Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-10-2012

Некоторые руководители объясняют проблемы с занятостью слабым спросом

Некоторые руководители наблюдают структурные проблемы на рынке труда

Условия на финансовом рынке США остаются благоприятными

Немногие руководители обеспокоены рисками роста инфляции

Большинство руководителей полагают, что риски для инфляции сбалансированы

Многие руководители видят пользу от третьего раунда количественного смягчения

Несколько руководителей скептически относятся к третьему раунду количественного смягчения

Почти все члены комитета считают, что уровень безработицы высокий

Почти все руководители ожидают, что инфляция будет сдержанной с 2013-15 гг

Руководители обдумывают изменения к подходу о дальнейшем руководстве

Многие руководители предпочитают цифровые пороговые уровни для руководства

Большинство руководителей думают, что гибкость плана смягчения политики помогает управлять риском

Большинство руководителей думают, что цифровой принцип руководства может обеспечить большую ясность

Руководители ожидают, что восстановление наберет обороты в 2013-15 гг

Ожидается, что засуха на Среднем Западе окажет давление на экономику США

Многие считают, что ситуация в Европе и налогово-бюджетные проблемы США негативно сказываются на доверии

Сохраняющиеся проблемы сдерживают темпы восстановления

Руководители видят значительный понижательный риск для перспектив экономики

Руководители не ожидают существенного снижения безработицы в 2012 г

В жилищном секторе наблюдаются признаки улучшения ситуации

Налогово-бюджетная политика и сокращение расходов в США оказывают давление на экономику

Руководители наблюдают по-прежнему неблагоприятную ситуацию на рынке труда

Евро растет шестой день против иены, показывая самый длинный период выигрышей начиная с марта, на фоне того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что вступление в еврозону необратимо, а решение ЕЦБ начать покупки облигаций помогло ослабить напряженность на финансовых площадках.

Единая валюта показала максимальный прирост за три недели против доллара после того, как Драги заявил, что ЕЦБ готов начать скупать правительственные облигации таких стран, как Испания, как только будут выполнены необходимые условия.

Кроме того, ранее рост евро был поддержан проведенным аукционом по размещению долговых бумаг Испании. Как стало известно, страна продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро. Испания, которая считается главным кандидатом на получение помощи, до сих пор откладывает обращение за международной поддержкой.

Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле.

Также сегодня исследования от Halifax показали, что цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, отметив при этом третье последовательное ежемесячное снижение. Также опрос показал, что цены, как ожидается, будут оставаться в целом стабильным в течение остальной части года, а также в 2013 году.

Доллар снизился после того, как данные показали, что число американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, выросло, что указывает на нестабильность темпов восстановления условий на рынке труда. Количество заявок на пособия выросло на 4 тыс. до 367 тыс., о чем сегодня сообщило Министерство труда США. Аналитики ожидали роста до 370 тыс.

Греция понимает, что должна выполнить свои обязательства

ESM будет в состоянии рефинансировать греческие банки

Напряжение в социальной сфере неизбежно, однако необходимо избежать беспорядков

Выход Греции из состава еврозоны станет катастрофой как для Греции, так и для ЕС

Выход Греции из состава ЕС понизит уровень жизни населения на 60-70%

Необходимо усиление политической интеграции в еврозоне

Не следует недооценивать желание стран-членов развивать еврозону

Как стало известно, уровень розничных продаж в Австралии незначительно увеличился в августе, но не оправдал ожиданий аналитиков, предлагая возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центрального банка.
Данные Австралийского бюро статистики показали, что с учетом сезонных колебаний продажи выросли в августе на 0,2%, частично перекрыв падение на 0,8%, зафиксированное в июле, но все же были меньше, чем прогноз от аналитиков на уровне 0,4% роста.
Розничные продажи в универмагах выросли на 6,9% за месяц, оправившись от 10,1%-ного падения, отмеченного месяцем ранее. Розничная торговля продуктами питания выросла более быстрыми темпами (+0,4%).
Данные показали, что потребители потратили меньше в кафе, ресторанах и на услуги, вызвав при этом снижение на 0,9%. Розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами в это же время потеряла 1,5%.
Отметим также, что вышедшие сегодня данные по Австралии показали, что уровень розничной торговли и количество разрешений на строительство были близкими к прогнозируемым значениям, после существенного падения в июле. Но основные тенденции показывают, что политика смягчения пока не столь хорошо действует, а снижение процентных ставок не дает ожидаемого результата.
Также сегодня Резервный банк Австралии отметил, что инвестиции в жилье остаются подавленными, хотя были некоторые предварительные признаки улучшения.

Пара обновила внутридневной максимум $1.3012, закрепившись выше отметки $1.3000 в ожидании публикации протоколов FOMC

В пятницу в 03:30 GMT свое решение по процентной ставке объявит Банк Японии. В это же время выйдут комментарий по кредитно-денежной политике на октябрь. В 07:00 GMT Швейцария объявит о объеме резервов в иностранной валюте за сентябрь. В 07:30 GMT в Японии пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 09:00 GMT Еврозона выпустит окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 10:00 GMT Германия заявит о изменении объема заказов в промышленности за август. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за август, уровню безработицы, изменению числа занятых, изменению числа занятых на полный рабочий день и изменению числа занятых на неполный рабочий день за сентябрь. В 12:30 GMT США объявит об уровне безработицы за сентябрь, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, изменении числа занятых в производственном секторе экономики и изменении средней почасовой оплаты труда за сентябрь.

• Небольшое нивелирование стимула может быть целесообразным

• Восстановление на рынке труда Канады "резко контрастирует" с тем, что наблюдается в США

• Рынок труда Канады остается несколько слабым

EUR/USD $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y78.80, Y78.50, Y78.35, Y78.15

EUR/JPY Y100.00, Y102.00

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050

AUD/USD $1.0400, $1.0450

AUD/NZD NZ$1.2575

• Испании необходимо задуматься о новых налогово-бюджетных мерах

• Существуют риски для целевого уровня бюджетного дефицита Испании в 2012 г

• Стабилизация уровня испанского долга представляется проблематичной

• ЕЦБ не может самостоятельно решить существующие проблемы

• Решение об OMT способствовало ослаблению напряженности в последние недели

• Напряженность на финансовом рынке оказывает давление на настроения

• Экономический рост будет оставаться слабым

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Рост денежной массы остается сдержанным

• Гармонизированный индекс потребительских цен будет соответствовать ценовой стабильности в среднесрочной перспективе

• Инфляция будет оставаться выше 2% в 2012 г, но упадет ниже 2% в 2013  году

• Необходимо обеспечить правильную трансмиссию политики в еврозоне

• Сейчас важно, чтобы правительства продолжали бороться с дисбалансами

• OMT обеспечивает эффективную защиту от негативных сценариев

• ЕЦБ действует независимо

• ЕЦБ строго придерживается мандата

• Управляющий совет твердо намерен обеспечить единый характер денежно-кредитной политики

• Решение об OMT способствовало ослаблению напряженности в последние недели

• Напряженность на финансовом рынке оказывает давление на настроения

• Экономический рост будет оставаться слабым

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Рост денежной массы остается сдержанным

• Гармонизированный индекс потребительских цен будет соответствовать ценовой стабильности в среднесрочной перспективе

• Инфляция будет оставаться выше 2% в 2012 г, но упадет ниже 2% в 2013  году

• Необходимо обеспечить правильную трансмиссию политики в еврозоне

• Сейчас важно, чтобы правительства продолжали бороться с дисбалансами

• OMT обеспечивает эффективную защиту от негативных сценариев

• Евро необратим

• ЕЦБ действует независимо

• ЕЦБ строго придерживается мандата

• Управляющий совет твердо намерен обеспечить единый характер денежно-кредитной политики

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -21.2% +4.8% +6.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август -10.6% -14.3% -15.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август -0.8% +0.5% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Август +3.5% +3.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.4% +0.2% -0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -0.9% -0.9% -1.2%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.75% 0.75% 0.75%

Фунт укрепился по отношению к доллару, поднявшись с более чем трехнедельного минимума, который он достиг вчера на фоне того, что Банк Англии решил сохранить объем программы покупок активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.

Стерлинг упал на пятый день против евро, достигнув самого низкого уровня за почти две недели. Центральный банк также сохранил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%.

Также сегодня Исследования от Halifax показали, что цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, отметив при на этом третье последовательное ежемесячное снижение. Также опрос показал, что цены, как ожидается, будут оставаться в целом стабильным в течение остальной части года, а также в 2013 году.

Курс Евро вырос против доллара США на фоне публикации ЕЦБ решения относительно базовой процентной ставки, которая осталась на рекордно низком уровне - 0,75% годовых. К тому же, рост был поддержан проведенным аукционом по размещению долговых бумаг Испании. Как стало известно, страна продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро. Испания, которая считается главным кандидатом на получение помощи, до сих пор откладывает обращение за международной поддержкой.

Спрос на доллар был ограничен в преддверии сегодняшней публикации протокола заседания Федеральной резервной системы от 13 сентября, когда глава ФРС объявил о начале третьего раунда количественного смягчения, которое приводит к удешевлению американского доллара.

Австралийский доллар в начале сессии снизился к четырехнедельному минимуму после публикации разочаровывающих данных по розничным продажам в стране. Показатель лишь частично откорректировал июльское падение и при этом все равно не оправдал ожиданий (+0,2% м/м против прогноза +0,4% м/м и пред. -0,8% м/м). Но несмотря на падение, курс смог все таки восстановится и сейчас приближается к максимальным значениям сессии.  

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3020, $1.2990/300, $1.2970/80

Ордера на покупку $1.2890, $1.2850, $1.2835/30

• Банк Японии сам выбирает инструменты денежно-кредитной политики

• Хочу, чтобы целевой уровень инфляции в 1% был достигнут как можно скорее

• Хочу как можно чаще посещать заседания Банка Японии

• Покупка иностранных облигаций Банком Японии должна быть инструментом борьбы с дефляцией, а не с ростом иены

EUR/USD $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y78.80, Y78.50, Y78.35, Y78.15

EUR/JPY Y100.00, Y102.00

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050

AUD/USD $1.0400, $1.0450

AUD/NZD NZ$1.2575

• Испания продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро.

• Испания разместила казначейские облигации со сроком погашения в октябре 2015 на сумму 1,997 млрд евро. Средняя доходность составила 3,956% против 3,845% ранее. Отношение спроса к покрытию составило 1,98 против 2,01 ранее.

• Также разместили казначейские облигации со сроком погашения в октябре 2014 на сумму 1,285 млрд евро. Средняя доходность составила 3,282% против 5,204% ранее. Отношение спроса к покрытию составило 2,03 против 1,90 ранее.

• Также разместили казначейские облигации со сроком погашения в июле 2017 на сумму 0,710 млрд евро. Средняя доходность составила 4,766% против 6,459% ранее. Отношение спроса к покрытию составило 2,47 против 2,06 ранее.

DW
В Бельгии забастовка парализовала железнодорожное сообщение
В Бельгии в среду, 3 октября, забастовка парализовала железнодорожное сообщение. Как сообщает агентство DAPD, отменены не только внутренние, но и международные рейсы. В частности, поезда не ходят по маршрутам Брюссель - Кельн и Брюссель - Париж. Объявившие 24-часовую забастовку профсоюзы протестуют против планов правительства по реструктуризации государственных транспортных предприятий. Служащие опасаются, что реформа может обернуться сокращением рабочих мест. Стачка началась вечером во вторник, 2 октября, и будет продолжаться до 22 часов в среду, напоминает агентство dpa. Как ожидается, поезда начнут ходить по расписанию с утра в четверг.
РБК-Daily
Ради помощи ЕС киприотов тринадцатой зарплаты не лишат
Кипр отклонил предложение европейских кредиторов, предусматривающее приватизацию и отказ от программы CoLA (индексация заработной платы в связи с ростом стоимости жизни) в обмен на финансовую помощь, передает Reuters. Республика не согласна продавать приносящие хороший доход казне госпредприятия, и регламентирующие подобные условия документы никогда не будут подписаны, заявил сегодня в интервью местному телеканалу президент страны Димитрис Христофиас.
МВФ: Кризис будет ощущаться еще 10 лет
Мировой экономике понадобится еще минимум 10 лет для избавления от последствий финансового кризиса, начавшегося в 2008г., заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Оливье Бланшар. По мнению О.Бланшара, основным источником нестабильности останется Европа, где для борьбы с кризисом в зоне евро необходимы снижение цен в странах - должниках валютного блока и рост цен в наиболее экономически сильных государствах, передает Reuters.
Китайские банки отказались ехать на конференцию МВФ в Токио
Крупные китайские банки отменили участие в конференции МВФ и Всемирного банка в Токио. Речь идет о Agricultural Bank of China, Bank of Communications и, вероятно, Bank of China, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ. Причиной бойкота ежегодной встречи представителей Всемирного банка и МВФ, на которой ожидается около 20 тыс. гостей, стало ухудшение японо-китайских отношений из-за территориальных споров за острова Сенкаку.

Вчера доллар вырос против большинства основных валют, на фоне роста аппетита инвестора к валютам-убежищам из-за глобального спада экономического роста. Негативные настроения не развеяли даже позитивные новости из США. Отчет ADP показал увеличение занятости в США в сентябре на 162 тыс, что превзошло прогнозы экономистов, а темпы роста сферы услуг, согласно данным ISM, неожиданно ускорились в минувшем месяце. Впрочем, эти новости были встречены с умеренным энтузиазмом в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и публикации "минуток" ФРС.

Австралийский доллар снизился после того, как стало известно, что экспорт и импорт Австралии сократились в августе на 3% и 1% соответственно, а аналитики Азиатского банка развития заявили о том, что рост ВВП азиатского региона, за исключением Японии, замедлится до 6,1% в текущем году, что является минимальным увеличением с 2009 года.

Кроме того, разочаровали участников рынка новости от Азиатского банка развития. По мнению экспертов организации, темпы экономического роста развивающихся стран Азии упадут в текущем году до 6,1% по сравнению с 7,2% годом ранее и лишь частично восстановятся - на уровне 6,7% - в 2013 году. При этом июльский прогноз предусматривал рост на 6,9% в 2012 году и на 7,3% в будущем году.

Курс евро почти не изменился по отношению к доллару после того, как отчет по еврозоне хотя и оказался лучше ожиданий экспертов, но все еще находится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности в регионе. Так композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -21.2% +4.8% +6.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Август -10.6% -14.3% -15.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Август -0.8% +0.5% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Август +3.5% +3.2%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3019 (4363)
$1.2984 (1594)
$1.2957 (1306)
Цена на момент написания обзора: $1,2925
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2890 (1123)
$1.2852 (2002)
$1.2822 (1108)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 31844 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4363);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 97163 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 октября составило 3,05 против 2,95 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (1204)
$1.6300 (1114)
$1.6200 (827)
Цена на момент написания обзора: $1,6096
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5998 (792)
$1.5900 (506)
$1.5800 (670)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6312 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (1204);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6897 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1077);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 октября составило 1,09 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2908 -0,06%

GBP/USD $1,6080 -0,30%

USD/CHF Chf0,9385 +0,23%

USD/JPY Y78,49 +0,41%

EUR/JPY Y101,33 +0,37%

GBP/JPY Y126,19 +0,10%

AUD/USD $1,0219 -0,41%

NZD/USD $0,8194 -0,84%

USD/CAD C$0,987 +0,32%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -17.3% +4.8%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Август -10.6% -14.3%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Август -0.8% +0.5%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Август +3.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -0.9% -0.9%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке   0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии  

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.75% 0.75%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ  

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 359 371

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Сентябрь 62.5 59.0

14:00 США Производственные заказы, м/м  Август +2.8% -4.1%

17:30 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема