Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-06-2009

Будущая неделя насыщена важными статистическими данными.
В понедельник выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка (12:30 GMT) . В июне ожидается снижение показателя до -6.00 пп с -4.55 пп. В 13:00 GMT Казначейство США предоставит данные по притоку иностранного капитала в долгосрочные активы США. Средний прогноз сводится к тому, что в апреле объем инвестиций достиг $60.1 млрд. против $55.8 млрд. месяцем ранее.
Вторник начнется публикацией протоколов заседания Резервного банка Австралии и решение по учетной ставке Банка Японии. Скорее всего, что ставка в Японии останется на уровне 0.1%. В 09:00 GMT выйдет основной отчет на европейских торгах – индекс экономических ожиданий от исследовательского института Германии ZEW. Аналитики прогнозируют рост в июне индекса до 35.2 пп против 31.1 пп. Индекс цен производителей США будет опубликован в 12:30 GMT.
Основным событием среды станет выход данных по потребительским ценам США (12:30 GMT). Ожидается, что в мае цены выросли на 0.3% против 0.0% в апреле. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам топлива. Позднее акценты сместятся к выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке в 16:00 GMT.
В четверг внимание инвесторов будет привлечено изначально к показателям розничных продаж Британии в 08:30 GMT, а в 11:00 GMT выйдут данные по потребительской инфляции Канады. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии опубликует свой индекс производственной активности. В 23:50 Банк Японии опубликует протоколы своего последнего заседания.
В пятницу в 06:00 GMT в распоряжении инвесторов будут отчеты по инфляции в Германии, а в 12:30 GMT – по розничным продажам Канады.

07:15 Швейцария Индекс цен производителей, м/м, май 0.1% -0.2%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей, г/г, май -3.6%
09:00 ЕС Занятость, кв/кв, I квартал, -0.3%
09:00 ЕС Занятость, г/г, I квартал, 0%
12:30 Канада Заказы в машиностроении, м/м, апрель, 0.0% -2.7%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, июнь, -6.00 -4.55
13:00 США Приток иностранного капитала в долгосрочные активы, апрель, $60.1 млрд. $55.8 млрд.
13:00 США Общий приток иностранного капитала, апрель, $23.2 млрд.

EUR/USD торгуется в области $1.4030. Ранее курс показал минимумы в районе $1.3935. Трейдеры отмечают, что если евровалюта удержится выше уровня $1.3968, то позитивный тон сохранится.

Доллар вырос против евро и иены в пятницу после того, как министр финансов Японии Каору Йосано заявил, что его страна уверена в «непоколебимости» доллара в качестве мировой валюты.
Канадский доллар и норвежская крона снизились в цене против доллара США после того, как цены на нефть отступили от 7-месячного максимума.
Глава Банка Канады Марк Карни вчера повторил, что процентные ставки в стране останутся на низком уровне до середины 2010 года. За последние 3 месяца канадский доллар вырос на 13%.
Доллар сократил недельные потери после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что Федеральный резерв будет сопротивляться давлению относительно дальнейшего выкупа облигаций.
За последние 3 месяца индекс доллара упал на 9% на фоне опасений, что покупки Казначейством облигаций приведут к наводнению рынка долларами.
Иена снизилась против высокодоходных валют на этой неделе, поскольку рост промышленного производства в Китае усилил оптимизм относительно восстановления мировой экономики, что привело к росту спроса на высокодоходные валюты.
Максимальный рост против иены показали новозеландский и австралийский доллары, а также британский фунт стерлингов, показав рост минимум на 1.4%.

EUR/JPY восстановился из области минимумов на Y136.85 и показал максимумы на Y137.90. В настоящий момент кросс слегка отступил и торгуется в районе Y137.70. Ордера на продажу расположены на Y138.30 (область утренних максимумов).

EUR/USD восстановился до $1.4040, где ранее отмечались ордера на продажу. Стопы отмечаются на $1.4050.

EUR/GBP пробил stg0.8500 и показал минимумы на stg0.8481. Кросс поглотил стопы при снижении. В настоящий момент кросс вернулся к stg0.8495.

"Возможно последние поднятие цен на бензин привело к тому, что цены начинают "кусаться" гораздо быстрей и раньше чем все ожидали? По любому,индекс потребительских настроений вырос не намного и показывает небольшое увеличение потребительских расходов в будущем"

EUR/USD пара прошла уровень $1.4000 и протестировала ордера на покупку под минимумом вчерашнего дня $1.3945 на уровне $1.3933. В данный момент пара торгуется на уровне $1.3970, что на 0.90% ниже уровня открытия дня.

- Среднедневные заимствования за неделю 4-10 июня 119,61 млрд долл
- Первичные кредитные заимствования в ср 35,41 млрд долл; среднедневные 36,87 млрд долл
- Среднедневные заимствования за неделю 4-10 июня 119,61 млрд долл
- Заимствования первичных дилеров в ср 0 млрд долл; среднедневные 0 млрд долл
- Первичные кредитные заимствования в ср 35,41 млрд долл; среднедневные 36,87 млрд долл

- Рост цен на импорт в США в мае был самым высоким с июля 2008 года

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс оптовых цен,г/г май -8.9%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе) апрель 0.2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе), г/г апрель -0.3%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г апрель -0.3%
09:00 Е16 Промышленное производство апрель -1.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г апрель -21.6%

В преддверии окончания заседания представителей стран-участниц «Большой восьмерки» доллар продолжает укрепляться против основных валют.
На заседании представителей G8, которое сегодня началось в Риме, основное внимание будет сосредоточено на последствиях мирового финансового кризиса для развивающихся стран. Однако наряду с этим ожидается, что министр финансов СШАТимоти Гейтнер может заявить о поддержании курса сильного доллара.
Помимо участниц G8 на встрече представлены ряд развивающихся стран и представители ряда международных организаций, в том числе Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Поддержку доллару также оказывает сообщение WSJ о том, что ФРС не будет увеличивать объемы покупок обязательств Казначейства, еще более тем самым увеличивая предложение американской валюты.
Евро усилил снижение против американской валюты после публикации данных по промышленному производству в ЕС. За апрель промышленное производство упало на 1.9% в месячном исчислении и на 21.6% в годовом. Аналитики прогнозировали падение производства на 0,4% и 19.0% соответственно. Темпы падения промышленного производства в апреле были максимальными за всю историю ведения статистики.

EUR/USD пара оставалась под давлением в результате чего снизилась ниже отметки $1,4000

FTN считает, что jobless claims на уровне 601k свидетельствует о приближающемся восстановлении экономики. Nomura полагает, что claims пик сокращений рабочих мест был достигнут в первом квартале года. MS ожидает, что рост ВВП в Q2 составит -1.5%.

В преддверии окончания заседания представителей стран-участниц «Большой восьмерки» доллар продолжает укрепляться против основных валют.
На заседании представителей G8, которое сегодня началось в Риме, основное внимание будет сосредоточено на последствиях мирового финансового кризиса для развивающихся стран. Однако наряду с этим ожидается, что министр финансов США Тимоти Гейтнер может заявить о поддержании курса сильного доллара.
"На текущей встречи могут прозвучать комментарии Гейтнера относительно доллара и европейских чиновников относительно укрепления евро." - Henrik Gullberg, валютный стратег Deutsche Bank AG в Лондоне. - "Участники рынка фиксируют прибыль."
Помимо участниц G8 на встрече представлены ряд развивающихся стран и представители ряда международных организаций, в том числе Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Поддержку доллару также оказывает сообщение WSJ о том, что ФРС не будет увеличивать объемы покупок обязательств Казначейства, еще более тем самым увеличивая предложение американской валюты.
Евро усилил снижение против американской валюты после публикации данных по промышленному производству в ЕС. За апрель промышленное производство упало на 1.9% в месячном исчислении и на 21.6% в годовом. Аналитики прогнозировали падение производства на 0,4% и 19.0% соответственно. Темпы падения промышленного производства в апреле были максимальными за всю историю ведения статистики.

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.90
Уровень сопротивления 1:Y98.50
Текущая цена: Y98.20
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.60
Уровень поддержки 3: Y95.30
Комментарий: Пара продолжает укрепляться. Закрепление выше вчерашнего сессионного пика Y98.50 откроет дорогу к Y98.90 (максимум июня). Выше важным уровнем является область максимумов мая на Y99.60/80.Ближайшая поддержка расположена в области Y97.10 (вчерашний минимум). Дальнейшей целью станет Y96.60 (область минимума 5 июня и максимума 2 июня). Ниже располагается область дневных минимумов 2-3 июня Y95.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0750
Текущая цена: Chf 1.0763
Уровень поддержки 1: Chf1.0650
Уровень поддержки 2: Chf1.0580
Уровень поддержки 3: Chf1.0540
Комментарии: Пара тестирует сопротивление в области Chf1.0750 (минимум 10 июня). Выше рост вероятен доChf1.0860 (сессионный максимум 10 июня). Более сильным сопротивлением является область максимумов понедельника на Chf1.0980. Ближайшая поддержка находится на Chf1.0650 (вчерашний минимум). Более сильный уровень располагается на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). Нижняя граница Боллинджера находится в настоящее время на Chf1.0540.

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6620
Текущая цена: $1.6434
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Фунт также корректируется против доллара. Ближайшая поддержка – на $1.6340 (ранее сопротивление, область сессионного минимума 11 июня), далее - $1.6240 (минимум 10 июня). Ниже расположена область максимума понедельника на $1.6100. Ближайшим сопротивлением является уровень максимума 11 июня $1.6620, взятие которого откроет дорогу к пику 03 июня на $1.6660.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4270
Уровень сопротивления 1:$1.4150
Текущая цена: $1.4050
Уровень поддержки 1:$1.3910
Уровень поддержки 2:$1.3850
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Евро продолжает корректироваться. Ближайшая поддержка – $1.3910 (минимум 10 июня), ниже - $1.3850 (минимум вторника). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330). Ближайшее сопротивление - $1.4150/70 (область вчерашних внутри дневных минимумов). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4240/70 (пика 4-5 июня). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330.

Промышленное производство апрель -1.9%, прогноз -0.4%, значение за март -2.0%
Промышленное производство, г/г апрель -21.6%, прогноз -19.0%, значение за март -20.2%

- в ближайший год темпы рост должны вернуться в позитивным
- основные риски исходят из финансового сектора
- инфляция продолжит снижаться в течении 2009 года

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4180, $1.4150, $1.4125/30, $1.4100, $1.4080/85
Ордера на покупку $1.4053/50, $1.4015/10, $1.4000/980

EUR/USD $1.4125/30, $1.4000, $1.3975, $1.4300
USD/JPY Y98.00, Y98.20, Y97.10/00
GBP/USD $1.6600, $1.6650
AUD/USD $0.8120
USD/CAD C$1.1050, C$1.1000, C$1.0995, C$1.1160, C$1.1190

Были опубликованы следующие данные:
Встреча Министров финансов «Большой восьмерки» июнь
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции апрель 5.9% 5.2%
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции, г/г апрель -30.7% -31.2%
06:00 Германия Индекс оптовых цен,г/г май -8.9% -9.0% -8.1%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе) апрель 0.2% 0.2% 0.2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе),г/г апрель -0.3% -0.2% 0.1%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г апрель -0.3% -0.2% 0.1%

Иена понесла потери против ряда высокодоходных валют после того, как рост азиатских фондовых рынков и сообщение о увеличении промышленного производства в Китае спровоцировало рост спроса на рисковые активы.
Nikkei 225 Stock Average сегодня прибавил 1.6% и впервые с октября 2008 года закрылся выше отметки 10,000. Индекс MSCI Asia Pacific Index за прошедшую неделю вырос на 2.2%.
Кроме того, инвесторы ожидают, что сегодняшние данные продемонстрируют замедление спада производства промышленной продукции в еврозоне и укрепление потребительских настроений в США.
Доллар укрепился после сообщения Wall Street Journal о том, что ФРС не будет увеличивать объемы покупок обязательств Казначейства, еще более тем самым увеличивая предложение американской валюты.

EUR/USD начав день в районе отметки $1.4130 пара к открытию европейской сессии снизилась в район $1.4050.

BBC
Рекордные падения в азиатских экономиках
Объемы китайского экспорта резко сократились в мае из-за снижения спроса в США и Европе, а ВВП Японии стремительно упал.
Падение во внешней торговле Китая стало рекордным: сокращение экспорта составило 26,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысило февральские показатели, ранее считавшиеся максимальными.
Как следствие мирового экономического кризиса, сократился и приток импорта в страну. В мае в Китай, одну из ведущих экономик мира , было ввезено на 25,2% меньше, чем годом ранее.
ВВП Японии за первые три месяца 2009 года сократился на 3,8%, что эквивалентно 14,2% в годовом исчислении.
Тем не менее, обнародованные данные, хотя и оказались меньшими, чем ожидали эксперты, стали максимальными показателями экономического спада в Японии за всю историю.
В том, что падение оказалось не таким значительным, как ожидалось, некоторые наблюдатели усматривают признаки улучшения экономической ситуации.

Deutsche Welle
Покупаешь новую машину - получаешь деньги
США вслед за Германией начинают стимулировать продажу новых машин, поощряя тех, кто отказывается от эксплуатации старых автомобилей. Эксперты сомневаются, что подобные субсидии окажут ожидаемое позитивное воздействие.
"Cash for Clunkers" - "премия за ржавое корыто" - так назвали субсидию, которую в США теперь будут получать люди, отказывающиеся от эксплуатации своей старой машины ("ржавое корыто") и покупающие новую. Правда, не любую, а соответствующую современным экологическим требования, то есть с малым расходом топлива, с низким уровнем СО2 в выхлопных газах. При этом размер субсидии сильно зависит от расхода топлива как новой, так и старой машин.
Так, если новая машина проезжает на одном галлоне бензина на две мили больше, чем старая, то автолюбитель получит 3500 долларов.
Если же новая на одном галлоне проходит на 10 миль больше, чем старая, то премия составит 4500 долларов. Таким образом президент США Барак Обама хочет убить сразу трех зайцев: помочь автостроителям, выпускающим небольшие машины, приостановить рост безработицы и "отметиться" в деле борьбы с глобальным изменением климата. Это важно в политическом смысле, поскольку Джордж Буш долгие годы в принципе не реагировал на требования экологов.

The Guardian
Лебедев может увеличить свое влияние в Британии через покупку The Independent
Как пишет The Guardian, российский олигарх Александр Лебедев может стать одним из самых влиятельных людей в британском медиабизнесе. Сегодня стало известно, что он готовится в ближайшее время подписать контракты с известным изданием The Independent и его воскресным приложением The Independent on Sunday.
В начале этого года Лебедев приобрел лондонскую вечернюю газету The Evening Standard у Daily Mail & General Trust. О его нынешних переговорах с The Independent сообщила на своем веб-сайте Media Week со ссылкой на источник, близкий переговорам. Отмечается, что предложение уже было сделано и сделка может быть заключена в конце месяца.

Индекс потребительских цен в мае (May HICP) +0.1% м/м, -0.3% г/г против +0.1%/+0.1% в апреле
дефицит государственного бюджета январь-апрель (Jan-Apr central govt deficit) E71.9 млрд., +E26.9 млрд. г/г
дефицит текущего баланса (April sa current account deficit) в апреле E3.1 млрд. против E3.2 млрд. в марте

Доллар и иена в четверг ослабели против высокорисковых валют на спекуляциях, что мировая рецессия отступает, что стимулировало спрос инвесторов на валюты carry trades.
Новозеландский и австралийский доллары выросли в цене после того, как центральный банк Новой Зеландии оставил учетную ставку без изменений впервые в этом году, а Австралия сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении занятости. Поддержку новозеландскому доллару также оказало заявление центрального банка о том, что худшая за последние 30 лет рецессия приближается к своему завершению.
Основная процентная ставка Австралии составляет 3%, Новой Зеландии 2.5%, в то время как ставка Японии составляет 0.1%, в США она вообще приближена к нулю. Это делает валюты carry trades наиболее привлекательными для инвесторов.
Стерлинг вырос сегодня против евро и доллара после того, как представитель Банка Англии Экдрю Сентанс заявил, что рецессия в Британии «возможно тестирует дно», а Национальный институт экономических и социальных исследований заявил, что спад экономики прекратится во II квартале.
Во второй половине дня основные валютные пары торговались у максимумов сессии, так как внимание инвесторов было сосредоточено на результатах аукциона 30-летних гособлигаций США (в 17:00 GMT). Накануне слабые результаты аукциона 10-летних Treasuries спровоцировали распродажу на долговом рынке, в результате которой доходность бондов выросла до восьмимесячного максимума.
Участники рынка опасаются, что вслед за доходностью гособлигаций вырастут процентные ставки по различным займам, и это помешает наметившемуся восстановлению экономики. Кроме того, рост доходности облигаций может привести к оттоку средств с фондового рынка на долговой. Помимо ситуации на долговом рынке, инвесторов начинает тревожить рост цен на нефть, который также может нанести урон экономике.
В то же время, надежду на то, что деловая активность все же начнет восстанавливаться, подкрепили данные о том, что объем инвестиций в Китае резко вырос в мае благодаря антикризисным мерам властей.
Самым важным событием пятницы будут данные по промышленному производству в еврозоне за апрель (09:00 GMT). Завершится день публикацией новостей из США - в 12:30 GMT будут опубликованы цены на импорт и экспорт и в 13:55 GMT выйдет Индекс экономических настроений университета Мичиган за июнь, который ожидается на уровне 68.6.

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.90
Уровень сопротивления 1:Y98.50
Текущая цена: Y97.85
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.60
Уровень поддержки 3: Y95.30

Комментарий: пара остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшая поддержка расположена в области Y97.10 (вчерашний минимум). Дальнейшей целью станет Y96.60 (область минимума 5 июня и максимума 2 июня). Ниже располагается область дневных минимумов 2-3 июня Y95.30. Закрепление выше вчерашнего сессионного пика Y98.50 откроет дорогу к Y98.90 (максимум июня). Выше важным уровнем является область максимумов мая на Y99.60/80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0750
Текущая цена: Chf 1.0722
Уровень поддержки 1: Chf1.0650
Уровень поддержки 2: Chf1.0580
Уровень поддержки 3: Chf1.0540

Комментарии: Доллар восстанавливает понесенные накануне потери. Промежуточное сопротивление - Chf1.0720/50 (бывшая поддержка и минимум 10 июня). Выше рост вероятен доChf1.0860 (сессионный максимум 10 июня). Более сильным сопротивлением является область максимумов понедельника на Chf1.0980.
Ближайшая поддержка находится на Chf1.0650 (вчерашний минимум). Более сильный уровень располагается на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). Нижняя граница Боллинджера находится в настоящее время на Chf1.0540.

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6620
Текущая цена: $1.6339
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100

Комментарий: Дивергенция на часовых интервалах свидетельствует в пользу коррекции в ближайшем времени прежде чем рост пары возобновится. Ближайшая поддержка – на $1.6340 (ранее сопротивление, область сессионного минимума 11 июня), далее - $1.6240 (минимум 10 июня). Ниже расположена область максимума понедельника на $1.6100. Ближайшим сопротивлением является уровень максимума 11 июня $1.6620, взятие которого откроет дорогу к пику 03 июня на $1.6660.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4270
Уровень сопротивления 1:$1.4150
Текущая цена: $1.4070
Уровень поддержки 1:$1.3910
Уровень поддержки 2:$1.3850
Уровень поддержки 3:$1.3780

Комментарий: Евро корректируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление - $1.4150/70 (область вчерашних внутри дневных минимумов). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4240/70 (пика 4-5 июня). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – $1.3910 (минимум 10 июня), ниже - $1.3850 (минимум вторника). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330).

High Low Close
EUR/USD 1.4176 1.3941 1.4095
GBP/USD 1.6620 1.6338 1.6572
USD/JPY 98.55 97.27 97.72
USD/CHF 1.0838 1.0648 1.0711

EUR/JPY 137.98 136.55 137.73
EUR/GBP 0.8562 0.8499 0.8502
GBP/JPY 162.09 159.91 161.94
GBP/CHF 1.7793 1.7642 1.7749

Встреча Министров финансов «Большой восьмерки»
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции, апрель 5.2%
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции, г/г, апрель -31.2%
06:00 Германия Индекс оптовых цен,г/г, май -8.1% -9.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе), апрель 0.2% 0.2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе),г/г, апрель 0.1% -0.2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,апрель 0.1% -0.2%
09:00 Е16 Промышленное производство, апрель -2.0% -0.4%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, апрель -20.2% -19.0%
12:30 США Цены на импорт, май 1.6%
12:30 США Цены на экспорт, май 0.5%
13:55 США Индекс экономических настроений университета Мичиган, июнь 68.7 68.6