Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-03-2009

USD/JPY торгуется в области Y94.45 в настоящий момент, показав часовой максимум на Y94.55. Ордера на покупку остаются в области утренних минимумов на Y93.50.

Министр финансов Британии Алистер Дарлинг, отвечая на вопросы казначейского комитета парламента сообщили, что меры Банка Англии по вливанию денежных средств в экономику за счет приобретения частных и государственных активов, называемые количественным смягчением, "абсолютно необходимы" для борьбы с рецессией. "Многие страны предпринимают меры, которые не стали бы рассматривать в обычное время, однако сейчас время из ряда вон выходящее, - заявил Дарлинг. - Если есть шаги, которые должны быть предприняты, мы их предпримем".

Курс американской валюты в четверг упал ниже отметки в $1.37 против евро впервые с января на опасениях, что план Федерального резерва по выкупу казначейских облигаций приведет к падению доходности бондов, что снизит спрос на них со стороны иностранных инвесторов.
Доллар также упал к минимальному уровню с октября против норвежской кроны и протестировал 2-месячный минимум против австралийского доллара, поскольку Федеральный резерв начал наполнять рынок деньгами.
Среди опубликованных сегодня отчетов стоит отметить снижение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии до -35.00 пп в марте против -41.3 пп месяцем ранее. Таким образом, получается, что индекс снижается 6-й месяц подряд.

EUR/USD снизился к $1.3632, поглотив стопы ниже $1.3650 на фоне закрытия длинных позиций. Курс смог восстановиться до $1.3655 в условиях тонкого рынка. Некоторые ордера на покупку отмечаются на $1.3620.

Аналитики Credit Suisse говорят, что по-прежнему ожидают восстановления экономики в концу года: «Мы прогнозируем рост мировой экономики в этом году в исчислении 4 квартала в 1.0%, а в 2010 году – на 3.7%, что практически аналогично нашему февральскому прогнозу, однако многое зависит от той монетарной политики, которую будет проводить в США, Европе и других странах».

1. Этого мы будем добиваться посредством интервенций; все внимание на ситуацию на валютном рынке.
2. Действия центрального банка сопряжены с рисками.
3. Однако НБШ не может не рисковать в условиях экономического кризиса.
4. Риски дефляции в Швейцарии заметно выросли.
5. Экономические показатели говорят об уверенном экономическом спаде.
6. Инфляция будет оставаться низкой длительное время – около 0% в 2010 и 2011 гг.
7. В лучшем случае, экономическая ситуация улучшится в 2010 году.

"Детали отчета Philly свидетельствуют о дальнейшем ухудшении в начале марта условий в производственном секторе (основной показатель отчета является индикатором общего уровня настроений, а не композитным показателем подындексов заказов, занятости, поставок и прочих). В соответствии со способом расчета ISM, индекс Philly Fed в марте снизился до 29.4 по сравнению с 33.8 в феврале."

Пара достигла области сосредоточения ордеров на продажу $1.4600, прежде чем откатила в район $1.4550. Тем не менее, курс сохраняет позитивный настрой и в случае преодоления фигуры откроется дорога на $1.4665 (76.45 $1.4975-$1.3659).

Цены (prices paid) -31.3. Новые заказы (New orders) -40.7 против -30.3, занятость (employment) -52.0 против -45.8.

Были опубликованы следующие данные:

07:15 Швейцария Торговый баланс, февраль, 2.03B 0,731
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд., февраль, -25.1 4.4B
09:30 Великобритания Кредитование M4, предварительная оценка, млрд., февраль, +4.5 +0.9%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г, февраль, 17.5% 18.8%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, февраль, 2.5% 1.4%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, февраль, 1.9% 1.9%
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов CBI, март, -56% -48%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, февраль, -0.4% 0.5%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 1.1% 1.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, февраль, -0.3% 0.7%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице, неделя до 14.03, 654K 646К

Основное влияние на ход торгов на европейской сессии оказало вчерашнее заявление Федеральной Резервной Системы США. ФРС объявила в среду, что вольет в американскую экономику еще $1 триллион посредством приобретения долгосрочных правительственных облигаций, впервые с 1960-х годов, и расширения покупки ипотечных облигаций.
Большое значение для евро/доллара будет иметь характер заявлений официальных европейских лиц. Сегодня состоится встреча представителей ЕЦБ и любые признаки того, что в Европе готовы последовать примеру США в плане количественного ослабления остановят восходящее движение евро/доллара, тогда как их отсутствие будет сигналом к дальнейшим продажам американской валюты. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США неожиданно упало, не оправдав пессимистичных прогнозов. Согласно данным, обнародованным сегодня Министерством труда, число требований составило 646 тыс.
Отчет Конфедерации британских производителей, показал, что в марте ситуация в промышленности продолжила ухудшаться, при этом баланс ожидаемого производства достиг минимальных значений, зафиксированных в период рецессии 1980 года.

EUR/USD вырос от миниумма сессии $1.3415, к максимуму $1.3685.

Уровень сопротивления 3: $1.4987
Уровень сопротивления 2: $1.4835
Уровень сопротивления 1: $1.4702
Текущая цена: $1.4480
Уровень поддержки 1: $1.4320
Уровень поддержки 2: $1.4163
Уровень поддержки 3: $1.3968
Комментарий:пара перешла в режим бычьего тренда.Ближайшее сопротивление - $1,4700 (гармонический уровень). Выше расположен уровень $1,4835 (88,6%) и максимум 9 февраля на $1,4987.Ближайшая поддержка - $1.4320 (50% FIBO движения $1.4987 - $1.3653). Ниже расположены уровни $1.4163 (38,2%) и $1,3968 (23,6%).

EUR/USD $1.3030, $1.3100
USD/JPY Y97.00/05, Y97.25, Y97.65, Y99.00
GBP/USD $1.4000
AUD/USD $0.6575, $0.6650

Уровень сопротивления 3: Y98.90
Уровень сопротивления 2: Y97.60
Уровень сопротивления 1: Y96.70
Текущая цена: Y95.57
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.90
Уровень поддержки 3: Y93.40
Комментарий: Йена возобновила рост, в результате чего был установлен максимум на уровне Y95,30, который является ближайшей поддержкой. Ниже потери курса могут увеличится до Y94,90 (уровень 38,2% FIBO роста Y87,10-Y99,70) и далее к Y93,40 (50,0%). В случае начала коррекции сопротивлением будет сессионный максимум на Y96,70 (также уровень 32,8% FIBO падения Y98,90-Y95,30). Выше возможен рост к Y97,60 (61,8%) и далее к Y98,90 (максимум 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1740
Уровень сопротивления 2: Chf1.1600
Уровень сопротивления 1: Chf1.1520
Текущая цена: Chf 1.1385
Уровень поддержки 1: Chf1.1360
Уровень поддержки 2: Chf1.1170
Уровень поддержки 3: Chf1.0990
Комментарий: Пара продолжает корректироваться после вчерашнего падения, FIBO которого на сегодня являются уровнями сопротивления: Chf1,1520 (23,6%), Chf1,1600 (32,8%), Chf1,1740 (61,8%). Ближайшая поддержка - область сессионного минимума на Chf1.1360 (38,2% FIBO падения Chf1,0360-Chf1,1970). Ниже возможно падение к Cfh1.1170 (50,%) и далее к Chf1.0990.

Уровень сопротивления 3: $1.3840
Уровень сопротивления 2: $1.3740
Уровень сопротивления 1: $1.3570
Текущая цена: $1.3497
Уровень поддержки 1: $1.3280
Уровень поддержки 2: $1.3120
Уровень поддержки 3: $1.2990
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара консолидируется в области достигнутого вчера максимума. При продолжении роста сопротивлением будет уровень $1,3750 (50,0% FIBO падения $1,4710-$1,2450). Выше расположен уровень $1,3740 (38,2% FIBO падения $1,6030-$1,2330). Далее возможен рост к $1,3840 (61,8% FIBO падения $1,4710-$1,2450). Поддержка представлена уровнями FIBO роста $1,2460-$1,3530: $1,3280 (23,6%), $1,3120 (38,2%, а также область максимума 9 февраля), $1,2990 (50,0%, а также область максимума 23 февраля).

Стерлинг на выход новостей почти не отреагировал. Торговля проходит в зоне уровня $1.4280. Предложения располагаются на уровне $1.4315/20 и далее в области $1.4350/70 и $1.4390/00.

На фоне репатриации капитала инвесторами в конце финансового года, йена обновила вчерашние максимумы против доллара.
Поддержку японской валюте против евро оказали спекуляции относительно возможно снижения учетной ставки ЕЦБ на фоне ухудшения ситуации в экономике региона о чем могут засвидетельствовать публикуемые данные по промышленному производству в ЕС за январь. Ожидается снижение показателя на 15,5% в годовом исчислении против значения за прошлый месяц на уровне -12%.
Доллар остается под давлением после вчерашнего оглашения решения ФРС о расширении программы количественного смягчения путем покупки долгосрочных казначейских обязательств. Основной момент состоит в том, что количественное смягчение является негативным фактором для валюты. Федеральный резерв сообщил о планах выкупить долгосрочные бонды на сумму до $300 млрд. в ближайшие 6 месяцев.

EUR/USD оставалась в рамках $1,3410-$1,3510.

Financial Times
Реформа архитектуры финансового регулирования
Бывший министр финансов США, оставивший свой пост с приходом в Белый дом новой администрации, изложил в The Financial Times свое видение реформы архитектуры финансового регулирования.
Это будет сложный, многолетний процесс, уверен Полсон. Для того чтобы стать успешным, реформирование должно затронуть самые разные стороны финансовой деятельности - от производных инструментов во внебиржевом обороте и коротких продаж до крупнейших финансовых институтов, кредитных организаций и рейтинговых агентств.

Independent
Великобритания станет единственной страной, в которой в следующем году продолжится рецессия
МВФ утверждает, что другие крупные экономические державы возобновят рост к 2010 году
Британской экономике предстоят худшие времена с эпохи Великой депрессии, пишет The Independent, ссылаясь на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

The Times
Глава ФРС: рецессия может закончиться в США к концу 2009 года
Бен Бернанке уверен, что Америке удалось избежать депрессии
Как сообщают журналисты The Times, впервые с 1987 года глава Федеральной резервной системы США дал согласие на проведение интервью. В нем он отметил, что уже заметны первые признаки будущего восстановления экономики.

Deutsche Welle
"Газпром" снизил экспорт газа в Европу на 40 процентов
Эспорт газа в Европу российского газового монополиста "Газпром" за 2,5 месяца сократился на 40 процентов по сравнению с 2008 годом. Главная причина этого - прекращение поставок газа через Украину в январе текущего года.

Жан-Клод Трише: Экономика ЕС начнет восстанавливаться не раньше 2010 года
Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише считает, что реальные возможности для оздоровления европейской экономики появятся не ранее 2010 года. Но возлагать надежды на ближайшее будущее не имеет смысла.
Лишь в 2010 году в Европе начнется медленный процесс оздоровления, считает президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише. 2009 год, по его мнению, будет очень сложным. Такой прогноз сделал глава Центробанка в среду, 18 марта, в интервью французской радиостанции Europe-1.

BBC
Центробанк США вливает в экономику $1,2 трлн.
Федеральная резервная система США объявила о покупке госдолгов на сумму 1,2 триллионов долларов с тем, чтобы способствовать кредитным потокам и оживлению экономики.

EUR/USD $1.3030, $1.3100
USD/JPY Y97.00/05, Y97.25, Y97.65, Y99.00
GBP/USD $1.4000
AUD/USD $0.6575, $0.6650

Американская валюта в среду отступила до минимального уровня за последний месяц против евро, поскольку Федеральный резерв рассматривает возможность применения новых мер для стимулирования экономики. Это привело к росту спекуляций относительно того, что чрезмерная денежная масса может дестабилизировать национальную валюту.
Падение доллара ускорилось после решения ФРС по ставке, которая, как и ожидалось, осталась на неизменном уровне, однако было сказано о том, что Федеральный резерв выкупит долгосрочные бонды на сумму до $300 млрд. в ближайшие 6 месяцев. Данное сообщение стало причиной падения американской валюты против всех основных валют.
Иена ранее снизилась против евро до минимального уровня 2009 года после того, как сегодня Банк Японии по итогам 2-дневного заседания заявил, что начнет выкупать гособлигации у банков, что усилило вероятность наводнения рынка иеной. Этот квартал иена может завершить снижением против евро на 1.6% на фоне углубления рецйессии в Японии.
Фунт упал до 7-недельного минимума на фоне выхода отчета, который показал рост безработицы в Великобритании максимальными темпами с 1971 года. Согласно статистике, безработица выросла на 138,400 до 1.39 млн., в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 84,800.
Члены Совета Банка Англии большинством голосов приняли решение за начало эмиссии 75 млрд. фунтов стерлингов ($105 млрд.) для борьбы с рецессией после снижения учетной ставки до рекордного минимума в 0.5%.

EUR/USD в первой половине дня пара оставалась в рамках $1,2980-$1,3070, однако позже курс резко вырос и завершил сессию в области $1,3510.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: Y98.90
Уровень сопротивления 2: Y97.60
Уровень сопротивления 1: Y96.70
Текущая цена: Y95.59
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.90
Уровень поддержки 3: Y93.40
Комментарий: Йена возобновила рост, в результате чего был установлен максимум на уровне Y95,30, который является ближайшей поддержкой. Ниже потери курса могут увеличится до Y94,90 (уровень 38,2% FIBO роста Y87,10-Y99,70) и далее к Y93,40 (50,0%). В случае начала коррекции сопротивлением будет сессионный максимум на Y96,70 (также уровень 32,8% FIBO падения Y98,90-Y95,30). Выше возможен рост к Y97,60 (61,8%) и далее к Y98,90 (максимум 17 марта).

- целью покупок не является стабилизация долгосрочных ставок

Уровень сопротивления 3: Chf1.1740
Уровень сопротивления 2: Chf1.1600
Уровень сопротивления 1: Chf1.1520
Текущая цена: Chf 1.1445
Уровень поддержки 1: Chf1.1360
Уровень поддержки 2: Chf1.1170
Уровень поддержки 3: Chf1.0990
Комментарий: Пара пара корректируется после вчерашнего падения, FIBO которого на сегодня являются уровнями сопротивления: Chf1,1520 (23,6%), Chf1,1600 (32,8%), Chf1,1740 (61,8%). Ближайшая поддержка - область сессионного минимума на Chf1.1360 (38,2% FIBO падения Chf1,0360-Chf1,1970). Ниже возможно падение к Cfh1.1170 (50,%) и далее к Chf1.0990.

Уровень сопротивления 3: $1.4660
Уровень сопротивления 2: $1.4420
Уровень сопротивления 1: $1.4270
Текущая цена: $1.4185
Уровень поддержки 1: $1.4150
Уровень поддержки 2: $1.4090
Уровень поддержки 3: $1.4030
Комментарий: пара незначительно отступила от достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка - $1.4150 (сессионный минимум и уровень 38,2%FIBO вчерашнего роста). Ниже расположены уровни $1.4090 (50,0%) и $1,4030 (61,8%). Ближайшее сопротивление - $1,4270 (61,8% FIBO падения $1,4660-$1,3650, также область линии сопротивления с 17 декабря). Выше расположен уровень $1,4420 (76,4%) и максимум 23 февраля на $1,4660.

Уровень сопротивления 3: $1.3840
Уровень сопротивления 2: $1.3740
Уровень сопротивления 1: $1.3570
Текущая цена: $1.3480
Уровень поддержки 1: $1.3280
Уровень поддержки 2: $1.3120
Уровень поддержки 3: $1.2990
Комментарий: Пара консолидируется в области достигнутого вчера максимума. При продолжении роста сопротивлением будет уровень $1,3750 (50,0%FIBO падения $1,4710-$1,2450). Выше расположен уровень $1,3740 (38,2% FIBO падения $1,6030-$1,2330). Далее возможен рост к $1,3840 (61,8% FIBO падения $1,4710-$1,2450). Поддержка представлена уровнями FIBO роста $1,2460-$1,3530: $1,3280 (23,6%), $1,3120 (38,2%, а также область максимума 9 февраля), $1,2990 (50,0%, а также область максимума 23 февраля).

High Low Close
EUR/USD 1.3533 1.2984 1.3508
GBP/USD 1.4335 1.3847 1.4301
USD/JPY 98.84 95.66 96.02
USD/CHF 1.1830 1.1375 1.1390

EUR/JPY 129.90 127.91 129.74
EUR/GBP 0.9468 0.9258 0.9444
GBP/JPY 139.02 135.28 137.33
GBP/CHF 1.6620 1.687 1.6290

07:15 Швейцария Торговый баланс, февраль, 2.03B
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд., февраль, -25.1
09:30 Великобритания Кредитование M4, предварительная оценка, млрд., февраль, +4.5
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г, февраль, 17.5%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, февраль, 2.5%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, февраль, 1.9%
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов CBI, март, -56%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, февраль, -0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 1.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, февраль, -0.3%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице, неделя до 14.03, 654K
14:00 США Индекс экономической активности ФРБ Филадельфии, март, -40.0 -41.3
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов, февраль, -0.6% 0.4%
20:00 США Денежное предложение M2, млрд., -4.5