Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-01-2013

Германия
Промышленное производство
Показатель будет опубликован в среду, 9 января в 11:00 GMT
Отметим, что многие аналитики внимательно следили за индексом Ifo Германии, так как он довольно хорошо коррелирует с ростом промышленного производства Германии. В связи с этим отметим, что недавний всплеск индекса Ifo обнадеживает, поскольку предполагается, что рост немецкого промышленного производства стабилизируется, хотя и относительно слабыми темпами. Отметим, что объем промышленного производства снижается уже третий месяц подряд, поэтому данные за ноябрь могут помочь определить нам будущее направление движения.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне +1,1%, по сравнению с -2,6% в прошлом месяце.
 
Китай
Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 11 января в 01:30 GMT
Отметим, что инфляция потребительских цен в Китае в течение прошлого года демонстрировала значительное снижение, так как замедление темпов роста мировой экономики вызывало снижение цен на сырьевые товары и выравнивание стоимости продовольствия. Тем не менее, кажется, что дефляционный тренд был частично вызван влиянием базовых эффектов. Хотя мы и не ожидаем значительного роста китайской инфляции в этом году, мы прогнозируем, что инфляция потребительских цен будет находиться на уровне 3% к концу года.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне 2,3%, по сравнению с 2,0% в прошлом месяце.
 
Великобритания
Промышленное производство
Показатель будет опубликован в пятницу, 11 января в 01:30 GMT
Напомним, что объем промышленного производства резко снизился в октябре, достигнув при этом 21-го летнего минимума. Между тем заметим, что частично такие слабые данные были вызваны бушующей рецессией в еврозоне, на которую приходится около половины экспорта Британии. Экономисты отмечают, что данные по торговле за ноябрь, выход которых запланирован на среду, а также отчет по промышленному производству помогут пролить свет на реальное состояние экономики страны в последнем квартале прошедшего года.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 0,8%, по сравнению с -0,8% в прошлом месяце.

Индикаторы занятости США в декабре выросли третий месяц подряд, что показал индекс тенденций занятости (ETI), рассчитываемый частной исследовательской группой Conference Board.

Согласно представленным данным, индекс тенденций занятости в декабре вырос на 0,77% до 109,02 с пересмотренного значения ноября 108,19. Первоначально сообщалось, что индекс в ноябре составил 107,82.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс в декабре вырос на 3,1%.

Наиболее позитивными факторами для тенденций занятости в декабре стали сокращение числа заявок на получение пособия по безработице, а также снижение процента потребителей, которые считают, что работу "сложно найти".

Индекс Conference Board является совокупностью восьми индикаторов рынка труда, включая число заявок на пособие по безработице, число открывшихся вакансий по данным Бюро статистики труда, а также данные Федеральной резервной системы по промышленному производству. Индекс призван облегчить прогнозирование данных по занятости, безработице и заработной плате, исключая посторонние факторы и волатильность ежемесячных индикаторов рынка труда. Таким образом, индекс более точно указывает на базовые тенденции.

Потребительское кредитование
Показатель будет опубликован во вторник, 8 января в 20:00 GMT
Напомним, что общая сумма невыплаченных потребительских кредитов увеличилась в октябре до $14,2 млрд., а наибольший вклад принесли возобновляемые и невозобновляемые кредиты. Кроме того, объем потребительского кредитования составил  $2753 млрд, что является самым высоким значением за всю историю. В то время как отмечались некоторые колебания со стороны инвестиций в бизнес, потребители продолжали увеличивать суммы кредитования. Отметим, что несмотря на небольшое снижение потребительского доверия в ноябре, индекс настроенный от Conference Board's оставался относительно высоким. Между тем, заметим, что розничная торговля увеличилась в ноябре на 0,3%, что также указывает на кредитную экспансию в течение месяца. В конечном итоге, устойчивое улучшение на рынке труда, а также курортный сезон, вероятно, будут продолжать поддерживать готовность потребителей брать больше в долг в последние месяцы года.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне $12.1 млрд., по сравнению с $14.15 млрд. в прошлом месяце.
 
Индекс импортных цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 11 января в 20:00 GMT
Отметим, что цены на импорт снизились в ноябре на 0,9%, после роста на 2,5% за предыдущие три месяца, что было связано в основном с падением на 3,6% цен на нефть. Между тем, за исключением топлива, цены на импорт снизились только на 0,2%, в то время как стоимость продуктов питания, кормов и напитков продемонстрировала более существенное падение. Кроме того, в ноябре было замечено снижение на 0,7% экспортных цен, что произошло впервые с июня. Заметим, что слабый рост мировой экономики и умеренное расширение в зоне евро и в Китае должен удерживать рост экспортных цен.
Тем не менее, согласно результатам последних региональных исследований в сфере производства, есть вероятность того, что цены на импорт немного восстановятся в декабре после резкого падения в прошлом месяце.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с -0,9% в прошлом месяце.
 
Торговый баланс
Показатель будет опубликован в пятницу, 11 января в 13:30 GMT
Напомним, что в октябре уровень торгового дефицита снизился на 4,9% до -$42.24 млрд. Между тем, продолжение «охлаждения» в экономике Еврозоны и Китая, а также временное закрытие ключевых портов Восточного побережья в преддверии урагана Sandy, вероятно, привело к крупнейшему снижению стоимости экспорта с января 2009 года. Что касается импорта, то снижение почти в каждой основной категории вызвало общее падение на 2,1%.  Отметим также, что ухудшение в импорте совпадает со слабостью личностного роста доходов и сокращением расходов на предприятиях впереди «финансового обрыва». Мы ожидаем, что дефицит торгового баланса продолжил снижаться в ноябре, так как обеспокоенность по поводу налогово-бюджетной политики оказывала понижательное воздействие на объем экспорта.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне $41.1 млрд., по сравнению с -$42.2 млрд. в прошлом месяце.

В ходе американской сессии фунт продолжил медленно, но настойчиво укрепляться против доллара. Пара отошла от уровней азиатской сессии 1.6020, пробила отметку 1.6080 и протестировала уровень 1.6100.

Сейчас цена откатилась в район 1.6090, что на 15 пкт выше уровней открытия. Ближайшим сильным уровнем сопротивления является 1.6155 (МА(200) для Н1)

- главным событием текущей недели будет заседание совета управляющих Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг. Заметим, что несмотря на возрастающие спекуляции о том, что ставки по итогам встречи могут быть снижены, мы ожидаем, что ЕЦБ оставит свою процентную ставку без изменений.
- также в четверг ожидается проведение заседания по денежно-кредитной политике Банка Англии, на котором, как прогнозируется, будет принято решение оставить на прежнем уровне процентную ставку и объем программы по покупке активов.
- между тем, на этой неделе свои данные по инфляции за прошлый месяц представит Китай, Норвегия и Швеция.
- также стоит обратить внимание на протоколы заседания Riksbank Швеции, которые будут опубликованы на этой неделе.

Неожиданно сильный декабрьский результат Ivey PMI Канады спровоцировал продажи доллара США в пользу высокорисковых валют. Единая валюта также смогла укрепиться на этой тенденции, устроив ралли к максимуму 1.3100, что позволило паре перейти в зеленую зону. 

Поддержку евро также оказало сообщение о том, что Сильвио Берлускони принял решение не претендовать на пост премьер-министра Италии. Также сегодня утром стало известно, что бывший премьер-министр Италии Берлускони заключил соглашение с партией Лига севера.

В случае победы коалиции Берлускони рассчитывает занять пост министра финансов. Он также заявил, что открыт для переговоров со всеми политическими силами страны, но при этом добавил, что его разногласия с г-ном Монти настолько непреодолимы, что любой диалог между ними представляется маловероятным. Кроме того, Берлускони снова назвал Анджелино Альфано наиболее вероятным претендентом на должность премьер-министра. 

Во вторник 00:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за декабрь. В 00:30 GMT Австралия объявит о сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за декабрь. В 02:00 GMT в Китае станет известно об изменение объема реального ВВП за 4 квартал и изменении объема реального ВВП (от начала года). В то же время в Китае состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 05:30 GMT Китай отчитается относительно объема инвестиций в основные фонды и изменении объема промышленного производства за декабрь. В 06:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за декабрь. В 07:00 GMT Германия выпустит отчет по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозона станет известно об изменении объема розничной торговли и уровне безработицы за ноябрь. В то же время будет представлен индикатор условий деловой среды, индикатор потребительской уверенности, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за ноябрь. В 21:30 GMT в США выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за январь. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия информацией об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь.

Значение индекса с учетом сезонных колебаний выросло в декабре до 52,8 что свидетельствует о том, что закупочная деятельности в Канаде увеличилась по сравнению с ноябрем.

Индекс занятости в декабре составил 49,2, что указывает на то, что занятость была ниже, чем в предыдущем месяце.

Индекс запасов составил 42,4 - указывает на снижение запасов, по сравнению с прошлым месяцем.

Индекс цен был на уровне 61,3, что предполагает рост цен, по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс поставок от поставщиков - 47,8, что указывает уменьшение поставок, по сравнению с прошлым месяцем.

Не скорректированный индекс Ivey составил в декабре 43,1.

Как показали предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Австрии, инфляция оптовых цен в стране снова ослабла в декабре, зафиксировав при этом второе месячное замедление подряд.

Согласно отчету, в годовом выражении индекс оптовых цен увеличился на 2,7% в декабре, что немного медленнее, чем 2,8% прироста, отмеченных в ноябре. Напомним также, в октябре рост данного показателя составлял 4,2%.

Как стало известно, на такую статистику оказало существенное влияние падение годовых цен на твердое топливо на 4,1% , а также снижение стоимости на 4% продуктов химической промышленности снизился на 4 процента. Также давление были спровоцировано падением на 3,6% цен на фармацевтическое сырье и лекарственные препараты.

Между тем, оптовые цены на резиновые и пластмассовые изделия поднялись на 13% годовых, а стоимость часов и ювелирной продукции выросла на 6,6%.

Данные также показали, что на ежемесячной основе, индекс оптовых цен снизился в декабре на 0,7%, после падения на 1% в предыдущем месяце.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y87.50

AUD/USD $1.0400, $1.0500

Аналитики Morgan Stanley заявляют о том, что "есть высокая вероятность того, что на заседании в четверг Европейский центральный банк объявит о понижении своей процентной ставки."

Комментарии аналитиков Morgan Stanley приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%+1.3%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%-0.3%
08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 427.4 423.0 427.2
09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -16.8-13.7-7.0
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1%-0.1%-0.2%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +2.6%+2.4%+2.1%

Курс евро снизился по отношению по отношению к доллару, приблизившись при этом до трехнедельного минимума, что было вызвано спекуляциями о том, что ЕЦБ на своем заседании в четверг может просигнализировать о возможном понижении ставки уже в скором будущем.

Согласно опросу, 55 экономистов предполагают, что президент ЕЦБ Марио Драги будет удерживать ключевую ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0,75%, в то время как 5 экспертов ожидают ее понижение до 0,5%.

Между тем, корпорация Citigroup Inc предполагает, что ЕЦБ снизит ставки на своем заседании в следующем месяце.

Единая европейская валюта снизилась против 13 из 16 основных валют после того, как отчет показал, что инфляция цен производителей замедлилась в ноябре больше, чем прогнозировали экономисты.  Статистическая служба Европейского союза в Люксембурге заявила, что цены производителей в еврозоне выросли в годовом выражении на 2,1%, после увеличения на 2,6% в октябре, хотя экономисты прогнозировали рост на 2,4%.

Иена выросла, отступив при этом от самого слабого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару даже не смотря на то, что средства массовой информации сообщили, что правительство объявит о дополнительных мерах стимулирования. Согласно сообщению от газеты Yomiuri , правительство в этом месяце объявит о налогово-бюджетном стимулировании на общую сумму 12 трлн иен.  Также газета добавила, что дополнительный бюджет на текущий финансовый год по март будет включать в себя расходы на общественные работы в сумме от 5 трлн иен до 6 трлн иен. Тем не менее, соответствует ли данная информация действительности, никто не знает, так как газета не сообщила, кто был ее источником.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась, установив при этом минимум на уровне $1.3015

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до отметки $1.6072

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума Y87.60

В 15:00 GMT Канада предоставит данные по индексу PMI от Ivey за декабрь. Завершит день в 22:30 GMT Австралия публикацией индекса активности в секторе строительства от AiG за декабрь. 

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3125/30, $1.3105/15, $1.3088, $1.3065

Ордера на покупку $1.3025, $1.3010/00, $1.2998, $1.2995-80, $1.2950

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6195/205, $1.6170/80, $1.6150/55, $1.6130/35, $1.6100/05

Ордера на покупку $1.6010/00, $1.5980, $1.5965/60, $1.5920

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0600, $1.0550, $1.0525/30

Ордера на покупку $1.0440, $1.0425/20, $1.0410/05, $1.0380

EUR/JPY

Ордера на продажу Y116.50, Y116.00, Y115.20, Y114.80

Ордера на покупку Y114.00, Y113.50, Y113.20, Y113.00, Y112.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y89.00, Y88.50, Y88.35/40, Y88.15/20

Ордера на покупку Y87.50/40, Y87.20/15, Y87.00, Y86.55/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8220/25, stg0.8200, stg0.8170, stg0.8150/55

Ордера на покупку stg0.8115/10, stg0.8095/90, stg0.8080, stg0.8065/60, stg0.8045

Как показали результаты исследования от Halifax, которое является подразделение Lloyds Banking Group,  британские цены на жилье неожиданно увеличились в декабре, показав при этом второй месячный прирост подряд.

Комментируя отчет Halifax заметили, что явных сигналов относительно четкого направления движения пока месть нет, хотя существует прогноз, который указывает на то, в течении этого года цены покажут небольшое изменение.

Отметим, что цены на жилье выросли в декабре на 1,3%, в то время как многие аналитики ожидали, что они останутся неизменными по сравнению с прошлый месяцем, в котором отмечался прирост на 1,6%.

В целом в течении прошлого года было зафиксировано шести ежемесячных снижений и повышений, что было связано с тем, что давление на спрос и предложение оставалось практически неизменным в 2012 году.

Заметим также, что в течении трех месяцев (по декабрь) цены упали на 0,3%, по сравнению с этим же периодом прошлого года, достигнув значения GBP 163845, тем не менее, это было наименьшее снижение с мая 2012 года. Между тем, цены выросли на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами 2012 года, что было первым увеличением в течение последних семи месяцев.

Эксперты отмечают, что, так как восстановление экономики ожидается довольно слабым, на рынке жилья, скорее всего, будет отмечаться низкий уровень активности, на фоне чего цены по итогам 2013 году останутся неизменными или зафиксируют небольшое понижение. 

Как показали данные, представленные агентством  Eurostat, цены производителей промышленной продукции в еврозоне снизился в ноябре, что произошло впервые за последние пять месяцев.

Согласно отчету, индекс цен производителей упал по итогам ноября месяца на 0,2%, полностью перекрыв собой прирост на 0,1%, зафиксированный в предыдущем месяце. Заметим, что данный результат соответствовал большинству прогнозов.

Между тем, в годовом выражении индекс цен производителей увеличился в ноябре на 2,1%, что было намного меньше, чем рост на 2,6% в октябре, и ожиданиями на уровне 2,4% прироста.

Отметим также, что  цены производителей на промежуточные товары снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время цены на энергоноситель упали на 0,7%.

Данные также показали, что цены на капитальные товары увеличились на 0,1 %,. Кроме того стало известно, что расходы производителей на потребительские товары длительного пользования, а также не длительного прибавили по 0,1%. 

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y87.50

AUD/USD $1.0400, $1.0500

Рост пары EUR/USD, вероятно, ограничен, говорят в Lloyds. Хотя пара встретила некоторую поддержку около $1,30 после выхода в пятницу данных по занятости в США, по-прежнему нет действительно хороших новостей из еврозоны. В банке отмечают, что уровень $1,3160 будет служить сопротивлением, тогда как хорошая поддержка, вероятно, будет находиться в районе $1,30-$1,2980. 

РБК-Daily
Греция сокращает дефицит бюджета опережающими темпами
Усилия властей Греции по сокращению дефицита бюджета не проходят даром. В стране ожидают, что целевые показатели по этому параметру превзойдут запланированные. Так, предварительные данные финансового ведомства свидетельствуют о том, что первичный дефицит бюджета (за вычетом расходов на обслуживание долга) Греции по итогам 2012г. составит 1,3% ВВП, тогда как целевое значение данного показателя в соответствии со среднесрочным фискальным планом находится на уровне 1,5% ВВП, сообщают местные СМИ.
DW
Борьба с кризисом в еврозоне: первые ласточки успеха
Долговой кризис в еврозоне и вызванная им рецессия по-прежнему в самом разгаре, а потому ни о каком коренном переломе в борьбе с ними пока и речи быть не может. Однако за первую неделю нового 2013 года был опубликован целый ряд статистических и макроэкономических данных, показывающих: принимаемые в Евросоюзе решительные антикризисные меры начинают давать позитивные результаты.Впервые за целое десятилетие греческое правительство добилось так называемого первичного профицита государственного бюджета. Еще одна положительная новость поступила от Центрального банка Греции. Подведя итоги ноября, он сообщил, что вклады физических и юридических лиц в отечественных банках растут вот уже три месяца подряд. По сравнению с октябрем, они увеличились на 64 миллиона евро и превысили теперь в общей сложности 155 миллиардов евро.
BBC
Финансовые регуляторы договорились о новых правилах
Международные финансовые регуляторы договорились о новых правилах, согласно которым снижаются необходимые минимальные объемы ликвидных активов в банках. Соглашение принял наблюдательный совет, который регулирует деятельность Базельского комитета по банковскому надзору. Тем самым, банки получают большую свободу действий и становятся более защищенными от финансовых потрясений. Эксперты отмечают, что принятый пакет соглашений предусматривает более либеральные правила, чем ранее обсуждавшиеся варианты. Новые правила вступят в силу в 2015 году.

Несмотря на достаточное количество опубликованных данных, в начале недели все внимание участников было приковано к решению вопроса «фискального обрыва».

Отметим, что данная проблема была решена в последний момент, что позволило США избежать автоматического сокращения расходов и роста налогов на сумму 600 млрд. долларов. Сразу после этого многие рынки миры закрылись в связи с празднованием Нового года. Открывшись на следующий день, рынок удивил многих трейдеров резким падением курса доллара. Тем нее менее данная эйфория длилась недолго, и уже позже единая валюта показала существенное снижение, что было вызвано ослаблением склонности инвесторов к риску. Такая динамика наблюдалась, несмотря на достижение соглашения по "бюджетному обрыву", подтолкнувшего к росту высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар. На следующий день доллар опять продолжил свое укрепление, так как многие участники рынка находились в ожидании принятия американскими законодателями соглашения, которое поможет повысить лимит государственного долга страны.  Кроме того, хорошему росту американской валюты помогли также опубликованные протоколы последнего заседания FOMC. Но, несмотря на такое существенное укрепление, американская валюта сдала часть своих позиций, что было связано с публикацией отчета NFP и данных по уровню безработицы.

По итогам недели большая часть основных валют закрылась ниже нулевой отметки (4 против 3). Наибольшее снижение по отношению к доллару США показал курс иены (-2,49%). Между тем, существенное падение зафиксировали швейцарский франк (-1,14%), евро (-1,01%) и британский фунт (-0,50%). В это же время рост смогли продемонстрировать канадский доллар (+1,00%), австралийский доллар (+1,06%) и новозеландский доллар (+1,50%).

В понедельник Доллар США укреплялся против основных валют, так как угроза «фискального обрыва» в США по-прежнему оставалась серьёзной проблемой. Евро снизился по отношению к доллару в условиях тонких торгов на фоне заявления канцлера Германии Меркель о том, что европейский кризис далёк от завершения. Меркель прогнозирует, что 2013 станет очередным трудным годом для региона и что долговой кризис «далек от завершения». У нас должно быть желание действовать и все должны быть обеспечены социальной защитой. Европейский суверенный кризис показал, каким важным является этот баланс. Реформы, которые мы запустили, начинают приносить свои плоды. Тем не менее, нам нужно запастись терпением. Кризис далёк от завершения». Также стоит отметить, что Citigroup понизила вероятность, того, что Греция выйдет из состава еврозоны в ближайшие 18-24 месяца до 60%. В среду несмотря на резкий рост курса евро по отношению к доллару в начале торгов, единая валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и показала существенное снижение, что было вызвано ослаблением склонности инвесторов к риску. В связи с этим, евро торговался с понижением против доллара США. Такая динамика наблюдалась, несмотря на достижение соглашения по "бюджетному обрыву", подтолкнувшего к росту высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар. Заметим, что это может означать перемену в динамике пары EUR/USD, так как рост на фондовом рынке привлекает капитал из Европы в США, что подталкивает доллар к укреплению. Между тем, принимая во внимание то, что вышедшие производственные данные оказались слабыми, неопределённость относительно Европы продолжает сохранятся, в то время как перспективы для США стали более позитивными. В четверг курс доллара существенно вырос, достигнув при этом трехнедельного максимума по отношению к евро. Данная динамика была спровоцирована тем, что многие участники рынка находятся в ожидании принятия американскими законодателями соглашения, которое поможет повысить лимит государственного долга страны. Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, достиг трехнедельного максимума, поднявшись при этом на 0,5% (до 80,229). В то же время экономисты Royal Bank of Scotland Group Plc отметили, что согласно их прогнозам, американская валюта снизиться до конца года до уровня $1,19 за евро к концу года. Между тем, по данным JPMorgan, индекс валют G7, который рассчитывается как среднее за последние три месяца, упал до уровня 7,54, достигнув при этом самого низкого значения с 21 декабря. Отметим, что снижение делает инвестиции в валюты с большими процентными ставками более привлекательным. Заметим, что по итогам прошлого года среднее значение данного индекса составляло 9,23. В пятницу курс доллара отступил от трехнедельного максимума против евро после того, как данные показали, что уровень безработицы в США в декабре составил 7,8%, в то время как ожидалось, что показатель останется неизменным. Между тем, неприятной неожиданностью оказался пересмотр в сторону повышения (до 7,8% с 7,7%) показателя за прошлый месяц.  Отметим, что сложившаяся ситуация увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система продолжит проведение стимулирующих мер в ближайшее время. Евро вырос после того, как опубликованным вчера протоколы последнего заседания ФРС показали, что центральный банк может закончить свой третий раунд ежемесячных покупок облигаций, которое известно как количественное смягчение уже в этом году.

В среду, несмотря на рост фунта  до 16-месячного максимума против доллара США, что было вызвано существенными приростом индекса деловой активности, и достижением им в декабре самого высокого уровня  более чем за год, курс валюты резко снизился, что также было связано с уменьшением позиций в рисковых активах. В пятницу Фунт снизился после того, как в декабре британский PMI в секторе услуг вернулся на отрицательную территорию, снизившись от 50.2 до 48.9 против прогноза 50.5. Данные по денежной массе и кредитованию физлиц также оказались хуже прогноза, продемонстрировав спад на 0,2% и £0.1 млрд. соответственно. Объёмы потребительского кредитования увеличились на £0.1 млрд.

В среду японская валюта в течении всей торговой сессии продолжала торговаться в узком диапазоне. Отметим также, что гэп, который был замечен при открытии торгов был вызван заявлением со стороны премьер-министа Японии Абэ, который отметил, что сейчас наиболее актуальным вопросом для его страны является борьба с укреплением курса национальной валюты. Также он добавил, что для решения данной ситуации может потребоваться неограниченная эмиссия денег, что позволит стимулировать экономический рост и достичь 2% уровня инфляции. В четверг стоимость иены выросла по отношению к евро и доллару на фоне опасений, что уже в феврале-марте казначейство США исчерпает свои «чрезвычайные ресурсы» в сумме 200 млрд. долларов, которые будут направлены на сохранение финансирования правительства. Напомним, что 31 декабря 2012 года страна достигла своего потолка госдолга, который составляет $16400 млрд. В пятницу Доллар поднялся до самого высокого уровня против иены с июля 2010 года, в связи с чем, японская валюта направилась к своему самому длительному еженедельному падению за последние 24 года.

В пятницу Канадский доллар укрепился на 0,2% по отношению к доллару после того, как правительственные данные показали, что уровень безработицы в декабре неожиданно снизился (до 7,1%), достигнув при этом четырехлетнего минимума.  В то же время количество рабочих мест увеличилось на 39800. 

Пара USD/JPY снизилась на фоне корректировки позиций, начавшейся после наблюдавшегося в последнее время резкого роста пары, говорит Дайсукэ Каракама, вице-президент подразделения валютных продаж Mizuho Corporate Bank. "Принимая во внимание то, какой быстрый рост демонстрировала пара в последнее время, я не считаю, что было бы удивительным, если бы пара снизилась на один или два пункта на фоне корректировки позиций", - отмечает он. По его мнению, в ближайшее время пара будет торговаться в диапазоне Y87,60-Y88,20. По словам Каракамы, главным фактором для пары станет то, сможет ли премьер-министр Японии Абэ выполнить свое обещание и создать фонд по покупке зарубежных облигаций. В формировании этого фонда должны будут принять участие правительство, Банк Японии и частный сектор. "Мы можем увидеть повторное снижение пары, если этот план по каким-либо причинам не будет осуществлен", - отмечает он. 

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3184 (1087)
$1.3163 (710)
$1.3112 (130)
Цена на момент написания обзора: $1,3016
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2994 (879)
$1.2972 (694)
$1.2946 (8479)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 20568 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2232);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 33246 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (8479);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 января составило 1,62 против 1,62 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6304 (1593)
$1.6206 (772)
$1.6110 (925)
Цена на момент написания обзора: $1,6055
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5991 (1271)
$1.5894 (511)
$1.5796 (547)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 8523 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (2295);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 6474 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1271);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 января составило 0,76 против 1,67 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена торгуется около 2-х летнего минимума на фоне заявлений премьер-министр Японии Синдзо Абэ об увеличении стимулирующих программ для расширения экономики, что снижает спрос на валюту-убежище.  Сегодня стало известно, что новое правительство Японии планирует принять дополнительный бюджет в размере 12 трлн иен (около 140 млрд. долларов) на текущий финансовый год. Вместе с дополнительным бюджетом японское правительство собирается принять и пакет специальных мер по стимуляции национальной экономики, направленных на борьбу с дефляцией и последствиями влияния высокого курса иены на экономику страны, ориентированную на экспорт.

Индекс доллара растет четвертый день подряд в преддверии завтрашней конференции президента Федеральной резервной системы Ричмонда Джеффри Лэкера в городе Колумбия, штат Южная Каролина. Напомним, что Лэкер оказался единственным несогласным с решением FOMC от 12 декабря, которое предусматривает удержание основных процентных ставок на уровне, близком к нулю до тех пор, пока безработица не окажется на уровне ниже 6,5 процента, а инфляция - не более чем на 2,5 процента в течение ближайших 1-2 лет. "В какой-то момент мы все равно будем вынуждены отменить стимулирующие программы путем повышения процентных ставок", отметил недавно Джеффри Лэкер на Ассоциации банкиров Мэриленда в Балтиморе.

Спрос на евро ограничен в преддверии завтрашней публикации данных занятости в зоне евро. Согласно среднему прогнозу экономистов, уровень  безработицы в ноябре, вероятно, вырастит до 11,8% против 11,7% в предыдущем месяце.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3025.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.6020.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара опустилась ниже Y88.00.

В понедельник в 00:01 GMT Британия выпустит индекс доверия в занятости от Lloyds за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В то же время Швейцария отчитается относительно объема резервов в иностранной валюте за декабрь. В 09:30 GMT в Еврозоне будет представлен индикатор уверенности инвесторов от Sentix за январь. В 10:00 GMT в Еврозоне состоится публикация индекса цен производителей за ноябрь. Завершит день в 15:00 GMT Канада данными по индексу PMI от Ivey за декабрь.

"Даже принимая во внимание значительный рост числа рабочих мест, не было зафиксировано какого-либо снижения уровня безработицы. Это, скорее всего, укрепит мнение участников рынка о том, что пройдет много времени, прежде чем безработица достигнет уровней, которые позволят Федеральной резервной системе США ужесточить денежно-кредитную политику", - сказал Алан Раскин, стратег-аналитик Deutsche Bank. По его мнению, возможно, это связано с тем, что все больше жителей вливаются в ряды рабочей силы. "Такие данные ослабят появившиеся в последнее время опасения относительно того, что четвертый этап количественного смягчения не будет проводиться в новом году, - сказал он. – Они имеют большее значение для тех, кто ожидает, что четвертый этап количественного смягчения будет продлен до конца года, а не до середины 2013 года. С этой точки зрения, вышедшие данные не столь позитивны для доллара".

В понедельник в 00:01 GMT Британия выпустит индекс доверия в занятости от Lloyds за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В то же время Швейцария отчитается относительно объема резервов в иностранной валюте за декабрь. В 09:30 GMT в Еврозоне будет представлен индикатор уверенности инвесторов от Sentix за январь. В 10:00 GMT в Еврозоне состоится публикация индекса цен производителей за ноябрь. Завершит день в 15:00 GMT Канада данными по индексу PMI от Ivey за декабрь.

Во вторник 00:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за декабрь. В 00:30 GMT Австралия объявит о сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за декабрь. В 02:00 GMT в Китае станет известно об изменение объема реального ВВП за 4 квартал и изменении объема реального ВВП (от начала года). В то же время в Китае состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 05:30 GMT Китай отчитается относительно объема инвестиций в основные фонды и изменении объема промышленного производства за декабрь. В 06:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за декабрь. В 07:00 GMT Германия выпустит отчет по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозона станет известно об изменении объема розничной торговли и уровне безработицы за ноябрь. В то же время будет представлен индикатор условий деловой среды, индикатор потребительской уверенности, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за ноябрь. В 21:30 GMT в США выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за январь. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия информацией об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь.

В среду в 00:00 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за ноябрь, а в 00:30 GMT по изменению объема розничной торговли за ноябрь. В 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо баланса внешней торговли, изменении объема экспорта, изменении объема импорта и объеме займов в юанях за декабрь. В то же время будет опубликован индикатор условий деловой среды и данные по объему золотовалютных резервов за 4 квартал. В 09:30 GMT Британия объявит об сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за ноябрь. В 11:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за декабрь. В 15:30 GMT США отчитаться по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь. В 18:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия отчетом по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

В четверг в  00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за декабрь. В 07:45 GMT Франция отчитается об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 09:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 12:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии за январь. В 12:00 GMT Британия объявит свое решение по ставкам. В то же время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а также по депозитной ставке.. В 13:30 GMT в Еврозона пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в Канаде станет известно об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь. В то же время выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь. В 13:30 GMT США предоставит данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за январь и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за декабрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония информацией по общему сальдо счёта текущих операций и скорректированному общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

В пятницу в 01:00 GMT в США член FOMC Narayana Kocherlakota выступит с речью. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за декабрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за ноябрь. В 10:10 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 13:30 GMT Канада и США отчитается по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В то же время в США выйдет индекс цен на импорт за декабрь. В 14:30 GMT в США Член FOMC Charles Plosser выступит с речью. В 15:00 GMT Британия предоставит данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 19:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.0%+0.1%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%

08:00Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 424.8423.0

09:30Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -16.8-13.7

10:00Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1%-0.1%

10:00Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +2.6%+2.4%

15:00Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 47.551.3

22:30Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Декабрь 37.0