Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-11-2002

EUR/USD продолжает свою консолидацию. Дилеры отмечают слухи о больших опционах на 1.01 что огранирчивает отдаление евро от данного уровня. Курс нашел хорошую поддержку на 1.0065 этим утром не смотря на слабые данные ZEW. Надежды на снижение ставок ЕЦБ в декабре постоянно растут. Ценовое действие по видимому будет ограниченно в 1.0065/1.0135.

Фунт крепко держится в районе 1.5877 не смотря на то что один из британских участников постоянно продает фунт против евро и доллара. Фунт остается выше утренних уровней открытия на 1.5855 и 1.5873.

Президент ЕЦБ Вим Дюзенберг заявил что ожидает умеренный рост экономики еврозоны к концу года однако рост должен достичь, по его словам, пределов 2.0-2.5% в 2003 году.

В интервью агенству Рейтерс, президент ЕВС Романо Проди заявил что ЕВС должен иметь власть позволяющую координировать с ЕЦБ решения в экономической политике. Он также призвал к более эластичному пакту стабильности и роста так как нынешний пакт не реализовывается. EUR/USD консолидируется в районе 1.01 после отскока с 1.0065.

Независимый орган ЕВС должен быть установлен для решения наказаний членам ЕВС которые не будут соответствовать критериям установленным в пакте стабильности и роста Е-12, заявил президент германского иследовательского института Diw Клаус Зиммерман.

Ограничение количества государственных займов в иностранной валюте является важным фактором в развитии экономики страны, заявил глава ФРС США Алан Гринспен.

EUR/USD значительно отскочил с поддержки на 1.0065 не смотря на слабые данные zew и следствнно вынужденных позиций к продаже на рынке. Азиасткие инвесторы продают на 1.0135.

Некоторые стопы были исполненны на пробитии 119.50 что вынудило ряд межбанковских игроков устанавливать позиции к покупке. Однако дилеры сообщают о нескольких позициях к покупке на 119.30 что стабилизировало ценовое действие. Ожидается поддержка доллара на впадинах в связи с большим количеством позиций к продаже на 119.10. Интерес идет со стороны опционных игроков.

Трейдеры наблюдают продажи USD/CHF в районе 1.4500 однако прогресс вниз проходит в медленном темпе. EUR/CHF под давлением продаж германских участников и упал до 1.4615. Сильные покупки сосредоточенны на 1.4590 и дно дневного треугольника на 1.4604 вероятно обеспечит отскок. Общий спрос на кросс остается негативным и кросс должен сделать аггрессивный тест 1.4500 до разворота дна.

EUR/USD упал до поддержки на 10070/80 и смог значительно отскочить на 1.0135 на фоне отказа иракского парламента от резолюции ООН.В случае удержания EUR/USD на поддержке на 1.0060/70 ожидается консолидация ниже 1.0200.

· Парламент Ирака не принял резолюцию ООН, последнее слово остается за Саддамом Хусейном
· Германия: по прогнозам, в ноябре индикатор Zew составит значение 22.5
· Глава DIW (Германия) считает необходимым снижение Европейским Центральным банком на 100 пукнтов в ближайшие 3 месяца
· Германия: в сентябре торговый профицит составил 10.9 млрд. евро; профицит в платежном балансе 7.0 млрд. евро
· Германия: прогнозируют доход от налогов
· Европейский союз предупреждает о дефиците в бюджете Германии
· Великобритания: в октябре внутренние цены составили +2.3% г/г против +2.1% в сентябре
· Швейцарский Нац. банк поднял учетную ставку на 1 пункт до 0.53%
· Швеция: в сентябре профицит в платежном балансе составил 6.0 млрд. крон
Новость о том, что Ирак не принял резолюцию ООН по разоружению привела к продажам USD на лондонских торгах и достижению EUR/USD уровня 1.0135 с 1.0072. Слухи о покупках со стороны участников рынка из Германии привели к оживлению EUR/USD
GBP/USD продолжил свой восстановительный рост с европейского низа 1.5840 до нового дневного пика 1.5924 на фоне отказа от резолюции ООН со стороны иракского парламента.
USD/CHF был под давлением до нового дневного низа 1.4430/35 в связи со слухами об отказе от резолюции ООН со стороны иракского парламента.
USD/JPY продолжил свое понижение с азиатского сессионного пика 119.87 через 119.50 однако удержался выше экзотических опционов на 119.00.

* США делают властям Ирака предупреждение о возможности начала военных действий до Рождества, если требования ООН не найдут отклика с их стороны.
* Министр финансов Японии Шиокава заявил, что последние движения на валютном рынке противоестественны; валютный рынок будет пристально отслеживаться; со стороны властей Японии последует интервенция, если произойдет дальнейшее вздорожание JPY; он признал, что дополнительный бюджет Японии может понадобиться для мер страхования и из-за возможных налоговых недопоступлений; он все еще желает удержать выпуск правительственных облигаций Японии в рамках Y30 трлн.
* Министр экономики Японии Такенака заявил, что правительство Японии не планирует производить покупки обычных акций у банков Японии.
* Данные по финансовым потокам в октябре от Министерства финансов Японии: участники рынка из Японии купили иностранных облигаций на Y1.559 трлн., акций на Y118.6 млрд.; иностранные участники рынка купили правительственных облигаций Японии на Y739.9 млрд., акций на Y281.6 млрд.
Ожидается выход данных: США: продажи в магазинах, обзор Красной книги, производственные обзоры FED Чикаго, Канзас-Сити, Ричмонда; выступления Гринспана, Фергусона, Штерна, Байеса, Ольсона, Сантомеро (FED), Секретаря Казначейства США О’Нилла. Германия: расчетный счет, торговля, индикатор Zew. Великобритания: внутренние цены.
На Азиатской сессии основные валюты были привязаны к ренджу. При этом многие участники рынка производили закрытие позиций на продажу по USD перед открытием Американской сессии.
Продолжают привлекать внимание негативные для USD факторы, включая угрозу начала в этом году войны США против Ирака и ослабление рынка акций.
В какой-то мере Азиатская и Европейская сессии уже сориентировались в этой ситуации.
Сейчас игроки на понижение по USD уже не проявляют большой активности.
Cтопы по USD/JPY находятся ниже уровня 119.50, а стопы по EUR/USD были сняты вчера выше уровня 1.0150.
USD/JPY ограничился ренджем на уровне 119.57-87, где верхняя сторона попала под влияние направленной вниз тенденции из-за слухов о репатриации купонных платежей Казначейства США, хеджировании со стороны инвесторов и интереса со стороны экспортеров.
EUR/USD торговался в рендже на уровне 1.0081-1.0108. Некоторые легкие стопы были сняты ниже уровня 1.0090, но самые значимые были отмечены ниже уровня 1.0075.
EUR/JPY торговался на уровне 120.70-121.04, и большей частью он своей активностью оттеснял на второй план USD/JPY.
По USD/CHF были сняты некоторые легкие стопы на уровне 1.4510. Еще больше их находится выше.

* Блаттнер (Национальный Банк Швейцарии) заявил о том, что не испытывает тревоги в отношении ослабления USD против CHF; пока нет никаких признаков того, что экономика Швейцарии находится на “двойной впадине”; он считает, что во 2-й половине 2003г. может начаться экономический рост; следующее изменение ставок со стороны НБШ может произойти как в сторону понижения, так и в сторону повышения.
* Ожидается, что на следующей неделе правительство Японии может принять решение в отношении дополнительного бюджета Японии за 2002г.; пока нет полной уверенности в том, произойдет ли превышение установленного уровня в Y30 трлн. при выпуске правительственных облигаций Японии.
* В Японии рынок опционов “колл” балансирует на грани понижения до нижних значений последних 15,5 лет.
* Власти Европейского Союза все еще считают, что в Германии уровень бюджетного дефицита в 2003г. составит выше 3.0%.
* Ожидается, что Банк Японии будет производить финансирование покупок через RCC неэффективных банковских займов Японии.
* Бизнесмены в Германии с опасением относятся к налогу на прибыль капиталов Германии; они готовы перевести свои капиталы в Швейцарию.
* Представители SPD заявляют, что не планируют увеличения налога на добавленную стоимость; FDP и CDU все еще ожидают увеличения этого налога весной будущего года.
* В Великобритании розничные продажи BRC в октябре увеличились +4.0% Г/Г.
В США Праздник дня ветерана означал практически отсутствие сегодня какой-либо торговли в этой временной зоне, при этом в Канаде также отмечался этот праздник.
Рынок акций США был открыт. При закрытии он понизился на 153 пункта в этот день. При этом ключевым фактором понижения была озабоченность в отношении возможных военных действий США против Ирака.
Однако, это оказало на USD ограниченное влияние, так как USD сейчас производит коррекцию недавних чрезмерных позиций на продажу.
EUR торговался в нижнюю сторону с уровня 1.0121 до уровня 1.0101.
USD/JPY понизился с уровня 119.38 до уровня 119.10. Однако слухи об опционной защите и опасения по поводу возможной войны США против Ирака привели на закрытии Европейской сессии к тому, что он поднялся выше уровня 119.40.
EUR/JPY понизился ниже уровня 120.50, но затем произвел отскок до уровня открытия 120.80.
GBP/USD понизился с уровня 1.5900 до уровня 1.5858, при этом фиксацию прибыли произвели участники рынка из США и Великобритании.