Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-10-2009

Пара не смогла переписать сессионные максимумы ($1,4960) и снизилась. В данный момент курс находится в районе $1,4920. Поддержка отмечена в области $1.4870/75. Ниже находится опционный барьер $1.4850.

- Более высокие инфляционные ожидания, возможно, обусловлены искажением
- Инфляционные ожидания незначительно повысились повысились

Повышение позитивных настроений на финансовых рынках привело к продажам йены и доллара против основных валют.
Фунт продолжает укрепляться против основных конкурентов. Основной причиной данного роста стала информация в прессе о том, что Банк Англии может прекратить реализацию своей программы покупки проблемных активов. Об этом заявил глава рыночного департамента Банка Англии ПолФишер.
На этом фоне фунт показал максимальный рост против доллара.
"Комментарии Фишера стали неожиданостью." - Джессика Ховерсен, аналитик MF Global в Чикаго.
Вышедшая макроэкономическая статистика США оказалась смешанной, поэтому ее влияние на динамику торгов оказалось ограниченным.
Существенный рост в октябре показал индекс производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка, который за последний отчетный период вырос до уровня 34.57 пункта против сентябрьского значения 18.9 пункта. Однако, позже опубликованный индекс ФРБ Филадельфии в октябре неожиданно снизился в октябре до уровня 11.5 пункта. Прогноз по данному показателю составлял 12.5 пункта, значение за сентябрь 14.1.
Фондовые рынки находятся незначительно ниже нулевой отметки. Инвесторов разочаровал квартальный отчет Citigroup, не смотря на то, что финансовые результаты за отчетный квартал другого американского банка - Goldman Sachs - оказались значительно лучше прогнозов.

Пара отступила от сессионный минимумов и практически полностью восстановилась после понесенных сегодня потерь. На текущий курс находится в районе отметки $1,4950. Ордера на продажу отмечены в области сессионного максимума $1,4970, вплоть до психологически важной отметки $1,5000. Существенное скопление ордеров на продажу отмечено выше, в области $1.5040/50.

Ян Шепердсон, экономист HFE, говорит, что «индекс ФРБ Филадельфии на уровне 11.5 пп разочаровывает в свете роста аналогичного индекса ФРБ Нью-Йорка и данное падение может говорить о том, что производственный индексы Института Управления Поставками может также показать снижение».

Энди Шавериат, ведущий технический аналитик BNP Paribas, говорит, что «$1.5000 остается психологическим барьером». Вспоминая ноябрь 2007 года, уровень $1.50 сдержал ралли (максимум 23 ноября 2007 года) – что недалеко от утренних вершин четверга. «И к тому моменту, когда уровень $1.5000 все же был взят, прошло 3 месяца (27 февраля 2008 года)», напоминает эксперт. До тех пор, пока евро держится выше важной поддержки на $1.4675 и трендовой линии с апреля на $1.4580, риски склоняются к дальнейшему росту валюты, отмечает Шавериат.

«Американская валюта потеряла 5.1% против евро за последние 3 месяца и сегодня практически достигла $1.5000 – уровень, который в последний раз мы видели 11 августа 2008 года. Независимо от того, пройдем мы этот уровень или нет, нервозность на рынке сохранится», говорит Нейл Меллор, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp.

Доллар торгуется неуверенно после выхода смешанного отчета ФРБ Филадельфии, где основной показатель оказался чуть хуже прогнозов, однако компоненты довольно многообещающие. Сейчас евро торгуется на $1.4907, фунт – на $1.6242, а иена – на Y90.35.

Новые заказы 6.2 против 3.3
Выплаченные цены 21.3
Занятость -6.8 против -14.3

EUR/USD: $1.5000, $1.4950, $1.4850
USD/JPY: Y90.00(крупный), Y90.35, Y90.50, Y89.75, Y88.40
EUR/JPY: Y135.00, Y135.30
GBP/USD: $1.6060
AUD/USD: $0.9200

1.Предостерегает от чрезмерного оптимизма касательно перспектив Германии
2.Очевидных рисков инфляции в Германии нет
3.Стоит думать о стратегии «выхода», а не «расширения» программы стимулирования экономики
4.Не видит уверенного восстановления до середины 2010 года

USD/JPY поглотил стопы в зоне Y90.50/60, показал максимумы на Y90.74. Ближайшее сопротивление теперь отмечается на Y91.35 (максимум 25 сентября), далее технический уровень сопротивления – на Y90.81.

Доллар позитивно отреагировал на несколько лучшие, чем ожидалось, данные по инфляции, заявкам на получение пособий по безработице и активности в производственной сфере от ФРБ Нью-Йорка. В настоящий момент евро торгуется на $1.4870, фунт – на $1.6244, иена – на Y90.59.

USD/JPY продолжает приближаться к ордерам на продажу, выставленным японскими экспортерами на подходе к Y90.50. Выше упоминаются стопы, сопротивление – на Y90.81. В настоящий момент курс торгуется на Y90.17.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Промышленное производство, г/г август -19.0% -18.7% -18.7%
04:30 Япония Промышленное производство август 1.6.% 1.8% 1.8%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии октябрь
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение,г/г сентябрь 1.2% 1.3%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь -0.3% -0.3% -0.2%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен сентябрь 0.0% 0.3%

Доллар и иена продолжают нести потери против основных конкурентов в ходе того, как позитивные корпоративные результаты активизировали спекуляции по поводу того, что восстановление мировой экономики набирает ход, результатом чего стал рост спроса на высокодоходные активы.
Японская валюта понесла серьезные потери против британского фунта и доллара Новой Зеландии в ходе того, как MSCI World Index вырос второй день кряду. Индекс доллара снизился на 0.5% и достиг минимальной отметки за последние 14 месяцев.
Dow Jones Industrial Average накануне впервые за год закрылся выше отметки 10,000 после того, как JPMorgan и Intel представили лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Сегодня Goldman Sachs Group Inc. может сообщить о трехкратном увеличении квартальной прибыли, до $2.4 млрд.. Ранее Roche Holding AG, крупнейший в мире производитель антираковых препаратов заявил о росте квартальной прибыли на 9.7% и пересмотрел с повышением прогноз продаж на 2009 год.
Поддержку стерлингу оказывают спекуляции о приостановлении Банком Англии в будущем месяце реализации программы покупки проблемных активов.
Как сообщил Financial Time, директор Банка Англии по рынкам Пол Фишер заявил, что программа покупки активов может быть приостановлена для того, чтобы центральный банк получил возможность "сделать больше позже". Напомним, что несколькими днями ранее заместитель управляющего Банка Англии Чарльз Бин отметил, что "рост цен активов и укрепление уверенности может свидетельствовать о том, что программа работает."
Таким образом, несмотря на текущую коррекцию евро-доллара, тенденция ослабления низкодоходных валют, прежде всего доллар и иены остается в силе. "2009 год стал переломным годом с точки зрения гегемонии доллара в качестве мировой резервной валюты," говорит Нейл Меллор, валютный стратег лондонского представительства Bank of New York Mellon Corp.. Эксперт полагает, что "в результате американская валюта может к началу будущего года снизиться против евро до уровня $1.60."

EUR/USD: после установления сессионного пика в районе $1.4970 начал коррекцию, в результате которой снизился к $1.4860. Ордера на покупку:$1.4875/70, $1.4840, $1.4825/20. Ордера на продажу: $1.4970, $1.5000, $1.5040/50.

EUR/USD: $1.5000, $1.4950, $1.4850
USD/JPY: Y90.00(крупный), Y90.35, Y90.50, Y89.75, Y88.40
EUR/JPY: Y135.00, Y135.30
GBP/USD: $1.6060
AUD/USD: $0.9200

Доллар и иена продолжают нести потери в ходе того, как позитивные корпоративные результаты активизировали спекуляции по поводу того, что восстановление мировой экономики набирает ход, результатом чего стал рост спроса на высокодоходные активы.
Японская валюта понесла серьезные потери против британского фунта и доллара Новой Зеландии в ходе того, как MSCI World Index вырос второй день кряду. Индекс доллара снизился на 0.5% и достиг минимальной отметки за последние 14 месяцев.
Dow Jones Industrial Average накануне впервые за год закрылся выше отметки 10,000 после того, как JPMorgan и Intel представили лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Сегодня Goldman Sachs Group Inc. может сообщить о трехкратном увеличении квартальной прибыли, до $2.4 млрд.. Ранее Roche Holding AG, крупнейший в мире производитель антираковых препаратов заявил о росте квартальной прибыли на 9.7% и пересмотрел с повышением прогноз продаж на 2009 год.
Поддержку стерлингу оказывают спекуляции о приостановлении Банком Англии в будущем месяце реализации программы покупки проблемных активов.
Как сообщил Financial Time, директор Банка Англии по рынкам Пол Фишер заявил, что программа покупки активов может быть приостановлена для того, чтобы центральный банк получил возможность "сделать больше позже". Напомним, что несколькими днями ранее заместитель управляющего Банка Англии Чарльз Бин отметил, что "рост цен активов и укрепление уверенности может свидетельствовать о том, что программа работает."
Таким образом, тенденция ослабления низкодоходных валют, прежде всего доллар и иены остается в силе. "2009 год стал переломным годом с точки зрения гегемонии доллара в качестве мировой резервной валюты," говорит Нейл Меллор, валютный стратег лондонского представительства Bank of New York Mellon Corp.. Эксперт полагает, что "в результате американская валюта может к началу будущего года снизиться против евро до уровня $1.60."

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4930, $1.4920/00, $1.4875/70, $1.4840, $1.4825/20
Ордера на продажу: $1.4970, $1.5000, $1.5040/50

USD/JPY:
Ордера на покупку: Y88.60/50, Y88.00, Y87.15/00
Ордера на продажу: Y89.90/00, Y90.20, Y90.40/50

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1: Y90.20
Текущая цена: Y90.08
Уровень поддержки 1:Y88.80
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y86.60

Комментарий: Иена образовала сходящуюся формацию, накопив значительный потенциал сильного движения. Ближайшей целью роста является сессионный максимум на Y90.20, далее – на Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на Y88.80. Более важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00, далее – в районе канальной линии поддержки от 10 августа на Y86.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0280
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0190
Текущая цена: Chf1.0150
Уровень поддержки 1: Chf1.0120
Уровень поддержки 2: Chf1.0010
Уровень поддержки 3: Chf0.9650
Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.0120 (минимум 22 июля 2008). Если давление на курс не ослабеет, есть вероятность падения к минимуму 17 июля 2008 года на Chf1.0010. ниже которого нет серьезных уровней вплоть до исторического минимума Chf0.9650. Сопротивление расположено в области сессионных максимумов на Chf1.0230, далее – на Chf1.0280.

Уровень сопротивления 3:$1.6390
Уровень сопротивления 1:$1.6330
Уровень сопротивления 1:$1.6220
Текущая цена: $1.6210
Уровень поддержки 1: $1.6000
Уровень поддержки 2: $1.5900
Уровень поддержки 3: $1.5840
Комментарий: Стерлинг продолжил восходящее движение. Ближайшая цель роста - сессионный максимум $1.6220, преодоление которого откроет дорогу на $1.6330 (55-дневное МА) и к $1.6390, где в настоящее время находится верхняя граница Боллинджера. Ближайшая поддержка – на $1.6000. Ниже коррекция может достигнуть $1.5900(вчерашний сессионный минимум) и $1.5840 (сильная поддержка).

--в 3 кв. 2009 ВВП составит +0.7% кв/кв, а в 4 кв. +0.2% кв/кв
--экспорт снизится на 14.0% в 2009; +6.1% в 2010
--прогноз роста ВВП еврозоны на 2009 год пересмотрен до -3.9% с -4.5%; и до +0.7% против -0.6% в 2010
--инфляция в еврозоне (EMU HICP) +0.3% в 2009; +0.8% в 2010
--инфляция потребительских цен в Германии (CPI) +0.3% в 2009; +0.6% в 2010
--ЕЦБ по всей вероятности сохранит ставку на уровне 1% до конца 2010 года и снизит вливания ликвидности к середине будущего года
--нет оснований ожидать серьезного кредитного кризиса в еврозоне, однако для Германии риски являются весьма высокими.

Уровень сопротивления 3:$1.5330
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.4960
Текущая цена: $1.4940
Уровень поддержки:1:$1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4810
Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: Евро сохраняет позитивный настрой, направляясь к важному канальному уровню сопротивления от 16 июня на $1.4960. В случае преодоления данной отметки можно ожидать усиления восходящего импульса и евро может протестировать $1.5080. Выше сопротивления не наблюдается вплоть до максимума 08 августа 2008 года $1.5330. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.4840, более сильный уровень – на $1.4810 (максимум 08 и 10 октября). Ниже коррекция может достичь $1.4760 (минимум 13 октября).

Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение +1.2% г/г

В ходе продолжения восстановления стерлинга пара достигла отметки $1.6172, а EUR/GBP снизился в район stg0.9230. Ордера на продажу размещаются на $1.6180. Пробитие данной отметки откроет дорогу на $1.6200 и к $1.6225/35.

EUR/USD: $1.5000, $1.4850
USD/JPY: Y89.75, Y90.00, Y88.40
EUR/JPY: Y132.90, Y135.00, Y135.30
GBP/USD: $1.6060
AUD/USD: $0.9200

Tagesspiegel

Уровень сопротивления 3: Chf1.0280
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0190
Текущая цена: Chf1.0130
Уровень поддержки 1: Chf1.0120
Уровень поддержки 2: Chf1.0010
Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.0120 (минимум 22 июля 2008). Если давление на курс не ослабеет, есть вероятность падения к минимумам 17 июля 2008 года на Chf1.0010. Сопротивление расположено в области сессионных максимумов на Chf1.0230, далее – на Chf1.0280.

Промышленное производство выросло на 1.6% м/м в августе, в результате повышенного спроса на мобильные телефоны и легковые машины. Производство растёт 6 месяц подряд, восстановившись после рекордного падения на 10,1% в Январе и 9,4% в декабре.

Уровень сопротивления 3:$1.6200
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Текущая цена: $1.6050
Уровень поддержки 1: $1.6000
Уровень поддержки 2: $1.5900
Уровень поддержки 3: $1.5840
Комментарий: Стерлинг продолжил восходящее движение, активизированное накануне. Ближайшая цель роста - максимум 8 октября на $1.6120. Ближайшая поддержка – на $1.6000. Ниже коррекция может достичь $1.5900(вчерашний сессионный минимум) и $1.5840 (сильная поддержка).

Уровень сопротивления 3:$1.5330
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.4960
Текущая цена: $1.4950
Уровень поддержки:1:$1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4810
Комментарий: Евро продолжает рости, направляясь к важному канальному уровню сопротивления от 16 июня на $1.4960. Выше сила быков значительно приумножится и евро может протестировать $1.5080. Если курсу удастся закрепиться выше, сопротивления не наблюдается вплоть до максимума 08 августа 2008 года на $1.5330. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.4840, более сильный уровень – на $1.4810 (максимум 08 и 10 октября). Ниже коррекция может достичь $1.4760.

High Low CloseEUR/USD 1.4944 1.4836 1.4942
GBP/USD 1.6024 1.5901 1.6000
USD/JPY 89.88 88.82 89.32
USD/CHF 1.0226 1.0127 1.0139

EUR/JPY 133.81 132.21 133.39
EUR/GBP 0.9350 0.9290 0.9330
GBP/JPY 143.83 141.72 142.92
GBP/CHF 1.6310 1.6199 1.6225