Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-06-2009

GBP/USD после аукциона 30-летних гособлигаций США стерлинг обновил максимумы до $1.6620, выше этого уровня сопротивление находится в районе $1.6665

- Ключевая процентная ставка будет оставаться на уровне 0,25% до конца 2-го кв 2010 г, если инфляция потребительских цен будет сдержанной
- У банка есть значительная дополнительная гибкость в вопросах политики
- Стабилизация финансовой системы - обязательное условие для восстановления экономики
- Спрос со стороны развивающихся стран может поддержать цены на сырьевые товары
- Вероятен более низкий потенциальный рост для мировой экономики
- Мировые дисбалансы остаются одним из главных факторов риска для перспектив
- Восстановление экономики США будет более сдержанным, чем обычно
- Безработица в странах Большой семерки, вероятно, продолжит расти

- выразил уверенность в способности ФРС справиться с инфляцией
- Экономические настроения в США явно улучшились
- Наблюдаются признаки экономической стабилизации, но не восстановления
- прогнозирует восстановление экономики во второй половине года, длительный период медленного роста
- Число проблемных банков, вероятно, возрастет
- Банковская система США выздоравливает
- Деловая активность, возможно, пока не достигла минимума

Торговля проходит спокойно у максимумов сессии, так как инвесторы, будут следить за аукционом 30-летних гособлигаций США (в 17:00 GMT). Вчера слабые результаты аукциона 10-летних Treasuries спровоцировали распродажу на долговом рынке, в результате которой доходность бондов выросла до восьмимесячного максимума.
Участники рынка опасаются, что вслед за доходностью гособлигаций вырастут процентные ставки по различным займам, и это помешает наметившемуся восстановлению экономики. Кроме того, рост доходности облигаций может привести к оттоку средств с фондового рынка на долговой. Помимо ситуации на долговом рынке, инвесторов начинает тревожить рост цен на нефть, который также может нанести урон экономике.
В то же время, надежду на то, что деловая активность все же начнет восстанавливаться, подкрепили данные о том, что объем инвестиций в Китае резко вырос в мае благодаря антикризисным мерам властей.
Основные валютные пары торгуются в узких коридорах у экстремумов торговой сессии.

- Сильное восстановление маловероятно, безработица будет оставаться на высоком уровне
- Нужно предпринять шаги для ограничения необходимости спасения компаний в будущем
- Инфляционное давление маловероятно в течение некоторого времени
- Дисбалансы Китая способствовали "мыльному пузырю" на рынке жилья США
- США ждут годы больших дефицитов бюджета
- Мировая валюта в конечном итоге будет логичным результатом
- В настоящее время мировая валюта - это нечто далекое от реальности
- Поддержание стоимости доллара США соответствует интересам США и Китая

RDQ Economics отмечает, что отчет по складским запасам (-1.1% в апреле) говорит о том, что "процесс ликвидации запасов замедлился в начале второго квартала" (аналитики оценивают запасы за исключением автомобилей в -$128 млрд. в апреле против -$143 млрд. в первом квартале). По мнению RDQ Economics запасы могут прибавить до 0.5 п.п. к показателю ВВП.

Пара достигла среднесрочной цели $1.6500, однако, по всей видимости не собирается останавливаться на достигнутом. Ближайшее сопротивление находится в области сосредоточения ордеров на продажу $1.6550. Конечной же целью роста нам представляется пик 03 июня $1.6660.

FTN считает, что jobless claims на уровне 601k свидетельствует о приближающемся восстановлении экономики. Nomura полагает, что claims пик сокращений рабочих мест был достигнут в первом квартале года. MS ожидает, что рост ВВП в Q2 составит -1.5%.

Доллар и иена в четверг ослабели против высокорисковых валют на спекуляциях, что мировая рецессия отступает, что стимулировало спрос инвесторов на валюты carry trades.
Новозеландский и австралийский доллары выросли в цене после того, как центральный банк Новой Зеландии оставил учетную ставку без изменений впервые в этом году, а Австралия сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении занятости. Поддержку новозеландскому доллару также оказало заявление центрального банка о том, что худшая за последние 30 лет рецессия приближается к своему завершению.
Основная процентная ставка Австралии составляет 3%, Новой Зеландии 2.5%, в то время как ставка Японии составляет 0.1%, в США она вообще приближена к нулю. Это делает валюты carry trades наиболее привлекательными для инвесторов.
Стерлинг вырос сегодня против евро и доллара после того, как представитель Банка Англии Экдрю Сентанс заявил, что рецессия в Британии «возможно тестирует дно», а Национальный институт экономических и социальных исследований заявил, что спад экономики прекратится во II квартале.

EUR/USD начал торги на $1.4052. Курс упал к минимумам на $1.3975, после чего смог вернуться к уровням выше $1.4000. Ордера на продажу, выставленные на подходе к $1.4050 сдержали дальнейший рост евровалюты и вернули курс к $1.3990.

EUR/USD $1.4045, $1.4100, $1.3925, $1.3800
USD/JPY Y98.00, Y98.20, Y98.50/65, Y98.75, Y98.80, Y99.00, Y97.30, Y96.85
USD/CAD C$1.1000

EUR/GBP протестировал опционный барьер на stg0.8500. трейдеры напоминают о поддержке на stg0.8495 (61.8% stg0.7690/0.9800). Сейчас кросс снова торгуется на stg0.8512.

EUR/USD вернулся под отметку $1.4000 и прошел промежуточную поддержку на $1.3992 (76.4% $1.3975/1.4048). Далее поддержка отмечается на $1.3975.

Австралийский доллар вырос в четверг на фоне повышенного спроса на высокорисковые активы. Аналитики отмечают рост оптимизма относительно стабилизации мирового экономического спада, что приводит к продажам доллара и покупкам валют carry trades.
Уверенность в том, что худшее уже позади, по мнению экспертов, выросла после выхода ряда сильных статистических данных, включая неожиданный рост промышленного производства Китая в мае на 8.9%, а также информации о том, что 10 американских банков готовы вернуться госкредиты на общую сумму в $68 млрд. в рамках программы помощи.
Доллар упал на 0.7% против австралийского конкурента, а также на 0.6% по отношению к новозеландской валюте.
Доллар также снизился на 0.4% против фунта, который выиграл на фоне выхода позитивных данных по промышленному производству Британии, которые впервые за последние 14 месяцев показали рост в апреле.
Стерлинг также достиг годового максимума против евро, укрепившись на 0.7%.

EUR/GBP показал минимумы на stg0.8510, где ранее отмечались ордера на покупку, более крупные – на stg0.8500 со стопами ниже. Поглощение этих стопов приведет к более глубокому снижению до stg0.8480.

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.90
Уровень сопротивления 1:Y98.20
Текущая цена: Y97.76
Уровень поддержки 1: Y97.70
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Йена консолидируется. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y97.70, далее – на Y97.10 (вчерашний минимум). Дальнейшей целью станет Y96.60 (область минимума 5 июня и максимума 2 июня). Закрепление выше Y98.20 (область консолидации часовых минимумов 8 июня и сессионного максимума) откроет дорогу к Y98.90 (максимум июня). Выше важным уровнем является область максимумов мая на Y99.60/80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0795
Уровень поддержки 1: Chf1.0720
Уровень поддержки 2: Chf1.0660
Уровень поддержки 3: Chf1.0580
Комментарии: Доллар попытался укрепиться, однако попытки сдержанны в преддверии публикации данных по розничным продажам. Промежуточная поддержка остается на Chf1.0720 (вчерашний максимум). Более сильная зона находится на Chf1.0660 (область консолидации часовых минимумов 04-05 июня). Более сильный уровень поддержки находится на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). Ближайшим сопротивлением является Chf1.0800 (область максимумов вчерашней азиатской сессии). Выше рост вероятен до Chf1.0860 (вчерашний сессионный максимум). Более сильным сопротивлением является область максимумов понедельника на Chf1.0980.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6490
Текущая цена: $1.6468
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Стерлинг продолжает укреплять позиции, приближаясь к пику 01 июня $1.6490/95. Выше рост возможен к $1.6580 и к более важному сопротивлению в районе максимумов 03 июня на $1.6660. Ближайшая поддержка остается на $1.6340 (ранее сопротивление, область сессионного минимума), далее - $1.6240 (вчерашний минимум). Ниже расположена область максимума понедельника на $1.6100.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4050
Текущая цена: $1.4024
Уровень поддержки 1:$1.3910
Уровень поддержки 2:$1.3850
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Евро продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - $1.4050 (область вчерашних внутри дневных минимумов). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4150 (вчерашний максимум). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – $1.3910 (вчерашний минимум), ниже - $1.3850 (минимум вторника). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330).

EUR/USD восстановился к текущему уровню на $1.4022 из области минимумов на $1.3975. Курс поглотил ордера на продажу на $1.4010. Ближайшей целью роста трейдеры называют $1.4030.

GBP/USD продолжает тестировать сопротивление $1.6400, торгуясь в настоящий момент на $1.6389. Преодоление фигур откроет дорогу к $1.6420.

Были опубликованы следующие данные:
01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции июнь 2,8%
01:30 Австралия Уровень безработицы май 5,7%
01:30 Австралия Изменение в занятости май -1,7К

На утренних торгах доллар ослаб против основных валют на фоне спекуляций относительно ослабления рецесии, что побудило инвесторов наращивать объёмы высоко доходных активов.
Причиной спекуляций относительно ослабления рецессии стал вчерашний отчет ФРС «Бежевая книга», который был подготовлен к следующему заседанию регулирующего органа.
Опубликованная "Бежевая книга" показала, что розничные расходы в США остаются на низком уровне. ФРС отметила некоторое оживление в продажах жилья, однако при этом условия кредитования остаются жесткими. Неблагоприятной регулирующий орган считает ситуацию на рынке труда. Несмотря на сохранении слабости экономики, было отмечено, что есть некоторые признаки замедления спада. Об этом сообщили 5 из 12 районов. Экономические ожидания несколько улучшились. Также несколько улучшились перспективы производственного сектора.
Евро оставался поддержанным против доллара в преддверии публикации ежемесячного отчета ЕЦБ, в котором центробанк по мнению участников рынка может указать на нежелание снижать учетную ставку далее.
Вырос новозеландский доллар после того, как РБНЗ заявил, что худшая за последние три десятилетия , возможно, приближается к окончанию.
Вырос также и австралийский доллар. Поддержало австралийскую валюту публикация данных по рынку труда страны, согласно которым в мае количество занятых снизилось на 1,7К, в то время как аналитики ожидали рост безработных на 30К. Уровень безработицы в Австралии вырос до уровня 5,7%, что совпало с прогнозами.

EUR/USD пара показала максимумы в области $1,4050, однако в начале европейской сессии возобновила снижение

Financial Times
Вступление Москвы в ВТО под вопросом
Москва поставила под сомнение свою 16-летнюю кампанию по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО): Владимир Путин заявил, что теперь Россия присоединится к организации только в рамках торгового блока с Казахстаном и Белоруссией, пишет The Financial Times.

BBC
Fiat и Chrysler завершили объединение
Fiat и Chrysler в среду завершили формирование стратегического альянса, в распоряжение которого переходят ликвидные активы американской автомобилестроительной компании.
Новый альянс под руководством генерального директора итальянской компании Серджио Маркионне начинает работать незамедлительно.

Нефтяные котировки бьют рекорды роста
Цены на нефть выросли в среду до 71 доллара за баррель, что стало рекордным показателем с начала года. Аналитики не исключают дальнейшего повышения.
В ходе биржевых торгов легкая американская нефть подорожала на 1,5%; нефть сорта Brent поднялась в цене на 1,3%. Эксперты при этом допускают, что в течение нескольких недель цена может подняться до 80 долларов за баррель.

Десять банков США выплатят долги властям
Десять крупнейших американских банков намерены вернуть правительству США 68 млрд. долларов - часть денег, предоставленных властями для того, чтобы спасти банки от банкротства.
Представители министерства финансов США назвали намерение банков выплатить долг "знаком, вселяющем надежду" на то, что худшее экономического кризиса постепенно остается позади.

EUR/USD $1.4045, $1.4100, $1.3925, $1.3800
USD/JPY Y98.00, Y98.20, Y98.50/65, Y98.75, Y98.80, Y99.00, Y97.30, Y96.85
USD/CAD C$1.1000

- есть причины полагать, что пик спада позади
- глобальная экономика должна стабилизироваться к концу 2009 года

Йена понесла потери против целого ряда высокодоходных валют, поскольку ожидания ослабления рецессии мировой экономики привели к увеличению спроса на высокодоходные активы.
Потери американской валюты против евро в первой половине вчерашней сессии было вызвано продажами инвесторами обязательств Казначейства США с целью высвобождения средств для увеличения активности на рынках акций.
Доллар пока остается зависим от изменений в настрое участников рынка,но многие аналитик считают, что при улучшении перспектив доходности по американским долговым бумагам, вероятно, продолжит расти, что может поддержать возобновление роста доллара, который в последнее время находится под давлением.
Во второй половине сессий на фоне отступления от достигнутых максимумов основных фондовых индексов США и Европы, а также ожиданий публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системой США, по которой можно будет судить о состоянии экономики в разных регионах Соединенных штатах и делать выводы о будущем ставки, доллар отступил против основных валют.
Опубликованная "Бежевая книга" показала, что розничные расходы в США остаются на низком уровне. ФРС отметила некоторое оживление в продажах жилья, однако при этом условия кредитования остаются жесткими. Неблагоприятной регулирующий орган считает ситуацию на рынке труда. Несмотря на сохранении слабости экономики, было отмечено, что есть некоторые признаки замедления спада. Об этом сообщили 5 из 12 районов. Экономические ожидания несколько улучшились. Также несколько улучшились перспективы производственного сектора.

EUR/USD начав сессию в области $1,4070, пара смогла показать максимумы на $1,4150. однако позже курс снизился и завершил торги в области $1,3980

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.90
Уровень сопротивления 1:Y98.20
Текущая цена: Y97.81
Уровень поддержки 1: Y97.70
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Йена укрепляется против доллара. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y97.70, далее – на Y97.10 (вчерашний минимум). Дальнейшей целью станет Y96.60 (область минимума 5 июня и максимума 2 июня). Закрепление выше Y98.20 (область консолидации часовых минимумов 8 июня и сессионного максимума) откроет дорогу к Y98.90 (максимум июня). Выше важным уровнем является область максимумов мая на Y99.60/80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0760
Уровень поддержки 1: Chf1.0720
Уровень поддержки 2: Chf1.0660
Уровень поддержки 3: Chf1.0580
Комментарии: Доллар отступает. Промежуточная поддержка - Chf1.0720 (вчерашний максимум). Более сильная зона находится на Chf1.0660 (область консолидации часовых минимумов 04-05 июня). Более сильная уровень поддержки находится на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). Ближайшим сопротивлением является Chf1.0800 (область максимумов вчерашней азиатской сессии). Выше рост вероятен до Chf1.0860 (вчерашний сессионный максимум). Более сильным сопротивлением является область максимумов понедельника на Chf1.0980.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6490
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6415
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Стерлинг перекрыл большую часть вчерашних потерь. Ближайшей поддержкой является уровень максимума 04 июня $1.6430, взятие которого откроет дорогу к пику 01 июня $1.6490/95 и далее – к максимумам 03 июня на $1.6660. Ближайшая поддержка – на $1.6340 (ранее сопротивление, область сессионного минимума), далее - $1.6240 (вчерашний минимум). Ниже расположена область максимума понедельника на $1.6100.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4050
Текущая цена: $1.4033
Уровень поддержки 1:$1.3910
Уровень поддержки 2:$1.3850
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Евро корректируется после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление - $1.4050 (область вчерашних внутри дневных минимумов). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4150 (вчерашний максимум). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – $1.3910 (вчерашний минимум), ниже - $1.3850 (минимум вторника). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2%FIBO роста $1,2880-$1,4330).

High Low Close
EUR/USD 1.4145 1.3913 1.3966
GBP/USD 1.6473 1.6239 1.6345
USD/JPY 98.43 97.08 98.24
USD/CHF 1.0857 1.0718 1.0819

EUR/JPY 138.31 136.66 137.20
EUR/GBP 0.8632 0.8540 0.8542
GBP/JPY 161.29 158.46 160.57
GBP/CHF 1.7698 1.7561 1.7684

01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции 2.3%
01:30 Австралия Уровень безработицы, май 5.7% 5.4%
01:30 Австралия Изменение в занятости, май -30.0K 27.3K
08:00 Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:30 Канада Загрузка производственных мощностей, 1кв 71.6% 74.7%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 06.06.09 621K 614K
12:30 США Розничные продажи, май -0.4% 0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто, май -0.5% 0.2%
14:00 США Складские запасы, апрель -1.0% -1.0%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 01.06 +30.8
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м, апрель, 0.2% -0.4%
22:45 Новая Зеландия розничные продажи за исключением авто,м\м, апрель 0.4% 0.5%