов в ближайшие месяцы. Заказы на товары длительного пользования упали на сногсшибательные 13,2% в августе, что было значительно ниже, чем 5,0% которые прогнозировали аналитики. Снижение было в основном сосредоточено в транспортном секторе. Заказы на авиатехнику упали более чем на 100%, после существенного роста в июле, в то время как заказы на транспортные средства и их запчасти заказов стерли значительный рост июля.

Заказы без учета самолетов несколько возросли за месяц, но не достаточно, чтобы перекрыть снижение, зафиксированное в июне и июле.

Предварительны данные с региональных индексов менеджеров по закупкам были смешанными. Несмотря на то, что общая деловая активность продолжает сокращаться в сентябре, производственный индекс от ФРС Далласа сообщил о росте новых заказов, в то время как производственный индекс ФРБ Ричмонда показал не только увеличение общей активности, но и первый рост новых заказов за последние четыре месяца. Тем не менее, производственный индекс ФРС Канзас-Сити и индекс по закупкам менеджеров Чикаго  перешли на отрицательную территорию.

Отметим также, что восстановление на рынке жилья продолжается. Данные показали, что, несмотря на то, что продажи нового жилья в августе были ниже ожиданий аналитиков, они, все-таки, остались вблизи двухлетних максимумов. Продажи в августе составили 373 000 единиц годовом исчислении и выросли на 27,7% по сравнению с прошлым годом. В это же время, средняя цена нового дома на 17% выше, чем год назад. Индекс Case-Shiller за июль также указал на рост цен, зафиксировав при этом шестое ежемесячное увеличение подряд, и прирост на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

По сообщениям, Тройка не смогла полностью принять проект бюджета Греции нп 2013 год, представленный сегодня греческим правительством. По проекту бюджета на 2013 год дефицит должен составить 6,6% от ВВП в 2012 года и 4,2% в 2013. Греция, как предполагается, должна добиться первичного профицита прежде, чем в 2013 году ей придется обслужить долг в размере 1,1% от ВВП. Ожидается, что экономика снизиться на 6,5% в этом году и 3,8% в 2013. Безработица должна немного вырасти от 24,4% в 2012 до 24,7% в 2013.

Позже, сегодня Инспекторы ЕС, ЕЦБ и МВФ встретятся с премьер-министром Греции Самарасом и продолжат обсуждение ситуации.

Валютный рынок отреагировал на восстановление индекса ISM США на территорию роста. Индекс повысился от 49,6 до 51,5 в сентябре, превысив прогноз в 49,7. Сентябрьский показатель вышел в соответствии с Markit PMI, который снизился от 51,5 до 51,1. Вскоре пара может продолжить рост.

Во вторник в 01:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за август. В 04:30 GMT свое решение по основной процентной ставке объявит Резервный Банк Австралии. В это же время выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь. В 06:30 GMT в Австралии выйдет индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 07:00 GMT в Испании станет известно об изменении числа безработных за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за август. В 09:30 GMT в Британия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 20:30 GMT в США выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API.

• Греция ожидает, что общий дефицит бюджета в 2013 г составит 4,2% от ВВП

• Греция намерена достигнуть первичного профицита бюджета в размере 1,1% от ВВП в 2013 г

• ВВП Греции, вероятно, сократится на 3,8% в 2013 г

• Ожидается, что ВВП Греции сократится на 6,5% в 2012 г

• Ожидается, что средний уровень безработицы в Греции вырастет до 24,7% в 2013 г против 23,5% в 2012 г

• В проекте бюджета Греции предполагается, что первичный дефицит бюджета в 2012 г составит 1,4% от ВВП

• В проекте бюджета Греции предполагается, что дефицит бюджета в 2012 г составит 6,6% от ВВП

• Уверен, что центральные банки могут завершить антикризисные меры, когда ослабнет напряженность
• Необходимо все же соблюдать осторожность в отношении политики обеспечения
• Необходимо быть готовыми адаптировать правила относительно обеспечения под рыночные условия

EUR/USD $1.2875, $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y77.25, Y77.50, Y78.00

GBP/USD $1.6195, $1.6210

EUR/GBP stg0.7940

USD/СHF Chf0.9375

AUD/USD $1.0350, $1.0400

• Есть полная уверенность в решимости правительства Испании

• Целевые уровни дефицита бюджета Испании амбициозны, но реалистичны

• Консолидация бюджета в Испании должна продолжиться

• Еврокомиссия пересмотрит планы по рекапитализации банков в течение 2-х месяцев

• Осуществление банковской реформы в Испании идет правильным ходом

• Судя по результатам всех анализов, которые я видел, смягчение будет эффективным

• Более низкие ставки по ипотечным кредитам приведут к повышению спроса

• Ожидается рост числа рабочих мест на 200 000 в месяц в течение примерно шести месяцев

• Ожидается, что покупки облигаций продолжатся в 2013 года

• Есть полная уверенность в решимости правительства Испании

• Целевые уровни дефицита бюджета Испании амбициозны, но реалистичны

• Консолидация бюджета в Испании должна продолжиться

• Еврокомиссия пересмотрит планы по рекапитализации банков в течение 2-х месяцев

• Осуществление банковской реформы в Испании идет правильным ходом

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 49.2 50.0 49.8

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август +3.2% +4.1% +3.5%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 46.7 47.6 43.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 42.6 42.6 42.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 47.3 47.3 47.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 46.0 46.0 46.1

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 49.5 49.5 48.4

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Август 0.9 0.7 -0.3

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Август 47.3 49.3 47.7

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 11.3% 11.4% 11.4%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2990/300, $1.2970/80, $1.2920/25

Ордера на покупку $1.2865/60, $1.2845/35, $1.2740

Многие аналитики заявляют, что рост пары EUR/USD может быть связан просто с вытеснением коротких позиций, приписывая его очередной неспособности совершить прорыв ниже скользящей средней за 200 дней, что вызвало небольшое вытеснение позиций, несмотря на в целом негативные для евро данные, которые были опубликованы до начала текущей сессии и в начале текущей сессии. Также сегодня будет опубликован индекс ISM США. Отметим также, что сейчас трудно оценивать, насколько негативное значение повлияет на пару EUR/USD, так как трейдеры могут отнестись к доллару как к валюте убежищу или решить, что слабые данные означают более мягкую политику в течение более длительного периода времени и будут продавать американскую валюту.

EUR/USD $1.2875, $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y77.25, Y77.50, Y78.00 

GBP/USD $1.6195(large), $1.6210

EUR/GBP stg0.7940

USD/СHF Chf0.9375

AUD/USD $1.0350, $1.0400

РБК-Daily
Испания затянет бюджетный “пояс"
В экономике Испании продолжаются кризисные явления. 29 сентября стало известно, что в следующем году страну вновь ждет увеличение государственного долга, который составит 90,5 % от ВВП.
В задолженность будут включены те 30 млрд. евро, которые Евросоюз планирует направить на оздоровление финансовой системы страны (ранее речь шла о 100 млрд. евро), сообщает Reuters.
МВФ продает золотые запасы для помощи бедным странам
Международный валютный фонд (МВФ) принял решение потратить 2,7 млрд долл., полученных от продаж золота, на помощь бедным странам.
Деньги, вырученные от внеплановых продаж золотых запасов будут направлены на Программу по борьбе с бедностью и стимулированию роста экономики.

Испанским банкам не хватает 59,3 млрд евро
Испанским банкам потребуется 59,3 млрд евро дополнительного капитала, чтобы выдержать серьезный экономический спад, показал независимый аудит 14 банков, проведенный компанией Oliver Wyman, передает Reuters.
Наихудшая оценка, которая не учитывает налоговые льготы и планы банков по увеличению собственного капитала, базируется на сценарии, при котором в период с 2012 по 2014г. экономический спад для Испании составит 6,5%.
Bank of America замолит грехи перед акционерами за $2,43 млрд.
Судебная тяжба между одним из крупнейших финансовых учреждений США Bank of America и его акционерами подходит к концу. Стороны решили пойти на мировую по иску об обмане акционеров, который был предъявлен банку. Об этом сообщает пресс служба Bank of America
Суть иска заключалась в том, что, по мнению акционеров, при покупке инвестиционного банка Merrill Lynch в 2008 году, представители Bank of America намеренно замолчали информацию о его убытках на собрании акционеров.
DW
Европейский стабфонд ESM становится реальностью
Министры финансов 17 стран зоны евро 8 октября съедутся в Люксембург, чтобы официально объявить о создании постоянного европейского стабилизационного механизма ESM. Его объем составит 700 миллиардов евро.
Европейский стабилизационный механизм (ESM), или европейский стабфонд ESM, - своего рода региональный международный валютный фонд. Его задача - помогать кризисным странам еврозоны. Общий объем капитала составит 700 миллиардов евро. 80 миллиардов - это прямые взносы 17 стран-учредителей ESM. Остальное - гарантии и поручительства.

Фондовые индексы Европы позитивно отреагировали на опубликованные в пятницу данные по стресс-тестам испанских банков. Стресс-тесты показали, что необходимый объем дополнительного капитала для испанских банков составляет 59.3 млрд евро, что оказалось меньше 100 млрд евро, которые были предварительно согласованы с Евросоюзом как помощь финансовому сектору страны.
Пара EUR/USD поднялась выше важной области сопротивления $1,2850/70. Выше сопротивление может оказать область $1,2900/10.
Утром пара не сумела преодолеть поддержку в виде МА(200) для D1, но пока нисходящий тренд (коррекция после роста $1,2040-$1,3170) сохраняется. Ниже МА(200) для D1, которое ограничивает снижение пары в области $1,2820, потери могут увеличится до $1,2740 (38,2% FIBO $1,2040-$1,3170).

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 49.2 50.0 49.8

Евро вырос по отношению к доллару в ходе азиатской сессии, когда были опубликованы неоднозначные японские показатели и PMI в сфере обрабатывающей промышленности Китая, который вновь не смог преодолеть отметку 50 и отразил сокращение сектора.

Иена выросла против доллара несмотря на то, что индекс настроений потребителей, рассчитываемый Банком Японии, снизился в июле-сентябре, сигнализируя о том, что восстановление японской экономики застопорилось на фоне замедления роста в зарубежных экономиках. На это указывает вышедший в понедельник отчет Банка Японии.

Согласно представленным данным, индекс настроений потребителей центрального банка Японии за этот период снизился до -43,1 против -39,5 в апреле-июне.

Это означает, что впервые за четыре квартала произошло ухудшение. Индекс рассчитывается путем вычитания доли потребителей, заявляющих об ухудшении экономической ситуации по сравнению с тем же периодом предыдущего года, из доли тех, кто считает, что ситуация улучшилась.

Данные по потребительским настроениям соответствуют ежеквартальному индексу центрального банка Танкан, который указывает на более пессимистичные настроения среди японских деловых кругов: индекс настроений крупных японский производителей в 3-м квартале упал до -3 против -1 во 2-м квартале.

Австралийский доллар ослаб против доллара США под давлением ряда факторов: снижение ожиданий в отношении завтрашнего решения РБА по ставке (многие на рынке прогнозируют ее снижение на 25 б.п.), слабый китайский PMI и общее бегство от рисков на фоне обеспокоенности долговым кризисом в Европе.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла до $1.2864

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.6107.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала до Y77.78.

Текущая неделя оказалась очень насыщена многими экономическими данными, но несмотря на это они были на втором плане. В центре внимания оставался долговой кризис в еврозоне, а также новый план бюджета Испании на 2013 год. Как стало известно, испанский кабинет министров представил новый бюджетный план, согласно которому страна должна будет сэкономить $50 млрд. Несмотря на необходимость бюджетных урезаний, власти Испании предусмотрели повышение пенсий. Также было объявлено о создании специального ведомства для отслеживания финансовых потоков. Кроме того, кабинет министров предложил 43 новых закона, направленных на открытие рабочих мест и повышение конкурентоспособности экономики. Отметим также, что новый бюджет даст Испании возможность просить ЕС о новом пакете финансовой помощи до конца года.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США продемонстрировал евро (-0,99%) и австралийский доллар (-0,79%).

Также существенно падение показали швейцарский франк (-0,79%), канадский доллар (-0,71%) и британский фунт (-0,50%).

Рост смогла зафиксировать только японская иена(+0,19%). 

В понедельник курс евро снизился до недельного минимума против доллара после того, как индекс немецкой деловой уверенности неожиданно упал в сентябре, добавив признаков того, что долговой кризис еврозоны мешает экономике региона.

Единая валюта продолжила свое пятидневное снижение против иены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Холланд не смогли достигнуть согласия относительно времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы.

Института IFO в Мюнхене заявил, что ее индекс делового климата снова снизился, зафиксировав при этом пятое последовательное падение подряд. Во вторник доллар и иена упали против своих наиболее торгуемых коллег, так как лучшие, чем ожидалось данных по ценам на дома и потребительскому доверию снизили спрос на активы убежища.

Евро вырос против американской валюты после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что не видит необходимости снижать процентные ставки далее в данный момент, как инвесторы предположили. Также увеличилась вероятность для предоставления помощи Испании. Акции выросли, так как потребительское доверие в США в сентябре достигло семимесячного максимума. Также после проведения испанского аукциона доходность трехмесячных облигаций выросла до уровня 1,203%, по сравнению с 0,946% на предыдущем аукционе, который состоялся 28 августа. Данные также показали, что индекс немецкого и французского делового доверия остался неизменным, в то время как в Италии данный показатель упал до 15-летнего минимума. В среду евро упал до двухнедельного минимума против доллара после того, как доходность 10-летних облигаций Испании превысила 6% впервые с 18 сентября, и центральный банк ЕС заявил, что валовой внутренний продукт сократился в этом квартале, что вызвало обеспокоенность относительно того, что долговой кризис в регионе ухудшается. Единая валюта ослабла на седьмой день против иены после того, как министры финансов Германии, Нидерландов и Финляндии заявили, что фонду спасения Европы следует предоставить ограниченную роль в банковской рекапитализации. Доллар и иена выросла против наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что центральных банков по всему миру будет бороться, чтобы возродить рост, стимулируя при этом спрос на безопасные активы. В четверг Евро укрепился против доллара после того, как Испания объявила о своем пятом пакете жесткой экономии, заявив при этом, что он будет соответствовать требованиям европейского финансового спасения, чтобы сдержать долговой кризис. Единая валюта выросла, после того как она достигла двухнедельного минимума по отношению к доллару, так как комиссар Европейского Союза по экономическим и денежно-кредитным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испания "отвечает рекомендации по конкретным странам и даже выходит за их пределы в некоторых областях". Доллар ослаб против большинства валют после вышедших данных, которые показали, что количество обращений за пособием по безработице в США снизилось намного больше, чем прогнозировали. В это же время впервые за шесть дней выросли акции, потянув за собой рост цен на нефть. В итоге хочется отметить, что элемент, который сейчас рассматривается в качестве положительного, увеличивает  вероятность того, что Испания получит свою финансовую помощь. В пятницу Евро упал против доллара США после того, как вышедшие данные по США показали, что индекс менеджеров по закупкам и индекс потребительские настроений снизился больше, чем ожидалось, увеличив при этом спрос на более рисковые активы. Американская валюта укрепилась против всех, кроме двух из 16 наиболее торгуемых валют после того как индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в первый раз за три года ниже уровня 50, что свидетельствует о сокращении. Единая валюта упала после вчерашнего существенно роста, который был вызван представленным планом бюджета Испании на 2013 год.  Несмотря на снижение, курс евро немного вырос в течении сессии на фоне опубликованных стресс-тестов банков Испании, которые оказались оптимистичными. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара против шести торговых валют-партнеров США, добавил 0,4% до уровня 79,868.

В среду Британский фунт показал рост против американского доллара после того, как исследование розничной торговли в Британии выявило положительный результат. В сентябре ритейлеры сообщили об увеличении объемов продаж, прогнозируя позитивной динамики в следующем месяце, о чем сообщила Конфедерация британской промышленности. Согласно результатам исследования CBI, основанным на информации, собранной в первые две недели текущего месяца, 33% опрошенных ритейлеров сообщили о росте продаж по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее, в то время как 27% респондентов указали на падение продаж. Таким образом, баланс составил +6, в соответствии с прогнозами аналитиков. Значение также улучшилось по сравнению с предыдущим месяцем, когда баланс достиг -3%. В четверг Фунт вырос впервые за четыре дня против доллара после того, как правительственный отчет показал, что экономика сократилась меньше, чем предполагалось ранее во втором квартале, добавив оптимизма, что рецессия ослабевает. Стерлинг вырос до трехнедельного максимума против евро после того, как вчера прошли испанские протесты в Мадриде за прекращение мер жесткой экономии. Всеобщая забастовка в Греции вчера привлекла 35000 протестующих в центре Афин.  Как стало известно, в Великобритании валовой внутренний продукт снизился на 0,4% во втором квартале, а не 0,5% о которых сообщалось в прошлом месяце.

В понедельник Австралийский доллар ослаб на спекуляциях, что рост в Китае, который является ее крупнейшим торговым партнером, ухудшается. Согласно заявлению главы Национальной комиссии развития и реформ Китая Чжан Пин понижательное давление на экономику азиатских стран увеличивается, проблемы Европы все еще находятся в фазе «высокого риска», а восстановления мировой экономики является "ухабистым". В среду Австралийский доллар снизился против большинства валют на фоне опасений, что политические столкновения будут препятствовать попыткам разрешить долговой кризис в Европе, что и подорвало спрос на рисковые активы.

В понедельник Иена укрепилась против всех основных валют на фоне снижения акции срабатывание целого ряда стоп-приказов на рынке, которые ускорили общее снижение, наблюдаемое сегодня. В соответствии с вышедшими данными экономика Японии вернулась на путь восстановления. В это же время Банк Японии неожиданно увеличил свой фонд покупки активов до 55 трлн иен ($ 710 млрд).

Во вторник Доллар Канады вырос после того, как розничные продажи выросли в июле больше, чем прогнозировали экономисты, показав при этом самый большой прирост продаж новых автомобилей с января. В четверг Доллар Канады прекратил свой трехдневный проигрыш по отношению к своему американскому конкуренту, так как аппетит к рискованным активам среди инвесторов вырос, после того, как Испания предоставила свой бюджет на 2013 год. Так называемые луни был также поддержан информацией, что китайское правительство будет проводить стимулирующие меры для поддержки своей экономики. В пятницу Канадский доллар снизился по отношению к своему американскому конкуренту на фоне слабых североамериканских экономических данных. Канадская валюта приближается к своему еженедельному снижению против большинства своих самых торгуемых валют.  Также сегодня стало известно, что доходность по 10-летним облигациям снизился до самого низкого уровня почти за два месяца.  В это же время Статистическое управление Канады сообщило, что в июле экономика выросла на 0,2%, что было вызвано увеличение в сфере производства товаров и услуг.

- Оценка деловых перспектив крупных компаний в производственном секторе -3 против прогноза -5 и пред. +1

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2953 (1459)
$1.2907 (1397)
$1.2881 (2101)
Цена на момент написания обзора: $1,2828
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2809 (1963)
$1.2755 (2059)
$1.2720 (1882)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 29460 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3852);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 95841 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 сентября составило 3,25 против 3,42 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (1212)
$1.6301 (1165)
$1.6204 (817)
Цена на момент написания обзора: $1,6130
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6095 (804)
$1.5998 (875)
$1.5899 (495)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6391 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (1212);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6677 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (891);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 сентября составило 1,04 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за сентябрь. В 07:15 GMT Испания отчитается по индексу PMI для производственной сферы за сентябрь. В это же время Швейцария объявит об изменении реального объема розничной торговли за август. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс PMI от SVME за сентябрь. В 07:45 GMT в Италии выйдут данные по индексу PMI для производственной сферы за сентябрь. В 07:50 GMT Франция представит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 07:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 08:00 GMT Еврозона выпустит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 08:30 GMT Британия отчитается за объем чистых займов частным лицам за август. В это же время станет известный индекс PMI для производственной сферы за сентябрь и данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август. В 09:00 GMT Еврозона опубликует данные по уровню безработицы за август. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за август. В 13:00 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за сентябрь. В 16:00 GMT в США выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс

Во вторник в 01:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за август. В 04:30 GMT свое решение по основной процентной ставке объявит Резервный Банк Австралии. В это же время выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь. В 06:30 GMT в Австралии выйдет индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 07:00 GMT в Испании станет известно об изменении числа безработных за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за август. В 09:30 GMT в Британия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 20:30 GMT в США выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API.

В среду в 01:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за август. В 01:30 GMT Австралия опубликует сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:50 GMT Франция выпустит индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 07:55 GMT Германия представит индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг за сентябрь и композитный индекс PMI за сентябрь. В 08:30 GMT Британия предоставит индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 3 квартал. В это же время Еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за август. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь. В 14:30 GMT США представит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за сентябрь. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3 квартал. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

В четверг в 01:30 GMT Австралия отчитается об изменении объема выданных разрешений на строительство за август и изменении объема розничной торговли за август. В 09:00 GMT Франция проведет размещение 10-ти летних бондов. В 11:00 GMT Британия объявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии за октябрь. В 11:00 GMT в Британии станет известно о решении по ставкам Банка Англии. В это же время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США отчитается о числе первичных обращений за пособием по безработице и числе повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey (с поправкой на сезонность) за сентябрь. В 14:00 GMT США предоставит данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за сентябрь.    

В пятницу в 03:30 GMT свое решение по процентной ставке объявит Банк Японии. В это же время выйдут комментарий по кредитно-денежной политике на октябрь. В 07:00 GMT Швейцария объявит о объеме резервов в иностранной валюте за сентябрь. В 07:30 GMT в Японии пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 09:00 GMT Еврозона выпустит окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 10:00 GMT Германия заявит о изменении объема заказов в промышленности за август. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за август, уровню безработицы, изменению числа занятых, изменению числа занятых на полный рабочий день и изменению числа занятых на неполный рабочий день за сентябрь. В 12:30 GMT США объявит об уровне безработицы за сентябрь, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, изменении числа занятых в производственном секторе экономики и изменении средней почасовой оплаты труда за сентябрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Cентябрь 49.2 50.0 49.8

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Август 98.8

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Август +3.2% +4.1%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Сентябрь 46.7 47.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Сентябрь 42.6 42.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 47.3 47.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 46.0 46.0

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 49.5 49.5

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Август 0.9 0.7

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Август 47.3 49.3

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 11.3% 11.4%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Август +0.9% +1.4%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Август -0.5% +0.2%

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.5 51.5

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Сентябрь 49.6 50.0

14:00 США Расходы на строительство, м/м Август -0.9% +0.6%

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

16:30 США Речь председателя ФРС Бернанке