Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-12-2009

В ходе фиксации прибыли пара восстановилась в район $1.4270 из области сессионного минимума $1.4220. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4330, незначительное предложение отмечено в районе пика американской сессии $1.4315.

Доллар продолжил укреплять свои позиции против основных валют после публикации сильных данных по продажам на вторичном рынке жилья США.

Как сообщила сегодня Национальная Ассоциация риэлторов США, в ноябре продажи выросли на 7.4% до 6.54 млн./г, что является максимальным показателем с февраля 2007 года. Экономисты ожидали более скромного роста показателя, на 2.5%.
Немногим ранее доллар незначительно снизился против евро после того, как Департамент Коммерции сообщил, что темпы роста ВВП США в третьем квартале составили 2.2% по сравнению с предварительной оценкой в 2.8%.
Таким образом, тенденция роста доллара на позитивных данных остается в силе и незначительное ослабление американской валюты после публикации не лучших данных было использовано для инициирования новых длинных позиций по доллару.
наряду с экономическими данными еще одним фактором роста доллара остается тенденция увеличения доходности долговых обязательств правительства США. Накануне цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась более чем на целый пункт, а с начала сегодняшнего дня падение составило 18 тиков. В итоге доходность 10-летних обязательств впервые с августа достигла отметки 3.75%. Более того, разница доходности между 2-х и 10-ти летними облигациями достигла рекордного уровня, что является отражением ожиданий роста инфляции в ходе восстановления крупнейшей мировой экономики.
Фунт продолжил нести потери как против евро так и по отношению к доллару США после публикации отчета, зафиксировавшего более существенное по сравнению с предварительными оценками снижение ВВП страны в третьем квартале текущего года.
Иена остается под давлением по отношению к большинству основных валют после того, как накануне управляющий Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что с целью борьбы с дефляцией центральный банк будет "настойчиво" удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне.
Данные слова были восприняты рынком в качестве сигнала для дальнейших продаж иены.

По поводу продаж жилья на вторичном рынке: "рост был отмечен во всех регионах страны без исключения". В отношении отчета о ценах на жилье (Oct FHFA home prices), отмечается, что значительная доля прироста показателя в октябре была вызвана рекордным, на 3.7% скачком цен на жилье в Тихоокеанском регионе."

EUR/USD показал минимум на $1.4212 в условиях тонкого рынка. Ордера на продажу на $1.4220 были поглощены, далее ордера на покупку расположены на $1.4200, на подходе к 200-дневной МА. Сейчас курс торгуется на $1.4236.

Несмотря на попытки восстановиться, EUR/USD остается под давлением, при этом фокус рынка направлен на 200-дневную МА в области $1.4190 (также база Боллинджера на $1.4185), далее поддержка отмечена на $1.4177 (минимум 02 сентября). Крупные ордера на покупку расположены в зоне $1.4170/80 со стопами ниже.

EUR/USD падает, торгуясь у новых сессионных минимумов ниже $1.4240. Курс поглотил опционы на $1.4250 и сейчас тестирует стопы, выставленные ниже. Далее уровень поддержки отмечается в области 200-дневной МА на $1.4180.

Аналитики RBC относительно отчета по ВВП за III квартал говорят: «Несмотря на разочаровывающие данные, отчет по-прежнему указывает на восстановление экономики после четырех кварталов снижения. Отчет не нивелирует наш прогноз относительно того, что восстановление продолжится».

USD/JPY показал максимумы на Y91.78 на фоне укрепления доллара. Рост был сдержан на подходе к ордерам на продажу, которые остаются на Y91.80. Далее ордера находятся на Y92.00. Сейчас курс торгуется в области Y91.75.

EUR/USD $1.4350, $1.4390
USD/JPY Y90.50, Y91.00, Y91.25, Y90.00, Y88.00
AUD/USD $0.8800, $0.8695, $0.9000
NZD/USD $0.7200

USD/JPY вернулся к Y91.30 на фоне слабого отчета ВВП после того, как ранее курс показал максимумы на Y91.65. Ордера на продажу расположены на Y91.80, а ордера на покупку – в области Y91.00.

EUR/USD снова торгуется выше $1.4300 после выхода слабого отчета по ВВП США. Ордера на продажу расположены в зоне $1.4330/35, а ордера на покупку – в районе $1.4265/60.

EUR/USD показал минимум на $1.4267 и сейчас торгуется в области $1.4283. Опционы остаются на $1.4250. Ордера на покупку выставлены в зоне $1.4265/60. Стопы расположены ниже $1.4250.

Были опубликованы данные:
07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2,46 2,79 2.14
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение 3 кв -0,3% -0,3% -0.2%
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение, г/г 3кв -5,1% -5,1% -5.1%
09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд 3 кв -11,4 (-4.4) -4.7

Доллар торгуется в диапазоне против евро. Президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс вчера сказал, что уровень безработицы останется довольно высоким в наступающем году, что силило спекуляции на тему роста ставок.
"Доллар движется слишком быстро, неадекватно итуации," говорит Карл Хаммер, главный валютный стратег в SEB AB, в Стокгольме. "ФРС может позволить себе быть терпеливой, и нас ожидает еще несколько кварталов ослабления доллара."
ВВП Великобританиии упал на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. При этом средний прогноз составлял только 0,1% падения. Такие данные привели к немедленному ослаблению фунта.

Иена упала против 15 из 16 контрвалют, после того, как управляющий Банка Японии ширакава заявил вчера что ЦБ будет настойчиво удерживать ставки на минимальном уровне, для борьбы с дефляцией.

"Последние комментарии от представителей банка Японии ясно дают понять, что м не увидим ужесточения монетарной политик в ближайшем будущем," говорит Йоусуке Хосокава, лавный валютный дилер в Chuo Mitsui Trust & Banking Co. в Токио. "Сейчас участники рынка могут спокойно продавать иену."

EUR/USD доллар продолжает укрепляться, мосле коррекции к МА(64).

Сегодня в 13-30 GMT ожидается публикация окончательного значения ВВП США. Позже, в 15-00 GMT будут опубликованы продажи домов на вторичном рынке США.

Доллар упал против евро, поскольку укрепление валюты США приближает сроки поднятия ставок.
президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс вчера сказал, что уровень безработицы останется довольно высоким в наступающем году, что силило спекуляции на тему роста ставок.
"Доллар движется слишком быстро, неадекватно итуации," говорит Карл Хаммер, главный валютный стратег в SEB AB, в Стокгольме. "ФРС может позволить себе быть терпеливой, и нас ожидает еще несколько кварталов ослабления доллара."
ВВП Великобританиии упал на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. При этом средний прогноз составлял только 0,1% падения. Такие данные привели к немедленному ослаблению фунта.

Иена упала против 15 из 16 контрвалют, после того, как управляющий Банка Японии ширакава заявил вчера что ЦБ будет настойчиво удерживать ставки на минимальном уровне, для борьбы с дефляцией.

"Последние комментарии от представителей банка Японии ясно дают понять, что м не увидим ужесточения монетарной политик в ближайшем будущем," говорит Йоусуке Хосокава, лавный валютный дилер в Chuo Mitsui Trust & Banking Co. в Токио. "Сейчас участники рынка могут спокойно продавать иену."

EUR/USD $1.4350, $1.4390
USD/JPY Y90.50, Y91.00, Y91.25, Y90.00, Y88.00
AUD/USD $0.8800, $0.8695, $0.9000
NZD/USD $0.7200

- инфляцию 4,6% в 2010 и 2011
- рост ВВП прогнозируется 0,2% в 2009 и 5,8% в 2010
- экономическое восстановление ускоряется

Уровень сопротивления 3:$1.6450
Уровень сопротивления 2:$1.6290
Уровень сопротивления 1:$1.6170
Текущая цена: $1.6000
Уровень поддержки 1: $1.5990
Уровень поддержки 2: $1.5800
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара достигла 200-дневной МА. Ниже возможно снижение до $1.5990 (МА(200) для D1) и далее до $1.5700 (минимум октября). Ближайшее сопротивление расположено в районе вчерашнего максимума на $1.6170. Выше возможен рост до $1,6290 (38,2% FIBO падения $1,6720-$1,6050, линия сопротивления от 3 декабря) и далее до $1.6450 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.45
Текущая цена: Y91.30
Уровень поддержки 1:Y90.90
Уровень поддержки 2:Y89.90
Уровень поддержки 3:Y88.90
Комментарии: Йена продолжает снижаться против доллара. Ближайшим сопротивлением является Y91,45 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и далее до Y93,40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y90,90 (ранее сопротивление, максимум 18 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y91,45: Y89,90 (38,2%), Y88,90 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0700
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0470
Текущая цена: Chf1.0460
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0180
Комментарии: Курс на утренних торгах находится в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf1.0470 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (область максимума декабря и минимума августа) и далее до Chf1.0700 (MA(200) для D1). Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.0380 (23,6% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505). Ниже потери курса могут увеличатся до Chf1.0300 (38,2%, область максимума 9-10 декабря и минимума 14) и далее до Chf1.0160 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4410
Текущая цена: $1.4320
Уровень поддержки 1: $1.4280
Уровень поддержки 2: $1.4180
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Техника не изменилась. Ближайшая поддержка расположена на $1.4280 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,5140). Ниже возможно снижение до $1.4180 (МА(200) для D1) и далее до $1.4020 (50,0%). Ближайшее сопротивление - $1,4410 (пятничный максимум). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1.4600 (область максимума 16 декабря, минимумов 11 и 14, а также 38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4260).

Доллар остается в области трех месячных максимумов против евро на фоне спекуляций относительно того, что правительство США начнет сворачивать меры по стимулированию экономики раньше нежели планировалось в связи с улучшением ситуации в экономике страны.
Участники рынка ожидают улучшения ряда экономических данных, выход которых ожидается на текущей недели. Среди них стоит отметить данные по рынку недвижимости США и данные по личным доходам/расходам.
Вчера индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США вчера вырос на 0,4% и достиг максимальной с 4 сентября отметки 78,142 пункта.
Сейчас технические аналитики отмечают, что 14-дневный индекс относительной силы RSI для индекса доллара поднялся выше уровня 70, что может указывать повышенную вероятность коррекции индекса.
На данный момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 46% вероятность повышения ставки ФРС в июле следующего года как минимум 0,25%. Месяц назад данная вероятность составляла 32%.
Глава Банка Японии Ширакава вчера отметил, что японский центробанк будет "постоянно" удерживать процентные ставки на "практически нулевом уровне" для борьбы с дефляцией.

EUR/USD пара находилась в рамках $1,4260-$1,4330

GBP/USD курс торговался в рамках $1,6030-$1,6100
USD/JPY пара торговалась в рамках Y91,00-Y91,45

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Великобритании, выход которых запланирован на 09:30 GMT, а также ВВП США (13:30 GMT). Данные по ВВП Новой Зеландии ожидаются в 21:45 GMT. Следует обратить внимание и на изменение продаж недвижимости в США в 15:00 GMT.

EUR/USD $1.4350, $1.4390
USD/JPY Y90.50, Y91.00, Y91.25, Y88.00
AUD/USD $0.8800, $0.8695, $0.9000
USD/NZD $0.7200

Die Presse
Из почтовой сети Россия хочет создать банковского гиганта
Кризис сильно повлиял на российский банковский сектор, пишет австрийская Die Presse, и оживил старую идею. Речь идет о создании крупнейшего в стране банка на базе "Почты России" и "Связьбанка". Благодаря существующей почтовой сети новый банк сможет иметь 42 тыс. филиалов - вдвое больше, чем нынешний лидер банковского сектора "Сбербанк".

Deutshe Welle
Агентство S&P улучшило прогноз кредитных рейтингов России
Агентство Standard & Poor's повысило прогноз рейтингов России с "негативного" на "стабильный". На это решение экспертов повлияло ужесточение властями РФ фискальной политики и высокие цены на сырье.

ФРГ разрешила прокладывать Nord Stream в ее территориальных водах
Консорциум Nord Stream получил разрешение на строительство участка газопровода в территориальных водах ФРГ. Соответствующие документы вручил руководителю Nord Stream премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания.

Министр финансов ФРГ готовит пакет мер экономии
Глава министерства финансов ФРГ Шойбле намерен разработать многомиллиардную программу экономии бюджетных средств. Одновременно он подверг критике требования профсоюза о 5-процентном повышении зарплаты госслужащим.

BBC
Китай рассчитывает на 8-процентный рост экономики
В Китае объявлено, что страна будет стремиться достичь показателя роста экономики в 8% в 2010 году, несмотря на последствия глобальной рецессии.
В последние годы Пекину удавалось придерживаться намеченной цифры роста в 8%, более того, по прогнозам аналитиков, темп роста может превысить 9%.

Доллар сохранил свои достижения против валют основных торговых партнеров США. Свидетельства того, что восстановление крупнейшей мировой экономики набирает ход продолжают поддерживать спекуляции по поводу того, что ФРС вскоре начнет отход от политики стимулирования экономики.
В настоящее время индексными фьючерсами вероятность повышения основной процентной ставки ФРС в первом полугодии 2010 оценивается в 45%, а месяц назад шансы такого события не превышали 30%.
Следует тем не менее отметить, что если повышение ставки остается достаточно отдаленной перспективой, то некоторые шаги по снижению избыточной ликвидности центральный банк США предпринимает уже в настоящее время. Так в декабре ФРС начал использовать казначейские (Treasuries) и агентские обязательства в соглашениях об обратном выкупе с целью тестирования механизма сворачивания беспрецедентной программы стимулирования экономики. В итоге с 3 декабря из банковского рынка было абсорбировано наличности на сумму $990 млн..
В итоге потери доллара США против евро с начала года сократились до 2.4%. Выросла американская валюта и против высокодоходных валют, а именно австралийского доллара и южно-африканского ранда.
Следует также отметить формирование тенденции укрепления доллара в ходе восстановления мирового и американского фондовых рынков.

EUR/USD пара начала сессию в области $1,4330. Позже был установлен сессионный максимум на $1,4371. Сессию пара завершила в области $1,4280

GBP/USD курс установил сессионный максимум в области $1,6170, после чего отступилUSD/JPY по итогам вчерашней сессии пара выросла, сумев закрепится при этом выше отметки Y91,00

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Великобритании, выход которых запланирован на 09:30 GMT, а также ВВП США (13:30 GMT). Данные по ВВП Новой Зеландии ожидаются в 21:45 GMT. Следует обратить внимание и на изменение продаж недвижимости в США в 15:00 GMT.

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.45
Текущая цена: Y91.29
Уровень поддержки 1:Y90.90
Уровень поддержки 2:Y89.90
Уровень поддержки 3:Y88.90
Комментарии: Йена продолжает снижаться против доллара. Ближайшим сопротивлением является Y91,45 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и далее до Y93,40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y90,90 (ранее сопротивление, максимум 18 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y91,45: Y89,90 (38,2%), Y88,90 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0700javascript:toggle($('menu_format_text'))
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0470
Текущая цена: Chf1.0455
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0180
Комментарии: Курс на утренних торгах находится в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf1.0470 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (область максимума декабря и минимума августа) и далее до Chf1.0700 (MA(200) для D1). Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.0380 (23,6% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505). Ниже потери курса могут увеличатся до Chf1.0300 (38,2%, область максимума 9-10 декабря и минимума 14) и далее до Chf1.0160 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.6450
Уровень сопротивления 2:$1.6290
Уровень сопротивления 1:$1.6170
Текущая цена: $1.6061
Уровень поддержки 1: $1.6030
Уровень поддержки 2: $1.5990
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара приближается к 200-дневному МА. Промежуточная поддержка расположена на $1.6030 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.5990 (МА(200) для D1) и далее до $1.5700 (минимум октября). Ближайшее сопротивление расположено в районе вчерашнего максимума на $1.6170. Выше возможен рост до $1,6290 (38,2% FIBO падения $1,6720-$1,6050, линия сопротивления от 3 декабря) и далее до $1.6450 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4410
Текущая цена: $1.4290
Уровень поддержки 1: $1.4280
Уровень поддержки 2: $1.4180
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $1.4280 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,5140). Ниже возможно снижение до $1.4180 (МА(200) для D1) и далее до $1.4020 (50,0%). Ближайшее сопротивление - $1,4410 (пятничный максимум). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1.4600 (область максимума 16 декабря, минимумов 11 и 14, а также 38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4260).

High Low Close
EUR/USD 1.4372 1.4266 1.4277
GBP/USD 1.6163 1.6029 1.6042
USD/JPY 91.23 90.23 91.16
USD/CHF 1.0481 1.0390 1.0460

EUR/JPY 130.36 129.18 130.16
EUR/GBP 0.8903 0.8883 0.8898
GBP/JPY 146.48 145.46 146.26
GBP/CHF 1.6887 1.6720 1.6777

07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2,79 2,46
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение 3 кв -0,3% -0,3%
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение, г/г 3кв -5,1% -5,1%
09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд 3 кв -11,4
13:30 США ВВП, окончатеьное значение 3 кв 2,8%
13:30 США Ценовой индекс расходов на потребление 3 кв 2,7%
13:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на потребление 3 кв 1,3%
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Ноябрь 6,25 6,10
15:00 США Индекс цен на дома Октябрь 0,2% 0,0%
21:45 Новая Зеландия ВВП 3 кв 0,4% 0,1%