Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-12-2009

Пара преодолела отметку $1.6000, установив сессионный пик в районе $1.6014, прежде чем незначительно снизилась. Ближайшее сопротивление остается в районе предрождественского пика $1.6020/25. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.6070.

Доллар укрепил свои позиции против иены в связи со спекуляциями, что в ходе продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики, привлекательность американских активов увеличится. Инвесторы ожидают, что отчет о уровне уверенности американских потребителей публикация которого намечена на ближайший вторник, продемонстрирует рост позитивных настроений что может стать одним из аргументов для сворачивания ФРС мер по стимулированию экономики.
В настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения основной процентной ставки ФРС в середине будущего года в 55%. На прошлой неделе вероятность такого события не превышала 46%
Валюты товарной группы - бразильский реал, южно-африканский ранд, австралийский и новозеландский доллары а также норвежская крона стали лидерами роста против доллара США в уходящем году прибавив по меньшей мере по 20% в связи с ростом спроса на высокодоходные активы в ходе оживления восстановления мировой экономики и начала процесса повышения процентных ставок центральными банками Австралии и Норвегии. Первый в четвертом квартале повысил ставку на 75 б.п. до 3,75%, а второй увеличил ее на половину процентного пункта, до 1.75%. В Бразилии ставка составляет 8.75% в ЮАР 7.00%, а в Новой Зеландии 2.50%. Для сравнения, в США основная процентная ставка находится в пределах 0.00%-0.25%, а в Японии составляет 0.10%.
В декабре доллар вырос против евро на 4.2% сократив потери по итогам года до 3%, поскольку свидетельства того, что восстановление крупнейшей мировой экономики набирает ход, заставили инвесторов пересмотреть свои оценки перспектив американской валюты.
Тем не менее, устойчивость тенденции роста доллара вызывает у экспертов определенные сомнения. "Я не уверен, что доллар продолжи расти", отмечает Марк Чандлер главный валютный стратег Brown Brothers Harriman & Co. При первых же серьезных проблемах ситуация может кардинально измениться. Люди весь год продавали доллар и сейчас просто хотят зафиксировать прибыль."

"Экономика США продолжает находиться на пути восстановления", отмечает Девид Коен, экономист из Action Economics. "Иена по-прежнему остается под давлением". В данный момент курс торгуется на Y91.60.

Ник Бенненбрук из Wells Fargo предостерегает, что стоит придавать особого значения динамике доллара на этой неделе, которая является финальной в 2010 году. "Основными событиями для доллара станет декабрьский отчет по производственной активности от Института Управления Поставками, а также отчет по занятости за декабрь, которые могут показать состояние экономики и определить курс доллара", говорит он.

USD/JPY торгуется в области Y91.55, при этом торговый диапазон понедельника ограничен Y91.42 - Y91.78 за баррель. экспортеры утром сдержали курс. Ордера на покупку остаются на Y91.40 и расположены вплоть до Y91.00 со стопами ниже. Ордера на продажу выставлены на Y91.80, вплоть до Y92.00 (возможно опционный барьер).

Показав 22 декабря новый 3-месячный максимум на $1.4215, EUR/USD преодолел максимум, отмеченный в канун Рождества на $1.4420 и протестировал $1.4435, прежде, чем стабилизироваться в области $1.4400. Сегодня курс показал сессионные максимумы в зоне $1.4415/20. Это позволяет предположить, что старый диапазон пока остается в силе. Четкое пробитие выше $1.4480 (максимум 02 октября) может подтвердить позитивный настрой, в то время как прохождение минимумов 22 декабря вызовет спекуляции относительно повторного подхода к минимумам 01 сентября на $1.4175.

EUR/USD отошел от сессионных максимумов в области $1.4414, торгуясь в настоящий момент в районе $1.4399. Объемы торгов остаются низкими, поскольку многие участники рынка продолжают находиться на рождественских каникулах.

На европейской сессии основные валютные пары торговались в узких диапазонах.
Участники рынка ожидают выхода ряда макроэкономических данных на текущей недели, которые могут зафиксировать дальнейшее улучшение ситуации в крупнейшей экономике мира. В частности, завтра будет опубликован индекс уверенности потребителей, который согласно средним прогнозам в декабре вырос до уровня 53,3 пункта против предыдущего значения 49,5 пункта.
По мнению участников рынка это даст больше оснований для ФРС для выхода из специальных мер стимулирования экономики. На этом фоне доллар остается поддержанным против основных валют.
Фьючерсы на федеральные фонды на данный момент оценивают в 55% вероятность повышения ФРС ставки как минимум на 25 базисных пункта на заседании в июне следующего года. Следующее заседание федрезерва ожидается 28 января 2010 года.
Иена оставалась под давлением на фоне роста фондовых рынков. На текущий момент рост основных европейских фондовых площадок превышает 0,5%.
В свою очередь, поддержку фондовым рынкам оказало повышение промышленного производства Японии в ноябре на 2,6% после повышения в предыдущем отчетном месяце на 0,5%. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составлял +2,5%.

EUR/USD пара укрепилась незначительно выше отметки $1,4400

На фоне сниженных объемов торгов пара продолжает торговаться в рамках прежних уровней поддержки сопротивления, обновив при этом сессионный максимум. В данный момент курс приближается к сопротивлению в области максимума 24 декабря $1,4420.

«Несмотря на то, что разворот тенденции доллара в последнее время произошел на фоне лучших, чем прогнозировалось, статистических данных, что усилило спекуляции относительно того, что повышение ставок ФРС на горизонте, не похоже на то, что сценарий может развиваться иначе», говорит Джейн Фойли из Forex.com.

На европейской сессии основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах.
Участники рынка ожидают выхода ряда макроэкономических данных на текущей недели, которые могут зафиксировать дальнейшее улучшение ситуации в крупнейшей экономике мира. В частности, завтра будет опубликован индекс уверенности потребителей, который согласно средним прогнозам в декабре вырос до уровня 53,3 пункта против предыдущего значения 49,5 пункта.
По мнению участников рынка это даст больше оснований для ФРС для выхода из специальных мер стимулирования экономики. На этом фоне доллар остается поддержанным против основных валют.
Фьючерсы на федеральные фонды на данный момент оценивают в 55% вероятность повышения ФРС ставки как минимум на 25 базисных пункта на заседании в июне следующего года. Следующее заседание федрезерва ожидается 28 января 2010 года.
Иена остается под давлением на фоне роста фондовых рынков. На текущий момент рост основных европейских фондовых площадок превышает 0,5%.
В свою очередь, поддержку фондовым рынкам оказало повышение промышленного производства Японии в ноябре на 2,6% после повышения в предыдущем отчетном месяце на 0,5%. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составлял +2,5%.

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.90
Текущая цена: Y91.35
Уровень поддержки 1:Y91.10
Уровень поддержки 2:Y90.80
Уровень поддержки 3:Y90.10
Комментарии: Пара остается в области двух месячного максимума. Ближайшим сопротивлением является Y91,90 (максимум 22-23 декабря). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и далее до Y93,40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y91,10 (минимум 24 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y91,90: Y90,80 (23,6%), Y90,10 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0670
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0390
Текущая цена: Chf1.0353
Уровень поддержки 1: Chf1.0340
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Курс консолидируется в рамках Chf1,0340-Chf1,0390. Ниже возможно снижение до Chf1.0300 (38,2% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505, область максимума 9-10 декабря и минимума 14) и далее до Chf1.0230 (50,0%). Выше возможен рост до Chf1.0500 (область максимума декабря и минимума августа) и далее до Chf1.0670 (MA(200) для D1).

Уровень сопротивления 3:$1.6220
Уровень сопротивления 2:$1.6170
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.5976
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5750
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара по прежнему остается в области двух месячного минимума. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6030 (минимум 21 декабря и максимум 24). Выше возможен рост до $1,6170 (максимум 21 декабря, линия сопротивления от 3 декабря) и далее до $1.6220 (38,2% FIBO $1,6720-$1,5920). Ближайшая поддержка - $1.5920 (минимум 22-24 декабря). Ниже возможно снижение до $1.5750 (38,2% FIBO $1,3650-$1,7030) и далее до $1.5700 (минимум октября).

Уровень сопротивления 3:$1.4570
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4420
Текущая цена: $1.4388
Уровень поддержки 1: $1.4350
Уровень поддержки 2: $1.4220
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Движение пары ограничено рамками $1,4350 (сессионный минимум)-$1,4420 (максимум четверга). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1,4570 (38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4220). Ниже возможно снижение до $1,4220 (минимум 22 декабря) и далее до $1.4020 (50,0% FIBO роста $1,2880-$1,5140).